100% caso di test del flusso di lavoro SQ automatizzato e 100% accurato

Il mio primo flusso di lavoro 100% automatizzato e 100% accurato, caso di test StrategyQuant "progetti personalizzati".

DISCLAIMER: I risultati presentati di seguito sono ancora preliminari, c'è ancora una piccola possibilità che i miei risultati positivi siano influenzati da un bug non ancora scoperto nella versione attuale di SQ-X (build 118.84) o che io abbia semplicemente commesso uno stupido errore da qualche parte nel mio flusso di lavoro che ha portato a un enorme 'Data Mining Bias'. Tuttavia, ho fatto del mio meglio e ho ricontrollato tutto più volte... Inoltre, poiché tutto ciò si basa su una funzione relativamente nuova di SQ-X, i "progetti personalizzati", nulla di tutto ciò è stato ancora testato su un conto reale... ma credo di aver costruito un solido caso a sostegno del fatto che potrei avere ragione su questo punto.

La mia affermazione: Sembra che io sia riuscito a creare un flusso di lavoro automatizzato e preciso 100% utilizzando la funzione di StrategyQuant chiamata "progetti personalizzati".

100% significa automatizzato: Premendo un pulsante prima di andare a letto, ogni mattina il mio flusso di lavoro genera, convalida e seleziona automaticamente alcune nuove strategie che sono "pronte per l'uso".

Pronto a partire" significa: Posso distribuirli immediatamente sul mio conto live. Senza bisogno di ulteriori elaborazioni.

100% significa preciso: Ogni singola strategia selezionata da questo flusso di lavoro automatico (finora circa 50) è stata redditizia nei 2 anni successivi alla data di generazione.

Per testare il mio flusso di lavoro ho adattato il mio SFT come descritto in questo argomento: Vedere QUI.

Il flusso di lavoro si basa sui test di convalida standard (conoscenze comuni) condivisi dal team SQ nei suoi corsi gratuiti, ma con impostazioni molto rigorose. Il flusso di lavoro non utilizza metodi di validazione avanzati come WFA, WFM, OP, SPP. Viene invece utilizzato un test Monte-Carlo personalizzato per simulare il comportamento di un metodo SPR. Non viene eseguita alcuna analisi di portafoglio (alcuni sistemi possono essere correlati!).

Il mio caso di test del flusso di lavoro automatico è suddiviso in due periodi di verifica:
1. Fine anno 2014.
2. Fine anno 2016.

In ogni momento 1 e 2, ho utilizzato il mio flusso di lavoro per generare automaticamente e selezionare automaticamente 20 NUOVO strategie (su diverse centinaia di migliaia di sistemi) senza QUALSIASI intervento manuale e poi TUTTI dei sistemi selezionati sono stati sottoposti a forward test utilizzando SFT (dati futuri). Voglio essere chiaro su una cosa: non ho selezionato nessuna strategia.

Sembra che ogni singola strategia selezionata sia stata redditizia nel periodo successivo alla data di generazione selezionata. Si vedano le figure:

Caso di test 1: Creazione della strategia @ 2014.12.31, simulazione del test Forward: 2015.01.01...2016.12.31.
Real-Ticks (dati Dukascopy), Real-spread (senza commissioni)

Caso di test 2: Creazione della strategia @ 2016.12.31, simulazione del test Forward: 2017.01.01...2018.12.31.
Real-Ticks (dati Dukascopy), Real-spread (senza commissioni)

Le mie conclusioni finora:
1. Se non ci sono errori, allora sembra che sia assolutamente possibile utilizzare i "progetti personalizzati" automatizzati di SQ-X per generare e selezionare automaticamente sistemi di trading redditizi.
2. Non sono necessari metodi avanzati di convalida/filtraggio. Naturalmente questi test dovrebbero solo migliorare il risultato totale e minimizzare il DD a livello di portafoglio.
3. I risultati in SFT del >2014 sono leggermente migliori di quelli del >2016. Il flusso di lavoro è in qualche modo sensibile ai dati utilizzati durante la generazione della strategia (a causa del cambiamento delle condizioni di mercato). Sembra che il 2017 e il 2018 siano anni molto difficili per il trading con il tipo di trading selezionato.
4. Non è ancora un risultato comprovato al 100%, ma per ora è un risultato piuttosto buono, considerando che si basa su un flusso di lavoro semplice che utilizza i principi di filtraggio di base.
5. Alcune strategie possono essere correlate, ma ai fini della presente indagine non è stato eseguito alcun filtro di correlazione manuale. Ciò comprometterebbe l'obiettività di questo caso di test.
6. Le impostazioni di filtraggio sono molto rigorose, questo flusso di lavoro filtra solo le strategie più robuste. Secondo le mie statistiche, solo lo 0,05% delle strategie generate è in grado di superare questo flusso di lavoro.

TODO:
- Affinare il flusso di lavoro e implementare un'ulteriore selezione di strategie, eseguire test di correlazione, analisi WFM e ulteriori test a livello di portafoglio.

- Anche io sto aspettando il 01.03.2019 e la build 119 con le nuove funzionalità 😉

Saluti,
Chris

buon lavoro finora 🙂

tick reali, spread reali senza commissioni e slippage potrebbero portare a risultati molto ottimistici... hai fatto qualche confronto? tick con spread fisso, precisione 1M, aggiungere 1 pip di slippage?

I risultati ottenuti sono stati provati anche su mercati o timeframe diversi? Perché l'H1 dell'UE è il mercato e il TF più facile.

Puoi mostrarci dal caso di test 1 anche i risultati per l'anno 2017-2018? Se le strategie stanno morendo, o sono le stesse o migliori delle strategie del caso di test2?

* Sì, 1M, spread fisso, slippage danno risultati molto simili (forse anche leggermente peggiori)...

* Tutti gli altri test diff TF, diff market sono già parte integrante del mio flusso di lavoro. Come ho detto, si basa sull'ABC delle conoscenze comuni + il filtro SPR.

* La SFT estesa del caso di test 1 dà risultati contrastanti: alcune strategie muoiono o ristagnano dopo 2 anni, altre no. Sembra che questo flusso di lavoro necessiti di una sostituzione periodica delle strategie (dopo 2 anni è necessario generare un nuovo set di strategie). Questo potrebbe essere diverso quando si utilizza WFM, ma questa è una discussione diversa per il futuro... vedere di seguito i risultati del caso 1 con SFT esteso dal 2015.01.01 fino al 2018.12.31 (4 anni):

L'utilizzo di uno stop a denaro fisso sembra molto adatto alla curva, come credo tu faccia. Posso ottenere 95 %up al 2015-2016 senza alcun test di robustezza, solo aggiungendo commissioni e test di tick reali al mix. Tuttavia nessuna, zero, zero, di queste strategie funziona 2017-2018. Fate lo stesso e tornate con i risultati per il 2018 e crederò che avete trovato qualcosa.

e nessuna logica Fuzzy 🙂

1) Come ho detto, non mi piace il real tick real spread, il backtest sarà molto ottimistico. I dati di Dukascopy hanno uno spread ECN molto basso, quindi senza commissioni non è vero. Se utilizzate strategie STOP, aggiungete sempre un po' di slippage al backtest, perché nell'ambiente reale lo otterrete, e molte volte sarete colpiti da gap contrari. Utilizzate sempre metodi che portino a un backtest realistico, anche un solo pip di prezzo diverso potrebbe portare da un'operazione in profitto a un'operazione in perdita. Ora immaginate di utilizzare un tick reale e uno spread reale.

2) Non mi piace il rischio fisso MM. Se state facendo un backtesting con impostazioni che non utilizzerete per il trading (capitale, valore del rischio) e sul conto reale impostate valori diversi, il backtest sarà diverso, nelle strategie con ATR SL.

3) per quanto riguarda il "ready to go" - la maggior parte di noi utilizza un conto demo o un piccolo conto reale come incubatore di strategie - ma lo scopo principale di questo non è quello di aspettare 2 anni e giungere a qualche conclusione come fate voi con il vostro metodo. Non si tratta di una novità, molti di noi utilizzano dati inediti nei propri flussi di lavoro. Lo scopo principale è quello di chiarire che la strategia opera nello stesso modo del backtest. In SQX ci sono blocchi che sono molto sensibili al prezzo (pivot, fibo, ecc.) - quello che vedete nel backtest non lo otterrete nemmeno sull'account demo, né su quello reale.

5) non ascoltare nessuno e andare per la propria strada 🙂

Ok, speravo in questo tipo di commento, il mio obiettivo è quello di trovare difetti in questi risultati positivi, non di dimostrare che sono 100% giusti, perché nessuno di questi è stato testato su un conto reale.

Quindi che tipo di impostazioni di spread/slippage considerate realistiche per Dukascopy/altri broker? Spread@? Slippage@? Commissioni?

Ecco i risultati aggiornati con l'aggiunta di 2pips di slippage e commissioni $9/Lot...

Caso di test 1: Test forward simulato: 2015.01.01...2016.12.31.

Caso di test 2: Test forward simulato: 2017.01.01...2018.12.31.

Si noti che il 2017 e il 2018 sono anni estremamente difficili per i trader di sistema, è come se il mercato fosse diventato immune al "semplice" algo-trading. Tuttavia, anche con l'aggiunta di slippage e commissioni, in entrambi i casi vedo un risultato totale positivo.

Non sono d'accordo con voi su una cosa, ovvero sui test con spread fisso. Testare con uno spread fisso anche di soli 2 pips può portare a risultati molto complicati. Si noti che tutti i broker aumentano drasticamente lo spread durante le ore notturne e anche durante gli eventi di volatilità. Correrò il rischio con l'opzione dei tick reali e dello spread reale.

Inoltre, cercherò di verificare un'altra cosa:

- Prendo le strategie del mio caso di test 1, le filtro in base alla correlazione e ne seleziono alcune non correlate per costruire il portafoglio.

- Eseguirà il WFM per ogni singolo anno > 2015.01.01 fino ad oggi

Vediamo se questo aiuterà ad affrontare il 2017/2018.

Ho fatto la stessa cosa 3 anni fa, quando ho iniziato con il vecchio SQ, cercando di trovare le impostazioni migliori per i dati in modo che corrispondessero il più possibile al backtest. Utilizzando il tick backtest con lo spread reale sono giunto rapidamente alla conclusione che nella vita reale ottengo solo 50% di risultati dal backtest. Si può prendere 1 gap contro di voi, alcune montagne russe NFP, ecc. Ogni broker è diverso, bisogna sapere dove si vuole fare trading reale...

Il backtest è stato molto ottimistico e se sto costruendo un portafoglio e calcolando il livello di rischio e il capitale necessario per il massimo drawdown i valori differiscono molto.

Ora sto usando solo la precisione di 1M e riesco a conviverci molto bene. Per EURUSD utilizzo uno spread fisso di 2 pip con uno slippage di 1 pip.

Per ora ho 159 strategie di SQX nell'incubatore e per ogni strategia ho fatto il confronto tra tick e precisione 1M. In 99% le curve di eq non differiscono nel senso della direzione e dell'aspetto dell'EQ. Ma se guardo a RDD o max DD posso vedere differenze molto grandi.

E un'altra verità è che in 99% il backtes dei tick è migliore della precisione di 1M.

si tratta di una comparazione di tutte le strategie insieme

TICK DD massimo - 3900

max DD 1M - 4500

Ok, questa è una bella indagine, tuttavia le curve presentate sono ancora backtestate (giusto?), dove si confrontano 99% tick BT con un 1M BT, dove per 1M BT si è usato uno spread fisso presunto di 2pips con uno slippage di 1 pip. Pertanto, non c'è da stupirsi che il risultato basato su 1M sia peggiore, come previsto, e lo si può notare anche senza fare un BT. Se faccio la stessa cosa con uno spread presunto di 100 pip, la differenza risultante sarà ancora più alta;)

hankeys ha scritto:

Per ora ho 159 strategie di SQX nell'incubatore e per ogni strategia ho fatto il confronto tra tick e precisione 1M. In 99% le curve di eq non differiscono nel senso della direzione e dell'aspetto dell'EQ. Ma se guardo a RDD o max DD posso vedere differenze molto grandi.

Per favore, mostraci le cose buone, che si basano sul confronto dei risultati della tua vita, non su un BT. Sarebbe molto interessante da vedere...

Non mi capisci bene e non leggi tutto qui, perché molte volte ho inviato qui curve di confronto da acc reali.

OK...1 esempio

linea rossa - acc reale

linea nera - 1M bactest dukascopy

linea verde - tick reale, spread reale

linea gialla - dati di 1M backtest Asirikuy

Ho dimostrato molte volte quello che sto dicendo qui... fare backtest con tick ottimistici è come scavarsi una fossa da soli.

dopo 2 anni di trading live - il backtest di 1M e TICK sta ancora reggendo, ma la curva del QE reale è già in perdita...NFP, gap...e ti hanno preso

Ok, ho capito il tuo punto di vista, volevo solo vedere i tuoi dati, quindi grazie per averli condivisi (ancora una volta), forse è una discussione per un altro argomento ma:

* Suppongo che questa "linea rossa - real acc" sia sul broker dukascopy? In tal caso, quale livello di spread/slippage aggiuntivo sarebbe necessario per "emulare" le stesse condizioni dell'acc reale (per allineare la "linea nera" alla "linea rossa")? Se questo è possibile (cosa di cui dubito), vedo che questo disallineamento non è costante, quindi probabilmente è causato da molti fattori diversi.

* Avete cercato di isolare il fattore o i fattori principali che causano questo disallineamento, analizzando i vostri dati o eseguendo ulteriori test? Gap, slippage, latenza, notizie, swap, tipi di ordini, ecc...? Oppure questo argomento è già stato trattato in un altro topic...

Più commenti leggo qui, più mi rendo conto che "non condividere" nulla potrebbe essere il modo migliore per andare su questo forum. Vedo che voi ragazzi avete già capito tutto, vedo un sacco di persone che fanno continuamente grandi profitti, soprattutto tutti i guru, non c'è spazio e non c'è bisogno di condividere le idee e avere discussioni... 😉

Ehi, non scoraggiatevi. Sono più che felice di ascoltare le idee e i punti di vista di tutti e sono sicuro che anche molti altri qui lo apprezzano.

Ilya