Le simulazioni Monte Carlo non sembrano concludere nulla sulla performance futura di una strategia.

Oggi ho trovato questo interessante articolo di Daniel: http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

Una scoperta molto interessante e in linea con le mie scoperte finora.... Sono circa 8 anni che gestisco sistemi live (non solo da SQ) che sono stati precedentemente simulati con Monte Carlo e finora non ho trovato alcuna conclusione sul fatto che le strategie che hanno avuto cattivi risultati di simulazione Monte Carlo prima di diventare live abbiano fatto peggio di quelle che hanno avuto ottimi risultati di simulazione Monte Carlo. Daniel lo descrive molto bene: le simulazioni Monte Carlo tendono a preferire le strategie che funzionano bene solo su dati smussati e possono far cestinare le strategie live redditizie che funzionano solo su un'azione precisa del prezzo e che comunque avrebbero ottimi risultati in futuro (come Daniel descrive la società che compra per sempre dopo 2 nuovi massimi, ecc.) Di fatto, le simulazioni di Monte Carlo possono farvi scartare strategie molto valide che avrebbero fatto bene in futuro e quindi sono controproducenti per noi.

Qualcun altro con una solida base di trading dal vivo ha qualche altra conclusione sulla stabilità di Monte Carlo rispetto al trading dal vivo? Sarebbe bello sentirle...

@Geektrader. Hai qualche esperienza con Adaptrade Builder? Come si colloca rispetto a SQ per quanto riguarda la qualità delle strategie create, ecc?

Ho provato AB alcuni anni fa. Le funzioni di base semplicemente non funzionavano, risultati totalmente diversi dalla piattaforma AB. Il supporto (proprietario) è stato molto arrogante quando ho cercato di fargli risolvere bug evidenti. Alla fine mi ha risposto che forse AB non fa per me. Penso che avesse ragione.

_{Ho provato AB alcuni anni fa. Le funzioni di base semplicemente non funzionavano, risultati totalmente diversi dalla piattaforma AB. Il supporto (proprietario) è stato molto arrogante quando ho cercato di fargli risolvere bug evidenti. Alla fine mi ha risposto che forse AB non fa per me. Penso che avesse ragione.}

_{L'ho testato molto. Ha delle limitazioni e mancano delle funzioni che lo rendono inutilizzabile. Ad esempio, i test di robustezza sono nascosti e progettati dal creatore di cui non sappiamo nulla. Neanche WFA e WFM sono supportati e perché dovreste fidarvi delle conoscenze di qualcun altro sulle corse di Monte Carlo per negoziare il vostro denaro?}