1TP9Resultados lucrativos e verificados do trader Naoufel em 2023

Nesta entrevista, conversamos com Naoufel, um operador experiente, para explorar sua jornada no tempestuoso mercado de 2023. Naoufel é um operador bem-sucedido com histórico comprovado que usa o StrategyQuant X para criar suas estratégias. Além disso, ele participou recentemente do Campeonato de Investimento dos EUA com ótimos resultados.

Q#1: Olá, Naoufel, estou feliz por encontrá-lo novamente. Já faz um ano desde que nos encontramos pela última vez e discutimos sua abordagem para produzir mais de 200 mil em lucro verificado em seu portfólio. Desde aquele momento, muita coisa aconteceu e os mercados continuaram turbulentos. Como foram suas negociações no último ano?

2023 certamente foi um ano interessante.

A maioria das pessoas talvez se concentre no fato de que o S&P 500 subiu 19% desde o início de 2023 até 1º de dezembro, mas vale a pena olhar o gráfico para ver que foi um ano bastante volátil.

Nós vimos:

• Um aumento de 11% da última semana de 2022 até o início de fevereiro
• Em seguida, o SPX desistiu desses ganhos, recuando 9% do início de fevereiro até meados de março
• Em seguida, observamos um grande aumento de 21% de meados de março até o final de julho
• Em seguida, vimos um movimento em zigue-zague de 5 ondas de baixa de -6%, +5%, -7%, +4% e -7%; no geral, foi um recuo agitado de baixa de quase 11% que terminou no final de outubro
• Novembro foi extremamente otimista, com um aumento de 12% em apenas um mês

Como alguns de meus algoritmos incorporam a análise do regime de mercado, foram necessários aproximadamente dois meses para que eles se ajustassem e começassem a mostrar uma atividade substancial. Notavelmente, alguns algoritmos que eram eficazes em 2022 ficaram fora de sincronia com a dinâmica atual do mercado. Minha prática é permitir que os algoritmos tenham um período de três meses para avaliar se ainda estão alinhados com o mercado. Durante esse período, tive de pausar algumas estratégias e substituí-las por outras que demonstraram melhor sincronia com as condições atuais do mercado.

Acompanho meticulosamente várias estratégias que inicialmente separei e as coloquei em incubação. Ao manter um conjunto de estratégias rigorosamente testadas a posteriori e a posteriori, posso substituir com mais eficiência os algoritmos com desempenho insatisfatório por outros mais eficazes.

A função de um trader algorítmico não é apenas criar sistemas robustos, mas também escolher e gerenciar estrategicamente esses sistemas, semelhante a um técnico que gerencia uma equipe esportiva. Isso envolve a identificação de quais "jogadores" (estratégias algorítmicas) precisam ser colocados no banco e quais estão surgindo como "estrelas em ascensão" e devem ser colocados em ação.

Além disso, um desenvolvimento experimental em minha abordagem de negociação este ano foi uma evolução de minha implementação de dimensionamento dinâmico, orientada pelo conceito de exposição "progressiva e regressiva". Essa abordagem implica aumentar a exposição do investimento durante os períodos de bom desempenho e diminuí-la quando o desempenho diminui. Fiz um backteste de vários cenários usando essa técnica de gerenciamento de risco. Especificamente, simulei diferentes limites de rebaixamento, variando de 5% a 20% em incrementos de 5%, e variei a redução na exposição de 50% a 75% em incrementos de 25%. A estratégia mais eficaz foi reduzir o investimento em 50% após uma queda de 5% no portfólio, oferecendo os retornos ajustados ao risco mais favoráveis. Essa descoberta ressalta a importância do gerenciamento de risco adaptável na negociação algorítmica.

Aqui está uma simulação da curva de patrimônio líquido da redução do investimento em 50% após um declínio do portfólio de 5%:

Nessa estratégia:

• Quando a curva do patrimônio líquido cai até o limite de drawdown especificado (5% no cenário de melhor desempenho), o tamanho da posição é reduzido pela porcentagem de redução definida (50% nesse caso).
• Se a curva do patrimônio líquido se recuperar e atingir um novo recorde histórico, o tamanho da posição será redefinido para o tamanho total (100%), independentemente de rebaixamentos ou reduções anteriores.

Essa abordagem permite o ajuste dinâmico da exposição ao risco com base no desempenho recente da estratégia de negociação, com o objetivo de proteger o capital durante os períodos de baixa e capitalizar as condições favoráveis do mercado quando as tendências se invertem. São necessários mais testes para confirmar o benefício dessa abordagem.

Em essência, o foco duplo na seleção estratégica de algoritmos e no gerenciamento dinâmico de riscos tem sido fundamental para navegar no cenário de mercado em constante mudança de 2023.

Portanto, alguns dos principais fatores que levaram ao sucesso do ano comercial de 2023 foram:

• Seleção de várias estratégias robustas, seguindo nossa metodologia, conforme descrito no curso Mining for Gold (https://university.tradingdominion.com/p/mining-for-gold)
• Seleção estratégica de algoritmos, em que podemos trocar estratégias que não apresentam desempenho por outras estratégias que foram incubadas
• Gerenciamento dinâmico de riscos
• Negociar dezenas de estratégias em um portfólio geral para obter os benefícios da diversificação
• Concentre-se em obter lucros durante os períodos de alta, mas também em manter os saques contidos durante os recuos

Q#2: Em 2023, você participou do Campeonato de Investimento dos EUA. Poderia nos contar mais sobre isso? E parabéns pelos ótimos resultados.

Obrigado por seus parabéns. Participar do 2023 US Investing Championship foi uma experiência interessante. É uma competição que reúne alguns dos mais habilidosos traders e gerentes financeiros de todo o mundo.

Minha abordagem da concorrência foi centrada na metodologia MFG (https://university.tradingdominion.com/p/mining-for-gold). Com a ajuda de nosso fluxo de trabalho personalizado, aproveitei plataformas como a StrategyQuant para desenvolver e otimizar estratégias de negociação robustas.

As estratégias de MFG se concentraram principalmente em breakouts. Embora o US Investing Championship não forneça métricas ajustadas ao risco, como o índice de Sharpe ou o índice de drawdown máximo, meu foco ainda era produzir retornos significativos e, ao mesmo tempo, manter um bom índice de Sharpe e métricas de drawdown rasas. Você verá alguns concorrentes com retornos extraordinários, mas qual foi o drawdown deles? Além disso, alguns concorrentes podem simplesmente apostar o mínimo exigido de 20 mil para entrar, na esperança de obter retornos percentuais elevados. Entretanto, o mais importante é que os retornos sejam auditados e verificados por um terceiro. É fundamental ter participação no jogo; você quer aprender com alguém que negocia com seu próprio dinheiro e cujos resultados são verificados por terceiros, como a Kinfo ou, neste caso, pelo Campeonato de Investimentos dos EUA

Os resultados até o momento para o campeonato de investimentos dos EUA são +42% YTD com um drawdown de 13% e um Sharpe de 1,32. Os resultados também podem ser corroborados por Kinfo (https://kinfo.com/portfolio/12154/performance), que é uma empresa terceirizada que verifica suas negociações.

Q#3: Você tem um histórico ativo na Kinfo desde maio de 2019. Qual é a sua receita secreta para permanecer no negócio de negociação, continuar bem-sucedido e ser capaz de aumentar sua conta de negociação de forma sustentável?

Desde que estabeleci meu histórico na Kinfo em maio de 2019, minha abordagem para manter o sucesso na negociação algorítmica foi profundamente influenciada pelos princípios descritos no livro "Only the Paranoid Survive" de Andrew S. Grove. O ponto central dessa abordagem é uma mistura de antecipação, adaptabilidade e aproveitamento de ferramentas avançadas, como o StrategyQuant, para desenvolvimento de estratégias, automação de fluxo de trabalho e testes de robustez.

1. Antecipação e adaptabilidade: Monitoro continuamente as tendências do mercado, os novos símbolos e setores em alta para antecipar mudanças significativas. Essa vigilância me permite adaptar minhas estratégias de negociação de acordo com a evolução das condições do mercado, um processo bastante aprimorado pelos recursos analíticos da SQX

2. Evolução contínua da estratégia: A natureza dinâmica dos mercados exige a evolução constante das estratégias de negociação. Aqui, nosso fluxo de trabalho especializado StrategyQuant, uma pedra angular do curso "Mining for Gold", permite que eu crie, teste e refine uma gama diversificada de estratégias em diferentes mercados de forma eficiente. O fluxo de trabalho MFG aumenta a chance de que as estratégias que chegaram ao final sejam robustas e estejam prontas para serem incubadas.

3. Gerenciamento robusto de riscos: Em linha com o conceito de paranoia construtiva de Grove, aplico um gerenciamento de risco meticuloso em minhas atividades de negociação. Simulo vários cenários de mercado e avalio os perfis de risco das minhas estratégias, permitindo ajustes oportunos e maior controle de risco.

Como uma abordagem experimentalTambém comecei a aproveitar a funcionalidade "e se" do StrategyQuant. Quero ver como será o desempenho de minha estratégia se ela perder 5% de negociações lucrativas, inclusive as duas maiores vencedoras. Quero ver se minhas estratégias ainda terão um desempenho decente depois de remover todas essas negociações.

Aqui está um exemplo: Esta é uma estratégia antes de usar o recurso "e se":

Aqui está a mesma estratégia com o recurso "e se" ativado. Removemos 5% das negociações lucrativas, incluindo as duas maiores negociações vencedoras:

Você pode ver que a estratégia não é tão atraente após essa remoção.

Aqui está outra estratégia do banco de dados que ainda parece interessante, mesmo depois de remover 5% das negociações lucrativas e os dois maiores vencedores. São necessárias mais pesquisas para confirmar se esse novo teste de robustez agrega valor ao teste avançado.

Em resumo, minha "receita secreta" para o sucesso sustentado em negociações algorítmicas consiste em:

• Seguir a metodologia explicada no curso Mining for Gold para criar estratégias robustas
• usar os recursos avançados do StrategyQuant para mineração de dados, criação de estratégias, automação do fluxo de trabalho e testes de robustez
• Aproveitar os princípios de vigilância e adaptabilidade de Grove

Essa combinação permite o desenvolvimento contínuo de estratégias inovadoras e orientadas por dados, o gerenciamento robusto de riscos e a agilidade para se adaptar rapidamente ao cenário de mercado em constante mudança.

Obrigado, Naoufel, por compartilhar suas percepções de negociação. Tenho certeza de que essa entrevista inspirará muitos traders. Além disso, tenho um ponto extra para você, leitor deste artigo. Se estiver interessado nas opiniões de Naoufel sobre qualquer outro tópico de negociação, entre em contato conosco em [email protected]. Naoufel está aberto a um acompanhamento e a compartilhar seu conhecimento com a comunidade comercial.