Lucros compostos quando a conta dobra (estratégia sólida de composição em minha opinião)

Olá a todos

Tenho tentado executar um backtest no StrategyQuant para calcular o lucro quando a conta dobra, mas não sei por onde começar e quais configurações usar... Por exemplo, estamos negociando uma conta $10.000 com 1 lote e a conta dobra para $20.000. Então, agora negociaremos 2 lotes na conta $20.000 e quando a conta $20.000 dobrar para $40.000, negociaremos 4 lotes e assim por diante, nessa ordem. Assim, sempre que dobrarmos a conta, aumentaremos o tamanho do lote em 2. Como posso executar esse tipo de backtest no StrategyQuant? Alguém pode me indicar a direção certa, por favor? Tenho certeza de que isso ajudará muitos operadores a obter mais lucros com backtesting e negociação de seus sistemas, já que, na minha opinião, a composição de lucros é o que pode fazer uma conta crescer exponencialmente quando bem feita... Ficarei muito feliz se alguém puder me indicar a direção certa.

Olá,

você precisa usar o modelo de gerenciamento de dinheiro % de risco para isso em StrategyQuant. Isso fará com que a estratégia negocie o dobro do tamanho quando a conta dobrar. Certifique-se também de ter ativado o stop-loss para que o risco e o tamanho sejam avaliados adequadamente

Obrigado pela dica, administrador. Agradeço muito. Farei uma tentativa e verei como funciona.

Eu apenas o alteraria manualmente. Funciona bem. Porque você descobrirá que terá de alterar individualmente o tamanho do lote entre as estratégias para compensar a correlação, a fim de obter uma curva de QE suave.