ATR lisciato con bande (SATRB) - Indicatore personalizzato

Il ATR lisciato con bande combina il doppio calcolo dell'ATR con bande statistiche per fornire una migliore analisi della volatilità. Questo indicatore crea un approccio più sofisticato alla misurazione della volatilità del mercato, smussando i valori dell'ATR e aggiungendo bande di deviazione standard.

Come funziona

L'indicatore calcola due valori ATR separati:

• ATR1: Utilizzato per il calcolo delle bande con il proprio periodo e lo smoothing.
• ATR2: La linea principale tracciata con periodo e impostazioni di smoothing indipendenti

Entrambi i valori ATR vengono smussati utilizzando la Simple Moving Average (SMA) per ridurre il rumore. Le bande vengono create aggiungendo e sottraendo un multiplo della deviazione standard dal valore ATR1 smussato.

Parametri

L'indicatore accetta i seguenti parametri:

• ATR1Periodo (default: 14) - Periodo per l'ATR utilizzato nel calcolo delle bande
• ATR2Periodo (valore predefinito: 21) - Periodo per la linea ATR tracciata
• ATR1Periodo di lisciatura (valore predefinito: 5) - Periodo di lisciatura SMA per ATR1
• ATR2SmoothingPeriod (predefinito: 5) - Periodo di lisciatura SMA per ATR2
• StdDevMult (valore predefinito: 1,0) - Moltiplicatore della deviazione standard per le bande

Uscite

L'indicatore produce tre output:

• Banda superiore (Rosso) - Banda di volatilità superiore
• Banda inferiore (Rosso) - Banda di volatilità inferiore
• ATR2Line (Blu) - Linea ATR principale smussata

Dettagli sull'implementazione

L'indicatore calcola l'ATR con il metodo tradizionale:

TrueRange = Max(High-Low, |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|)

Per la prima barra, utilizza semplicemente Alto-Basso. L'ATR viene quindi calcolato come una media semplice dei valori di True Range nel periodo specificato.

Entrambi i valori ATR vengono smussati utilizzando la SMA e la deviazione standard viene calcolata dai valori ATR1 smussati per creare le bande.

Set di parametri

Sono inclusi tre set di parametri ottimizzati:

1. Predefinito: ATR1=14, ATR2=21, Smoothing=5/5, StdDev=1.0
2. Sensibile: ATR1=10, ATR2=20, Smoothing=5/3, StdDev=2.0
3. Conservatore: ATR1=20, ATR2=30, Smoothing=10/7, StdDev=1.5

Utilizzo

L'indicatore può essere utilizzato per:

• Identificare i periodi di alta/bassa volatilità quando l'ATR2 rompe le bande sopra/sotto.
• Valutare la forza del trend in base alla posizione dell'ATR2 rispetto alle bande
• Individuare potenziali condizioni di breakout quando la volatilità è compressa

L'approccio a doppio ATR consente un'analisi della volatilità più sfumata rispetto agli indicatori a singolo ATR, mentre lo smoothing riduce i falsi segnali comuni nei calcoli dell'ATR grezzo.

Disponibilità dell'indicatore:
Questo indicatore è implementato per MT4, MT5, TradeStation e MultiCharts.

Utilizzo di blocchi personalizzati per le condizioni:
È possibile definire facilmente le proprie condizioni nell'StrategyQuant X usando Blocchi personalizzati. In questo modo è possibile impostare parametri quali periodi o fasi per adattare l'indicatore alla propria strategia. Per informazioni più dettagliate, consultare le seguenti risorse:

• Documentazione StrategyQuant: Blocchi personalizzati

• Documentazione StrategyQuant: Modelli di strategia e blocchi personalizzati

• Esercitazione su YouTube di StrategyQuant: Panoramica sui blocchi personalizzati

Importazione di indicatori personalizzati in SQX:
Per importare indicatori personalizzati nell'StrategyQuant X, seguire le istruzioni passo-passo fornite qui:
Importazione ed esportazione di indicatori personalizzati e altri snippet