*BUG/PROBLEM*¡¡Las estrategias basadas en RENKO dan resultados muy diferentes entre SQ y MT4! ¡MARCA POR FAVOR AYUDA!

Hola de nuevo,

en primer lugar he buscado en el foro y en google todo antes de publicar aquí de nuevo,

he leído esto: www.strategyquant.com/forum/topic/3697-which-renko-bartype-to-use/

después de tener problemas con la configuración de mi barType en el plugin renko de AZ-INVEST,

y exportado el historial RENKO por la guía en AZ-INVEST con "barType=1".

ahora cuando desarrollo estrategias basadas en RENKO, obtengo buenos resultados en SQ, pero cuando vuelvo a probar cualquier estrategia desarrollada en MT4 backtester da resultados muy diferentes O_O.

Sí, he añadido las líneas de código como AZ-INVEST indicado en el código de la estrategia,

estas son las 2 líneas:

 

EN LA PARTE SUPERIOR: "#include "

UNDER START: "if(skipFirstTickOnBacktest()) return;"

 

Estoy construyendo estrategias con 2.5 PIP spread + 1 PIP deslizamiento + 1 PIP distancia del precio.

Configuré los parámetros del EA en el backtester de MT4 tal y como fue probado en SQ, me aseguré de tener la misma configuración en SQ y MT4,

mi broker tiene: UNDER 2.5 PIP spread + UNDER 1 PIP slippage + 0 PIP distance from price.

 

***Y por cierto, me parece muy extraño que SQ sólo encuentre estrategias basadas en órdenes LIMIT y ni una sola estrategia basada en órdenes STOP o MARKET.

 

MARK O CUALQUIERA DEL EQUIPO DEV, POR FAVOR AYUDA!, tuve un hilo sobre esta cosa también aquí: https://strategyquant.com/forum/topic/3722-problem-with-renko-from-az-invest-i-get-no-answer-from-them-2-weeks-please-help-me-solve-those-things/

 

 

 

Yo no sé qué hacer, he utilizado la secuencia de comandos CSV2FXT y convirtió los datos con barType = 1, seleccionado 2.5 y se aseguró de que mi backtester propagación setted como 25 garrapatas (mi corredor es un 5Digits)

entonces me dio un archivo FXT y un archivo CSV para SQ, genero estrategias en esto en SQ, y luego cuando pruebo las estrategias que se desarrollan en estos datos en MT4 después de asegurarse de que todo configurado al igual que en SQ, ¡y pruebo en MT4 con tickstory con ese mismo archivo FXT que el CSV2FXT me ha creado (el archivo CSV para SQ hecho de ese archivo FXT), OBTENGO RESULTADOS MUY MUY MUY DIFERENTES, NI SIQUIERA CERCA DE LOS RESULTADOS DE SQ, NI SIQUIERA CERCA! O_o,

 

Por favor, ¿alguien podría ayudarme con esto?, tal vez es algo malo que estoy haciendo, o tal vez es un error o un problema con SQ?

 

No sé cuál es el problema...

 

Probé diferentes estrategias y diferentes spreads y parámetros cuando estaba haciendo backtesting en MT4, pero aún así no se acerca ni por asomo a los resultados de SQ.............

 

 

 

 

POR FAVOR POR FAVOR AYUDA LO ANTES POSIBLE.........!,

 

 

ADJUNTO EL ARCHIVO MT4 Y EL ARCHIVO STR**

*Esta es sólo una de mis estrategias, todas están mostrando buenos resultados en SQ pero muy pobres y diferentes resultados en MT4*.

 

http://www.filedropper.com/290920152ststrategy

 

http://www.filedropper.com/2ststrategy

Renko + Limit orders + MetaTrader .. Creo que esto probablemente nunca coincidirá. Fills sería muy inexacta en comparación con el comercio en vivo. Yo siempre usaría Mercado orden al cierre de la barra con plazos alternativos porque se mueven con la volatilidad por lo que es capaz de obtener un buen precio incluso con orden de Mercado.

 

Nunca he tenido éxito con los robots en el rango / gráfico renko. Pero yo daytrade ellos discrecional. Puedo tratar de mirarlo, pero StrategyQuant puede trabajar con otras plataformas y mejor, naturalmente, el apoyo Renko o rangebars como Ninja o Tradestation

Gracias por la repetición Tomas,

ok una alternativa para MT4 siempre suena bien :), puede que lo considere.

 

entonces si genero estrategias en barras renko/range debo cambiar el Selected TimeFrame Only a Bar Open Only?, porque yo cuando genero lo hago en Selected TimeFrame Only mode.... esta mal?

 

cuando vuelves a probar tus estrategias basadas en barras renko/range generadas en MT4 (construidas en base al modo Bar Open?), ¿tienes algún resultado diferente?, o todo sigue igual?

 

gracias.

Y usted puede descargar y backtest con ninja de forma gratuita.

Enviado desde mi HUAWEI MT7-TL10 usando Tapatalk

Acabo de notar que hay un gran problema con las estrategias que se generan para renko,

los resultados en SQ mostrandote toda la lista de operaciones, te muestra las operaciones con beneficio/pérdida SL y TP

pero cuando pones esta estrategia en una cuenta demo

empiezas a notar algunas operaciones raras que se cierran con pequeñas pérdidas sin ninguna razón y probablemente ni siquiera órdenes basadas en estrategias,

 

Me refiero a que las operaciones SL y TP son exactamente las mismas que en la lista de operaciones que muestra SQ,

pero cuando estoy ejecutando la misma estrategia en demo hay algunas operaciones perdedoras que no se han mencionado en la lista de operaciones en SQ, compruebe mi ejemplo a continuación

 

renko bars es muy buggy y proyecto inacabado en SQ, realmente me gustaría que se fija......

 

 

 

Lo que quiero decir es que en la lista de operaciones en SQ se muestra así, por ejemplo:

+10

-12

+10

+10

-12

y nada más, sólo el SL & TP como debe ser.

 

pero en el comercio de demostración a veces hay algunos oficios inexplicables que no se basan en la estrategia O_O .. por ejemplo:

+10

-2

-3

+10

-12

-12

-1

-3

+10

 

 

usted ve todas estas pequeñas operaciones no se muestran en la lista de operaciones SQ cuando se genera una estrategia de

¡pero cuando se pone a una prueba de demostración hacia adelante, a continuación, verá algunas operaciones extrañas e inexplicables que se cierran en menos sin ninguna razón O_o.....!

 

 

 

 

Por favor, arreglar esos problemas renko, parece que el lado renko de las cosas en SQ no es ni siquiera 55% hecho ..., muy decepcionado ... espero Marc o alguien me podría decir lo que está pasando con esto, estoy teniendo sólo un tiempo difícil y problemas con renko en SQ........, y yo soy un chico renko así que eso es lo principal ...

 

—

Quería añadir que el código MQL4 de SQ debe dar un registro que muestra por qué la orden fue abierta / cerrada con la razón también,

ejemplo:

Se ha abierto la orden #: RSI 20 > RSI 50.

/

Se ha cerrado el pedido #: SL.

Se ha cerrado el pedido #: TP.

 

algo asi..., gracias por su tiempo, espero que se arregle pronto....

por favor revise también mis últimos posts aquí también sobre ese problema:

 

 

http://azinvest.freshdesk.com/support/tickets/1249

 

—

 

En general sólo tengo 2 problemas:

el que mencioné ahora mismo aquí arriba, y el que mencioné en este post:

 

https://strategyquant.com/forum/topic/3786-bugproblemstrategies-on-based-on-renko-gives-very-different-results-between-sq-mt4-backtester-mark-please-help/#entry13318

 

 

*Estoy obteniendo grandes resultados con SQ con renko

pero el backtester MT4 y la prueba de demostración hacia adelante muestra diferentes resutls,

el backtester de MT4 muestra diferentes resultados con órdenes limitadas.

La estrategia utiliza SL y TP para cerrar las órdenes, pero hay algunas pequeñas órdenes que se cierran sin SL o TP y sin ningún comentario o razón.

 

eso es todo, por favor, arreglarlo asappppp........

*****UPDATE:

Probado con Órdenes de Mercado, todo fue bien todo es lo mismo entre MT4 & SQ funciona perfectamente,

pero entonces ¿por qué las estrategias basadas en órdenes Limt no dan los mismos resultados en MT4 backtest?..., creo que las órdenes Stop también tendrán ese problema...

el problema no es sólo cuando backtesting orden de límite basado en estrategias en MT4 y mostrará resultados diferentes, pero theres otro problema que cuando se pone la estrategia en una cuenta demo, la estrategia hace algunas órdenes extrañas que no se mencionan en la pestaña Lista de Operaciones de SQ de esa estrategia y esas órdenes están cerrando en una pequeña pérdida de la mayoría de las veces y no se cierra por SL / TP como debería ser cerrado por las reglas, SQ no muestra cuando las órdenes cerradas por el tiempo también... 

 

por favor, solucione este problema lo antes posible...... gracias.

Renko + Limit orders + MetaTrader .. Creo que esto probablemente nunca coincidirá.

 

¿Puedes publicar listas de operaciones (SQ + MT) donde podamos ver claramente las operaciones "extrañas" y la estrategia generada por SQ (.str)?

En mi primer mensaje he publicado el STR y MQL4 archivos

 

Ya he pasado a generar sólo órdenes de mercado con el modo Selected TimeFrame.

 

he dado una perfecta explicación en todos mis posts aquí sobre este problema..

 

una estrategia generada con órdenes Stop/Limit no funciona como SQ muestra...

 

no coincide si se vuelve a probar con MT4, y los oficios no coincide cuando se pone en un comercio de demostración hacia adelante que dará falsos oficios aquí es otro ejemplo para ello:

 

digamos que generaste una estrategia basada en ordenes stop o limit, tu salida necesita ser solo por SL o TP, tu SL es 30pips y TP es 20pips,

en la lista de operaciones en SQ verás que todo correcto y todas las operaciones salen por SL o TP,

pero cuando se lanza en una demo verá algunas operaciones extrañas como así:

 

-30pips

+20 pepitas

+20 pepitas

-5,3 puntos

-2.7.pips

+20 pepitas

-30pips

-1,3 puntos

 

Así que como se puede ver hay algunos oficios falsos que no han mencionado en el lado SQ de las cosas,

puedes probar el archivo STR que he subido en el primer post y convertirlo a MQ4 y ponerlo en una demo y veras..

 

Me mudé a usar sólo las órdenes de mercado con marco de tiempo seleccionado sólo a causa de este problema...., que realmente apesta porque cierra enormes puertas para mí ahora ..,, espero que podría ser fijado de alguna manera .. sólo tiene 2 problemas falsos resultados MT4 backtest y falsas operaciones cuando el comercio en demo / en vivo ...

el problema es solo con stop/limit, las ordenes de mercado funcionan perfecto, me gustaria que stop/limit funcionara asi tambien..

 

gracias por su tiempo y su respuesta.

 

 

BTW: aquí hay otro hilo que habla de esto: https://strategyquant.com/forum/topic/3697-which-renko-bartype-to-use/

¿Puede publicar sus datos de precios Renko si es posible con la configuración del instrumento que utilizó? ¿Y qué tipo de barra Renko utilizó con el plugin CSV2FXT? ¿1 o 2? Necesita datos de precios para velas con 'mechas', es decir, alta/baja correctas.

Mañana haré algunas pruebas con renko con diferentes tipos de orden

tomas, borre todas las estrategias que tenia usando ordenes de Limite, los resultados son muy engañosos entre SQ & MT4 a diferencia de las ordenes de Mercado que estan absolutamente bien en ese caso,

He usado y sigo usando solo barType=1 (Renko con mechas), cuando genero los datos CSV,

Sí, inténtalo, empieza probando primero las órdenes Limitadas, luego pasa a las órdenes Stop (que en mi opinión darán los mismos resultados engañosos que darían las órdenes Limitadas), y luego prueba las órdenes de Mercado,

usted vería que sólo las órdenes de mercado dará los mismos resultados entre SQ y MT4, que es muy extraño para mí y es un desperdicio que no puedo usar renko bares con Stop / Límite orders...., se cierra enormes oportunidades para mí y en su conjunto.

 

si se arreglara no podria estar lo suficientemente contento y agradecido,

gracias por su tiempo y su ayuda.

Soy nuevo en este foro y nuevo usuario de strategyquant ( hace 30min).

 

Las barras Renko no pueden ser probadas con precisión. 

 

Las barras no muestran con exactitud los datos reales de apertura, máximo, mínimo y cierre de cada barra. Hay algunos tipos especiales de barras renko donde se puede activar el modo de onda wile backtesting y los datos serán exactos. He probado eso y compré ese tipo de barra, pero lo que sucede entonces es que la posición de las operaciones cambia debido a que los indicadores ahora se calculan sobre los nuevos datos. Una pérdida total de dinero. Así que yo trataría de no generar estrategias basadas en barras renko o cualquier otra barra de fantasía que no será exacta.