Aggiornamenti SQ X

Qui è possibile discutere gli aggiornamenti e le novità di SQ X.

Questo argomento è stato rinominato da SQ4 Early preview. I vecchi post non più rilevanti sono o saranno cancellati e archiviati.

Il punto è ripulire il nostro forum da cose vecchie e non pertinenti.

Sì, ho risolto il problema con la mia variabile d'ambiente java, ora funziona.

Con lightcrude ho questi problemi. Molte strategie perdenti con PF=5

Mark, le impostazioni multitimeframe possono creare infinite combinazioni. Si possono generare combinazioni di time frame e di strumenti. Sarebbe bello poter randomizzare le impostazioni del mulitimeframe, ma anche farlo manualmente e analizzare le possibili combinazioni una per una per trovare un vantaggio utilizzando questa eccellente funzione richiederebbe anni.

Le opzioni potrebbero essere le seguenti.

1. Selezionare x grafici aggiuntivi da esaminare

2. Lo strumento aggiuntivo deve avere un'opzione di randomizzazione per essere selezionato da un gruppo di strumenti.

3 I grafici supplementari dovrebbero avere anche un'opzione di randomizzazione.

Ora possiamo solo sederci mentre SQ4 fa tutto il lavoro.

È un'idea molto bella!

Mark - qual è la differenza tra "accettato" e "in banca dati". Se vengono accettati, non passano alla banca dati?

mabi - una buona idea, l'ho aggiunta alla lista delle cose da fare.

accettata vs banca dati - sì, la strategia accettata va nella banca dati, ma la dimensione della banca dati è limitata. Conserva solo le migliori X strategie. Quindi, una volta che la banca dati è piena e si aggiunge una nuova strategia, si dovrà buttare via la strategia peggiore della banca dati (se è peggiore di quella nuova) e aggiungere quella nuova.

Quindi, se si generano strategie per molto tempo, si possono avere molte più strategie accettate, ma solo le prime X di esse saranno salvate nella banca dati.

Mark, è un'altra cosa da controllare, perché quando inizio a generare il programma mostra i risultati dopo l'accettazione, ma non appaiono nella banca dati per un bel po' di tempo.

Qualcuno potrebbe postare un'impostazione per trovare buone strategie eurusd m15 con SQ4?

Vorrei che tutti i controlli di robustezza fossero abilitati con le giuste impostazioni.

Ho problemi a trovare buone impostazioni.

Grazie

Mi dispiace deludervi, ma non funziona sui timeframe inferiori e non so quanto sia preciso sul timeframe H1... Ancora non va bene per mettere le strategie in diretta...

Quello che vedo come un enorme problema è il fatto che dopo poche ore ho in banca dati 500 strategie "uguali"...

clonex / Ivan Hudec ha scritto:

Quello che vedo come un enorme problema è il fatto che dopo poche ore ho in banca dati 500 strategie "uguali"...

Sono pienamente d'accordo con te, questa versione ha un grosso problema di fondo, il motore che genera le strategie è molto lento (rispetto alla versione 3.8.2) e molto limitato, non può generare una grande diversità... Prova a fare strategie con timeframe M1, non appare nulla dopo ore nella banca dati, e un altro problema, la funzione "chiudere il venerdì/chiudere a fine giornata" è buggata, se si attiva questa opzione le strategie non producono alcun trade...
Questa versione è ancora una beta e non una release candidate, purtroppo...

Ho creato molte strategie che chiudono il venerdì, non credo che sia un bug. Anche se la diversità non è grande, penso che la miglioreranno, anche l'utilizzo di diverse impostazioni genetiche può avere un impatto enorme sulla diversità, almeno per me.

Martin ha scritto:

Ho creato molte strategie che chiudono il venerdì, non credo che sia un bug. Anche se la diversità non è grande, penso che la miglioreranno, anche l'utilizzo di diverse impostazioni genetiche può avere un impatto enorme sulla diversità, almeno per me.

Puoi condividere un file di configurazione che funziona con "close on friday"? Per dimostrare che funziona? Non riesco a trovarne nessuno da molto tempo (100% no trades).

Ciao Mark,

C'è la possibilità di dare un'occhiata a questo per la RC3? https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_1634

L'hai contrassegnato come fisso nella Beta9Ma nella generazione di strategie multi-simbolo, il sistema continua a confrontare i dati di prezzo di un simbolo con quelli di un altro, ad esempio il prezzo di chiusura di EUR/USD con la media mobile del prezzo dell'altro simbolo, USD/JPY.

Chiaramente, con valori di prezzo o derivati dal prezzo, uno strumento (simbolo) non può essere confrontato con un altro in modo significativo.

Grazie,

Mike