Escludere le operazioni che si sovrappongono - Aiuto per favore

Ciao Team,

Vorrei capire che cosa fa esattamente "Escludi compravendite sovrapposte" in What If

Ho un paniere di EA con un certo numero di coppie di valute

Quando viene attivato un segnale in qualsiasi coppia, vengono effettuate molte operazioni simultanee.

Se spunto quanto sopra, se un'altra coppia viene attivata per operare alla "stessa ora" mentre il primo lotto di posizioni è ancora aperto, le ignorerà?

-Esclude la sovrapposizione di operazioni nel momento in cui le operazioni vengono avviate/aperte O semplicemente impedisce la negoziazione di più di una coppia di valute in QUALSIASI momento?

Salute

Chris

Salve,

Anche io non riesco a capire questa funzione whatif di "esclusione delle operazioni sovrapposte". Ho allegato un'immagine contenente un elenco di operazioni (a sinistra) che mostra il portafoglio originale e un elenco di operazioni (a destra) che mostra il portafoglio dopo l'applicazione del filtro sulle operazioni sovrapposte. Dato che la prima operazione USDCAD è stata chiusa il 01.10.2012 alle 11:00:00, non dovrebbe essere aperta l'operazione EURCAD evidenziata nell'elenco a sinistra, dato che è stata aperta il 01.10.2012 alle 16:00:00 o addirittura l'operazione successiva EURGBP 02.10.2012 alle 06:00:00 invece di AUDCAD 02.10.2012 alle 19:00:00? O mi sfugge qualcosa? Sembra anche che ogni operazione con una durata superiore a 8 giorni sia stata saltata anche se era la prossima ad essere aperta.

Ammiro molto questo software e sto iniziando a sviluppare un livello di dipendenza da esso, ma questo problema diminuisce la mia fiducia. Spero che ci sia qualcosa che sto trascurando.

Grazie per il vostro tempo!

Chris

<span class="Y2IQFc" lang="en">Salve, anch'io mi trovo nella stessa situazione. Poiché i risultati della simulazione erano troppo buoni, mi è sembrato molto strano, e quando ho confrontato l'elenco dei trade ho trovato delle incongruenze. La simulazione salta posizioni che avrebbero dovuto essere aperte e, cosa ancora più sorprendente, le posizioni che non prende in considerazione sono quelle che causano perdite. Ne risulta una curva molto armoniosa, con un profitto molto elevato e un drawdown minimo. Qualcosa che è ben lontano dalla realtà. Se mi sbaglio, apprezzerei molto una spiegazione. Cordiali saluti</span>

Ho effettuato la simulazione in Excel aggiungendo il codice a un nuovo modulo del file csv scaricato da QA, corrispondente al portafoglio originale.

Il codice era il seguente:

SubDeleteRows()

Dim i come lungo

Dim lastRow come Long

Dim iterationCounter Come lungo

Imposta il limite di iterazione

Const iterationLimit As Long = 20000

' Trovare l'ultima riga con i dati della colonna A

lastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

'Iniziare dalla terza riga e fare un ciclo fino all'ultima riga.

i = 3

iterationCounter = 0

Mentre i <= lastRow

' Verificare se A(i) è inferiore a B(i-1)

Se Cells(i, 1).Value < Cells(i - 1, 2).Value Allora

Cancellare la riga i

Righe(i).Elimina

' Aggiornare l'ultima riga dopo l'eliminazione di una riga

lastRow = lastRow - 1

Non incrementare i poiché una riga è stata cancellata

Altro

'Incrementa il contatore per analizzare la riga successiva

i = i + 1

Fine Se

'Incrementa il contatore di iterazione

iterationCounter = iterationCounter + 1

' Aggiungere una condizione per uscire dopo 20000 iterazioni

Se iterationCounter >= iterationLimit Allora

MsgBox "È stato raggiunto il limite di 20000 iterazioni. Il processo è stato interrotto".

Uscita dal sottomarino

Fine Se

Anello

Fine Sub

Allego le schermate del portafoglio originale, di quello creato da QA e di quello creato da Excel. Spero che questo aiuti a capire le differenze.

Cordiali saluti

Ho già scoperto dove sta la differenza nell'interpretazione dei dati e dipende da come viene ordinato l'elenco delle operazioni. Sono riuscito a riprodurre il problema in Excel.

Affinché la funzione "Escludi operazioni sovrapposte" renda la simulazione conforme alla realtà, l'elenco delle operazioni deve essere ordinato con il numero "1" nel filtro. Se l'elenco non contiene il numero "1", la simulazione Excel ottiene un risultato esattamente uguale a quello di AQ.

Lo svantaggio è che Quant Analiyzer, per impostazione predefinita, prende sempre l'elenco ordinato senza il numero "1", per cui risulta sempre la stessa curva smussata.

Non ho individuato quale sia il criterio di ordinamento degli scambi quando il filtro non ha il numero "1".

So che avete molto lavoro, ma spero che questa caratteristica possa essere corretta negli aggiornamenti successivi. QA è davvero una piattaforma eccellente.

Cordiali saluti

Grazie per aver condiviso questo articolo, Santiago! I risultati che vedevo erano troppo belli per essere veri e ho scelto di evitare questa funzione. D'ora in poi utilizzerò il tuo codice in Excel per simulare questa funzione.

Speriamo che il team QA risolva questo problema un giorno, grazie ancora!

In Portfolio Master, se spunto "Filtra le operazioni che si sovrappongono", il codice sorgente generato farà lo stesso nel live trading?