Meu melhor portfólio em conta de demonstração

Hi,

aqui está meu melhor Portfólio em conta de demonstração.

Se você quiser, pode instalar isto em demonstração ou em conta real.

Anexei os stratgies mq4 a esta postagem.

Anexei também uma Análise destas estratégias.

por favor, instale estas estratégias em contas demo/reais. Podemos comparar os resultados e procurar o melhor corretor para isto.

Terei o maior prazer em responder

Olá, Thomas,

Antes de mais nada, gostaria de agradecer a vocês por compartilharem. Honestamente, eu nunca entendi todo o "segredo" que as pessoas têm sobre suas estratégias ou métodos, não há nada a perder compartilhando conhecimento, tudo o que pode acontecer é que você beneficia outras pessoas.

Em segundo lugar, a curva de equidade parece agradável, cada estratégia é interessante por si só e elas parecem combinar bem. Pessoalmente, eu ficaria feliz em obter arquivos STR para verificar a robustez, pois descobri que esse é o teste mais importante que cria uma diferença entre os resultados passados e os resultados ao vivo. Eu não colocaria nenhuma estratégia em uma conta real sem me certificar de que ela seja robusta, capaz de suportar pequenas mudanças de condições, volatilidade, spread, e pode até permanecer no plus quando as negociações são puladas, e os parâmetros de entrada/saída mudam ligeiramente. No entanto, compreendo sua falta de vontade de entregar os arquivos STR, é óbvio que cabe a você decidir.

Estarei acompanhando seu portfólio de demonstração do myfxbook, você poderia soltar um link?

Abraço

Ilya

Além disso, como a conta só ganhou 1% em 4 meses, presumo que você só use um pequeno lote por operação para a demonstração? Será que você pode publicar um backtest usando pelo menos 1% de risco por operação?

Aqui você pode baixar isto

https://drive.google.com/drive/folders/1_9RBGfpFQr3d1fkwNZSiomJ_OWWWip9M

tníquel escreveu:

https://strategyquant.com/forum/topic/my-best-portfolio-on-demoaccount/#237373

Obrigado 🙂 Vou testá-los durante toda a semana com meu fluxo de trabalho e voltarei com meus 2 centavos.

Ilya

Hi,

Eu também venho me desenvolvendo há bastante tempo. Primeiro com o SQ3, agora lentamente passando para o SQ4 também. Há apenas 2 meses, mais ou menos, estou fazendo uma conta demo para tirar conclusões. Atualmente, estou negociando cerca de 8 pares em um portfólio no gráfico H1. A robustez é sempre um problema e um desafio a superar. Como não há arquivos STR disponíveis (que eu entendo), não há realmente uma maneira de 'desafiar' os sistemas além de testá-los em um conjunto diferente de dados. Eu tenho dados disponíveis para os mercados de IC. Vou dar uma olhada nisso...

muitas vezes eu estava tentando iniciar uma cooperação maior e compartilhar as estratégias, porque não faz sentido, que não queiramos nos ajudar mutuamente...por enquanto não temos sorte com o velho SQ

agora é a hora da cooperação SQX, pois as configurações são infinitas 🙂

mas tentar encontrar algo como "melhor corretor" é um absurdo - se você estiver negociando apenas pares de moedas, você chegará à conclusão de que o melhor corretor é um, do qual você pode retirar seu dinheiro 🙂 spreads, deslizes, outros custos não diferem muito

índices comerciais é uma questão maior, há enormes diferenças...

Eu concordo com a diferença do "melhor corretor". No entanto, há uma diferença na alimentação dos corretores. O Dukascopy, por exemplo, tem muito mais carrapatos do que um corretor médio. É sempre uma boa prática construir e's sobre dados do corretor que serão usados para negociação.

Olá, Thomas:

Obrigado por compartilhar suas estratégias. Posso perguntar como você tem seu processo de construção do SQX preparado? Estou bastante familiarizado com o SQ 3.8 e estou me familiarizando com o SQX Build 116. Você estaria disposto a compartilhar seu arquivo de configuração de configurações de construção como referência? Gostaria de compará-lo com a forma como estou configurado para observar as diferenças. Atualmente estou construindo no EURUSD H1 com apenas dois filtros nos dados do Dukascopy M1 de 2003.05.05 - 2018.12.21. Os dois filtros são fator de lucro >= 1,3 e # de negócios >= 500. Não fazer nenhuma verificação cruzada neste ponto e o método de geração é Random. Ainda são muito poucas as estratégias que estão conseguindo passar. Eu gostaria de ver o que você está fazendo que eu não sou que possa fazer diferença.

Obrigado por considerar.

Aaron

oi afhampton,

estas estratégias são construídas com o sq 3.8.1

Eu fiz este trabalho em equipe. Não estou autorizado a contar todos os detalhes.

PF 1.3 e #trades >=500 são bons filtros, a simetria e a estabilidade também são bons filtros.

Com 4.X não encontrei, no momento, boas estratégias. Depois de filtrar todas as estratégias com o 4.X. O 4.X tem tantas características boas, acho que levará algum tempo para gerar boas estratégias com este software.

O livro da pfd "Como negociar lucrativamente em forex usando o software StrategyQuant " descreva tudo o que você precisa para 3.8.2

Para encontrar a filtragem ideal, precisamos de uma ferramenta ou software de análise. Escrevi uma ferramenta há dois anos para encontrar os parâmetros ótimos de filtragem. Mas isto foi muito trabalho. Eu parei o projeto depois de um tempo. Não tenho tempo para completar este software (espero que o Mark Frick escreva um software similar para encontrar o processo de filtragem ideal).

No momento, ela só é gerada, filtrada e testada em conta demo. Esta é uma maneira muito difícil.

O problema deste Portfólio M15 é a dispersão e o escorregamento por conta real. Será interessante se esta carteira for lucrativa em conta real ou não.

thomas

Obrigado pela resposta, Thomas. Eu certamente entendo que não posso compartilhar as configurações. Não se preocupe. Eu tenho uma configuração bastante eficaz para o 3.8.2. Era mais SQX que eu estava interessado.

Parece que você e eu usamos uma abordagem muito semelhante para realizar testes de robustez baseados no livro e no curso de vídeo da Zdenek. Trabalhei em ambos bastante extensivamente e construí uma planilha de Excel para orientar meu processo. Isso funcionou bem para estratégias construídas no 3.8.2, mas o SQX exige que o abordemos de forma um pouco diferente. Ainda estou trabalhando em meu processo para isso, mas preciso primeiro otimizar a construção / geração. Parece que é aí que alguns de nós precisamos de um pouco mais de treinamento com o SQX. Com uma configuração, ele produziu mais de 2000 estratégias em poucas horas que passaram por meus dois filtros básicos. Depois, uma vez reiniciado (sem fazer nenhuma alteração), ele produziu apenas 17 estratégias em um período de 10 horas. Parece estranho ter uma diferença tão significativa e eu não consegui voltar a produzir um grande volume que passou nesses dois testes básicos (embora o servidor em que estou rodando seja capaz de produzir 350.000 estratégias por hora por SQX).

Se alguém mais tiver alguma sugestão para a configuração inicial, sinta-se à vontade para compartilhá-la.

Além disso, como Thomas teve a gentileza de compartilhar seus resultados de suas estratégias, aqui estão algumas das minhas estratégias que venho testando há mais de um ano (algumas estão agora sendo negociadas em contas reais). A razão pela qual você não vê nenhum com saldos negativos é porque assim que viola seu benchmark/filtro de desempenho histórico (como Max DD%), eu abandono a estratégia. Por exemplo, se ele exceder o Max DD% do 30%, então ele é filtrado em meus testes no SQ. Portanto, se ele o faz durante o teste em uma conta demo, eu o abandono também.

https://www.myfxbook.com/members/afhampton

Você parece um estatístico, você mesmo 🙂