Caso de prueba de flujo de trabajo SQ 100% automatizado y 100% preciso

Mi primer flujo de trabajo 100% automatizado y 100% preciso, StrategyQuant 'proyectos personalizados' caso de prueba

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los resultados presentados a continuación son todavía preliminares, todavía hay una pequeña posibilidad de que mis resultados positivos estén influenciados por un error no descubierto en la versión actual de SQ-X (build 118.84) o que simplemente haya cometido un error estúpido en algún lugar de mi flujo de trabajo resultando en un enorme 'Sesgo de Minería de Datos'. Sin embargo, hice todo lo posible y volví a comprobar todo varias veces ... Por otra parte, ya que todo esto se basa en un relativamente nuevo "proyectos personalizados" característica de SQ-X, nada de esto ha sido probado todavía en una cuenta real ... pero creo que he construido un caso fuerte apoyo que podría estar en lo cierto en este caso

Mi reclamación: Parece que he conseguido crear un flujo de trabajo 100% automatizado y 100% preciso utilizando la función de StrategyQuant llamada 'proyectos personalizados'.

100% medios automatizados: Pulso un botón antes de acostarme y cada mañana mi flujo de trabajo genera, valida y selecciona automáticamente algunas estrategias nuevas que están "listas para funcionar".

"Listo para salir" significa: Puedo desplegarlos inmediatamente en mi cuenta real. Sin necesidad de procesamiento adicional.

100% medios precisos: Todas y cada una de las estrategias seleccionadas por este flujo de trabajo automático (~50 hasta ahora) han sido rentables en el periodo de 2 años desde la fecha de generación.

Para probar mi flujo de trabajo he adaptado mi SFT como se describe en este tema: Véase AQUÍ.

El flujo de trabajo se basa en la prueba de validación estándar (conocimiento común) compartida por el equipo de SQ en sus cursos gratuitos, sin embargo, con una configuración muy rigurosa. El flujo de trabajo no utiliza ningún método de validación avanzado como WFA,WFM,OP,SPP. En su lugar, se utiliza una prueba de Monte-Carlo personalizada para simular el comportamiento de un método SPR. No se realiza ningún análisis de cartera (¡algunos sistemas pueden estar correlacionados!).

Mi caso de prueba de flujo de trabajo automático se divide en dos periodos de verificación:
1. Fin de año 2014.
2. Fin de año 2016.

En cada punto de los tiempos 1 y 2, utilicé mi flujo de trabajo para generar y seleccionar automáticamente 20 NUEVO estrategias (de varios cientos de miles de sistemas) sin CUALQUIER intervención manual y luego TODOS de los sistemas seleccionados se probaron utilizando SFT (datos futuros). Permítanme ser claro en una cosa: no escogí ninguna estrategia.

Parece que todas y cada una de las estrategias seleccionadas fueron rentables en el periodo posterior a la fecha de generación seleccionada. Véanse los gráficos:

Caso de prueba 1: Creación de la estrategia @ 2014.12.31, Prueba a plazo simulada: 2015.01.01...2016.12.31.
Real-Ticks (datos de Dukascopy), Real-spread (sin comisiones)

Caso de prueba 2: Creación de la estrategia @ 2016.12.31, Prueba a plazo simulada: 2017.01.01...2018.12.31.
Real-Ticks (datos de Dukascopy), Real-spread (sin comisiones)

Mis conclusiones hasta ahora:
1. Si no hay errores, entonces parece que es totalmente posible utilizar los "proyectos personalizados" automatizados de SQ-X para generar y seleccionar automáticamente sistemas de trading rentables.
2. No se necesitan métodos avanzados de validación/filtrado. Por supuesto, estas pruebas sólo deberían mejorar el resultado total y minimizar la DD a nivel de cartera.
3. Los resultados en SFT de >2014 son ligeramente mejores que los de >2016. El flujo de trabajo es algo sensible a los datos utilizados durante la generación de la estrategia (debido a las condiciones cambiantes del mercado). Parece que los años 2017 y 2018 son años muy difíciles para el trading utilizando el tipo de trading seleccionado.
4. Aún no está 100% probado, pero de momento es un resultado bastante bueno, teniendo en cuenta que se basa en un flujo de trabajo sencillo que utiliza principios básicos de filtrado.
5. Algunas de las estrategias pueden estar correlacionadas, pero en aras de esta investigación no se ha realizado ningún filtro de correlación manual. Esto pondría en peligro la objetividad de este caso de prueba.
6. Los ajustes de filtrado son muy rigurosos, este flujo de trabajo filtra sólo las estrategias más robustas. Según mis estadísticas sólo 0.05% de las estrategias generadas son capaces de pasar este flujo de trabajo.

TODO:
- Perfeccionar el flujo de trabajo e implementar una mayor selección de estrategias, realizar pruebas de correlación, análisis de WFM y pruebas adicionales relacionadas con el nivel de cartera.

- Yo también estoy esperando el 01.03.2019 y la build 119 con novedades 😉

Saluda,
Chris

buen trabajo hasta ahora 🙂 .

tick real, spread real sin comisión ni deslizamiento podría llevar a unos resultados muy optimistas...¿has hecho alguna comparación? tick con spread fijo, precisión 1M, añadir 1 pip de deslizamiento?

¿Han sido sus conclusiones probadas también en diferentes mercados o plazos? porque EU H1 es el mercado más fácil y TF.

puede mostrarnos del caso de prueba 1 también los resultados para el año 2017-2018? si las estrategias están muriendo, o son iguales o mejores que las estrategias del caso de prueba 2?

* Yeap 1M, fixed spread, slippage dan resultados muy similares (quizás incluso ligeramente peores)...

* Todas las demás pruebas diff TF, diff mercados ya son partes integradas de mi flujo de trabajo. Como he dicho se basa en ABC de conocimiento común + SPR como filtrado.

* El SFT ampliado del caso de prueba 1 da resultados contradictorios: algunas estrategias mueren o se estancan después de 2 años, otras no. Parece que este flujo de trabajo necesita una sustitución periódica de las estrategias (después de 2 años es necesario generar un NUEVO conjunto de estrategias). Esto podría ser diferente cuando se utiliza WFM, pero esta es una discusión diferente para más adelante ... ver más abajo los resultados del caso 1 con SFT extendida desde 2015.01.01 hasta 2018.12.31 (4 años):

Usando dinero fijo parada es parece muy curva de ajuste que creo que haces. Puedo conseguir 95 %up a 2015-2016 sin prueba de robustez en absoluto sólo añadir comisión y prueba de garrapata real a la mezcla. Sin embargo ninguno, cero, cero, de estas estrategias de trabajo 2017-2018. Haz lo mismo y vuelve con resultado para 2018 y creeré que has encontrado algo.

y no Fuzzy logic 🙂

1) como ya he dicho, no me gusta real tick spread real, backtest será muy optimista. Los datos de Dukascopy tienen un spread ECN muy bajo, por lo que sin comisión no es cierto. Si usted está utilizando estrategias STOP siempre añadir un poco de deslizamiento a un backtest, porque en el entorno real que se obtendrá, muchas veces se le golpeó con las lagunas en contra de usted. Utilice siempre métodos que le lleven a un backtest realista, incluso 1 pip de diferencia en el precio podría llevarle de una operación con beneficios a una con pérdidas. Ahora imagina que estas usando tick real spread real.

2) no me gusta el riesgo fijo MM. Si usted está backtesting con los ajustes que no se va a negociar (capital, valor de riesgo) y en la cuenta real se establecerá diferentes valores, el backtest será diferente, en las estrategias con ATR SL.

3) acerca de la "listo para ir" - la mayoría de nosotros usando demo acc o pequeña real acc como una incubadora de estrategias - pero el propósito principal para esto no es esperar 2 años y llegar a alguna conclusión como lo hace con su método. Esto no es nada nuevo, muchos de nosotros usamos datos no vistos en nuestros flujos de trabajo. El propósito principal es dejar claro que la estrategia está operando de la misma manera que en backtest. En SQX hay bloques de construcción que son muy sensibles a los precios (pivotes, fibo, etc) - lo que se ve en backtest, usted no conseguirá incluso en acc demo, ni en real.

5) no hagas caso a nadie y sigue tu propio camino 🙂 .

Ok yo estaba esperando este tipo de comentario, mi objetivo es encontrar defectos en estos resultados positivos no para demostrar que son 100% derecho, porque nada de esto ha sido probado en una cuenta real.

Entonces, ¿qué tipo de configuración de spread/slippage consideras realista para Dukascopy/otros brokers? ¿Spread@? ¿Deslizamiento@? ¿Comisiones?

Aqui los resultados actualizados con 2pips de deslizamiento añadidos y comisiones de $9/Lot...

Caso de prueba 1: Prueba de avance simulada: 2015.01.01...2016.12.31.

Caso de prueba 2: Simulación de prueba Forward: 2017.01.01...2018.12.31.

Tenga en cuenta que, efectivamente, 2017 y 2018 son años extremadamente difíciles para los operadores de sistemas, es como si el mercado se volviera inmune al 'simple' algo-trading. Sin embargo, incluso con deslizamiento añadido y comisiones en ambos casos veo un resultado total positivo.

No estoy de acuerdo con ustedes acerca de una cosa, que es la prueba con spread fijo. Probar con spread fijo incluso tan alto como 2 pips puede llevar a resultados muy complicados. Tenga en cuenta que todos los corredores aumentan su propagación drásticamente durante las horas nocturnas y también durante los eventos volátiles. Me arriesgaré con ticks reales y la opción de spread real.

Además, intentaré verificar otra cosa:

- Voy a tomar mi caso de prueba 1 estrategias y filtrarlos w.r.t correlación y seleccionar algunos no correlacionados para construir la cartera.

- Hará WFM para cada año > 2015.01.01 hasta ahora

A ver si esto sirve para afrontar el 2017/2018.

Yo estaba haciendo lo mismo hace 3 años cuando yo estaba empezando con el viejo SQ, tratando de encontrar la mejor configuración de datos para que coincida con el backtest tanto como sea posible. Utilizando tick backtest con spread real y llegar muy rápido a la conclusión de que en la vida real que estoy recibiendo sólo 50% de los resultados de backtest. Usted cogerá 1 brecha en su contra, algunos NFP montaña rusa, etc. Cada corredor difiere, lo que necesita saber dónde desea operar real ...

El backtest fue muy optimista y si estoy construyendo una cartera y calculando el nivel de riesgo y el capital necesario a partir de las máximas detracciones, los valores difieren mucho.

Ahora estoy utilizando sólo 1M precisión en absoluto y puedo vivir con ella muy bien. Para EURUSD utilizando 2 pips spread fijo con 1 pip deslizamiento

Por ahora tengo 159 estrategias de SQX en incubadora y para cada estrategia he hecho la comparacion entre tick y 1M precision. En 99% las curvas eq no difieren en el sentido de la dirección y el aspecto de la EQ. Pero si miro a RDD o max DD puedo ver diferencias muy grandes.

y otra verdad es - en 99% el tick backtes es mejor que 1M precisión

comparación de todas las estrategias

max DD TICK - 3900

max DD 1M - 4500

Ok esta es una buena investigación, sin embargo las curvas presentadas son todavía backtested (¿correcto?), donde se compara 99% tick BT con un 1M BT, donde para 1M BT se utilizó un spread fijo supuesto de 2pips con un deslizamiento de 1 pip. Por lo tanto, no es de extrañar que el resultado basado en 1M es peor, esto es como se esperaba, se puede decir esto incluso sin hacer un BT. Si hago lo mismo con un spread asumido de 100 pips la diferencia resultante será incluso mucho mayor;)

hankeys escribió:

Por ahora tengo 159 estrategias de SQX en incubadora y para cada estrategia he hecho la comparacion entre tick y 1M precision. En 99% las curvas eq no difieren en el sentido de la dirección y el aspecto de la EQ. Pero si miro a RDD o max DD puedo ver diferencias muy grandes.

Por favor, muéstrenos lo bueno, que se basa en la comparación de los resultados de su vida, no en una BT. Esto sería muy interesante de ver...

no me entiendes bien y no lees aqui todo el material, porque muchas veces estaba enviando aqui curvas de comparacion de acc reales.

OK...1 ejemplo

línea roja - real acc

línea negra - 1M bactest dukascopy

línea verde - tick real, diferencial real

línea amarilla - 1M backtest Asirikuy datos

he probado muchas veces lo que estoy diciendo aqui...hacer backtest de tick optimista es como cavarse un agujero uno mismo

despues de 2 años de trading en vivo - 1M y TICK backtest sigue aguantando, pero la curva real de EQ ya esta en perdidas...NFPs, gaps...y te pillan

Ok, entiendo tu punto sólo quería ver sus datos, así que gracias por compartir (de nuevo), tal vez es una discusión para otro tema, pero:

* ¿Supongo que esta "línea roja - cuenta real" está en el broker dukascopy? En ese caso, ¿qué nivel de spread/slippage adicional sería necesario para "emular" las mismas condiciones que en la cuenta real (para alinear la "línea negra" con la "línea roja")? Si esto es posible... (que lo dudo) veo que este desajuste no es constante, por lo que probablemente sea causado por muchos factores diferentes.

* ¿Intentó aislar los principales factores causantes de este desajuste, analizando sus datos o realizando pruebas adicionales? ¿Gaps, deslizamiento, latencia, noticias, swaps, tipos de órdenes, etc.? O esto ya se ha tratado en otro tema aquí...

Cuantos más comentarios leo aquí, más me doy cuenta de que 'no compartir' nada de nada podría ser el mejor camino a seguir en este foro. Veo que ustedes ya se han dado cuenta de todo, veo mucha gente haciendo grandes ganancias continuamente, especialmente todos los gurús, no hay espacio y no hay necesidad de compartir ideas y tener discusiones... 😉.

Oye, no te desanimes. Estoy más que encantado de escuchar las ideas y puntos de vista de todo el mundo, y estoy seguro de que muchos otros aquí también lo aprecian.

Ilya