Attualmente sto costruendo un flusso di lavoro per strategie forex di successo. Unitevi a me!

Uso l'StrategyQuant da più di dieci anni, ma, che ci crediate o no, non ho mai sfruttato appieno le sue capacità fino ad ora.

Il mio processo consiste nel creare migliaia di strategie nel costruttore e poi sottoporle a un controllo di robustezza molto selettivo. Le (poche) strategie sopravvissute vengono poi attivate su un conto demo MT4, dove devono eseguire almeno 25 operazioni prima di essere considerate per l'utilizzo su un conto live.

Finora sono molto soddisfatto di questo processo e vorrei automatizzare maggiormente la produzione di sistemi di successo. Ecco perché mi sono immerso nelle funzioni di progetto personalizzato che possono essere utilizzate per creare flussi di lavoro personalizzati.

Mentre sto costruendo alcuni flussi di lavoro di esempio per strategie forex di successo, sarei felice se qualcuno su questo forum fosse interessato a fare lo stesso e fosse disposto a condividere le proprie esperienze.

In particolare, mi interesserebbe sapere se qualcuno ha mai avviato un progetto del genere per conto proprio.

Ciao Gerhard,

Quando ho guardato le esercitazioni video di SQ, sono stato molto felice di vedere che è possibile automatizzare questa operazione.
Da allora, creo/testiamo le strategie solo tramite l'automazione. Si risparmia un sacco di tempo e di sforzi!

Se vuoi, puoi scrivermi in tedesco ;). Qui nel forum l'inglese è meglio.

Ho anche dedicato molto tempo a cercare di far funzionare bene i miei flussi di lavoro. Mi sto avvicinando, ma non ci sono ancora riuscito. Ho costruito decine di flussi di lavoro e sono diventato bravo a farlo. Ma i miei flussi di lavoro tendono a diventare più rigidi nel tempo e poi, una modifica dopo, non vengono più generate strategie. Quindi, ho ancora bisogno di aiuto, ma sono disposto a condividere ciò che ho fatto e le lezioni che ho imparato.

Il problema principale dei flussi di lavoro è la loro manutenzione. Come si fa a cambiare rapidamente date, simboli/strumenti, ecc. Idealmente, non si vuole che un singolo flusso di lavoro venga eseguito e poi rimanga inattivo per 10 ore mentre si dorme, in attesa di configurare il simbolo successivo. Si vuole che i flussi di lavoro funzionino 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e producano risultati.

Contattatemi qui sul forum via PM, o su Discord come @SkipZA

Ciao Conmariin,

grazie per la sua risposta. Da quanto descritto, penso che siamo molto simili e che vogliamo sfruttare al meglio le capacità di StrategyQuant per automatizzare il processo di creazione dei sistemi di trading.

Ti ringrazio per avermi dato i tuoi dati per contattarti privatamente (o in tedesco), ma preferirei tenere aperta questa discussione nel forum e invitare anche altri a partecipare al thread.

A breve condividerò il flusso di lavoro che ho sviluppato per i sistemi EURUSD 1H e potremmo utilizzare questo approccio per discutere insieme dei miglioramenti.

Cordiali saluti

Gerhard

Ciao FirestarZA,

grazie per il tuo feedback. Sono completamente d'accordo con te: una delle difficoltà dei flussi di lavoro è che, una volta modificato un parametro, si può finire per non ottenere alcun risultato. Mi ci è voluto un bel po' di tempo per mettere a punto un flusso di lavoro che producesse sistemi in modo coerente su base giornaliera. Se siano abbastanza buoni da resistere a un test dal vivo è ancora da dimostrare (li sto già facendo girare su conti demo per verificarlo).

Anche la manutenzione è piuttosto difficile da fare, ne convengo. Per questo motivo, credo che sarebbe molto utile discutere diversi approcci per "programmare" questi flussi di lavoro in modo da renderli facili da mantenere.

A breve condividerò il flusso di lavoro che ho sviluppato per i sistemi EURUSD 1H e potremmo utilizzare questo approccio per discutere insieme dei miglioramenti.

Cordiali saluti

Gerhard

https://algotrading.de/strategyquant

FirestarZA ha scritto:

Il problema principale dei flussi di lavoro è la loro manutenzione. Come si fa a cambiare rapidamente date, simboli/strumenti, ecc. Idealmente, non si vuole che un singolo flusso di lavoro venga eseguito e poi rimanga inattivo per 10 ore mentre si dorme, in attesa di configurare il simbolo successivo. Si vuole che i flussi di lavoro funzionino 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e producano risultati.

Ciao,

Non so se ho capito bene, ma è possibile produrre più flussi di lavoro in "Projects personalizzati". Ne ho creato uno per un simbolo e poi l'ho copiato più volte per altre coppie e timeframe. In questo modo posso eseguire e produrre diverse coppie contemporaneamente.

Correggetemi se ho capito male.

È corretto, sì. Anch'io faccio lo stesso. Tuttavia, cerco di avere un flusso di lavoro per ogni tipo di strategia. Quindi, uno per il trend following, uno per il mean reversal, uno per lo scalping, ecc. Poi modifico i miei simboli in base alla coppia di valute che voglio costruire.

Ci sono pro e contro per ogni approccio. Il vostro approccio (che ho provato in passato) prevede una tonnellata di flussi di lavoro. Anche se questo di per sé non è un grosso problema, l'aggiornamento diventa un'enorme seccatura. Se trovate un errore in un flusso di lavoro, dovete aggiornare 28 flussi di lavoro (uno per ciascuna delle 28 coppie di valute) per correggerlo. E poiché si tratta di un processo manuale, è facile che si commetta un altro errore e che si combini un altro pasticcio. Lo stesso vale per l'aggiornamento delle date per includere intervalli di date successivi. È necessario farlo più volte.

L'approccio che seguo significa che devo usare l'opzione "modifica simbolo" solo quando voglio cambiare i simboli. Inoltre, l'aggiornamento delle date deve avvenire solo una volta.

Questo è ciò che intendo con manutenzione dei flussi di lavoro.

Va bene. Ho capito. Il tuo "progetto personalizzato" si concentra sulla suddivisione in strategie, mentre il mio si concentra sulla suddivisione in coppie e timeframe. Ok, concentrandosi sulle strategie si hanno meno flussi di lavoro. Esatto.

Su quali coppie eseguite i vostri flussi di lavoro? Io prendo solo Eurusd, Gbpusd, Usdjpy, Eurjpy, Gbpjpy e Xauusd. Con queste coppie ho ottenuto risultati migliori e più veloci.

Attualmente ho un portafoglio live che gestisce strategie sulle seguenti coppie di valute:

AUDCAD,AUDNZD,EURJPY,EURCHF,EURUSD,GBPJPY,USDCAD

Oltre a quanto sopra, ho anche altre strategie attualmente non in uso, in esecuzione:

GBPUSD e XAUUSD

Il mio obiettivo finale è quello di avere il maggior numero possibile di strategie non correlate (con l'obiettivo di arrivare a 100 o quasi), eseguite su tutte le coppie di valute principali e minori, nonché su alcuni metalli (non tutti), e ognuna di queste anche sui seguenti time frame (M15/M30/H1/D1).

Si tratta quindi di 28 coppie di valute, x 4 TF ciascuna = 112 strategie, almeno, senza i metalli. Una volta terminato, inizierò a lavorare su altri mercati.

Obiettivi ambiziosi e forse non ci riuscirò (potrebbe essere irrealistico), ma questo è il mio obiettivo.

È bello sapere che noi tre seguiamo più o meno la stessa idea, ma con approcci diversi. Attualmente utilizzo i flussi di lavoro come fa Conmariin, cioè copiando un flusso di lavoro esistente e modificandolo solo per un nuovo simbolo. Sarebbe auspicabile anche costruire strategie diverse (come fa FirestarZA).

Il motivo per cui finora non ho creato molti flussi di lavoro diversi è che non sono sicuro di cosa sia un buon flusso di lavoro. Secondo la mia definizione, un buon flusso di lavoro sarebbe quello che produce risultati simili nel trading dal vivo. Quindi, quello che faccio è il seguente:

Ho un solo flusso di lavoro che funziona per 24 ore. Dopodiché ha creato circa 1400 strategie, che sono state poi sottoposte a pesanti retesting. Alla fine sopravvivono da 1 a 5 strategie. L'intero processo ricomincia in modo da ottenere da 1 a 5 strategie al giorno.

Queste strategie vengono poi attivate su un conto demo del mio broker, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 su un VPS. Utilizzo un "EA" che carica automaticamente le operazioni completate su un database mySQL e utilizzo uno script automatico che crea statistiche sulla performance live ogni 24 ore.

In questo modo posso confrontare le prestazioni dal vivo con quelle simulate. Ma ho appena iniziato.

Penserei di duplicare i flussi di lavoro solo quando saprò quali sono i test di robustezza che mi danno la certezza di rappresentare in una certa misura le prestazioni dal vivo.

Eseguo immediatamente le mie strategie completate su un conto live, ma con lotti da 0,01 (idealmente sarebbe meglio un conto da un centesimo di dollaro, perché in questo modo si può impostare il rischio e lasciar correre, passando solo da un conto da un centesimo a un conto reale senza modificare le impostazioni). Una volta che il conto funziona per circa 25 operazioni o due mesi, esporto i risultati e guardo il report in Quant Analyzer. Poi costruisco un portafoglio per ogni paio di nuovi EA che ricevo, in QA. Eseguo alcuni test what-if, test MC e così via, sui risultati, e prendo la mia decisione su cosa conterrà il mio portafoglio live. Questo viene poi eseguito con un rischio più elevato (2% di saldo del conto per operazione). Finora i miei risultati sono buoni, ma non sto ancora guadagnando (né perdendo, ma solo pareggiando). Questo potrebbe essere il risultato del fatto che non ho ancora abbastanza strategie, o che ho avuto un periodo di trading particolarmente negativo (o, per carità, un periodo di trading particolarmente positivo e perderò una volta che ne sarò uscito). In ogni caso, il modus operandi è quello di aumentare le strategie. Al momento aggiungo solo una o due strategie a settimana, il che è troppo lento.

Avete mai pensato di scambiare i sistemi in base alle loro prestazioni? Sono un convinto sostenitore del fatto che non esistono sistemi che funzionano bene per un periodo di tempo prolungato. Per questo motivo tengo d'occhio il ranking delle mie strategie e le spengo (o le sostituisco con altre) quando i loro KPI iniziano a calare.

Credo che questo sia uno dei motivi per cui anche StrategyQuant dice: bisogna produrre sempre nuovi sistemi. Non si tratta di uno sforzo una tantum e poi ci si rilassa e si guadagna.

Per questo motivo non esigo che i miei sistemi siano redditizi per un periodo prolungato. Aspetto solo che abbiano eseguito 25 operazioni su un conto demo, dopodiché sono qualificati per essere utilizzati per il trading dal vivo. Ma solo se si posizionano nella fascia top x elencata nella tabella che ho allegato.

Lo faccio, sì. Conservo due elenchi di strategie. Un elenco è quello dei miei concorrenti, e poi ho un elenco più piccolo, che è quello dei miei finalisti. Quando analizzo con l'AQ, i concorrenti finiscono nel secchio e prendo solo i migliori dell'elenco e solo se non sono correlati (e se superano altri test di base). Immagino (anche se non l'ho ancora fatto) che a un certo punto farò anche un test WFM, per mantenere le mie strategie un po' più a lungo.

Può dirci qualcosa di più sulle fasi del suo flusso di lavoro?

Ciao Laurent,

In realtà sono contento che tu me lo abbia chiesto. Perché sia FirestarZA che Conmariin (che hanno risposto al mio post fino ad ora) sembrano essere già molto avanzati, con flussi di lavoro ben funzionanti.

Per quanto mi riguarda: Sto ancora imparando e sono desideroso di condividere, ma anche di ricevere input da altri membri su aree da migliorare o semplicemente su alcuni suggerimenti e trucchi per fare meglio le cose.

Il mio obiettivo principale è quello di sviluppare un flusso di lavoro per l'EURUSD sul timeframe 1H, che mostri una stretta corrispondenza tra i risultati dei backtesting e le performance reali su un conto demo.

Sono molto soddisfatto di ciò che ho ottenuto finora e sono felice di condividerlo con voi:

Il mio flusso di lavoro è composto da 7 attività :

1. Costruttore: costruire strategie per EURUSD 1H in una finestra temporale che va dall'1/1/2017 a oggi con un periodo fuori campione proprio nel mezzo dell'intervallo (11/2018 fino al 03/2020). Eseguire questa operazione per due giorni. In questo modo si ottengono circa 2000 strategie che soddisfano i miei criteri iniziali.

2. Testate nuovamente le strategie generate sul timeframe di 1 minuto ed eliminate quelle che non soddisfano i criteri iniziali.

3. Eliminare tutte le strategie con un fattore di profitto < 1,3

4. Testate le strategie rimanenti su un'altra finestra fuori campione che va dall'1/1/2015 al 31/12/2016 (i due anni precedenti al periodo iniziale). Eliminare tutte le strategie che hanno un fattore di profitto < 1,1.

5. Nuovo test sui dati di Dukascopy. Ho dimenticato di dire che tutti i passaggi precedenti hanno utilizzato i dati MT4 del mio broker (Admiral Markets). Ora voglio vedere quanto sono resistenti le mie strategie se la fonte dei dati è (leggermente) diversa. Ho bisogno che il fattore di profitto sia ancora almeno 95% di quello che era con i dati del broker. In questo modo si elimina la dipendenza delle strategie dai flussi di dati di determinati broker.

6. Ripetere il test su altri simboli. Ho testato le strategie su GBPUSD, USDCHF e USDJPY. Dovrebbero essere almeno leggermente redditizie (fattore di profitto > 1).

7. Test Monte Carlo. Eseguo fondamentalmente due test: la manipolazione degli scambi, in cui gli scambi vengono saltati con una probabilità di 10% e il test Monte Carlo, in cui modifico casualmente i parametri della strategia. Tutti questi test Monte Carlo vengono eseguiti per 200 volte e richiedo che il valore Return/DD si riduca solo di 50% con un livello di confidenza di 95%.

In questo modo si ottengono da 1 a 5 strategie che sono sopravvissute a questi test rigorosi e che vengono inserite in un conto demo per monitorarne le prestazioni dal vivo.

Questo è il punto in cui mi trovo al momento. Quello che mi interessa sapere è:

- quali sono i test di robustezza utilizzati dagli altri?

- quali test di robustezza aiutano a produrre strategie che funzionano in un ambiente reale

- E per quanto riguarda l'ottimizzazione delle strategie che sono state superate con successo: è giusto/richiesto ottimizzarle in seguito o dobbiamo lasciarle intatte?

Sarei felice se qualcuno potesse rispondere a queste domande o condividere il proprio flusso di lavoro.

Sto avviando un'attività per consentire alle persone di affittare strategie di successo anziché acquistarle. https://algotrading.de. Tutte queste strategie sono state costruite con StrategyQuant.

Ciao AlgotradingDE,

So che ci sono persone che utilizzano questo tipo di metodo per determinare quando includere/escludere le strategie sul proprio conto live e che riferiscono di aver avuto successo, tuttavia devo confessare che non sono convinto che sia il metodo migliore. Ho scoperto che nel profilo di performance di una strategia un periodo di stagnazione inferiore a 180 è abbastanza buono, e che potrebbe essere una strategia molto performante al di fuori di questa stagnazione massima. I drawdown fanno parte della vita di una strategia che altrimenti potrebbe essere molto performante. Tuttavia, se nei primi 25-30 trade coincide con un periodo di stagnazione o di drawdown, ovviamente non otterrebbe i migliori KPI in quel periodo e verrebbe scartata.

Tendenzialmente preferisco valutare se la performance della strategia è in accordo con il suo profilo di performance come backtestato ecc. in SQX, stabilire dei limiti per quanto riguarda il DD basati su un livello di confidenza MC. Se la strategia avesse un rendimento totalmente diverso da quello atteso rispetto ai risultati di SQX, verrebbe eliminata, ma fino a quel momento, per me sarebbe una strategia valida da includere (fatta salva l'esecuzione di test di correlazione sul portafoglio, ecc.)

A proposito, grazie per aver sollevato questo argomento, perché anch'io sto cercando un modo per automatizzare il più possibile l'intero processo di generazione - test - valutazione - distribuzione!

Salute!