Korrelationsfilter - Benutzerdefinierte Analyse

Insbesondere bei der Verwendung der Genetischen Evolution und/oder bei der Verwendung von Optimierungsaufgaben in Ihrem Arbeitsablauf können die Strategien manchmal in hohem Maße korreliert sein, und zwar nicht nur als Ergebnis der Erstellungsaufgabe, sondern auch aufgrund anderer Aufgaben.

Dieser Filter kann einem benutzerdefinierten Project als Aufgabe in jeder Phase Ihres Arbeitsablaufs hinzugefügt werden, damit korrelierte Strategien entfernt werden.

Diese benutzerdefinierte Analyse akzeptiert ein Eingabeargument, das dem anzuwendenden Korrelationsschwellenwert entspricht. Liegt die Korrelation zwischen zwei Strategien über dem Schwellenwert, wird die Strategie mit der höchsten Fitnessbewertung beibehalten, während die andere nicht in die Zieldatenbank aufgenommen wird.

Die Korrelation wird auf der Grundlage der täglichen Gewinne und Verluste berechnet.

Wenn Sie unterschiedliche Quell- und Zieldatenbanken angeben, werden nur die unkorrelierten Strategien in die Zieldatenbank kopiert.

Wenn Sie möchten, dass die Analyse korrelierte Strategien aus einer Datenbank entfernt, können Sie dieselbe Datenbank als Quelle und Ziel festlegen und die Option "Nach Ergebnissen der benutzerdefinierten Analyse filtern" aktivieren. Wenn wahr, werden Strategien, die nicht passen, entfernt".

Dies wurde durch das Beispiel des Filter by Correlation Plugin inspiriert, vgl. https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/filter-by-correlation-plugin-example/.
und stellte fest, dass im SQX-Discord und im Forum viele nach dieser Funktionalität suchten (einschließlich mir selbst).