Clone Army - Entwicklung und Betrieb eines profitablen algorithmischen Handelssystems

Clone Army ist ein vollautomatisches algorithmisches Handelssystem, das ein Portfolio von Strategien auf verschiedenen Märkten und Zeitrahmen handelt. Die Strategien werden mit einem vollautomatischen Prozess unter Verwendung von SQX abgebaut und auf ihre Robustheit getestet.^[1] Software. Die Portfolios laufen auf Live-Konten von Global Prime FX Brokerage^[2]. Dieses System ist nur für den persönlichen Gebrauch und nicht zum Verkauf bestimmt. Daher ist dieser Artikel ausschließlich für Bildungszwecke gedacht. Es war meine persönliche Herausforderung, ihn so kurz und einfach (KISS) wie möglich zu halten, damit er gut lesbar ist.

Der Name dieses Handelssystems "Clone Army" ist von der berühmten Armee von Star Wars™ abgeleitet. Die Idee dahinter ist, einen vollständig automatisierten Prozess für das Mining und die Robustheitsprüfung von Strategien (den ursprünglichen Prozess) zu entwickeln und diesen dann zu "klonen". Die Klone werden für das Strategie-Mining und Robustheitstests auf allen verfügbaren Märkten verwendet^[3] automatisch.

Der Abbauprozess

Um eine Strategie in SQX abzubauen, muss eine Reihe von Einschränkungen im Builder festgelegt werden^[4]. Die wichtigsten Schritte sind die Definition einer Reihe von Indikatoren, Handelsoptionen, Geldmanagement und die Auswahl der Marktdaten, für die wir Strategien entwickeln wollen. Strategy Mining ist ein Prozess, der seine eigenen Bücher füllt^[5]. Der wichtigste Punkt ist, dass eine Mining-Strategie mit einer gut aussehenden Aktienkurve nichts zu bedeuten hat. Wir müssen davon ausgehen, dass eine Mining-Strategie kurvenangepasst ist und daher aufgrund des Data-Mining-Bias verzerrt ist.^[6]. Um dies zu überwinden, brauchen wir Robustheit^[7] Tests. Es wird noch deutlicher, wenn Sie sich Tabelle 1 ansehen. Für jede Strategie, die live auf Clone Army läuft (aktuell: 19), benötigen wir insgesamt etwa 17 Milliarden Mining-Strategien. Das ist ein Verhältnis von etwa 1: 900.000.000 (1 : 0,9 Mrd.)! Um diese Art von Verhältnis im Kopf zu sortieren, stellen Sie sich Folgendes vor: Die Wahrscheinlichkeit, durch einen herabstürzenden Asteroiden zu sterben, beträgt etwa 1: 3,6 Mrd. (siehe Abbildung 1 - zweite Tabelle). Nach Erreichen von 4 lebendigen Lauf- und Arbeitsstrategien werden wir einmal von einem fallenden Asteroiden oder alternativ 200x von einem Blitz getroffen. Also Vorsicht mit dem Kopf! Jetzt können Sie sich vorstellen, dass wir es mit extrem niedrigen Wahrscheinlichkeiten zu tun haben, um eine gute funktionierende Strategie zu finden. Es ist wie das Fischen nach Goldstaub im Universum.

Der Prozess der Robustheitsprüfung

Da das Strategie-Mining mit historischen Daten arbeitet, haben wir logischerweise nur einen historischen Überblick über die Performance einer geminten Strategie. Da wir die Worte in fast allen Haftungsausschlüssen von Finanzinstituten kennen, die besagen, dass "die vergangene Wertentwicklung keine Garantie für zukünftige Erträge ist", müssen wir überprüfen, ob diese Wertentwicklung nicht durch den Mining-Prozess verzerrt ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch (fast 100%), dass wir genau dieses Problem haben. Das liegt an der Natur des Strategie-Minings, denn wir puzzeln Millionen von Kombinationen von Indikatoren und Indikatoreinstellungen durch, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Um zu überprüfen, dass eine Strategie nicht nur "kurvenangepasst" ist, müssen wir Robustheitstests durchführen. Es gibt eine Vielzahl von Techniken^[8] die verwendet werden können, um zu beurteilen, ob eine Strategie nur die beste Anpassung an einen Datensatz ist oder wirklich einen Vorteil hat, um unter realen Marktbedingungen zu bestehen.

Robustheitstests sind wie ein Trichter, in den wir eine Vielzahl von Strategien einfüllen, von denen nur sehr wenige herausfallen. Tabelle 1 zeigt Ihnen die Gesamtzahl der Strategien und die entsprechenden Prozentsätze, die aufgrund von Robustheitstests für "Clone Army" herausgefiltert werden. Es gibt einen sehr guten Videokurs⁹ auf der SQX-Website, die Ihnen zeigt, wie es geht.

Abbildung 1: Robustheitstest Filterung

Am Ende dieser Robustheitstests haben wir einige Kandidaten, die das Potenzial haben, in einem Live-Portfolio eingesetzt zu werden. Als Faustregel kann man sagen, dass ich etwa 3-5 Tage 24/7-Rechenzeit mit einem EPYC benötigt habe.^[9] 750P2 32-Core mit 2,5GHZ und 128GB RAM Server, um einen einzigen Kandidaten zu sammeln. Aber sobald Sie diesen Kandidaten haben: Seien Sie gewarnt! Meiner Erfahrung nach müssen wir diese Kandidaten dahingehend bewerten, ob sie ihre historischen Ergebnisse unter realen Marktbedingungen tatsächlich beweisen können. Deshalb müssen wir diese Kandidaten auf reale Mikrokonten setzen und sie mit der kleinsten verfügbaren Losgröße (=Micro) handeln lassen. Diesen Prozess nenne ich "Mikrokontotests unter Aufsicht".

Testverfahren für Mikrokonten ("Kandidaten unter Aufsicht")

Sobald Sie einige Kandidaten haben, müssen diese ihr Potenzial unter realen Marktbedingungen unter Beweis stellen. Aber warum ist das so? Warum lassen Sie sie nicht gleich mit unserem gesamten Geld auf einem echten Marktkonto handeln? Die Antwort ist: Es besteht das Risiko, dass die Kandidaten unter realen Marktdaten eine schlechte Performance zeigen. Aber warum ist das bei all unseren Bemühungen bis zu diesem Punkt so? Eine logische Erklärung ist, dass wir das Risiko haben, dass der getestete historische Datenfeed sich von dem Verhalten des realen Live-Kursdatenfeeds unterscheidet, der vom Broker bereitgestellt wird. (Dies gilt insbesondere für nicht standardisierte CFD-Produkte, die sehr unterschiedlich sein können). Wenn also die Auslöser für Long- und Short-Positionen unseres Codes aufgrund des Preisfeeds unterschiedlich sind, dann wird folglich auch die historische und zukünftige Performance der Strategie unterschiedlich sein. Das wollen wir nicht zulassen, denn es führt zu unvorhersehbarem Verhalten oder, um es einfach auszudrücken, zu Pechsträhnen oder einfach zu Verlusten. Dies wird unser hart verdientes Geld schmälern und muss vermieden werden. Um dieses Risiko zu minimieren, lassen wir diese Kandidaten auf einem realen Mikrokonto mit Kursdaten unseres bevorzugten Brokers handeln und bewerten die Performance im Vergleich zu ihrer historischen Performance. Das Ziel ist, dass eine Strategie mindestens 30 Trades mit einem P/F von 1,5 oder mehr aufweisen muss. Wenn dies nachgewiesen ist, können wir unsere Strategie dem Portfolio auf dem Master-Konto hinzufügen. Die schlechte Nachricht ist, dass dieses Verfahren Zeit braucht, viel Zeit. Um ein absolutes Minimum an statistischem Nachweis zu haben, benötigen wir mindestens einen Track Record von 30 Trades pro Strategie. Je nach Strategiekandidat kann dies eine langwierige Prozedur von 6-12 Monaten oder sogar länger sein. Eine so lange Wartezeit kann ziemlich frustrierend sein. Vor allem, wenn unser Kandidat von Anfang an eine gute Performance zeigt. Wenn dieses Verfahren jedoch übersprungen wird, besteht ein erhebliches Risiko, dass unser Kandidat schlechte oder zumindest unklare Leistungen auf dem Master-Konto zeigt. Auch hierdurch wird unser hart verdientes Geld aufs Spiel gesetzt. Andererseits verpassen wir gute Handelsmöglichkeiten, wenn wir eine hervorragende Strategie zu lange auf dem Mikrokonto handeln lassen. Das ist also ein Dilemma. Meine persönliche Lösung ist die folgende: "Lerne die Regeln, damit du weißt, wie du sie richtig brechen kannst "13. Wenn ich eine Strategie sehe, die z.B. ein P/F von 2,5 hat und eine gute, stetige Equity-Kurve auf dem Live-Konto zeigt, werde ich sie verwenden, auch wenn sie nicht alle erforderlichen 30 Trades gezeigt hat. Wenn hingegen die Ergebnisse einer Strategie mit mehr als 30 Trades nicht überzeugend sind ("einige gute Trades, einige schlechte Trades" und "abgehackte Aktienkurve"), dann warte ich. Bis jetzt hat dieser praktische Ansatz ziemlich gut funktioniert.

Vom Mikro- zum Master-Konto ("Erstellen eines Portfolios")

Nach einiger Zeit des Minings und Testens sollten wir einige Kandidaten haben, die das Potenzial haben, innerhalb eines Portfolios auf dem Master-Konto gehandelt zu werden. Für den Übergang vom Mikro- zum Masterkonto verwende ich persönlich das folgende Verfahren. Der erste Schritt besteht darin, die Strategien auf dem Mikrokonto (Kandidaten) in Gruppen von Märkten zu sortieren (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Übersicht Mikrokonten (Kandidaten)

Daher gruppiere ich sie in die folgenden Märkte: EURUSD (1), GBPJPY (2), GBPUSD (3), USDJPY (4), AUDNZD (5), andere Devisenpaare (6), XAUUSD15 (7), DAX (8), andere Indizes (9) sowie Energie & Rohstoffe (10) und BTCUSD (11). Mit anderen Worten: Alle EURUSD-Strategien werden in die EURUSD-Gruppe sortiert, alle DAX-Strategien in die DAX-Gruppe und so weiter. Alle Gruppen haben ein eigenes Mikro-Live-Konto mit dem entsprechenden Namen (z.B. EURUSD). Ich persönlich nenne sie Support-Portfolios, denn sie sind der "Basistopf", aus dem wir unsere besten Strategien auswählen. In Abbildung 2 sind die Gruppen ("Support Portfolios") von "Clone Army" dargestellt. Dies hat den Vorteil, dass wir einen Überblick über unser Gesamtprojekt behalten und die Leistung zwischen den Märkten bewerten können. Dies gibt uns sehr interessante Einblicke, denn einige Märkte sind für vollautomatische Strategien besser geeignet als andere.

Nachdem die Kandidaten sortiert und in unsere Unterstützungsportfolios eingeteilt wurden, wollen wir wissen, welche Strategien wir für das Hauptkonto verwenden sollen. Um dies zu erreichen, führen wir eine Korrelationsanalyse durch. Ich persönlich verwende QuantAnalyzer^[17] um dies zu tun. Ziel ist es, 1-2 Strategien pro Markt mit einer marktinternen Korrelation von weniger als 0,3 zu haben. Dann wiederholen wir dieses Verfahren für jeden Markt, so dass wir am Ende ein Portfolio von 15-20 Strategien haben, die so gut wie unkorreliert sind. Die beste Auswahl an Strategien für das Master-Konto ist in Abbildung 2 gelb dargestellt. Und schließlich haben wir jetzt unser Master-Portfolio (alle gelben Strategien) aus getesteten und unkorrelierten Strategien. Sind wir jetzt schon fertig?

Leider überhaupt nicht, die Reise hat gerade erst begonnen. Als nächsten Schritt müssen wir unser Masterportfolio betreiben und es "mit Liebe und Vorsicht behandeln wie ein rohes Ei".

Exkurs: Magie der Unkorrelation

Bevor wir zum Master-Konto kommen, müssen wir über die Korrelation sprechen. Denn dieses Konzept ist sehr wichtig. Was mit einiger Erfahrung klar werden wird, ist, dass es keine perfekte Einzelstrategie gibt. Es gibt keinen heiligen Gral^[18]. Es gibt nur Trade-offs. Jede Art von Strategie, wie Trend-, Mean-Reversion- oder Bias-Strategien, hat ihre Vor- und Nachteile. (z.B. funktionieren Trendstrategien gut in starken Trends und schlecht in Seitwärtsmärkten). Meiner Meinung nach ist es nicht möglich, ihr sehr natürliches Verhalten zu ändern, auch nicht mit den besten Filtern oder zusätzlichen Indikatoren. Die Leistung könnte verbessert werden, ja, aber der eigentliche Kern, die Natur einer Strategie, ist wahrscheinlich nicht zu ändern. Mein Postulat lautet also: Wir müssen diese Tatsache akzeptieren und damit leben. Aber die gute Nachricht ist: Es gibt eine Lösung für dieses Problem.

Die Lösung heißt Korrelation. Oder anders gesagt, für unser spezifisches Problem: Das ist Unkorrelation. Das ist die Magie, die alles zusammenbringt.

Technisch gesehen: Es handelt sich um die Kombination verschiedener unkorrelierter Strategien innerhalb eines Portfolios mit dem Ziel, eine Gewinnsträhne der einen Strategie in den Drawdown einer anderen Strategie zu legen. Mit diesem Wissen können wir die Tatsache akzeptieren, dass wir den Gesamt-Drawdown nicht eliminieren, aber reduzieren können. Und das ist unser Ziel, das ist die Magie, die in der Anwendung der Unkorrelation liegt. Meiner persönlichen Meinung nach kommen wir damit dem heiligen Gral am nächsten. Und die gute Nachricht ist, dass wir dies aktiv steuern können. Mit Hilfe der Korrelationsanalyse können wir die beste Passform für unser Portfolio finden.

Werfen wir also einen Blick auf die Korrelation der Strategien von "Clone Army". In Abbildung 3 ist zu sehen, dass die Strategien in hohem Maße unkorreliert sind (grün). Nur zwei Strategien weisen eine moderate Korrelation auf (rot).

Abbildung 3: Korrelation der Strategien von Clone Army Version 1-4 basierend auf Gewinn/Verlust pro Tag

Führen des Master-Kontos

Es ist eine kluge Entscheidung, das Master-Konto sowie die Support-Konten auf einem dedizierten Handels-Server laufen zu lassen, der vom Mining-Server getrennt ist, um sicherzustellen, dass das System 99,99% der Zeit verfügbar ist. Wir sollten den Alptraum eines abgestürzten Handelsservers mit hunderten von ungesteuerten offenen Positionen um jeden Preis vermeiden! Eine regelmäßige Überprüfung der offenen Aufträge ist ebenfalls eine gute Praxis, um sicherzustellen, dass die offenen Lose in dem vorhergesagten Bereich liegen. Wir wollen auf keinen Fall, dass eine Strategie aufgrund eines Fettnäpfchenfehlers z.B. 100 Lots statt 1 Lot öffnet. Das kann die ganze harte Arbeit in wenigen Sekunden zunichte machen.

Diese Überlegungen führen uns zum wichtigsten Punkt, dem Führen eines Hauptkontos: Das Geld Verwaltung (MM).

Nach meiner persönlichen Erfahrung ist es eine gute Praxis, 1% unseres Guthabens als Stop-Loss für einen einzelnen Handel zu verwenden. Für größere Konten können 0,5% angemessener sein. Für kleinere Konten sind bis zu 2% realistisch, um innerhalb der Grenzen zu bleiben. Aber warum wollen wir einen Prozentsatz des Guthabens verwenden und nicht mit festen Lots handeln?

Die Antwort lautet: Gesammelte Gewinne. Was wir erreichen wollen, sind Strategien, die es uns erlauben, sie über Jahre hinweg mit soliden Gewinnen zu betreiben. Wir wollen auf keinen Fall eine "Eintagsfliege" haben. Mit dieser Methode wird das Guthaben unseres Kontos wachsen und damit auch unsere Positionen, was wiederum unser Guthaben erhöht und umgekehrt. Dies ist ein wechselseitiger Kreislauf. Wenn wir die aktuellen monatlichen Gewinne von "Clone Army", die bei 12.35% Gewinn/Monat liegen, für eine Vorhersage verwenden, können wir die Macht des Gewinnzuwachses sehen (blaue Linie). Für diese Grafik habe ich zur Veranschaulichung ein hypothetisches Startguthaben von 10k EUR gewählt.

Abbildung 4: Vorausgesagte Gewinne im theoretisch besten Fall gegenüber dem realistischen Ansatz mit Basis = 10k EUR

Sicherlich ist die blaue Linie (Extrapolation von 12,35% in die Zukunft) eine ideale Vorhersage und es ist unwahrscheinlich, dass sie im wirklichen Leben eintritt. Wir sollten also einen Degenerationsfaktor (Realitätsfaktor) anwenden, um ein realistischeres Ergebnis zu erhalten. Meine persönliche beste Schätzung ist ein Realitätsfaktor von 33%^[19]Das führt uns zu einem durchschnittlichen monatlichen Gewinn von ca. 4%, der als erreichbar angesehen werden kann (orangefarbene Linie). Bei einem hypothetischen Startguthaben von 10k EUR können wir uns also ein realistisches Ergebnis von 23k EUR in 22 Monaten vorstellen, was aus meiner persönlichen Sicht ganz nett ist (+130%).

Diese Erkenntnis führt uns zu dem großen Vorteil dieser Art von Handelssystem. Das ist die Möglichkeit der Hochskalierung! Wie bereits erwähnt, wächst unser Eigenkapital, und unsere Positionsgröße tut dies entsprechend. Und es ist technisch machbar, weil der FX-, CFD- und Future-Handel bei den meisten Brokern standardmäßig bis zu 1000 Lots öffnen kann. Wenn wir an den Punkt kommen, an dem 1000 Lots nicht mehr ausreichen, um 1% Equity-Stop-Loss unseres Portfolios zu öffnen, wird dies ein langer Weg sein. Wir bräuchten ein Konto mit einem Volumen von etwa 50 Mio. EUR, um diese Art von Problem zu bewältigen. Für 99,99% der Nutzer ist das also kein Problem. Mit anderen Worten: Wenn es uns gelungen ist, ein gutes Portfolio zu finden, können wir es fast ohne Einschränkungen wachsen lassen.

Zu guter Letzt möchte ich noch erwähnen, dass unser Master-Konto eine gute Pflege braucht. Marktregime können sich ändern. Der Charakter der Märkte kann sich ändern. Die Preisdaten können sich ändern. Vor diesem Hintergrund ist es eine gute Praxis, die Leistung unserer besten Strategien auf dem Master-Konto regelmäßig zu bewerten. Wenn sich die Leistung deutlich verschlechtert, könnte dies ein Zeichen dafür sein, eine Strategie mit schlechter Leistung durch eine bessere zu ersetzen. Und das sollte keine größeren Probleme verursachen, denn wir haben einen großen Topf mit unterstützenden Strategien! Ich persönlich überprüfe mein Master-Konto vierteljährlich, d.h. alle 3 Monate.

Herzlichen Glückwunsch! Wenn Sie alles richtig machen, haben Sie gute Chancen, an den Finanzmärkten erfolgreich zu sein

Leistung

Werfen wir einen Blick auf den wichtigsten Punkt: Die Leistung von "Clone Army" unter realen Bedingungen mit echtem Geld. Diese Analyse wurde im September 2021 mit dem Beginn der Version 2 von "Clone Army" begonnen, weil dies der Zeitpunkt war, an dem ich genügend Kandidaten hatte, um eine solide Grundlage für das Master-Konto zu schaffen. Daher wurden Daten aus der Zeit vor Version 1 (α-Version) bei dieser Analyse übersprungen.

Hier können Sie die Performance-Übersicht in myfxbook.com sehen.

Abbildung 5: Equity-Kurve und Gesamtstatistik

Abbildung 6: Inanspruchnahme pro Tag

Wir erzielen einen durchschnittlichen monatlichen Gewinn von 12.35% mit einem maximalen Drawdown von 18.14% und einem durchschnittlichen Drawdown von 3.49%, den ich manuell aus den Handelsdaten berechnet habe. Dies führt uns zu einer jährlichen Berechnung²² Verhältnis von 8,2²³.

Wichtig ist, dass die Aktienkurve gleichmäßig ansteigt. Das ist genau das, was wir anstreben. Wir können auch Perioden des Rückgangs sehen. Aber das ist in Ordnung und wir müssen dies akzeptieren. Der wichtigste Punkt, den wir hier erwähnen sollten, ist, dass wir genug Vertrauen in unser Portfolio haben müssen, um auch in längeren Phasen des Drawdowns dabei zu bleiben. Wenn man zu früh aufgibt, ist die ganze harte Arbeit "in den Wind geschossen".

• Die Calmar-Quote wird ermittelt, indem die geschätzte jährliche Rendite des Investmentfonds, in der Regel für eine Laufzeit von drei Jahren, durch die maximale Inanspruchnahme geteilt wird.(Wikipedia)
• 12.35% Gewinn/Monat x 12 Monate / 18.35% max DD

Als zusätzliche Information können Sie die Popularität von "Clone Army" sehen.

Abbildung 7: Diagramm der Popularität der Vermögenswerte März 2022

In Bezug auf die Qualitätskennzahl erreichen wir eine schöne 3,6.

Abbildung 8: Berechnung und Gruppierung der Systemqualitätsnummer

Wenn wir uns die Dauer der Trades ansehen, sehen wir, dass die maximale Dauer 5 Tage beträgt. Das ist logisch, denn wir nutzen nur den Freitagsschluss als Handelsoption. Wir müssen uns also nicht um das Wochenendrisiko kümmern.

Abbildung 9: Dauer des Handels

Eine sehr wichtige Erkenntnis aus dieser Grafik ist, dass die Verlierer bei einem Stop-Loss von 1% bzw. 2% (zu Beginn von Version 2, dann wieder auf 1% geändert) abgeschnitten werden und die Gewinner mitgenommen werden. Dieses asymmetrische Verhalten ist die eigentliche Ursache, warum dieses Portfolio funktioniert. Es ist schon komisch, dass die Algo's zur gleichen Schlussfolgerung der alten Weisheit "cut losers and ride out winners" kommen. Ist das nur Zufall?

Benchmark-Ergebnisse

Es ist schwer, etwas zu finden, mit dem man sich vergleichen kann. Also habe ich die Portfolios von myfx autotrade.com ausgewertet.^[20] um irgendeine Art von Vergleich zu haben. Ich habe ein Diagramm erstellt, in dem der maximale Drawdown auf der y-Achse und die monatlichen Gewinne auf der x-Achse dargestellt sind. Sie können sehen, dass "Clone Army" ziemlich gut abschneidet. Vor allem der maximale Drawdown im Verhältnis zum erzielten Gewinn ist im Vergleich zu den anderen Portfolios recht niedrig. Eine mögliche Erklärung ist, dass auf myfxautotrade.com nur Forex-Portfolios verwendet werden. Aufgrund der Natur der "Clone Army", die auch Indizes, Rohstoffe und Kryptowährungen einsetzt, ist die Vielfalt und damit die Unkorrelation größer, was uns zu der Annahme bringt, dass unkorreliertere Strategien folglich zu einem geringeren Drawdown (und höheren Gewinnen) im Vergleich zum Durchschnitt der reinen Forex-Portfolios führen. Diese Grafik könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass diese Annahme zutreffen könnte.

Abbildung 10: Benchmark "Clone Army" im Vergleich zu Strategien auf myfxautotrade.com

Kritische Überlegungen

Es gibt eine Menge Skepsis, wenn es um vollautomatische Strategien geht. So könnte ein Gegenargument sein, dass die gezeigten Gewinne von "Clone Army" auf Glück zurückzuführen sind und keine Nachhaltigkeit für die Zukunft haben.

Obwohl es stimmt, dass wir die Leistung nur bis jetzt bewerten können und die Gewinne von "Clone Army" theoretisch einen Tag nach dem Verfassen dieses Artikels dramatisch schlechter werden könnten, halte ich persönlich es nicht für wahrscheinlich, dass dies geschieht. Bedauerlicherweise können wir nur das bewerten, was wir hier und jetzt als Leistungsfakten sehen.

Wenn wir wissen wollen, was in der Zukunft passiert, müssen wir nach einiger Zeit eine Neubewertung vornehmen. Leider besitze ich keine Kristallkugel, mit der ich die Zukunft vorhersagen kann, also ist das die einzige Möglichkeit, dies zu tun. Daher könnte dies ein guter Punkt für eine Aktualisierung dieses Artikels sein.

Zum zweiten Argument, dass die Ergebnisse nur auf Glück zurückzuführen sind: Dies ist höchst unwahrscheinlich. Einen Gewinnfaktor von 1,4 bei 271 Trades nur durch Glück zu erreichen, hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,17%, wenn man es mit einer Binomialverteilung berechnet^[21] mit einer Möglichkeit von 50%, einen Gewinner oder einen Verlierer zu haben. In Wirklichkeit ist dies viel schlimmer^[22]Meiner persönlichen Meinung nach ist es also fast unmöglich, diese Leistung nur durch Glück zu erreichen.^[23] vor allem, wenn man bedenkt, dass 65%-80% der Privatkunden^[24] beim Handel mit derivativen Produkten Geld verlieren.

Und schließlich, nach der wissenschaftlichen Methode^[25] eine These ist so lange gültig, wie ihr Gegenteil nicht bewiesen ist, also können wir davon ausgehen, dass wir bisher einen guten Weg gefunden haben, risikobereinigte Gewinne zu erzielen.

Zusammenfassung

Bis jetzt tut die "Clone Army" genau das, was sie tun soll. Sie beschert uns beträchtliche Gewinne in Verbindung mit einem geringen Drawdown aufgrund eines soliden Geldmanagements und damit einem geringen Risiko. Wir können nicht alle Risiken ausschalten, aber wir können alles tun, um sie zu minimieren. Das gibt mir persönlich einen guten Schlaf mit dem Wissen, dass meine Armee einen guten und sicheren Job macht. In diesem Sinne: "Möge die Macht mit Ihnen sein und viel Erfolg beim Handel".

ChrisWhite

Wenn Sie Fragen, Kommentare, Vorschläge oder Kritik haben, können Sie mich auf dem SQX oder Global Prime Discord Server unter ChrisWhite ID: 5390 erreichen.

Du kannst einen persönlichen Link anfordern, um die Aufführung von "Clone Army" zu sehen und zu verfolgen. Gib mir einfach eine direkte Nachricht auf Discord.

[1] https://www.strategyquant.com

[2] https://www.globalprime.com

[3] Verfügbare Märkte sind: Forex, CFD, Futures, Energien, Rohstoffe und Krypto

[4] Der Builder ist ein Strategie-Mining-Tool innerhalb der SQX-Software

[5] Bitte lesen Sie das Strategy Quant Benutzerhandbuch, ebook "Wie man mit Strategy Quant profitabel mit Devisen handelt

Software" und Dokumentation & Tutorials auf der SQX-Website

[6] Evidenzbasierte technische Analyse, David Aronson, 2007, Seite 107ff

[7] Siehe Kapitel Gegenproben - Robustheitstests auf der SQX-Website

[8] Out-of-Sampling (OOS)-Tests, andere Markttests, Tests verschiedener Zeitrahmen, Monte-Carlo (MC)-Analysen, Walk-Forward-Analysen, Was-wäre-wenn-Analysen, SPP (Systemparameter-Permutation), grafische Analysen lokaler Parameterhöchststände, manuelle Kurvenauswertungen, Optimierungsanalysen und Mikrokontotests ⁹ Bitte sehen Sie sich die Video-Tutorials auf der SQX-Website an.

[9] Persönliche erste Wahl sind Hetzner-Server https://www.hetzner.com

[10] P/F = Gewinnfaktor

[11] Fehlertyp I: Schlechte Strategie bei Live versus Fehlertyp 2: Verpasste Gelegenheit

[12] Anweisungen für das Leben - Dalai Lama

[13] P/F = Gewinnfaktor

[14] Haupt- und Nebenwährungspaare mit einer sehr geringen Anzahl von Kandidaten ¹⁶ Gold

[15] Dow Jones (US30), Nasdaq100 (NQ100)

[16] WTI (Rohöl), NGAS (Erdgas), Soft Commodities (Sojabohnen, Weizen, Mais,...)

[17] Quant Analyser 4.0: Tool von Strategy Quant zur Analyse und Verwaltung von Portfolios

[18] Wenn Sie es nicht glauben, dann denken Sie an das Ende des Films "Monthy Python und der Heilige Gral".

[19] Ermäßigung von minus 66%

[20] https://myfxautotrade.com

[21] https://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_distribution mit N=271, k=160, p=0,5

[22] Aufgrund von Transaktionskosten

[23] Vereinfacht gesagt, können wir die Nullhypothese H(0) ablehnen: "Clone Army hat keinen Vorteil beim Handel auf realen Märkten und Gewinne sind auf Glück zurückzuführen" mit p=0.0017 als sehr statistisch signifikant (p<0,01)

[24] Siehe Haftungsausschlüsse bei verschiedenen Online-Brokern, die von 65%-80%

[25] Evidenzbasierte technische Analyse, Die wissenschaftliche Methode und die technische Analyse, Kapitel 3, Seite 94