Codice base

Questo frammento di banca dati restituisce l'utile netto mediano di tutti i mercati aggiuntivi testati.

Cosa succede se Snippet Profit Factor MA Trading calcola il fattore di profitto della strategia e quando il fattore di profitto è inferiore alla soglia impostata, la strategia cambia la dimensione dell'operazione. Snippet continua a calcolare il fattore di profitto della strategia anche se il fattore di profitto attuale è inferiore alla soglia. Nel momento in cui il fattore di profitto supera la soglia scelta, la strategia cambia nuovamente la dimensione delle posizioni.

Quando si valutano le strategie, è utile considerare il massimo drawdown in percentuale, non solo rispetto al massimo precedente, ma anche rispetto al capitale iniziale, in quanto teoricamente il massimo drawdown

P/L chiuso da un'ora specifica

Gli snippet della banca dati descritti qui: https://strategyquant.com/blog/how-to-categorize-your-strategies-by-entry-type-quickly-and-efficiently/ Come importare indicatori personalizzati in SQX: https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/  

RSI lisciato - SRSI

Efficienza totale = (differenza di prezzo realizzata)/(potenziale di profitto)

Questo indicatore si basa su https://cssanalytics.wordpress.com/2015/03/13/using-a-self-similarity-metric-with-intraday-data-to-define-market-regimes/

Indice di robustezza Avg L'Indice di robustezza viene visualizzato nel Rapporto di ottimizzazione della strategia e misura la pendenza della curva azionaria sui dati fuori campione rispetto alla pendenza della curva azionaria sui dati in campione. Ad esempio, un indice di robustezza > 100% significa che la strategia ha ottenuto risultati migliori sui dati fuori campione rispetto ai dati in campione. Un indice di robustezza di 50% significa che la pendenza della curva azionaria fuori dal campione era pari a 50% della pendenza della curva azionaria nel campione; a parità di periodi di tempo, la performance fuori dal campione (su dati non visti) è stata pari solo alla metà di quella nel campione (dati visti). Un Idx Avg di robustezza inferiore a 50 suggerisce che la strategia ottimizzata ha difficoltà a ottenere performance redditizie su dati non visti, per cui è necessario prestare attenzione prima di implementare la strategia in tempo reale. La formula dell'indice di robustezza è Gradiente della curva azionaria fuori campione / Gradiente della curva azionaria dentro campione x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm

Timothy Masters Fattore di profitto interno