Qual a melhor forma de usar esse produto

Estou fazendo um teste do software StrategyQuant e, até o momento, não encontrei uma maneira de usá-lo para gerar uma estratégia lucrativa. Há algum tutorial em algum lugar que explique a melhor maneira de usar esse software para obter resultados de descida? Ouvi falar de algum curso que acompanha a compra do software, mas não faz sentido comprar o software só para saber como usá-lo. De que adianta um teste sem poder usar o software? De que adianta um teste sem poder usá-lo e avaliar seu valor? Se for possível gerar estratégias lucrativas, eu poderia justificar o custo, mas, no momento, não consigo ver isso.

Olá,

você pode gerar algumas estratégias básicas usando apenas a configuração "padrão". Você executa a versão 126 mais recente?

Que instrumento e período de tempo você testou para executar o construtor?

Sim, estou executando o 126. Experimentei Default, Market e algumas de minhas próprias combinações. Experimentei EURUSD e GBPUSD em vários períodos de tempo, de 15m a D1.

Também não tenho certeza do que esperar de uma estratégia gerada por essa ferramenta. Que tipo de retorno é típico?

Uma estratégia não significa nada - somos, na maioria das vezes, negociadores de portfólios - estratégias mais diversificadas negociadas juntas em uma única conta

retorno? essa é a equação de seu capital e sua disposição para arriscar

exemplo de portfólio. 2 meses. as estratégias mais lucrativas, por enquanto, estão no DAX e no xauusd, porque há pouca movimentação nos outros ativos. obviamente, não é a primeira carteira que faço... é preciso muito esforço

conhecimento dos mercados sobre os quais você deseja criar estratégias. nem todos os ativos são iguais... mas tenho muito a entender. apesar de estar operando nos mercados há vários anos. Ainda sinto falta do toque que faz a diferença.....

por enquanto, resultados discretos

de qualquer forma, bastante alinhado com os backtests

resultados diferentes com corretores diferentes

Além disso, esse é um trabalho para encontrar corretores para sua finalidade

Normalmente, uso a coluna Net Pips porque o lucro líquido também depende de outros fatores

Também é muito importante colocar o lucro no contexto do tempo, em que momento esse lucro foi obtido. Para ter uma visão melhor, divido os pips líquidos pelo número de negociações, por exemplo, 500 pips em 5 negociações, ou seja, 100 pips por negociação. Se, por exemplo, a estratégia fizer 100 pips em 50 negociações, isso é lixo.

Além disso, em que intervalo de tempo foi obtido esse lucro, que pode ser de 100 pips por semana ou por mês ou mais.

Um lucro líquido ou um desempenho líquido em pips sem o número de negociações ou o intervalo de tempo, não é possível avaliar o desempenho

Sim, de fato, também temos algumas evidências de que as estratégias da nova SQX podem facilmente "vencer" o mercado, proporcionando uma boa vantagem de ganho, mas "vencer" seu corretor é uma história totalmente diferente 😉.

Então, sim, você poderia dizer isso: A plataforma StrategyQuant "funciona".

No entanto, sobre a linha do tempo (com base em minha própria experiência):

* Serão necessários vários meses de dedicação total para que você domine os recursos do SQX e se sinta confortável ao operar a plataforma.

* Você levará mais alguns meses para montar seus primeiros portfólios (recomendo que você busque pelo menos 50... 100 sistemas não correlacionados no maior número possível de mercados diferentes)

* Você levará mais alguns meses, talvez até anos, para testar seus fluxos de trabalho em uma corretora e conta(s) real(is).

* Proalvez você leve de 1 a 2 anos para começar a ganhar (ou perder) dinheiro de verdade 😉

Eu agitei as águas por causa de uma simples foto... não era minha intenção. é um portfólio simples de uma pessoa que está tentando ser lucrativa com estratégias automatizadas. minha observação foi que estou tendo melhores resultados com o dax e o ouro; com outros ativos, não estou satisfeito...

e parece que isso também ocorre com o sp500... mas não com moedas, especialmente com o eurusd

Sempre que um iniciante tiver esse problema típico, ao investigar, dois grandes problemas possíveis devem ser eliminados do caminho

Primeiro: em que hardware a geração foi feita? devemos eliminar a possibilidade de que a geração tenha sido feita em um processador muito fraco

Segundo: qual método ou como foi realizada a avaliação final das estratégias? O usuário, nesse caso, Jon Jones, chegou à conclusão de que as estratégias não funcionam. Como se chegou a essa conclusão? Devemos eliminar a possibilidade de que as estratégias funcionem, mas a avaliação na conta de teste real foi falha.

@Jon Jones: you were a bit vague and too short in your last statement. We understand that a generation process took place. Can you tell us a bit more on what happened next ?

E, por último, mas não menos importante, é importante entender o processo de geração em si. É como acertar os portões no esqui em uma determinada distância. Você deve acertar o maior número possível de portas nessa distância. Se você interromper a geração no meio do caminho, há uma grande chance de as estratégias no banco de dados não passarem pelo estágio de filtro e Monte Carlo, e você ficará com 0 estratégias ou com estratégias defeituosas se decidir usá-las de qualquer forma, embora elas não tenham passado nos filtros.

Em quase todos os casos, a velocidade do processo de geração é mais alta no início, digamos 300/hora ou 200/hora, e diminui constantemente (embora com pequenos altos e baixos) até que, depois de alguns dias, cai para, digamos, 20/hora. Só então você terá a certeza de que colheu a maioria das combinações. Se você parar antes, colherá apenas uma parte desse par e período de tempo e a qualidade das estratégias será menor.

Cada par e período de tempo tem uma "duração" diferente e um número diferente de combinações possíveis, pois depende de muitos fatores, da precisão usada, dos blocos de construção, de quantos anos é o histórico, mas é importante "colher" a maioria das combinações possíveis. Uma colheita incompleta deve ser evitada, pois há desperdício de tempo e eletricidade

Obrigado, Ivan, isso faz sentido. Também estou em uma versão de avaliação. Que tipo de "estratégias por hora" é considerado razoável?

Sei que isso depende de muitos fatores, incluindo o comprimento do conjunto de dados, o período de tempo etc. Vi alguns dos vídeos de suporte na faixa de 4 milhões, enquanto estou obtendo cerca de 100 mil a 200 mil inicialmente usando barras de 15 minutos em um conjunto de dados de 3 anos. Não tenho nenhuma referência para comparar, portanto não sei se isso é lento ou bom.

Estou usando um i5 que, obviamente, não é nem de longe o mais rápido, mas se resultados decentes dependerem de uma atualização do sistema do computador, essa será uma consideração maior para mim na compra do SQ.

Pela minha experiência, simplesmente não é possível extrair uma percepção precisa sobre o funcionamento desse software.

E então você é solicitado a desembolsar $$$$?

Desculpe, não.

O produto é muito promissor e tem uma ótima aparência. Assista a esta série de vídeos em quatro partes que apresenta a criação de um subportfólio. Eles estão usando a estratégia quant x.

Este vídeo me inspirou a comprar o produto, mas primeiro preciso saber se os indicadores que uso estão disponíveis no produto. Publiquei uma pergunta, mas ela ainda está sendo moderada. Espero que alguém modere / aprove minha postagem e depois responda.

https://atstradingsolutions.com/how-to-jump-on-board-the-diversified-systematic-trend-following-portfolio-wagon-when-you-are-not-a-programmer-part-1/

*Obrigado pelas informações compartilhadas aqui. Estou acompanhando a discussão*.