*BUG/PROBLEM*Estratégias baseadas na RENKO dão resultados muito diferentes entre SQ & MT4 backtester!! POR FAVOR, AJUDE!

Olá novamente,

Antes de mais nada procurei no fórum e pesquisei tudo no Google antes de postar aqui novamente,

eu li isto: www.strategyquant.com/forum/topic/3697-which-renko-bartype-to-use/

após ter tido problemas com minhas configurações do barType no plugin renko da AZ-INVEST,

e exportou a história da RENKO pelo guia em AZ-INVEST com "barType=1".

agora quando desenvolvo estratégias baseadas no RENKO, obtenho bons resultados no SQ, mas quando retesto qualquer estratégia desenvolvida no MT4 backtester, obtenho resultados muito diferentes no O_O.

sim, eu acrescentei as linhas de código como AZ-INVEST declarou ao código de estratégia,

estas são as 2 linhas:

 

NO TOPO: "#include ".

INÍCIO: "if(skipFirstTickOnBacktest()) return;"

 

im estratégias de construção com 2,5 PIP spread + 1 PIP slippage + 1 PIP distância do preço.

definiu os parâmetros do EA no retroescavador MT4, como foi testado no SQ, certificando-me de ter as mesmas configurações no SQ e no MT4,

meu corretor tem: POR 2,5 PIP spread + PIP slippage + 0 PIP distância do preço.

 

***E BTW eu achei muito estranho que a SQ encontre apenas estratégias baseadas em ordens LIMIT e nem mesmo uma única estratégia baseada em ordens STOP ou MARKET.***

 

MARQUE OU QUALQUER UM DA EQUIPA DEV, POR FAVOR AJUDA!, eu tinha um fio sobre isto também aqui: https://strategyquant.com/forum/topic/3722-problem-with-renko-from-az-invest-i-get-no-answer-from-them-2-weeks-please-help-me-solve-those-things/

 

 

 

não sei o que fazer, usei o script CSV2FXT e converti os dados com barType=1, selecionei 2,5 e me certifiquei de que o spread do meu backtester estava definido como 25 ticks (meu corretor é um 5Digits)

depois me deu um arquivo FXT e um arquivo CSV para SQ, eu gerei estratégias sobre isso em SQ, e depois quando testei as estratégias que são desenvolvidas sobre esses dados em MT4, depois de ter certeza de que tudo foi configurado exatamente como em SQ, e estou testando no MT4 com o mesmo arquivo FXT que o CSV2FXT criou para mim (o arquivo CSV para SQ feito com esse arquivo FXT), eu MUITO MAIS MUITO DIFERENTE RESULTADOS, NÃO MAIS FECHADO AOS RESULTADOS SQ, NÃO MAIS FECHADO! O_o,

 

por favor, alguém poderia me ajudar com isto?, talvez seja algo errado que eu esteja fazendo, ou talvez seja um bug ou um problema com o SQ?

 

não sei qual é o problema...

 

experimentei estratégias diferentes e spread e parâmetros diferentes quando estava testando novamente no MT4, mas ainda assim não chegou nem perto dos resultados do SQ.............

 

 

 

 

POR FAVOR, POR FAVOR, AJUDE O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL!

 

 

ANEXEI O ARQUIVO MT4 E O ARQUIVO STR***

*Esta é apenas uma das minhas estratégias, todas elas estão mostrando bons resultados em SQ, mas muito pobres e resultados diferentes em MT4*.

 

http://www.filedropper.com/290920152ststrategy

 

http://www.filedropper.com/2ststrategy

Renko + Limit orders + MetaTrader ... Eu acho que isto provavelmente nunca vai corresponder. Os preenchimentos seriam muito imprecisos em comparação com a negociação ao vivo. Eu sempre usaria Mercado ordem em bar fecham com prazos alternativos porque se movem com volatilidade para que você consiga obter um bom preço mesmo com ordem de mercado.

 

Eu nunca tive sucesso com robôs no gráfico range/renko. Mas eu os comercializo de forma discricionária. Posso tentar olhar para isso, mas a StrategyQuant pode trabalhar com outras plataformas melhores e naturalmente apoiando Renko ou rangebars como Ninja ou Tradestation.

Obrigado pela reprise Tomas,

ok uma alternativa para o MT4 sempre soa bem :), posso considerar isso.

 

então se eu gerar estratégias em renko/range bars devo mudar o modo Selected TimeFrame Only para Bar Open Only?, porque eu, quando eu gerar, gerarei no modo Selected TimeFrame Only.... isso é errado?

 

quando você retesta suas estratégias de renko/range bar geradas no MT4 (construídas com base no modo Bar Open?), você tem algum resultado diferente? ou tudo permanece o mesmo?

 

obrigado.

E você pode baixar e fazer o backtest com ninja de graça.

Enviado de meu HUAWEI MT7-TL10 usando Tapatalk

acabei de notar que há um enorme problema com as estratégias que geraram para a renko,

os resultados em SQ mostrando a lista de todas as negociações, ele mostra seus lucros/perdas SL e TP

mas quando você coloca esta estratégia em uma conta demo

você começa a notar alguns negócios estranhos que estão fechando em pequenas perdas sem nenhum motivo e provavelmente nem mesmo ordens baseadas em estratégia,

 

Quero dizer que os negócios SL e TP são exatamente os mesmos da lista de negócios que a SQ mostra,

mas quando estou executando essa mesma estratégia em demonstração, há alguns negócios perdidos que não foram mencionados na lista de negócios no SQ, veja meu exemplo abaixo

 

renko bars é um projeto muito buggy e sem acabamento no SQ, eu realmente gostaria que fosse consertado......

 

 

 

O que eu quero dizer é que na lista de negócios em SQ ele mostra assim, por exemplo:

+10

-12

+10

+10

-12

e nada mais, apenas o SL & TP como deveria.

 

mas, em comércio de demonstração, às vezes há alguns negócios inexplicados que não se baseiam na estratégia O_O... por exemplo:

+10

-2

-3

+10

-12

-12

-1

-3

+10

 

 

você vê que todos esses pequenos negócios não são mostrados na lista de negócios SQ quando você gera uma estratégia

mas quando você o coloca à prova, você verá então alguns negócios estranhos e inexplicáveis que estão fechando em menos sem nenhuma razão O_o.....!

 

 

 

 

por favor, resolva esses problemas de renko, parece que o lado renko das coisas no SQ........ não está nem 55% feito..., muito decepcionado... espero que Marc ou alguém possa me dizer o que está acontecendo com isso, estou tendo apenas dificuldades e problemas com o renko no SQ........, e sou um cara renko, então isso é o meu principal...

 

—

Eu queria acrescentar que o código MQL4 da SQ deveria dar um registro que mostrasse porque o pedido foi aberto/fechado com o motivo também,

exemplo:

O pedido # foi aberto: RSI 20 > RSI 50.

/

O pedido # foi fechado: SL.

O pedido # foi fechado: TP.

 

algo como isto..., obrigado pelo seu tempo, espero realmente que seja consertado em breve....

Por favor, verifique também aqui meus últimos posts sobre esse problema:

 

 

http://azinvest.freshdesk.com/support/tickets/1249

 

—

 

Ao todo, tenho apenas 2 problemas:

o que mencionei agora aqui acima, e o que mencionei neste posto:

 

https://strategyquant.com/forum/topic/3786-bugproblemstrategies-on-based-on-renko-gives-very-different-results-between-sq-mt4-backtester-mark-please-help/#entry13318

 

 

*Estou obtendo ótimos resultados com SQ com renko

mas o teste de demonstração do MT4 para trás e para frente mostra diferentes resutls,

o retroescavador MT4 mostra diferentes resutls com ordens de limite.

e o teste de demonstração de avanço dá algumas ordens estranhas não baseadas em estratégia de pequenas perdas, a estratégia usa SL & TP para fechar as ordens, mas há algumas ordens pequenas que fecham sem SL ou TP e sem qualquer comentário ou razão.

 

isso é tudo, por favor conserte-o comoappppp........

*****UPDATE:

Testado com Ordens de Mercado, tudo correu bem, tudo é igual entre MT4 & SQ funciona perfeitamente,

mas então por que as estratégias baseadas em ordens Limt não darão os mesmos resultados no MT4 backktest?..., acho que ordens Stop também estarão com esse problema...

o problema não só quando se faz um backtesting de estratégias baseadas em MT4 e as ordens limitadas mostrarão resultados diferentes, mas há outro problema que quando se coloca a estratégia em uma conta demo, a estratégia faz algumas ordens estranhas que não são mencionadas na guia Lista de Negociações do SQ dessa estratégia e essas ordens estão fechando em uma pequena perda na maioria das vezes e não fechadas pelo SL/TP como deveria ser fechado pelas regras, o SQ não mostra quando as ordens fechadas pelo tempo também. 

 

por favor, corrija este problema o mais rápido possível, obrigado.

Renko + Limit orders + MetaTrader ... Eu acho que isto provavelmente nunca vai corresponder.

 

Você pode postar listas de comércio (SQ + MT) onde podemos ver claramente as negociações "estranhas" e a estratégia gerada pelo SQ (.str)?

No meu primeiro post eu postei os arquivos STR e MQL4

 

já movi para gerar somente ordens de mercado com o modo TimeFrame selecionado.

 

dei uma explicação perfeita em todos os meus cargos aqui sobre este problema.

 

uma estratégia gerada com ordens Stop/Limit não funciona como a SQ mostra.

 

não corresponde se você retesta com a MT4, e as negociações não correspondem quando você a coloca em uma demonstração de negociação avançada, ela dará negociações falsas aqui é outro exemplo para ela:

 

digamos que você gerou uma estratégia baseada em ordens de parada ou limite, sua saída precisa ser apenas por SL ou TP, seu SL é de 30pips e TP é de 20pips,

na lista de negociações no SQ você verá que tudo certo e todas as negociações saem por SL ou TP,

mas quando você a lança em uma demonstração, você verá alguns negócios estranhos como esse:

 

-30pips

+20pips

+20pips

-5,3pips

-2.7.pips

+20pips

-30pips

-1,3pips

 

para que você possa ver que há alguns negócios falsos que não foram mencionados no lado SQ das coisas,

você pode experimentar o arquivo STR que carreguei no primeiro post e convertê-lo para MQ4 e colocá-lo em uma demonstração e você verá...

 

eu passei a usar apenas ordens de mercado com prazo selecionado apenas por causa deste problema...., que realmente é uma droga porque fecha portas enormes para mim agora..., espero que possa ser consertado de alguma forma... só teve 2 problemas falsos resultados de MT4 e falsas negociações ao negociá-lo em demo/vivo.

O problema é apenas com stop/limit, as ordens de mercado funcionam perfeitamente, desejo que o stop/limit também funcione assim.

 

obrigado pelo seu tempo e pela repetição.

 

 

BTW: aqui está outro fio que fala sobre isto: https://strategyquant.com/forum/topic/3697-which-renko-bartype-to-use/

Pode publicar seus dados de preços renko, se possível, com as configurações do instrumento que você usou? E que tipo de barType Renko você utilizou com o plugin CSV2FXT? 1 ou 2? Você precisa de dados de preço para velas com 'pavios', ou seja, alto/baixo correto

Farei alguns testes com renko amanhã com diferentes tipos de pedidos

Tomas, eu apaguei todas as estratégias que eu tinha usando ordens limitadas, os resultados são muito enganosos entre SQ & MT4, ao contrário das ordens do Mercado que são absolutamente boas nesse caso,

eu usei e ainda uso apenas barType=1 (Renko com pavios), quando eu gerei os dados CSV,

Sim, experimente, comece testando as ordens limitadas primeiro, depois passe para Stop Orders (que na minha opinião dará os mesmos resultados enganosos que as ordens limitadas dariam), e depois tente as ordens de Mercado,

você verá que somente as ordens do Mercado darão os mesmos resultados entre SQ & MT4, o que é muito estranho para mim e é um desperdício tão grande que não posso usar barras renko com ordens Stop/Limit...., isso fecha enormes oportunidades para mim e no todo.

 

se fosse corrigido, eu não poderia estar feliz e grato o suficiente,

obrigado por seu tempo e ajuda.

Sou novo neste fórum e novo usuário de estratégiaquant ( 30min atrás).

 

As barras Renko não podem ser testadas de forma precisa. 

 

As barras não exibem de forma precisa os verdadeiros dados comerciais para Abertura, Alta, Baixa e Fechamento de cada barra. Assim, ao salvar os dados renko, os dados obtidos são falsos, como você deve saber também pinta, preenche todas as lacunas com os dados gerados. Há alguns tipos especiais de barras renko onde você pode virar o modo onda para trás e os dados serão precisos. Eu tentei isso e comprei esse tipo de barra, mas o que acontece então é que a posição comercial muda devido ao fato de que os indicadores agora são chamados nos novos dados. Um desperdício total de dinheiro. Portanto, eu tentaria não gerar estratégias baseadas em barras renko ou qualquer outra barra de fantasia que não será precisa.