Codebase

Dieser Ausschnitt hilft Ihnen bei der Beantwortung der Frage, wie oft ich eine bestimmte Verlustsequenz in meiner Strategie hatte.

Es ist wichtig, die Anzahl der Stichproben (Handel) festzulegen, die für eine korrekte Zuverlässigkeit der Leistungen und der damit verbundenen Metriken erforderlich sind.

Robustheit Idx Avg Der Robustheitsindex wird im Strategieoptimierungsbericht angezeigt und misst die Steigung der Aktienkurve auf den Out-of-Sample-Daten relativ zur Steigung der Aktienkurve auf den In-Sample-Daten. Ein Robustheitsindex von > 100% bedeutet zum Beispiel, dass die Strategie bei Out-of-Sample-Daten besser abschneidet als bei In-Sample-Daten. Ein Robustheitsindex von 50% bedeutet, dass die Steigung der Out-of-Sample-Aktienkurve 50% der Steigung der In-Sample-Aktienkurve betrug; bei gleichen Zeiträumen war die Out-of-Sample-Leistung (bei ungesehenen Daten) nur halb so gut wie während der In-Sample (gesehene Daten). Ein Robustness Idx Avg von weniger als 50 deutet darauf hin, dass die optimierte Strategie Schwierigkeiten hat, auf ungesehenen Daten profitabel zu sein, so dass vor der Implementierung der Strategie in Echtzeit Vorsicht geboten ist. Die Formel für den Robustheitsindex lautet: Steigung der Out-of-Sample-Aktienkurve / Steigung der In-Sample-Aktienkurve x 100%. http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/optimize/robustness_idx_avg.htm

Der RINA-Index belohnt Strategien, die weniger Zeit auf dem Markt verbringen, wodurch das inhärente Marktrisiko verringert wird.

Legt den Stop Loss auf ein bestimmtes Niveau fest, außer für einen Auftrag: 'Magic Number Excluded'.

Schließen Alle Positionen außer einer

Diese Schnipsel schließen die N-Reihenfolge, beginnend mit der MagicNumber-Reihenfolge

Setzt den Stop Loss auf ein bestimmtes Niveau, wenn der openPrice-Auftrag über (für eine Long-Position) oder unter (für eine Short-Position) einem Preislimit liegt, außer für einen Auftrag: 'Magic Number Excluded'.

Setzt den Stop Loss auf ein bestimmtes Niveau, wenn der openPrice-Auftrag über (für Long-Position) oder unter (für Short-Position) einem Preislimit liegt

Ungleichheitsindex - DI