Je suis actuellement en train de construire un flux de travail pour des stratégies forex réussies. Rejoignez-moi !

J'utilise StrategyQuant depuis plus de dix ans, mais croyez-le ou non, je n'avais jamais utilisé toutes ses capacités jusqu'à présent.

Mon processus consiste à créer des milliers de stratégies dans le constructeur, puis à les soumettre à un contrôle de robustesse très sélectif. Les (quelques) stratégies survivantes sont ensuite activées sur un compte de démonstration MT4, où elles doivent exécuter au moins 25 transactions avant que je ne les considère comme utilisables sur un compte réel.

Jusqu'à présent, je suis très satisfait de ce processus et j'aimerais automatiser davantage la production de systèmes performants. C'est pourquoi je me suis plongé dans les fonctions de projet personnalisé qui peuvent être utilisées pour créer des flux de travail personnalisés.

Je suis en train d'élaborer des exemples de flux de travail pour des stratégies de change réussies, et je serais heureux si quelqu'un sur ce forum est intéressé par la même chose et désireux de partager ses expériences.

En particulier, j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà lancé un tel projet par ses propres moyens ?

Bonjour Gerhard,

Lorsque j'ai regardé les tutoriels vidéo de SQ, j'ai été très heureux de voir qu'il était possible d'automatiser cette opération.
Depuis, je ne crée/teste des stratégies que via l'automatisation. Cela permet d'économiser beaucoup de temps et d'efforts 🙂 .

Vous pouvez m'envoyer des messages en allemand si vous le souhaitez ;). Ici, sur le forum, l'anglais est préférable.

J'ai également passé beaucoup de temps à essayer de faire fonctionner correctement mes flux de travail. Je m'en rapproche, mais je n'y suis pas encore arrivé. J'ai construit des dizaines de flux de travail et je suis devenu bon dans ce domaine. Mais mes flux ont tendance à devenir plus stricts au fil du temps, et ensuite, un changement plus tard, je n'obtiens plus aucune stratégie générée. J'ai donc encore besoin d'aide, mais je suis prêt à partager ce que j'ai fait et les leçons que j'ai apprises.

D'après moi, le plus gros problème des flux de travail est leur mise à jour. Comment changer rapidement les dates, les symboles/instruments, etc. Idéalement, vous ne voulez pas lancer un flux de travail unique qui resterait inactif pendant 10 heures pendant que vous dormez, en attendant que vous configuriez le symbole suivant. Vous voulez que vos flux de travail fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et produisent des résultats.

Contactez-moi ici sur le forum via PM, ou sur Discord en tant que @SkipZA

Bonjour Conmariin,

Merci pour votre réponse. D'après ce que vous décrivez, je pense que nous partageons les mêmes idées et que nous voulons tirer le meilleur parti des capacités de StrategyQuant pour automatiser le processus de création de systèmes de trading.

J'apprécie que vous me donniez vos coordonnées pour vous contacter en privé (ou en allemand), mais je préfère garder cette discussion ouverte dans le forum et inviter d'autres personnes à se joindre au fil de discussion.

Je partagerai bientôt le flux de travail que j'ai développé pour les systèmes EURUSD 1H, et nous pourrions utiliser cette approche pour discuter ensemble des améliorations à apporter.

Meilleures salutations

Gerhard

Bonjour FirestarZA,

Merci pour vos commentaires. Je suis tout à fait d'accord avec vous : l'une des difficultés des flux de travail réside dans le fait qu'une fois que vous avez modifié un paramètre, vous risquez de ne plus avoir de résultats du tout. Il m'a fallu un certain temps pour mettre en place un flux de travail qui produise quotidiennement des systèmes cohérents. Il reste à prouver qu'ils sont suffisamment bons pour résister à un test en direct (je les utilise déjà sur des comptes de démonstration pour tester cela).

La maintenance est également assez difficile à réaliser, j'en conviens. C'est pourquoi je pense qu'il serait très utile de discuter de différentes approches pour "programmer" ces flux de travail afin d'en faciliter la maintenance.

Je partagerai bientôt le flux de travail que j'ai développé pour les systèmes EURUSD 1H, et nous pourrions utiliser cette approche pour discuter ensemble des améliorations à apporter.

Meilleures salutations

Gerhard

https://algotrading.de/strategyquant

FirestarZA a écrit :

D'après moi, le plus gros problème des flux de travail est leur mise à jour. Comment changer rapidement les dates, les symboles/instruments, etc. Idéalement, vous ne voulez pas lancer un flux de travail unique qui resterait inactif pendant 10 heures pendant que vous dormez, en attendant que vous configuriez le symbole suivant. Vous voulez que vos flux de travail fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et produisent des résultats.

Bonjour,

Je ne sais pas si je vous ai bien compris, mais vous pouvez produire plusieurs flux de travail sous "Custom Projects". J'en ai créé un pour un symbole, puis je l'ai copié plusieurs fois pour d'autres paires et d'autres échéances. Je peux donc exécuter et produire plusieurs paires simultanément.

Corrigez-moi si j'ai mal compris.

C'est exact. Je procède de la même manière. Cependant, j'essaie d'avoir un flux de travail par type de stratégie. Ainsi, j'en ai un pour le suivi de tendance, un pour le retournement moyen, un pour le scalping, etc. Je modifie ensuite mes symboles en fonction de la paire de devises pour laquelle je veux construire.

Chaque approche présente des avantages et des inconvénients. Votre approche (que j'ai essayée dans le passé) comporte une tonne de flux de travail. Bien que cela ne soit pas un gros problème en soi, leur mise à jour devient une véritable plaie. Si vous trouvez une erreur dans un flux de travail, vous devez mettre à jour 28 flux de travail (un pour chacune des 28 paires de devises) pour la corriger. Et comme il s'agit d'un processus manuel, vous pouvez facilement commettre une autre erreur et tout gâcher une deuxième fois. Il en va de même pour la mise à jour des dates afin d'inclure des plages de dates ultérieures. Il faut s'y reprendre à plusieurs fois.

L'approche que je suis signifie que je ne dois utiliser l'option "modifier le symbole" que lorsque je veux changer de symbole. En outre, la mise à jour des dates n'a lieu qu'une seule fois.

C'est ce que j'entends par la maintenance des flux de travail.

Aaah ok. Je comprends. Votre "projet personnalisé" est axé sur la division en stratégies et le mien sur la division en paires et en délais. D'accord, si l'on se concentre sur les stratégies, on a moins de flux de travail. C'est exact.

Sur quelles paires exécutez-vous vos flux de travail ? Je ne prends que l'Eurusd, le Gbpusd, l'Usdjpy, l'Eurjpy, le Gbpjpy et le Xauusd. J'ai obtenu avec ces paires des résultats plus rapides et meilleurs.

J'ai actuellement un portefeuille actif qui exécute des stratégies sur les paires de devises suivantes :

AUDCAD,AUDNZD,EURJPY,EURCHF,EURUSD,GBPJPY,USDCAD

J'ai donc, en plus de ce qui précède, d'autres stratégies qui ne sont pas utilisées actuellement et qui sont en cours d'exécution :

GBPUSD et XAUUSD

Mon objectif final est d'avoir autant de stratégies non corrélées que possible (100 ou presque), fonctionnant sur toutes les paires de devises majeures et mineures, ainsi que sur quelques métaux (pas tous), et chacune d'entre elles fonctionnant également sur les cadres temporels suivants (M15/M30/H1/D1).

Cela fait donc 28 paires de devises, x 4 TF chacune = 112 stratégies, au moins, sans les métaux. Une fois que j'aurai terminé, je commencerai à travailler sur d'autres marchés.

Il s'agit d'objectifs ambitieux, et il se peut que je n'y parvienne pas (c'est peut-être irréaliste), mais c'est l'objectif que je me suis fixé.

C'est formidable d'entendre que nous suivons tous les trois plus ou moins la même idée, mais avec des approches différentes. J'utilise actuellement les flux de travail comme le fait Conmariin, c'est-à-dire en copiant un flux de travail existant et en le modifiant uniquement pour un nouveau symbole. Il serait également souhaitable d'élaborer des stratégies différentes (comme le fait FirestarZA).

La raison pour laquelle je n'ai pas construit beaucoup de flux de travail différents jusqu'à présent est que je ne suis pas sûr de ce qu'est un bon flux de travail. Un bon flux de travail - selon ma définition - serait celui qui produit des résultats similaires dans le trading réel. Voici donc ce que je fais :

Je n'ai qu'un seul flux de travail qui fonctionne pendant 24 heures. Après cela, il a créé environ 1400 stratégies, qui sont ensuite soumises à des tests approfondis. Au final, entre 1 et 5 stratégies survivent. L'ensemble du processus recommence de sorte que j'obtienne entre 1 et 5 stratégies par jour.

Ces stratégies sont ensuite activées sur un compte de démonstration de mon courtier, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur un VPS. J'utilise un "EA" qui télécharge automatiquement les transactions terminées vers une base de données mySQL et j'utilise un script automatisé qui crée des statistiques sur les performances en direct toutes les 24 heures.

Je peux ainsi comparer les performances en direct et les performances simulées. Mais je n'en suis qu'au début.

Je n'envisagerai de dupliquer les flux de travail qu'une fois que j'aurai déterminé les tests de robustesse qui me donneront la certitude qu'ils représentent la performance en direct dans une certaine mesure.

J'exécute immédiatement mes stratégies sur un compte réel, mais avec des lots de 0,01 (idéalement, un compte en cents serait préférable, car vous pouvez alors définir le risque et le laisser s'exécuter, en passant seulement d'un compte en cents à un compte réel sans modifier les paramètres). Une fois qu'il a fonctionné pendant environ 25 transactions ou deux mois, j'exporte les résultats et je consulte le rapport dans Quant Analyzer. Je construis ensuite un portefeuille pour chaque nouvel EA que je reçois, dans QA. J'effectue quelques tests de simulation, des tests MC, etc. sur les résultats, et je décide de ce que contiendra mon portefeuille réel. Ce portefeuille est ensuite exécuté avec un risque plus élevé (2% de solde de compte par transaction). Jusqu'à présent, mes résultats sont corrects, mais je ne gagne pas encore d'argent (ou je n'en perds pas vraiment, je ne fais que rentrer dans mes frais). Cela peut être dû au fait que je n'ai pas encore assez de stratégies, ou que j'ai eu une période de trading particulièrement mauvaise (ou, Dieu m'en garde, une période de trading particulièrement bonne et que je perdrai une fois que j'en serai sorti). Quoi qu'il en soit, l'élaboration de nouvelles stratégies est le mode opératoire actuel. Je n'ajoute qu'une ou deux stratégies par semaine pour le moment, ce qui est beaucoup trop lent.

Avez-vous déjà songé à changer de système en fonction de ses performances ? Je crois fermement qu'il n'existe pas de systèmes qui fonctionnent bien sur une longue période. C'est pourquoi je garde un œil sur le classement de mes stratégies et les désactive (ou les remplace par d'autres) lorsque leurs indicateurs clés de performance commencent à baisser.

Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles StrategyQuant dit également : vous devez produire de nouveaux systèmes en permanence. Il ne s'agit pas d'un effort ponctuel qui vous permet de vous détendre et de gagner de l'argent.

C'est pourquoi je n'exige pas que mes systèmes soient rentables sur une longue période. J'attends simplement qu'ils aient effectué 25 transactions sur un compte de démonstration, puis ils sont qualifiés pour être utilisés pour le trading en direct. Mais seulement s'ils se classent dans le haut de la fourchette x, comme indiqué dans le tableau ci-joint.

C'est ce que je fais, oui. Je conserve deux listes de stratégies. La première liste est celle de mes concurrents et la seconde, plus petite, est celle de mes finalistes. La liste des concurrents est placée dans le seau lorsque j'effectue une analyse à l'aide de l'AQ, et je ne prends alors que le meilleur de la liste, et seulement s'il n'y a pas de corrélation (et s'il réussit d'autres tests de base). J'imagine (bien que je ne l'aie pas encore fait) que j'effectuerai également un test WFM à un moment donné, afin de conserver mes stratégies un peu plus longtemps.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les étapes de votre processus de travail ?

Bonjour Laurent,

En fait, je suis heureux que vous ayez posé la question. En effet, FirestarZA et Conmariin (qui ont répondu à mon message jusqu'à présent) semblent déjà très avancés et disposent de flux de travail performants.

En ce qui me concerne : Je suis toujours en train d'apprendre et j'ai hâte de partager, mais aussi d'obtenir des commentaires des autres membres sur les domaines à améliorer ou simplement des conseils et des astuces pour mieux faire les choses.

Mon objectif principal est de développer un flux de travail pour l'EURUSD sur l'échelle de temps 1H, qui montre une correspondance étroite entre les résultats du backtesting et les performances réelles sur un compte de démonstration.

Je suis très satisfait de ce que j'ai accompli jusqu'à présent et je suis heureux de le partager avec vous :

Mon flux de travail se compose de 7 tâches :

1. Builder : construire des stratégies pour EURUSD 1H dans une fenêtre de temps allant du 1/1/2017 à aujourd'hui avec une période hors échantillon au milieu de la fourchette (11/2018 jusqu'à 03/2020). Faites cela pendant deux jours. Il en résulte environ 2000 stratégies qui répondent à mes critères initiaux.

2. Testez à nouveau les stratégies générées sur l'échelle de temps de 1 minute et supprimez toute stratégie qui ne respecte pas les critères initiaux.

3. Supprimer toutes les stratégies dont le facteur de profit est inférieur à 1,3

4. Tester les stratégies restantes sur une autre fenêtre hors échantillon allant du 1/1/2015 au 31/12/2016 (les deux années précédant la période initiale). Supprimer toutes les stratégies qui ont un facteur de profit < 1.1

5. Retest sur les données de Dukascopy. J'ai oublié de mentionner que toutes les étapes ci-dessus utilisaient les données MT4 de mon courtier (Admiral Markets). Maintenant, je veux voir comment mes stratégies sont résistantes si la source de données est (légèrement) différente. J'exige que le facteur de profit soit toujours au moins égal à 95% de ce qu'il était avec les données du courtier. Cela supprime la dépendance des stratégies à l'égard des flux de données de courtiers particuliers.

6. Retester sur d'autres symboles. Je teste les stratégies sur les symboles GBPUSD, USDCHF et USDJPY. Elles devraient au moins être légèrement rentables (facteur de profit > 1).

7. Retest Monte Carlo. J'effectue essentiellement deux tests : la manipulation des transactions, où les transactions sont ignorées avec une probabilité de 10%, et le retest Monte Carlo, où je modifie aléatoirement les paramètres de la stratégie. Tous ces tests Monte Carlo sont effectués 200 fois et j'exige que la valeur Return/DD ne diminue que de 50% avec un niveau de confiance de 95%.

Il en résulte 1 à 5 stratégies qui ont survécu à ces tests rigoureux et que je place sur un compte de démonstration afin de surveiller leur performance en direct.

Voilà où j'en suis pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre :

- Quels sont les tests de robustesse utilisés par d'autres personnes ?

- quels tests de robustesse permettent de produire des stratégies qui fonctionnent dans un environnement réel

- Qu'en est-il de l'optimisation des stratégies qui ont réussi : est-il possible/obligatoire de les optimiser par la suite ou devons-nous les laisser intactes ?

Je serais heureux si quelqu'un pouvait répondre à ces questions ou partager son propre flux de travail.

Je suis en train de créer une entreprise pour permettre aux gens de louer des stratégies efficaces plutôt que de les acheter. https://algotrading.de. Toutes ces stratégies ont été élaborées avec StrategyQuant.

Bonjour AlgotradingDE,

Je sais qu'il y a des gens qui utilisent ce type de méthode pour déterminer quand inclure/exclure des stratégies sur leur compte réel et ils rapportent des succès en l'utilisant, cependant je dois avouer que je ne suis pas convaincu que c'est la meilleure façon. J'ai constaté que dans le profil de performance d'une stratégie, une période de stagnation inférieure à 180 est tout à fait satisfaisante, et qu'il peut s'agir d'une stratégie très performante en dehors de cette stagnation maximale. Les baisses font partie de la vie d'une stratégie qui, autrement, pourrait être très performante. Cependant, si, dans les 25 à 30 premiers trades, elle coïncide avec une période de stagnation ou une période de drawdown, il est évident qu'elle n'obtiendra pas les meilleurs indicateurs de performance sur cette période et qu'elle sera écartée.

J'ai tendance à préférer évaluer si la performance de la stratégie est conforme à son profil de performance tel qu'il a été testé à rebours, etc. dans le SQX, fixer des limites en ce qui concerne le DD sur la base d'un niveau de confiance MC. Si la performance de la stratégie est totalement différente de celle attendue par rapport aux résultats du SQX, elle sera éliminée, mais en attendant, pour moi, il s'agit d'une stratégie valide à inclure (sous réserve de tests de corrélation sur le portefeuille, etc.)

Merci d'avoir abordé ce sujet, car je cherche moi aussi des moyens d'automatiser autant que possible l'ensemble du processus de génération, de test, d'évaluation et de déploiement !

Santé !