*BUG/PROBLEM*Strategien auf Basis von RENKO liefern sehr unterschiedliche Ergebnisse zwischen SQ & MT4 Backtester!!! MARK BITTE HELFEN!

Hallo noch mal,

zunächst habe ich das Forum durchsucht und alles gegoogelt, bevor ich hier wieder gepostet habe,

Ich habe dies gelesen: www.strategyquant.com/forum/topic/3697-which-renko-bartype-to-use/

nachdem ich Probleme mit meinen barType-Einstellungen beim renko-Plugin von AZ-INVEST hatte,

und die RENKO-Historie durch den Leitfaden in AZ-INVEST mit "barType=1" exportiert.

Wenn ich jetzt Strategien auf der Grundlage von RENKO entwickle, erhalte ich gute Ergebnisse in SQ, aber wenn ich eine entwickelte Strategie im MT4-Backtester erneut teste, gibt es sehr unterschiedliche Ergebnisse O_O.

Ja, ich habe die von AZ-INVEST angegebenen Codezeilen in den Strategiecode eingefügt,

Dies sind die 2 Zeilen:

 

Oben: "#include "

UNDER START: "if(skipFirstTickOnBacktest()) return;"

 

im Gebäude Strategien mit 2,5 PIP Spread + 1 PIP Slippage + 1 PIP Abstand vom Preis.

Ich habe die Parameter des EA im MT4-Backtester so eingestellt, wie er in SQ getestet wurde, und mich vergewissert, dass ich die gleichen Einstellungen in SQ und MT4 habe,

mein Broker hat: UNDER 2.5 PIP spread + UNDER 1 PIP slippage + 0 PIP distance from price.

 

***Und nebenbei bemerkt finde ich es sehr seltsam, dass SQ nur Strategien findet, die auf LIMIT-Aufträgen basieren und nicht eine einzige Strategie, die auf STOP- oder MARKET-Aufträgen basiert.***

 

MARK ODER IRGENDEINER AUS DEM ENTWICKLUNGSTEAM, BITTE HILFE, ich hatte einen Thread über diese Sache auch hier: https://strategyquant.com/forum/topic/3722-problem-with-renko-from-az-invest-i-get-no-answer-from-them-2-weeks-please-help-me-solve-those-things/

 

 

 

Ich weiß einfach nicht, was zu tun ist, ich habe das CSV2FXT-Skript verwendet und die Daten mit barType=1 konvertiert, 2,5 ausgewählt und sichergestellt, dass mein Backtester den Spread auf 25 Ticks eingestellt hat (mein Broker ist ein 5Digits)

dann gab es mir eine FXT-Datei und CSV-Datei für SQ, ich generieren Strategien auf diese in SQ, und dann, wenn ich die Strategien testen, die auf diese Daten in MT4 entwickelt werden, nachdem Sie sicherstellen, dass alles genau wie in SQ eingerichtet, und ich in MT4 mit tickstory mit derselben FXT-Datei teste, die CSV2FXT für mich erstellt hat (die CSV-Datei für SQ, die aus dieser FXT-Datei besteht), erhalte ich SEHR SEHR SEHR UNTERSCHIEDLICHE ERGEBNISSE, die nicht einmal annähernd an die SQ-Ergebnisse herankommen, nicht einmal annähernd! O_o,

 

Könnte mir bitte jemand bei diesem Problem helfen? Vielleicht ist es ein Fehler, den ich mache, oder vielleicht ist es ein Bug oder ein Problem mit SQ?

 

Ich weiß nicht, was überhaupt das Problem ist.

 

versucht, verschiedene Strategien und verschiedene Spread und Parameter, wenn ich war backtesting in MT4, aber immer noch es dosn ' t kommen auch in der Nähe der SQ-Ergebnisse.............

 

 

 

 

BITTE HELFEN SIE SO SCHNELL WIE MÖGLICH.........!,

 

 

ICH HABE DIE MT4-DATEI UND DIE STR-DATEI BEIGEFÜGT**

*Dies ist nur eine meiner Strategien, sie zeigen alle gute Ergebnisse in SQ, aber sehr schlechte und unterschiedliche Ergebnisse in MT4*.

 

http://www.filedropper.com/290920152ststrategy

 

http://www.filedropper.com/2ststrategy

Renko + Limit-Orders + MetaTrader ... Ich denke, das wird wahrscheinlich nie passen. Füllungen würden im Vergleich zum Live-Handel sehr ungenau sein. Ich würde immer verwenden Markt Order bei Bar Close mit alternativen Timeframes, da sie sich mit der Volatilität bewegen, so dass Sie in der Lage sind, einen guten Preis auch mit Market Order zu erhalten.

 

Ich hatte nie Erfolg mit Robotern auf Range/Renko-Chart. Aber ich daytrade sie diskretionär. Ich kann versuchen, es zu sehen, aber StrategyQuant kann mit anderen und besseren Plattformen natürlich Unterstützung Renko oder Rangebars wie Ninja oder Tradestation arbeiten

Danke für die Wiederholung, Tomas,

ok eine Alternative für MT4 hört sich immer gut an :), ich werde das in Betracht ziehen.

 

so, wenn ich Strategien auf Renko/Range Bars generieren sollte ich die Selected TimeFrame Only zu Bar Open Only ändern?, weil ich, wenn ich generieren ich auf Selected TimeFrame Only-Modus.... ist das falsch?

 

wenn Sie Ihre generierten Renko/Range-Bar-basierten Strategien in MT4 erneut testen (basierend auf Bar Open-Modus?), haben Sie andere Ergebnisse oder bleibt alles gleich?

 

Ich danke Ihnen.

Und Sie können ninja kostenlos herunterladen und backtesten.

Gesendet von meinem HUAWEI MT7-TL10 mit Tapatalk

Ich habe gerade bemerkt, dass es ein großes Problem mit Strategien gibt, die für Renko generiert wurden,

Die Ergebnisse in SQ zeigen Ihnen eine Liste aller Trades, sie zeigt Ihnen die SL und TP Gewinn/Verlust Trades

aber wenn Sie diese Strategie in einem Demokonto einsetzen

bemerken Sie einige merkwürdige Geschäfte, die ohne Grund mit kleinen Verlusten enden und wahrscheinlich nicht einmal strategiebasierte Aufträge sind,

 

Ich meine, dass die SL- und TP-Geschäfte genau die gleichen sind wie in der Handelsliste, die SQ anzeigt,

aber in, wenn im läuft, dass die gleiche Strategie auf Demo gibt es einige verlieren Trades, die nicht in der Liste der Trades in SQ erwähnt haben, überprüfen Sie mein Beispiel unten

 

Renko Bars ist sehr fehlerhaft und unvollendetes Projekt in SQ, ich würde wirklich wollen, dass es behoben werden......

 

 

 

Was ich meine, ist, dass es in der Handelsliste in SQ zum Beispiel so aussieht:

+10

-12

+10

+10

-12

und sonst nichts, nur die SL & TP, wie es sein sollte.

 

aber im Demohandel gibt es manchmal einige unerklärliche Trades, die nicht auf der Strategie basieren O_O.. zum Beispiel:

+10

-2

-3

+10

-12

-12

-1

-3

+10

 

 

Sie sehen, dass all diese kleinen Geschäfte nicht in der Liste der SQ-Geschäfte angezeigt werden, wenn Sie eine Strategie erstellen.

aber wenn Sie es zu einem Vorwärts-Demo-Test, werden Sie dann sehen, einige seltsame und unerklärliche Trades, die im Minus ohne jeden Grund O_o..... schließen sind!

 

 

 

 

Bitte beheben Sie diese Renko-Probleme, es scheint, dass die Renko-Seite der Dinge in SQ ist nicht einmal 55% getan..., sehr enttäuscht.. hoffen Marc oder jemand könnte mir sagen, was los ist mit diesem, im mit nur eine harte Zeit und Probleme mit Renko in SQ........, und im ein Renko Kerl, so dass meine Hauptsache ist.

 

—

Ich wollte noch hinzufügen, dass der MQL4-Code von SQ ein Protokoll ausgeben sollte, aus dem hervorgeht, warum die Bestellung geöffnet/geschlossen wurde, und zwar mit dem entsprechenden Grund,

Beispiel:

Auftrag # wurde eröffnet: RSI 20 > RSI 50.

/

Der Auftrag # wurde abgeschlossen: SL.

Der Auftrag # wurde abgeschlossen: TP.

 

so etwas..., ich danke Ihnen für Ihre Zeit, ich hoffe wirklich, es würde bald behoben werden....

Bitte überprüfen Sie auch meine letzten Beiträge hier zu diesem Problem:

 

 

http://azinvest.freshdesk.com/support/tickets/1249

 

—

 

Im Großen und Ganzen habe ich nur 2 Probleme:

die, die ich gerade hier oben erwähnt habe, und die, die ich in diesem Beitrag erwähnt habe:

 

https://strategyquant.com/forum/topic/3786-bugproblemstrategies-on-based-on-renko-gives-very-different-results-between-sq-mt4-backtester-mark-please-help/#entry13318

 

 

*Ich erhalte eine Menge großartiger Ergebnisse mit SQ mit Renko

aber der MT4 Backtester und der Forward Demo Test zeigen unterschiedliche Ergebnisse,

Der MT4 Backtester zeigt unterschiedliche Ergebnisse bei Limit Orders.

und der Vorwärts-Demo-Test gibt einige seltsame nicht Strategie basierte kleine verlustreiche Aufträge, die Strategie verwendet SL & TP, um die Aufträge zu schließen, aber es gibt einige kleine Aufträge, die ohne SL oder TP und ohne Kommentar oder Grund schließen.

 

das ist alles, bitte beheben Sie es asappppp........

*****UPDATE:

Getestet mit Market Orders, alles ging gut alles ist das gleiche zwischen MT4 & SQ funktioniert perfekt,

aber dann, warum Limt Aufträge basierte Strategien nicht die gleichen Ergebnisse in MT4 Backtest geben?..., ich denke, Stop-Aufträge werden mit diesem Problem auch sein...

das Problem nicht nur beim Backtesting Limit-Order-basierte Strategien auf MT4 und es wird zeigen, unterschiedliche Ergebnisse, aber theres ein anderes Problem, dass, wenn Sie die Strategie in ein Demo-Konto, die Strategie macht einige seltsame Aufträge, die nicht auf der SQ's Trades List Registerkarte dieser Strategie erwähnt werden und diese Aufträge sind in einem kleinen Verlust die meisten Zeiten und nicht geschlossen durch SL/TP wie es durch die Regeln geschlossen werden sollte, SQ zeigt nicht, wenn die Aufträge geschlossen durch Zeit auch. 

 

Bitte beheben Sie dieses Problem so schnell wie möglich ...... Danke.

Renko + Limit-Orders + MetaTrader ... Ich denke, das wird wahrscheinlich nie passen.

 

Können Sie Handelslisten (SQ + MT) posten, in denen wir "seltsame" Geschäfte und die von SQ (.str) generierte Strategie deutlich sehen können?

In meinem ersten Beitrag habe ich die STR- und MQL4-Dateien gepostet

 

Ich bin bereits dazu übergegangen, nur Marktaufträge mit dem Selected TimeFrame Modus zu generieren.

 

Ich habe in allen meinen Beiträgen hier eine perfekte Erklärung für dieses Problem gegeben.

 

eine mit Stop/Limit-Orders generierte Strategie funktioniert nicht so, wie SQ zeigt...

 

es nicht übereinstimmen, wenn Sie mit MT4 erneut testen, und die Trades nicht übereinstimmen, wenn Sie es in einem Forward-Demo-Handel wird es falsche Trades geben hier ist ein weiteres Beispiel für sie:

 

Nehmen wir an, Sie haben eine Strategie entwickelt, die auf Stop- oder Limit-Orders basiert. Ihr Ausstieg muss nur durch SL oder TP erfolgen, Ihr SL ist 30pips und TP ist 20pips,

in der Handelsliste in SQ sehen Sie, dass alles richtig ist und alle Trades durch SL oder TP beendet werden,

aber wenn Sie es auf eine Demo werfen, werden Sie einige seltsame Trades sehen, wie zum Beispiel so:

 

-30pips

+20Punkte

+20Punkte

-5,3 Pips

-2.7.pips

+20Punkte

-30pips

-1,3 Zacken

 

Wie Sie also sehen können, gibt es einige falsche Geschäfte, die auf der SQ-Seite nicht erwähnt wurden,

Sie können versuchen, die STR-Datei, die ich im ersten Beitrag hochgeladen und konvertieren Sie es in MQ4 und legte es auf eine Demo und Sie werden sehen.

 

Ich zog mit nur Marktaufträge mit ausgewählten Zeitrahmen nur wegen dieses Problems...., das wirklich saugt, weil es riesige Türen für mich jetzt schließen.., hoffen, dass es irgendwie behoben werden könnte.. es nur 2 Probleme falsche MT4 Backtest-Ergebnisse und falsche Trades beim Handel es in Demo/Live.

Problem ist nur mit Stop/Limit, Marktaufträge funktioniert perfekt, ich wünschte, Stop/Limit wird auch so funktionieren.

 

Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und die Wiederholung.

 

 

Übrigens: Hier ist ein anderer Thread, in dem es um dieses Thema geht: https://strategyquant.com/forum/topic/3697-which-renko-bartype-to-use/

Können Sie Ihre Renko-Preisdaten posten, wenn möglich mit Instrumenteneinstellungen, die Sie verwendet haben? Und welche Renko barType Sie mit CSV2FXT Plugin verwendet? 1 oder 2? Sie benötigen Preisdaten für Kerzen mit Dochten, d.h. mit korrektem Hoch/Tief.

Ich werde morgen einige Tests mit Renko mit verschiedenen Ordertypen durchführen

Tomas, ich habe alle Strategien gelöscht, die ich mit Limit-Orders hatte, die Ergebnisse sind sehr irreführend zwischen SQ & MT4 im Gegensatz zu Market-Orders, die absolut in Ordnung sind in diesem Fall,

ich benutzte und benutze immer noch nur barType=1 (Renko mit Dochten), wenn ich die CSV-Daten generiere,

Ja, probieren Sie es aus, indem Sie zuerst die Limit-Order testen, dann die Stop-Order (die meiner Meinung nach die gleichen irreführenden Ergebnisse liefern wie die Limit-Order) und dann die Market-Order,

Sie würden sehen, dass nur Markt-Aufträge die gleichen Ergebnisse zwischen SQ & MT4, die sehr seltsam für mich ist und es ist so eine Verschwendung, dass ich nicht verwenden können, Renko Bars mit Stop/Limit Aufträge...., es schließt riesige Möglichkeiten für mich und im Ganzen.

 

wenn das Problem behoben wäre, könnte ich nicht glücklich und dankbar genug sein,

vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Hilfe.

Ich bin neu in diesem Forum und neuer Benutzer von strategyquant (vor 30 Minuten).

 

Renko-Balken können nicht genau rückgetestet werden. 

 

Die Balken zeigen nicht genau wahre Handelsdaten für Open, High, Low & Close eines jeden Balkens. So beim Speichern der Renko-Daten die Daten, die Sie erhalten, ist falsch, wie Sie vielleicht wissen, es auch malt, füllt alle Lücken mit generierten data.There ist einige spezielle Arten von Renko Bars, wo Sie aus der Welle-Modus wile Backtesting und die Daten werden genau sein, drehen können. Ich habe das ausprobiert und diesen Balkentyp gekauft, aber was dann passiert, ist, dass sich die Position des Trades ändert, weil die Indikatoren jetzt auf den neuen Daten berechnet werden. Totale Geldverschwendung. Ich würde also versuchen, keine Strategien auf Basis von Renko-Balken oder anderen ausgefallenen Balken zu erstellen, da diese nicht genau sind.