Mises à jour du SQ X

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Oui, j'ai résolu le problème avec ma variable d'environnement java, maintenant ça marche.

Avec lightcrude, j'ai ce problème. Beaucoup de stratégies perdantes avec PF=5

Mark, les paramètres multitimeframe permettent de créer une infinité de combinaisons. Vous pouvez générer des combinaisons de périodes et d'instruments. Il serait bon de pouvoir randomiser les paramètres multitimeframe tout en le faisant manuellement et en examinant les combinaisons possibles une par une pour trouver un avantage en utilisant cette excellente fonctionnalité, ce qui prendra des années, je viens de le réaliser.

Les options pourraient être les suivantes.

1. Sélectionner x graphiques supplémentaires à examiner

2. L'instrument supplémentaire doit avoir une option de sélection aléatoire dans un groupe d'instruments.

3 Le cadre temporel des graphiques supplémentaires devrait également comporter une option de randomisation.

Nous pouvons maintenant attendre que SQ4 fasse tout son travail.

C'est une idée très intéressante !

Mark - Quelle est la différence entre "accepté" et "dans la banque de données" ? Si elles sont acceptées, ne sont-elles pas transférées dans la banque de données ?

mabi - bonne idée, je l'ai ajoutée à la liste des choses à faire.

Accepté vs banque de données - oui, la stratégie acceptée va dans la banque de données, mais la taille de la banque de données est limitée. Elle ne conserve que les X meilleures stratégies. Ainsi, une fois que la banque de données est pleine et que vous ajoutez une nouvelle stratégie, il faudra jeter la pire stratégie de la banque de données (si elle est pire que la nouvelle) et ajouter la nouvelle.

Ainsi, si vous générez des stratégies pendant une longue période, vous pouvez avoir beaucoup plus de stratégies acceptées, mais seules les X meilleures d'entre elles seront sauvegardées dans la banque de données.

Mark, c'est une autre question à examiner, car lorsque je commence à générer des données, le programme affiche des résultats après les avoir acceptés, mais ils n'apparaissent pas dans la banque de données pendant un certain temps.

Est-ce que quelqu'un pourrait poster des paramètres pour trouver de bonnes stratégies eurusd m15 avec SQ4 ?

J'aimerais que tous les contrôles de robustesse soient activés avec les bons paramètres.

J'ai du mal à trouver de bons réglages.

Merci de votre attention.

Désolé de vous décevoir, il ne fonctionne pas sur le temps inférieur, et je ne sais pas à quel point il est précis sur le temps H1... Il n'est toujours pas bon de mettre des stratégies en ligne...

Ce que je considère comme un énorme problème, c'est le fait qu'après quelques heures, j'ai dans la banque de données 500 stratégies "identiques"...

clonex / Ivan Hudec a écrit :

Ce que je considère comme un énorme problème, c'est le fait qu'après quelques heures, j'ai dans la banque de données 500 stratégies "identiques"...

Je suis entièrement d'accord avec vous, cette version a un gros problème fondamental, le moteur qui génère les stratégies est très lent (comparé à la version 3.8.2) et très limité, il ne peut pas générer une grande diversité... Essayez de faire des stratégies avec le timeframe M1, rien n'apparaît après des heures dans la banque de données, et un autre problème, la fonction "close on friday/close at the end of day" est buggée, si vous activez cette option les stratégies ne produisent pas de trade....
Cette version est encore une beta et non une release candidate malheureusement...

J'ai créé de nombreuses stratégies qui clôturent le vendredi, je ne pense pas que ce soit un bug. Même si la diversité n'est pas très grande, je pense qu'ils vont l'améliorer. De plus, l'utilisation de différents paramètres génétiques peut avoir un impact énorme sur la diversité, du moins pour moi.

Martin a écrit :

J'ai créé de nombreuses stratégies qui clôturent le vendredi, je ne pense pas que ce soit un bug. Même si la diversité n'est pas très grande, je pense qu'ils vont l'améliorer. De plus, l'utilisation de différents paramètres génétiques peut avoir un impact énorme sur la diversité, du moins pour moi.

Pouvez-vous partager un fichier de configuration qui fonctionne avec "close on friday" ? Pour prouver que cela fonctionne ? Je n'en trouve pas depuis longtemps (100% pas de trades).

Bonjour Mark,

Y a-t-il une chance que vous puissiez jeter un coup d'œil à cela pour la RC3 ? https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_1634

Vous l'avez marqué comme corrigé dans Beta9En revanche, lors de la génération de stratégies multi-symboles, il compare toujours les données de prix d'un symbole à un autre, par exemple le prix de clôture de l'EUR/USD avec le prix de la moyenne mobile de l'autre symbole, l'USD/JPY.

Il est évident qu'avec des valeurs de prix ou dérivées du prix, un instrument (symbole) ne peut être comparé à un autre de manière significative.

Merci,

Mike