C'è qualcuno qui che è redditizio nel lungo periodo?

su un conto reale?

E che cos'è un lungo periodo? Io faccio trading con strategie di SQ reali dal 2016... ci sono anni buoni e anche anni cattivi 🙂

con sqx?

qual è il vostro rendimento annuo?

Ho visto questa domanda molte volte in questo forum e la risposta è SÌ, MA... non è un sistema in cui basta premere un pulsante per diventare ricchi. È difficile e richiede tempo, è necessario avere un piano preciso e una documentazione sul proprio sistema e sul proprio portafoglio.

Ci sono alcuni membri che sono presenti in questo forum (come Hankeys) e che già da tempo hanno mostrato alcuni risultati. Ma credo che nessuno abbia intenzione di divulgare tutti i suoi risultati per dimostrare qualcosa a qualcuno. Le persone fanno soldi con il trading di valute e così anche SQX.

Geffect ha ragione, dubito che qualcuno abbia intenzione di rivelare il proprio reddito annuale a dei perfetti sconosciuti, ma capisco la tua domanda nel cercare di capire se SQX o il trading in generale sia redditizio e faccia al caso tuo, a seconda che tu abbia esperienza di trading in precedenza, ovviamente.

Sono nuovo di SQX ma faccio trading da circa 20 anni utilizzando altri strumenti software e sì, nel lungo periodo ho avuto successo ma, come ha detto Hankeys, alcuni anni buoni altri cattivi. Quello che voglio dire è che per i trader di algo la principale rovina della loro vita è l'adattamento alle curve e lo sforzo per evitarlo. Chiunque può inserire alcuni indicatori in un grafico e ottimizzarli per produrre curve di equity da capogiro. Naturalmente i sistemi saranno inutili e manderanno in fumo il conto in men che non si dica, ma una cosa è certa: se foste in qualche modo in grado di ottenere quei numeri di ottimizzazione in tempo reale durante il periodo in cui avete effettuato il back-testing, otterreste quel profitto. Ma è proprio questo il punto: come si fa a ottenere quei parametri ottimizzati senza una macchina del tempo?!!

L'unica speranza è l'analisi statistica, in qualche forma, di qualsiasi vantaggio che si pensa di aver trovato e SQX offre la possibilità di farlo. Detto questo, non c'è nessun pacchetto software "premi play e vinci" che io abbia mai visto. Anche con gli strumenti che SQX vi offre, dovete comunque impegnarvi e riflettere.

CINQUE ALTI per questo post

Gin ha scritto:

su un conto reale?

Credo che si debba definire meglio il termine "profitto".

hankeys ti ha chiesto cosa intendi per lungo periodo, io ti chiederei cosa intendi per profitto

Ho posto questa domanda perché, senza dubbio, posso confermarvi che le strategie generate, fanno profitto, quello che io chiamo un profitto "tecnico", ma tradurlo in un profitto "in denaro" richiede quello che gli altri utenti hanno già detto, un insieme completamente diverso di strumenti e competenze e dipende dalla scala di profitto a cui ci riferiamo.

Cioè, ci riferiamo a un profitto sufficiente per comprare un cellulare, un orologio... ecc, come 100 euro ogni tanto, oppure..... ancora più grande, un profitto sufficiente per vivere, come 900 o 1000 euro ogni mese. A questo livello, si può probabilmente immaginare che sia necessario un portafoglio di strategie molto ampio e diversificato, un buon hardware e, ultimo ma non meno importante, un conto di grandi dimensioni.

Inoltre, ci sono diversi modi per misurare un profitto, uno dei quali è stato citato, il rendimento annuo, ma ce ne sono anche altri.

Ho posto questa domanda perché, senza dubbio, posso confermarvi che le strategie generate producono un profitto, quello che io chiamo un profitto "tecnico".

Sono nuovo di SQ e ho scaricato la versione di prova. Devo seguire questo post e devo seguire questo argomento:

Ciò che si chiama profitto tecnico significa che una strategia o un portafoglio di strategie generato (e ottimizzato) si comporta come previsto/prevedibile in un test dal vivo su un conto con denaro reale?

Ovvero, una strategia o un portafoglio o delle strategie che hanno superato tutti i test successivi come Monte Carlo, Opt. Profile, Sys. Param. Permutazioni, Ottimizzazione Walk-Forward asf.

Intendo dire che questa dovrebbe essere la misura della performance live, cioè che una strategia o un portafoglio si comporta come previsto entro un certo intervallo (ad esempio 70 % del rendimento atteso nel test live o qualcosa del genere). Altrimenti, perché usare il software :).

Salve,

Sì, tutti i backtest, i test di robustezza e le ottimizzazioni ci mostrano cosa è possibile ottenere con una specifica strategia. Ci danno la certezza che la strategia sopravviverà il più a lungo possibile, anche se il comportamento del mercato cambia nel tempo. Ma nessuno di questi test fornisce garanzie sui risultati futuri. Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri.

Lo scopo principale dello strumento SQ è costruire modelli, costruirli il più velocemente possibile in modo da risparmiare migliaia di ore di lavoro manuale e fornire un modo per automatizzarne il funzionamento in modo da avere ancora tempo libero per costruire altri modelli e godersi altre cose nella vita. Coloro che hanno sviluppato i loro sistemi, hanno fatto backtesting e hanno negoziato per anni manualmente comprendono lo sforzo e la quantità di lavoro manuale necessario per ottenere qualcosa di significativo e quanto inestimabile possa essere questo strumento 🙂

Michael ha scritto:

Sono nuovo di SQ e ho scaricato la versione di prova. Devo seguire questo post: Quello che viene chiamato profitto tecnico, significa che una strategia o un portafoglio di strategie generato (e ottimizzato) si comporta come previsto/previsto in una test dal vivo su un conto con denaro reale?

ciao, scusa per la risposta tardiva, solo ora ho visto quello che hai scritto

Prendiamo le cose una alla volta, se sei un principiante in SQ e cerchi di ottenere le prime strategie, ti consiglio di scrivere sul forum o in privato a tomas262 per avere consigli sulla generazione di SQ, e io potrei assisterti nelle domande relative all'hardware. Avrete bisogno di molti consigli per essere efficienti nel lavoro. I membri del team SQ sono noti per estendere il periodo di prova in casi giustificati. Tomas262 non è un utente o un cliente qualsiasi, ma un formatore qualificato e un membro del team SQ che ha formato anche me.

Per le domande sull'hardware, utilizzare questo:

https://strategyquant.com/forum/topic/pc-setups-configurations-benchmarks-and-general-recommendations/

È necessario sapere quale coppia, quale periodo e quali impostazioni generare per essere efficienti, altrimenti si rischia di generare su un terreno "deserto" o con un hardware inadeguato e giungere alla conclusione errata che la colpa è del software, il che non è vero.

Inoltre, ottenere una strategia funzionante è solo il primo passo. Lavorare significa ottenere un profitto, ma non è sufficiente che il profitto sia superiore a 0, perché si devono sostenere dei costi di generazione e una strategia deve innanzitutto sostenere i propri costi di generazione e poi produrre profitti.

Questo non è un forum di gioco in cui le persone si divertono e giocano solo a giochi virtuali o a profitti. Alcuni trader qui mantengono le loro famiglie grazie ai profitti che ottengono. È come possedere un'azienda e, in teoria, si possono avere dipendenti (strategie) che fanno profitti "tecnici", ma l'azienda nel suo complesso ha un profitto mensile o trimestrale negativo e si devono prendere decisioni di gestione perché si hanno anche costi, hardware, elettricità....etc.

Sono relativamente nuovo di SQX e volevo intervenire per avere risposte da chi usa il sistema da un po' di tempo. Ho un altro post nel supporto dell'applicazione che in pratica dice che non sono in grado di far apparire il back test di SQX simile al back test di MT4 sull'EA. Ho trascorso 3 mesi con il mio computer acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per costruire e ottimizzare il sistema e non funziona nulla. Quindi, non mi preoccupo più di tanto degli EA "redditizi". Mi chiedo solo quanto tempo impiegano le persone esperte per ottenere un EA da SQX che abbia risultati su MT4 che si avvicinino a quelli di SQX.

Oh - e sto usando la versione beta. Questo fa la differenza?

Grazie.

Cosa intendi per BETA?

Ho esperienza con le strategie SQ dal 2016 e posso dire che non ho problemi con i backtest non comparati di SQX rispetto ai backtest di SQX.

Il backtester MT fa schifo se non si utilizzano metodi corretti, come Tick Data Suite, e bisogna capire come impostare i dati in SQX e nella piattaforma MT, ecc.

Ma se tutto è stato configurato correttamente, non ci sono problemi con i backtest.

Stavo usando l'ultima versione di SQX fino a quando SQ non è uscita con una versione beta (presto in produzione). In ogni caso, ho avuto gli stessi problemi con l'ultima versione di produzione.

Utilizzo i terminali MT4 di 4 broker e tutti utilizzano i tick TDS. Non sono sicuro di cosa intendi con "impostare i dati in SQX e nella piattaforma MT". Eseguo test retrospettivi tutto il giorno su EA di MQL5 e non ho problemi con questi. All'interno di TDS, ho impostato uno spread variabile a partire da 1, una leva 1:200, una commissione di $5/lotto - niente di strano. L'unico parametro che ritengo non sia contemplato in SQX o TDS è l'offset GMT. Non so nemmeno come impostarlo in SQX o se è possibile.

Ho fornito l'allegato alle applicazioni SQX come esempio di un EA che si presenta ragionevolmente bene in SQX, ma non è affatto così in MT4. Ho centinaia di esempi. Ho perso tempo per mesi...

Ho anche eseguito una prova per 2 settimane. Sono ancora in dubbio con le strategie prodotte da SQX. Nessuna strategia supera TUTTI i test di robustezza.

Va bene così?

possiamo fidarci del denaro reale in strategie che superano la manipolazione Monte ma falliscono il Monte Retest?

Onestamente, non riesco a credere di aver fatto la cosa giusta perché seguo le esercitazioni per gli utenti di prova, mentre gli utenti con licenza completa avranno a disposizione video di esercitazione molto più approfonditi. Quindi devo essere io a non sapere molte cose.

Tutto dipende dalle impostazioni, molti problemi che ho letto qui sono dovuti a impostazioni non corrette.

Come ho detto, sto usando la vecchia strategyquant dal 2016, SQX dalle prime build, i miei portafogli reali con le strategie SQX sono in funzione da un anno e non ho mai avuto problemi con i backtest non corrispondenti. Sì, sono stati trovati molti bug nelle prime build, ma è successo molti mesi fa.

Questo è ad esempio il mio pool di strategie GBPJPY in esecuzione sul conto demo per più di 1 anno - la curva di confronto è LINEA ROSSA - piattaforma MT, linea NERA - backtest da SQX. E dopo più di 4000 operazioni la corrispondenza è quasi perfetta.

Il problema di base è che gli utenti non usano i dati clonati in base al fuso orario dei loro broker, questo dovrebbe essere dichiarato con GRANDI LETTERE - non è vero che SQX non può clonare i dati in base al DST degli Stati Uniti, tutto può essere fatto - io sto usando i dati clonati in base a EST07, UTC2 con il DST degli Stati Uniti che la maggior parte dei broker usa, e ho conti reali su 7 broker.

perché stai usando una demo per un anno?

paura di andare in onda?