100% automatizado e 100% preciso caso de teste de fluxo de trabalho SQ

Meu primeiro 100% automatizado e 100% fluxo de trabalho preciso, StrategyQuant caso de teste de "projetos personalizados

DISCLAIMER: Os resultados apresentados abaixo ainda são preliminares, ainda há uma pequena chance de que meus resultados positivos sejam influenciados por um bug não descoberto na versão atual do SQ-X (build 118.84) ou que eu acabei de cometer um erro estúpido em algum lugar do meu fluxo de trabalho, resultando em um enorme "viés de mineração de dados". Entretanto, fiz o melhor que pude e verifiquei tudo várias vezes... Além disso, como tudo isso é baseado em um recurso relativamente novo de 'projetos personalizados' do SQ-X, nada disso foi testado ainda em uma conta real... mas acho que construí um caso forte que me dá razão.

Minha reivindicação: Parece que consegui criar um fluxo de trabalho 100% automatizado e 100% preciso usando o recurso StrategyQuant chamado 'projetos personalizados'.

100% meios automatizados: Aperto 1 botão antes de ir para a cama, e toda manhã meu fluxo de trabalho gera, valida e seleciona automaticamente poucas estratégias novas que estão "prontas para ir".

Pronto para ir'' significa: Eu posso implantá-los imediatamente em minha conta ativa. Sem a necessidade de processamento adicional.

100% meios precisos: Cada estratégia selecionada por este fluxo de trabalho automático (~50 até agora), tem sido rentável no período de 2 anos a partir da data de geração.

Para testar meu fluxo de trabalho, adaptei meu SFT método, conforme descrito neste tópico: Ver AQUI.

O fluxo de trabalho é baseado no teste de validação padrão (conhecimento comum) como compartilhado pela equipe SQ em seus cursos livres, porém com uma configuração muito rigorosa. O fluxo de trabalho não utiliza nenhum método avançado de validação como WFA,WFM,OP,SPP. Em vez disso, um teste personalizado Monte-Carlo é usado para simular o comportamento de um método SPR. Nenhuma análise de portfólio é realizada (alguns sistemas podem ser correlacionados!).

Meu caso de teste automático de fluxo de trabalho é dividido em dois períodos de verificação:
1. Fim do ano 2014.
2. Fim do ano 2016.

Em cada momento 1 e 2, usei meu fluxo de trabalho para gerar automaticamente e selecionar automaticamente 20 NOVO estratégias (de várias centenas de milhares de sistemas) sem QUALQUER intervenção manual e depois TODOS de sistemas selecionados onde foram testados usando SFT (dados futuros). Deixe-me ser claro em uma coisa: eu não escolhi nenhuma estratégia.

Parece que cada estratégia selecionada foi rentável no período que se seguiu à data de geração selecionada. Veja os números sopram:

Caso de teste 1: Criação da estratégia @ 2014.12.31, Teste de simulação: 2015.01.01...2016.12.31.
Real-Ticks (dados Dukascopy), Real-spread (sem comissões)

Caso de teste 2: Criação da estratégia @ 2016.12.31, Simulated Forward test: 2017.01.01...2018.12.31.
Real-Ticks (dados Dukascopy), Real-spread (sem comissões)

Minhas conclusões até agora:
1. Se não houver erros, então parece que é totalmente possível utilizar os "projetos personalizados" automatizados SQ-X para gerar e selecionar automaticamente sistemas comerciais lucrativos.
2. Não são necessários métodos avançados de validação/filtragem. É claro que estes testes só devem melhorar o resultado total e minimizar o DD em nível de portfólio.
3. Os resultados em SFT de >2014 são ligeiramente melhores do que >2016. O fluxo de trabalho é de alguma forma sensível aos dados utilizados durante a geração da estratégia (devido às mudanças nas condições de mercado). Parece que os anos 2017 e 2018 são anos muito difíceis para a negociação usando o tipo de negociação selecionado.
4. Ainda não está 100% comprovado, mas é um resultado muito bom até agora, levando em conta que é baseado em um fluxo de trabalho simples que está usando princípios básicos de filtragem.
5. Algumas das estratégias podem ser correlacionadas, mas para o bem desta investigação não foi realizada nenhuma filtragem manual de correlação. Isto comprometeria a objetividade deste caso de teste.
6. As configurações de filtragem são muito rigorosas, este fluxo de trabalho filtra apenas as estratégias mais robustas. De acordo com minhas estatísticas, apenas 0,05% das estratégias geradas são capazes de passar este fluxo de trabalho.

TODO:
- Aperfeiçoar o fluxo de trabalho e implementar uma seleção de estratégia adicional, realizar testes de correlação, análise WFM e testes adicionais relacionados ao nível do portfólio.

- Também estou aguardando 01.03.2019 e construo 119 com novas funcionalidades 😉

Saudações,
Chris

bom trabalho até agora 🙂

um verdadeiro tick, um spread real sem comissão e escorregamento poderia levar a resultados muito otimistas...você fez alguma comparação? tick com spread fixo, 1M de precisão, adicionar 1 pip slippage?

suas descobertas também foram comprovadas em diferentes mercados ou prazos? porque o EU H1 é o mercado mais fácil e o TF.

você pode nos mostrar a partir do caso de teste 1 também os resultados para o ano 2017-2018? se as estratégias estão morrendo, ou são as mesmas ou melhores que as estratégias do caso de teste2?

* Yeap 1M, spread fixo, slippage dão resultados muito semelhantes (talvez até um pouco piores)...

* Todos os outros testes diff TF, diff mercados já são partes integradas do meu fluxo de trabalho. Como eu disse, é baseado no ABC do conhecimento comum + SPR como a filtragem.

* O SFT estendido do caso de teste 1 dá resultados mistos: algumas estratégias estão morrendo ou estagnando após 2 anos, outras não. Parece que este fluxo de trabalho necessita de substituição periódica da estratégia (após 2 anos um NOVO conjunto de estratégias precisa ser gerado). Isto poderia ser diferente quando o WFM é usado, mas esta é uma discussão diferente para mais tarde...veja abaixo os resultados do caso 1 com SFT estendido de 2015.01.01 até 2018.12.31 (4 anos):

O uso da parada fixa de dinheiro parece ser muito curvado, o que acredito que Você faz. Posso obter 95 %up até 2015-2016 sem nenhum teste de robustez, apenas acrescento comissão e teste de tick real à mistura. Entretanto, nenhuma, zero, nula, destas estratégias funciona em 2017-2018. Faça o mesmo e volte com o resultado para 2018 e eu acreditarei que você encontrou algo.

e nenhuma lógica Fuzzy 🙂

1) como eu disse, eu não gosto de uma verdadeira propagação, o backtest será muito otimista. Os dados do Dukascopy têm uma propagação ECN muito baixa, portanto, sem comissários não é verdade. Se você estiver usando estratégias STOP sempre acrescente algum escorregamento a um backtest, porque no ambiente real você o obterá, muitas vezes você será atingido com falhas contra você. Sempre use métodos que levarão a um backtest realista, mesmo um preço diferente de 1 pip poderia levar de uma troca de lucro para uma troca de perdas. Agora imagine que você está usando um spread real.

2) Eu não gosto de MM de risco fixo. Se você estiver fazendo um backtest com configurações que você não estará negociando (capital, valor de risco) e em conta real você definirá valores diferentes, o backtest será diferente, em estratégias com ATR SL.

3) sobre o "pronto para ir" - a maioria de nós usando o acesso demo ou pequeno acesso real como uma incubadora de estratégias - mas o objetivo principal para isso não é esperar 2 anos e chegar a alguma conclusão como você faz com seu método. Isto não é novidade, muitos de nós usamos dados não vistos em nossos fluxos de trabalho. O principal objetivo é deixar claro que a estratégia é comercializar da mesma forma que no backtest. No SQX há blocos de construção que são muito sensíveis ao preço (pivots, fibo, etc.) - o que você vê no backtest, você não vai conseguir nem no acesso de demonstração, nem no real.

5) não dê ouvidos a ninguém e siga seu próprio caminho 🙂

Ok, eu estava esperando por este tipo de comentário, meu objetivo é encontrar falhas nestes para resultados positivos e não provar que estes são 100% certos, porque nada disto foi testado em uma conta real.

Então, que tipo de configurações de spread/slippage você considera realistas para Dukascopy/outros corretores? Spread@? Slippage@? Comissões?

Por aqui os resultados atualizados com adição de 2pips de deslizamento e $9/Lot comissões.

Caso de teste 1: Teste de simulação: 2015.01.01...2016.12.31.

Caso de teste 2: Teste de simulação: 2017.01.01...2018.12.31.

Note que de fato 2017 e 2018 são anos extremamente difíceis para os comerciantes de sistemas, é como se o mercado se tornasse imune a 'simples' algo-trading. No entanto, mesmo com um deslizamento e comissões adicionais em ambos os casos, vejo um resultado total positivo.

Eu não concordo com vocês sobre uma coisa, que é testar com spread fixo. Os testes com spread fixo mesmo com até 2 pips podem levar a resultados muito complicados. Note que todos os corretores aumentam drasticamente sua dispersão durante as horas noturnas e também durante eventos voláteis. Eu vou arriscar com carrapatos reais e opção de spread real.

Além disso, vou tentar verificar uma outra coisa:

- Vou pegar minhas estratégias de caso de teste 1 e filtrá-las com correlação w.r.t e selecionar algumas não correlatas para construir portfólio.

- Fará WFM para cada ano > 2015.01.01.01 até agora

Vamos ver se isto ajudará a lidar com 2017/2018.

eu estava fazendo o mesmo há 3 anos atrás quando estava começando com o antigo SQ, tentando encontrar as melhores configurações para que os dados correspondessem o máximo possível ao backtest. Usando o backtest com spread real e chegar muito rapidamente à conclusão de que na vida real estou obtendo apenas 50% de resultados do backtest. Você pegará 1 lacuna contra você, alguma montanha-russa NFP, etc. Cada corretor é diferente, você precisa saber onde quer negociar de verdade...

O Backtest foi muito otimista e, se estou construindo portfólio e nível de risco computacional e necessitando de capital de máximos drawdowns, os valores diferem muito.

Agora estou usando apenas 1M de precisão e posso viver muito bem com isso. Para EURUSD usando 2 pips de spread fixo com 1 pip slippage

por enquanto tenho 159 estratégias da SQX na incubadora e para cada estratégia fiz a comparação entre a precisão do tick e 1M. Em 99%, as curvas eq não diferem no significado de direção e no aspecto do EQ. Mas se eu olhar para RDD ou max DD, posso ver diferenças muito grandes.

e outra verdade é - em 99% o backtes do carrapato é melhor que 1M de precisão

isto é a comparação de todas as estratégias em conjunto

max DD TICK - 3900

máx DD 1M - 4500

Ok, esta é uma boa investigação, porém as curvas apresentadas ainda são testadas (correto?), onde você compara 99% tick BT com 1M BT, onde para 1M BT você usou um spread fixo assumido de 2pips com um slippage de 1 pip. Assim, não é de se admirar que o resultado baseado em 1M seja pior, isto é como esperado, você pode dizer isto mesmo sem fazer um BT. Se eu fizer o mesmo com um spread presumido de 100 pips, a diferença resultante será ainda muito maior;)

hankeys escreveu:

por enquanto tenho 159 estratégias da SQX na incubadora e para cada estratégia fiz a comparação entre a precisão do tick e 1M. Em 99%, as curvas eq não diferem no significado de direção e no aspecto do EQ. Mas se eu olhar para RDD ou max DD, posso ver diferenças muito grandes.

Por favor, mostre-nos o bom material, que é baseado na comparação de seus resultados de vida, não um BT. Isto seria muito interessante de se ver...

você não me entendeu bem e não leu aqui todas as coisas, porque muitas vezes eu estava enviando aqui curvas de comparação de acesso real.

OK...1 exemplo

linha vermelha - real acc

linha preta - 1M bactest dukascopy

linha verde - real tick, real spread

linha amarela - 1M backktest Asirikuy data

já provei muitas vezes o que estou dizendo aqui... fazer o teste de otimismo é como cavar um buraco para você

depois de 2 anos de negociação ao vivo - 1M e TICK de volta ainda se mantém, mas a verdadeira curva de EQ já está em perda...NFPs, lacunas...e eles te pegaram

Ok, entendi seu ponto de vista apenas queria ver seus dados, então obrigado por compartilhar (novamente), talvez seja uma discussão para outro tópico, mas..:

* Presumo que esta "linha vermelha - acc real" esteja em dukascopy broker? Nesse caso, que nível de spread/slippage adicional seria necessário para 'emular' as mesmas condições que no real acc (para alinhar a 'linha preta' com a 'linha vermelha')? Se isto for possível... (o que eu duvido) vejo que este descompasso não é constante, então provavelmente causado por muitos fatores diferentes.

* Você tentou isolar o(s) maior(es) fator(es) causador(es) deste descasamento, analisando seus dados ou executando testes adicionais? Lacunas, escorregamentos, latência, notícias, trocas, tipos de pedidos, etc...? Ou isso já é abordado em outro tópico aqui...

Quanto mais comentários eu leio aqui, mais eu percebo que 'não compartilhar' nada pode ser a melhor maneira de ir a este fórum. Vejo que vocês já descobriram tudo, vejo muitas pessoas lucrando muito continuamente, especialmente todos os gurus, não há espaço e não há necessidade de compartilhar idéias e ter discussões... 😉

Ei, não fique desanimado. Fico mais do que feliz em ouvir as ideias e os pontos de vista de todos, e tenho certeza de que muitos outros aqui também apreciam isso.

Ilya