Alguém aqui é lucrativo em longo prazo?

em uma conta real?

E o que é um longo prazo? estou negociando estratégias reais de SQ desde 2016... há anos bons e também anos ruins 🙂

com sqx?

Qual é o seu retorno anual?

Já vi essa pergunta muitas vezes neste fórum e a resposta é SIM, MAS... não é um sistema em que basta apertar um botão e você ficará rico. É difícil e leva tempo, você precisa ter um plano exato e documentação sobre seu sistema e portfólio.

Há alguns membros que estão presentes neste fórum (como Hankeys) e que já mostraram alguns resultados há muito tempo. Mas acho que ninguém vai divulgar todos os seus resultados para provar algo a alguém. As pessoas ganham dinheiro com a negociação de moedas e a SQX também ganha.

Geffect está correto. Duvido que alguém exponha sua renda anual para completos estranhos, mas entendo sua pergunta ao tentar verificar se a SQX ou, na verdade, as negociações em geral são lucrativas e se são para você, dependendo, é claro, de sua experiência anterior em negociações.

Sou novo na SQX, mas tenho negociado por cerca de 20 anos usando outras ferramentas de software e, sim, a longo prazo, tenho tido sucesso, mas, como Hankeys disse, alguns anos bons, outros ruins. O que eu diria, porém, é que, para os operadores de algo, a principal desgraça de sua vida é o ajuste de curvas e o esforço para evitá-lo. Qualquer pessoa pode colocar alguns indicadores em um indicador ou em outro. Qualquer um pode colocar alguns indicadores em um gráfico e otimizá-los para produzir curvas de patrimônio que são de cair o queixo. É claro que os sistemas serão inúteis e acabarão com a conta em pouco tempo, mas uma coisa é certa: se você conseguisse, de alguma forma, obter esses números de otimização em tempo real durante o período em que fez o backtesting, teria esse lucro. Mas é aí que está o problema: como obter esses parâmetros otimizados sem uma máquina do tempo?

Sua única esperança é a análise estatística, de alguma forma, de qualquer vantagem que você acha que pode ter encontrado e o SQX oferece a capacidade de fazer isso. Com isso dito, não há nenhum pacote de software do tipo "aperte o play e ganhe" que eu já tenha visto. Mesmo com as ferramentas que o SQX oferece, você ainda precisa pensar e se esforçar.

nota cinco para esta postagem

Gin escreveu:

em uma conta real?

Acho que você precisa definir melhor o termo "lucro"

O hankeys perguntou o que você quer dizer com longo prazo, eu perguntaria o que você quer dizer com lucro

Fiz essa pergunta porque, sem dúvida, posso confirmar que as estratégias geradas geram lucro, o que eu chamo de lucro "técnico", mas traduzir isso em lucro "dinheiro na mão" requer o que os outros usuários já disseram, um conjunto totalmente diferente de ferramentas e habilidades e depende da escala de lucro a que nos referimos

Ou seja, estamos nos referindo a um lucro suficiente para comprar um telefone celular, um relógio... etc., como 100 euros de vez em quando, ou ..... ainda maior do que isso, um lucro grande o suficiente para viver, como 900 ou 1.000 euros todos os meses. Nesse nível, você provavelmente pode imaginar que precisa de um portfólio muito grande e diversificado de estratégias, um bom hardware e, por último, mas não menos importante, uma conta grande

Além disso, há várias maneiras de medir um lucro, uma delas mencionada por você é o retorno anual, mas há outras também

Fiz essa pergunta porque, sem dúvida, posso lhe confirmar que as estratégias geradas geram lucro, o que chamo de lucro "técnico"

Sou novo no SQ e baixei a versão de teste. Tenho que pegar carona nesta postagem e acompanhar o assunto:

O que é chamado de lucro técnico significa que uma estratégia gerada (e otimizada) ou um portfólio de estratégias tem o desempenho esperado/previsto em um teste ao vivo em uma conta de dinheiro real?

Ou seja, uma estratégia ou portfólio ou estratégias que passaram em todos os testes adicionais, como Monte Carlo, Opt. Profile, Sys. Param. Permutations, Walk-Forward Optimization, etc.

Quero dizer que essa deve ser a medida do desempenho ao vivo, ou seja, que uma estratégia ou portfólio se comporte conforme o esperado dentro de um determinado intervalo (por exemplo, 70 % do retorno esperado no teste ao vivo ou algo assim). Caso contrário, por que usar o software :).

Olá,

Sim, todos os backtests, testes de robustez e otimizações nos mostram o que é possível alcançar com uma estratégia específica. Isso lhe dá chances a seu favor de que a estratégia sobreviverá o maior tempo possível, mesmo que o comportamento do mercado mude com o tempo. Mas nenhum desses testes lhe dará garantia sobre resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

O principal objetivo da ferramenta SQ é criar modelos, criá-los o mais rápido possível para economizar milhares de horas de trabalho manual e fornecer uma maneira de automatizar sua operação para que você ainda tenha tempo livre para criar outros modelos e aproveitar outras coisas na vida. Aqueles que desenvolveram seus sistemas, testaram tudo e negociaram manualmente durante anos compreendem o esforço e a quantidade de trabalho manual necessários para obter algo significativo e o quanto essa ferramenta pode ser inestimável 🙂

Michael escreveu:

Sou novo no SQ e baixei a versão de teste. Tenho que pegar carona nesta postagem e acompanhar o assunto: O que é chamado de lucro técnico significa que uma estratégia gerada (e otimizada) ou um portfólio de estratégias tem o desempenho esperado/previsto em um teste ao vivo em uma conta de dinheiro real?

Olá, desculpe-me pela resposta tardia, só agora vi o que você escreveu

Se você for um iniciante em SQ e tentar obter as primeiras estratégias, recomendo que escreva no fórum ou em particular para tomas262 para obter conselhos sobre como gerar SQ, e eu poderia ajudá-lo em questões relacionadas a hardware. Você precisará de muitas das duas orientações para ser eficiente no trabalho. Os membros da equipe do SQ são conhecidos por estender o período de teste em casos justificados. Tomas262 não é apenas um usuário ou cliente qualquer, mas um instrutor qualificado e membro da equipe de SQ que também me treinou.

Para perguntas sobre hardware, use isto:

https://strategyquant.com/forum/topic/pc-setups-configurations-benchmarks-and-general-recommendations/

É preciso saber qual par, prazo e configurações gerar para ser eficiente, caso contrário, você corre o risco de gerar em um terreno "deserto" ou com hardware inadequado e chegar à conclusão errada de que a culpa é do software, o que não é verdade.

Além disso, obter uma estratégia funcional é apenas o primeiro passo. Trabalhar significa obter lucro, mas apenas obter lucro acima de 0 não é suficiente, porque você terá custos de geração e uma estratégia deve ser compatível com os próprios custos de geração primeiro e, depois disso, gerar lucro para você.

Este não é um fórum de jogos em que as pessoas apenas se divertem e jogam jogos virtuais ou lucram. Alguns dos traders daqui sustentam suas famílias com o lucro que obtêm. É como ter uma empresa e, em teoria, você pode ter funcionários (estratégias) que obtêm lucro "técnico", mas sua empresa como um todo tem um lucro mensal ou trimestral negativo e você precisa tomar decisões de gerenciamento porque também tem custos, hardware, eletricidade, etc.

Sou relativamente novo no SQX e gostaria de entrar em contato para obter respostas de pessoas que já usam o sistema há algum tempo. Tenho outra postagem no suporte a aplicativos que basicamente diz que não consigo fazer com que o back test do SQX se pareça em nada com o back test do MT4 no EA. Passei 3 meses com meu computador ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, construindo e otimizando e nada funciona. Portanto, não estou tão preocupado no momento com os EAs "lucrativos". Só estou me perguntando quanto tempo as pessoas experientes levam para obter um EA do SQX que tenha resultados no MT4 que cheguem perto de corresponder?

Ah, e estou usando a versão beta. Isso faz alguma diferença?

Obrigado.

O que você quer dizer com BETA?

Tenho experiência com estratégias da SQ desde 2016 e posso dizer que não tenho problemas com backtests incomparáveis da SQX em comparação com backtests da SQX

O backtester MT é ruim se você não estiver usando métodos adequados, como o Tick Data Suite, e você precisa entender como definir os dados no SQX e na plataforma MT, etc.

Mas se você tiver tudo configurado corretamente, não haverá nenhum problema com os backtests

Eu estava usando a última versão do SQX até que a SQ lançou uma versão beta (que em breve será a versão de produção). Independentemente disso, tive os mesmos problemas com a versão de produção mais recente.

Eu uso 4 terminais MT4 de corretoras e todos usam ticks TDS. Não tenho certeza do que você quer dizer com "definir os dados na plataforma SQX e MT". Faço backtesting o dia inteiro em EAs da MQL5 e não tenho problemas com eles. No TDS, configurei um spread variável começando em 1, alavancagem de 1:200, comissão de $5/lote - nada fora do comum. O único parâmetro que acho que não está coberto pelo SQX ou pelo TDS é a compensação GMT. Não sei nem como definir isso no SQX ou se é possível.

Forneci os aplicativos anexados ao SQX como exemplo de um EA que parece razoavelmente bem no SQX, mas não é nem um pouco parecido com o BT no MT4. Tenho centenas de exemplos. Estou perdendo meu tempo há meses...

Também estou executando o Trial há duas semanas. Ainda estou em dúvida sobre as estratégias produzidas pela SQX. Nenhuma estratégia passou no teste de robustez ALL.

Está tudo bem?

Podemos confiar em dinheiro real em estratégias aprovadas na Manipulação de Monte, mas reprovadas no Reteste de Monte?

Honestamente, não posso confiar que estou fazendo a coisa certa porque sigo os tutoriais para usuários de teste, enquanto os usuários com licença completa recebem vídeos tutoriais muito mais detalhados. Portanto, não devo estar sabendo de muitas coisas aqui.

Tudo está relacionado às configurações, muitos dos problemas que li aqui são causados por configurações incorretas

Como eu disse, estou usando o antigo strategyquant de 2016, o SQX desde as primeiras construções, meus portfólios reais das estratégias do SQX estão funcionando há um ano e nunca tive problemas com backtests incompatíveis. Sim, muitos bugs foram encontrados nas primeiras versões, mas isso foi há muitos meses.

Este é, por exemplo, meu conjunto de estratégias GBPJPY em execução na conta demo há mais de um ano - a curva de comparação é a LINHA VERMELHA - plataforma MT, linha PRETA - backtest da SQX. E depois de mais de 4.000 negociações, a correspondência é quase perfeita

O problema básico é que os usuários não usam os dados clonados para o fuso horário de suas corretoras. Isso deve ser declarado em LETRAS GRANDES - não é verdade que a SQX não pode clonar dados para o horário de verão dos EUA, tudo pode ser feito - estou usando dados clonados para EST07, seu UTC2 com horário de verão dos EUA que a maioria das corretoras usa, e tenho contas reais em 7 corretoras.

Por que você está usando uma demonstração por um ano?

tem medo de entrar em ação?