Bande di Bollinger di mezza tendenza (HTBB)

Il Bande di Bollinger di mezza tendenza combina le capacità di trend-following dell'indicatore HalfTrend con le Bande di Bollinger basate sulla volatilità per fornire un'analisi avanzata del trend con livelli di supporto e resistenza dinamici. Questo indicatore crea un approccio sofisticato all'identificazione del trend applicando bande statistiche intorno a una linea di base di trend-following.

Come funziona

L'indicatore opera in due fasi principali:

1. Calcolo della mezza tendenza: Utilizza trailing stop basati sull'ATR per identificare la direzione del trend e fornire una linea di tendenza dinamica che segue i movimenti dei prezzi filtrando le fluttuazioni minori.
2. Applicazione delle bande di Bollinger: Calcola la deviazione standard dei valori di HalfTrend e crea bande superiori e inferiori intorno alla linea di tendenza utilizzando un moltiplicatore di deviazione specificato.

L'algoritmo HalfTrend segue la direzione del trend mantenendo dei trailing stop basati sulle misurazioni della volatilità ATR. Quando il prezzo rompe questi livelli di trailing, la direzione del trend si inverte, fornendo un segnale di trend-following fluido che si adatta alla volatilità del mercato.

Parametri

L'indicatore accetta i seguenti parametri:

• Lunghezza Atr (valore predefinito: 10) - Periodo per il calcolo dell'intervallo reale medio utilizzato nel rilevamento delle tendenze.
• Ampiezza (default: 2) - Moltiplicatore per i valori ATR per determinare la sensibilità del trailing stop
• Deviazione (default: 2) - Moltiplicatore della deviazione standard per il calcolo della banda intorno all'HalfTrend

Uscite

L'indicatore produce due output:

• Superiore (Rosso) - Banda di volatilità superiore sopra la linea di mezza tendenza
• Più basso (Verde) - Banda di volatilità inferiore sotto la linea di mezza tendenza

Dettagli sull'implementazione

L'indicatore calcola l'ATR con il metodo tradizionale:

TrueRange = Max(High-Low, |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|)

L'algoritmo HalfTrend mantiene due valori chiave di tracciamento:

• prezzo massimo basso: Trailing stop per i trend rialzisti (traccia il minimo più alto)
• minHighPrice: Trailing stop per le tendenze al ribasso (traccia i massimi più bassi)

L'inversione di tendenza si verifica quando:

• Da trend positivo a trend negativo: Chiusura < (maxLowPrice - Ampiezza × ATR)
• Dal trend ribassista al trend rialzista: Chiusura > (minHighPrice + Ampiezza × ATR)

Le Bande di Bollinger sono calcolate come:

• Banda superiore = Mezza Tendenza + (Deviazione × Deviazione Standard)
• Banda inferiore = Mezza tendenza - (Deviazione × Deviazione standard)

Set di parametri

Sono inclusi cinque set di parametri ottimizzati:

1. Veloce: AtrLunghezza=10, Ampiezza=2, Deviazione=2
2. Standard: AtrLength=14, Amplitude=2, Deviation=2
3. Equilibrato: AtrLength=20, Amplitude=3, Deviation=2.5
4. Conservatore: AtrLength=30, Amplitude=4, Deviation=2
5. A lungo termine: AtrLunghezza=50, Ampiezza=5, Deviazione=2

Utilizzo

L'indicatore può essere utilizzato per:

• Identificare la direzione del trend in base al posizionamento di HalfTrend e all'interazione con le bande.
• Determinare i livelli dinamici di supporto e resistenza utilizzando le bande superiore e inferiore
• Individuare potenziali punti di inversione del trend quando il prezzo si avvicina o rompe le bande
• Valutare la forza del trend in base alla distanza tra le bande (bande più larghe indicano una maggiore volatilità)
• Generare segnali di entrata quando il prezzo si rompe sopra la banda superiore (rialzista) o sotto la banda inferiore (ribassista)

La combinazione del trend-following HalfTrend con le bande di volatilità fornisce uno strumento di analisi più completo rispetto all'utilizzo di uno dei due componenti in modo indipendente, offrendo sia un bias direzionale che un contesto di volatilità per le decisioni di trading.

Disponibilità dell'indicatore:
Questo indicatore è implementato per MT4, MT5, TradeStation e MultiCharts.

Utilizzo di blocchi personalizzati per le condizioni:
È possibile definire facilmente le proprie condizioni nell'StrategyQuant X usando Blocchi personalizzati. In questo modo è possibile impostare parametri quali periodi o fasi per adattare l'indicatore alla propria strategia. Per informazioni più dettagliate, consultare le seguenti risorse:

• Documentazione StrategyQuant: Blocchi personalizzati

• Documentazione StrategyQuant: Modelli di strategia e blocchi personalizzati

• Esercitazione su YouTube di StrategyQuant: Panoramica sui blocchi personalizzati

Importazione di indicatori personalizzati in SQX:
Per importare indicatori personalizzati nell'StrategyQuant X, seguire le istruzioni passo-passo fornite qui:
Importazione ed esportazione di indicatori personalizzati e altri snippet