Base de código
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Devolução / Max Drawdown (Max Intraday Drawdown ou Trade Drawdown)
Este novo código escolhe o maior Drawdown (Max Intraday Drawdown ou Trade Drawdown).
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Fator de lucro MAFE
Fator de lucro que inclui MAE e MFE, assim como PL.
PF
MAE
MFE
coluna
stat
Timothy Masters
fator de lucro
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Razão Sortino
A razão Sortino é uma variação da razão Sharpe que diferencia a volatilidade prejudicial da volatilidade global total, utilizando o desvio padrão do ativo do retorno negativo da carteira - em vez do desvio padrão total do retorno da carteira. A razão Sortino toma o retorno de um ativo ou de uma carteira e subtrai a taxa livre de risco, e então divide esse valor pelo desvio negativo do ativo. A razão foi nomeada em homenagem a Frank A. Sortino. Fonte: https://www.investopedia.com/ CRÉDITO: Acerbi
relação sortino
risco
relação
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Avg. DD Pct. / Avg. Relação Lucro Líquido Pct.
Avg. DD Pct / Avg Relação Lucro Líquido Pct.
coluna de banco de dados
Indicadores / Sinais
Indicador de potência total - TPI
Indicador de potência total - TPI
indicador
Oscilador
clonex
touros
ursos
Indicadores / Sinais
Oscilador David Varadi (DVO)
O Oscilador Varadi (VDO) é um indicador líder proposto pela primeira vez por David Varadi e originalmente tem como objetivo reduzir a influência do componente de tendência nos osciladores. O DVO pode ser descrito como uma porcentagem rolante de preços detritos durante um determinado período de lookback. O processo detrending usado para o cálculo do indicador é baseado na média móvel simples da relação entre o preço de fechamento e a mediana ( hl2 ) do preço.
percentrank
Osciladores
david varadi
DVO
Indicadores / Sinais
Kaufman Moving Average OHLC ( KAMA OHLC)
Kaufman Moving Average OHLC ( KAMA OHLC)
média móvel
Indicadores / Sinais
Relação de Eficiência de Kaufman (KER)
Atualmente implementado para o MT4. Alguns usos para ER: - Um qualificador para uma tendência após o comércio; uma tendência é considerada "persistente" somente quando RE está acima de um certo valor, por exemplo, 0,3 ou 0,4 . - Um filtro para selecionar as ações/mercados que se apresentam com freqüência "falsificados". - Em um sistema comercial adaptável, ajudando a determinar se deve ser aplicada uma tendência seguindo um algoritmo ou um algoritmo de reversão média. - É usado no cálculo da Média Móvel Adaptativa de Kaufman (KAMA).
tendência
adaptável
kama
indicador