Cochrans Formel: die Anzahl der Stichproben

In der Statistik geht man davon aus, dass ein gewisser Grad an Signifikanz gültig ist, wenn der Test auf einen ausreichend großen Datensatz angewendet wird, andernfalls könnten die erzielten positiven Ergebnisse zu positiven Bewertungen führen, die aber in Wirklichkeit nicht zuverlässig sind. Meiner Meinung nach ist es wichtig, vor der Entwicklung von Strategien mit Software wie SQ die Anzahl der Stichproben (Trades) zu definieren, die für eine korrekte Zuverlässigkeit der Leistungen und der damit verbundenen Metriken erforderlich sind.
Einige glauben, dass die Cochran-Formel bei der Suche nach der Mindestanzahl von Geschäften helfen kann:

n = (Z) ^ 2 (p) (q) / (e) ^ 2

n = Mindestanzahl von Geschäften,
Z = Z-Score (Variable basierend auf Konfidenzniveau% Beispiel 95%)
p = aktuell bekanntes Ergebnis (z. B. 50% Gewinnrate für die Strategie)
e = Fehlerspanne (zum Beispiel 5%).

Auf der Grundlage dieser Informationen habe ich 2 Schnipsel erstellt, die sowohl die Anzahl der Daten der IS-Periode als auch den Gewinnprozentsatz, den das System entwickelt, berücksichtigen sollten.

Alternativ kann auch nur einer von ihnen verwendet werden. Ich füge die Codes bei, die mit CodeEditor importiert werden sollen:

1) CochranTotalDataDays.java liefert eine feste Anzahl von Trades auf der Grundlage der Länge der IS-Periode, unter Berücksichtigung einer Wahrscheinlichkeit, dass der Markt 50% Long und 50% Short ist, und mit einem Konfidenzniveau von 95% und einer Fehlermarge von 5%;

https://consorziounitragroup.box.com/v/CochranTotalDataDays

2) CochranFormula.java wie die vorherige, aber unter Berücksichtigung der Gewinnwahrscheinlichkeit des Handelssystems.

https://consorziounitragroup.box.com/v/CochranFormula