Filtro Kalman (KF)

Il Filtro Kalman è un approccio matematico spesso utilizzato in ingegneria e finanza per produrre stime uniformi e adattive dello stato di un sistema, in questo caso il prezzo di uno strumento finanziario. Combinando le stime passate e le nuove misurazioni, il filtro di Kalman aiuta a ridurre il rumore e a seguire il prezzo e la sua velocità (o pendenza) nel tempo.

Parametri chiave

• ProcessNoise
  • Predefinito: 0.001
  • Rappresenta l'incertezza presunta nella previsione interna del modello (prezzo e velocità). Valori più bassi suggeriscono una maggiore fiducia nella previsione del modello, mentre valori più alti fanno sì che il filtro si adatti più rapidamente ai nuovi dati.
• MisuraRumore
  • Predefinito: 0.1
  • Controlla il peso attribuito ai nuovi dati di mercato (la "misura"). Un valore più basso indica una maggiore fiducia nei dati di prezzo in arrivo, mentre un valore più alto implica un maggiore scetticismo nei confronti dei movimenti di mercato rumorosi.
• Decadenza
  • Predefinito: 1.0
  • Applica un fattore di scala alla velocità (pendenza), riducendola gradualmente nel tempo se impostata al di sotto di 1.0. Ciò può aiutare a gestire gli effetti di momentum nei mercati in rapida evoluzione.

Uso nella pratica

• Riduzione del rumore: Il filtro di Kalman produce una stima dei prezzi più omogenea che può aiutare a individuare più chiaramente le tendenze o le inversioni di tendenza, in quanto filtra le piccole fluttuazioni del mercato.
• Analisi delle tendenze e del momentum: Mantenendo una stima separata della velocità, il filtro misura implicitamente il tasso di variazione dei prezzi. Ciò può essere utile per le strategie che mirano a cogliere le tendenze stabili o a gestire la volatilità.

Integrazione con StrategyQuant

• Indicatori adattivi
  • Utilizzate l'output smussato del filtro di Kalman come sostituto delle medie mobili tradizionali, contribuendo a ridurre il ritardo e il rumore nei vostri segnali.
• Logica di entrata e uscita
  • Combinare il prezzo stimato dal filtro con le condizioni dell'StrategyQuant (ad esempio, incroci sopra/sotto un altro indicatore) per creare regole commerciali più morbide e robuste.
• Ottimizzazione dei parametri
  • Sperimentare con diversi ProcessNoise, MisuraRumore, e Decadenza Le impostazioni dell'StrategyQuant consentono di adattare la velocità (o la lentezza) con cui il filtro risponde alle variazioni del mercato.

La capacità del filtro di Kalman di combinare la precisione matematica con l'adattabilità in tempo reale lo rende uno strumento flessibile in qualsiasi configurazione di trading automatizzato. Regolando con precisione i suoi parametri, è possibile influenzare il peso che il filtro attribuisce ai nuovi dati.
rispetto alle tendenze esistenti, fornendo un metodo versatile per far fronte al rumore intrinseco dei mercati finanziari.

L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts.

È possibile creare facilmente le proprie condizioni nei blocchi personalizzati. Ulteriori informazioni sono disponibili qui:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

In questo modulo è possibile modificare i blocchi personalizzati: cambiare i periodi, cambiare i passi, ecc.

Come importare indicatori personalizzati in SQX:

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/