*BUG/PROBLEMA* Le strategie basate su RENKO danno risultati molto diversi tra SQ e MT4 backtester!!! MARK PER FAVORE AIUTA!

Salve di nuovo,

Prima di tutto ho cercato nel forum e ho cercato su Google prima di postare di nuovo qui,

Ho letto questo: www.strategyquant.com/forum/topic/3697-which-renko-bartype-to-use/

dopo aver avuto problemi con le impostazioni del mio barType nel plugin renko di AZ-INVEST,

ed esportato lo storico RENKO dalla guida in AZ-INVEST con "barType=1".

Ora, quando sviluppo strategie basate su RENKO, ottengo buoni risultati in SQ, ma quando ritesto qualsiasi strategia sviluppata nel backtester MT4, i risultati sono molto diversi O_O.

Sì, ho aggiunto al codice della strategia le linee di codice indicate da AZ-INVEST,

queste sono le 2 linee:

 

IN ALTO: "#include "

UNDER START: "if(skipFirstTickOnBacktest()) return;"

 

Sto costruendo strategie con 2,5 PIP di spread + 1 PIP di slippage + 1 PIP di distanza dal prezzo.

Ho impostato i parametri dell'EA nel backtester MT4 come è stato testato in SQ, assicurandomi di avere le stesse impostazioni in SQ e MT4,

il mio broker ha: spread UNDER 2.5 PIP + slippage UNDER 1 PIP + distanza dal prezzo 0 PIP.

 

***E BTW ho trovato molto strano che SQ trovi solo strategie basate su ordini LIMIT e nemmeno una singola strategia basata su ordini STOP o MARKET.***

 

MARK O QUALCUNO DEL TEAM DI DEV, PER FAVORE AIUTATECI!, ho avuto un thread su questa cosa anche qui: https://strategyquant.com/forum/topic/3722-problem-with-renko-from-az-invest-i-get-no-answer-from-them-2-weeks-please-help-me-solve-those-things/

 

 

 

Non so proprio cosa fare, ho usato lo script CSV2FXT e ho convertito i dati con barType=1, ho selezionato 2.5 e mi sono assicurato che lo spread del mio backtester fosse impostato a 25 ticks (il mio broker è un 5Digits).

Poi mi ha dato un file FXT e un file CSV per SQ, ho generato strategie su questo in SQ, e poi quando ho testato le strategie sviluppate su questi dati in MT4 dopo essermi assicurato che tutto fosse impostato proprio come in SQ, e faccio i test in MT4 con tickstory con lo stesso file FXT che il CSV2FXT ha creato per me (il file CSV per SQ fatto di quel file FXT), ottengo risultati MOLTO MOLTO DIVERSI, NON VICINI AI RISULTATI DI SQ, NON VICINI! O_o,

 

Per favore, qualcuno può aiutarmi con questo problema? Forse è qualcosa di sbagliato che sto facendo, o forse è un bug o un problema con SQ?

 

Non so quale sia il problema....

 

Ho provato diverse strategie e diversi spread e parametri durante il backtesting in MT4, ma ancora non si avvicina neanche lontanamente ai risultati di SQ.............

 

 

 

 

PER FAVORE AIUTATEMI AL PIÙ PRESTO.........!,

 

 

HO ALLEGATO IL FILE MT4 E IL FILE STR**

*Questa è solo una delle mie strategie, tutte mostrano buoni risultati in SQ ma risultati molto scarsi e diversi in MT4*.

 

http://www.filedropper.com/290920152ststrategy

 

http://www.filedropper.com/2ststrategy

Renko + ordini limitati + MetaTrader ... Penso che questo probabilmente non sarà mai compatibile. I riempimenti sarebbero molto imprecisi rispetto al trading live. Utilizzerei sempre Mercato ordine in chiusura di barra con timeframe alternativi perché si muovono con la volatilità e quindi si è in grado di ottenere un buon prezzo anche con l'ordine Market.

 

Non ho mai avuto successo con i robot su grafici range/renko. Ma faccio daytrading a discrezione. Posso provare a dare un'occhiata, ma StrategyQuant può funzionare con altre piattaforme migliori che supportano naturalmente Renko o rangebar, come Ninja o Tradestation.

Grazie per il replay Tomas,

Ok, un'alternativa per MT4 suona sempre bene :), potrei prenderla in considerazione.

 

Quindi, se genero strategie su barre renko/range, devo cambiare Selected TimeFrame Only in Bar Open Only, perché quando genero, genero su Selected TimeFrame Only mode.... è sbagliato?

 

Quando ritestate le vostre strategie generate basate su barre renko/range in MT4 (costruite in base alla modalità Bar Open?), avete risultati diversi o tutto rimane invariato?

 

Grazie.

È possibile scaricare e fare backtesting con ninja gratuitamente.

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Ho appena notato che c'è un problema enorme con le strategie generate per renko,

I risultati in SQ mostrano l'elenco di tutte le compravendite, mostrando le compravendite con profitto/perdita SL e TP.

ma quando si inserisce questa strategia in un conto demo

si iniziano a notare alcune strane operazioni che si chiudono con piccole perdite senza alcun motivo e probabilmente non sono nemmeno ordini basati sulla strategia,

 

Intendo dire che i trade SL e TP sono esattamente gli stessi dell'elenco dei trade mostrato da SQ,

ma quando eseguo la stessa strategia in demo ci sono alcune operazioni perdenti che non sono menzionate nella lista delle operazioni in SQ, guarda il mio esempio qui sotto

 

Le barre renko sono un progetto molto buggato e non finito in SQ, vorrei davvero che venisse sistemato......

 

 

 

Intendo dire che nell'elenco delle compravendite in SQ appare ad esempio questo:

+10

-12

+10

+10

-12

e nient'altro, solo lo SL e il TP come dovrebbero.

 

ma nel trading demo a volte ci sono alcune operazioni inspiegabili che non sono basate sulla strategia O_O... per esempio:

+10

-2

-3

+10

-12

-12

-1

-3

+10

 

 

Come si vede, tutte queste piccole operazioni non vengono visualizzate nell'elenco delle operazioni SQ quando si genera una strategia.

ma quando lo si mette alla prova con una demo, si vedranno alcune operazioni strane e inspiegabili che si chiudono in negativo senza alcun motivo O_o.....!

 

 

 

 

per favore risolvete questi problemi di renko, sembra che il lato renko delle cose in SQ non sia nemmeno 55% fatto..., molto deluso... spero che Marc o qualcuno possa dirmi cosa sta succedendo con questo, im avendo solo un momento difficile e problemi con renko in SQ........, e im un ragazzo renko così che è la mia cosa principale....

 

—

Volevo aggiungere che il codice MQL4 di SQ dovrebbe fornire un log che mostri il motivo per cui l'ordine è stato aperto/chiuso con la relativa motivazione,

esempio:

L'ordine # è stato aperto: RSI 20 > RSI 50.

/

L'ordine # è stato chiuso: SL.

L'ordine # è stato chiuso: TP.

 

qualcosa del genere..., grazie per il vostro tempo, spero davvero che venga risolto presto....

Per favore, controllate anche i miei ultimi post qui riguardo a questo problema:

 

 

http://azinvest.freshdesk.com/support/tickets/1249

 

—

 

Nel complesso ho solo due problemi:

quello che ho menzionato proprio qui sopra e quello che ho menzionato in questo post:

 

https://strategyquant.com/forum/topic/3786-bugproblemstrategies-on-based-on-renko-gives-very-different-results-between-sq-mt4-backtester-mark-please-help/#entry13318

 

 

*Sto ottenendo un sacco di grandi risultati con SQ con renko

ma il backtester MT4 e il test demo forward mostrano risultati diversi,

il backtester MT4 mostra risultati diversi con gli ordini limitati.

e il test della demo forward dà alcuni strani ordini in perdita non basati sulla strategia, la strategia usa SL e TP per chiudere gli ordini ma ci sono alcuni piccoli ordini che si chiudono senza SL o TP e senza alcun commento o ragione.

 

Questo è tutto, per favore risolvi il problema asappppp........

*****UPDATE:

Testato con gli ordini di mercato, tutto è andato bene, tutto è uguale tra MT4 e SQ, funziona perfettamente,

Ma allora perché le strategie basate sugli ordini Limt non danno gli stessi risultati nel backtest di MT4?..., penso che anche gli ordini Stop avranno questo problema...

il problema non si presenta solo durante il backtesting di strategie basate su ordini limite su MT4 e mostra risultati diversi, ma c'è anche un altro problema: quando si inserisce la strategia in un conto demo, la strategia crea alcuni ordini strani che non sono menzionati nella scheda Trades List di SQ di quella strategia e questi ordini si chiudono in una piccola perdita la maggior parte delle volte e non sono chiusi da SL/TP come dovrebbero essere chiusi dalle regole, SQ non mostra quando gli ordini si sono chiusi per tempo... 

 

per favore risolvete questo problema ASAP...... grazie.

Renko + ordini limite + MetaTrader ... Penso che questo probabilmente non sarà mai uguale.

 

Puoi postare le liste dei trade (SQ + MT) dove possiamo vedere chiaramente i trade "strani" e la strategia generata da SQ (.str)?

Nel mio primo post ho inserito i file STR e MQL4

 

Sono già passato a generare solo ordini di mercato con la modalità TimeFrame selezionato.

 

Ho dato una spiegazione perfetta in tutti i miei post qui su questo problema....

 

una strategia generata con ordini Stop/Limit non funziona affatto come mostra SQ...

 

non corrisponde se si esegue il test con MT4, e le operazioni non corrispondono quando si inserisce in un trading demo in avanti che darà false operazioni qui è un altro esempio per esso:

 

Supponiamo di aver generato una strategia basata su ordini stop o limit, l'uscita deve avvenire solo tramite SL o TP, lo SL è di 30pips e il TP di 20pips,

nell'elenco dei trade in SQ vedrete che tutto è corretto e tutti i trade escono da SL o TP,

ma quando lo si lancia su una demo si vedranno alcune strane operazioni come questa:

 

-30pips

+20pips

+20pips

-5,3pips

-2,7.pips

+20pips

-30pips

-1,3pips

 

Quindi, come potete vedere, ci sono alcuni falsi scambi che non sono stati menzionati nel lato SQ,

puoi provare il file STR che ho caricato al primo post e convertirlo in MQ4 e metterlo in una demo e vedrai....

 

Sono passato ad utilizzare solo ordini di mercato con timeframe selezionato solo a causa di questo problema...., che fa davvero schifo perché chiude enormi porte per me ora ..., spero che possa essere risolto in qualche modo ... ha solo 2 problemi falsi risultati di MT4 backtest e false operazioni quando lo scambio in demo / live.

Il problema è solo con lo stop/limite, gli ordini di mercato funzionano perfettamente, vorrei che anche lo stop/limite funzionasse in questo modo.

 

Grazie per il vostro tempo e per la vostra replica.

 

 

BTW: qui c'è un altro thread che parla di questo argomento: https://strategyquant.com/forum/topic/3697-which-renko-bartype-to-use/

Puoi postare i tuoi dati di prezzo renko se possibile con le impostazioni dello strumento che hai usato? E quale tipo di barra Renko hai usato con il plugin CSV2FXT? 1 o 2? Hai bisogno dei dati di prezzo per le candele con "stoppini", cioè alti/bassi corretti.

Domani farò alcuni test con renko con diversi tipi di ordine.

tomas, ho cancellato tutte le strategie che avevo utilizzando gli ordini Limit, i risultati sono molto fuorvianti tra SQ e MT4 a differenza degli ordini Market che sono assolutamente a posto in questo caso,

Ho usato e uso ancora solo barType=1 (Renko con stoppini), quando genero i dati CSV,

Sì, provate, iniziate a testare prima gli ordini Limit, poi passate agli ordini Stop (che a mio parere daranno gli stessi risultati fuorvianti degli ordini Limit) e infine provate gli ordini Market,

vedrete che solo gli ordini di mercato daranno gli stessi risultati tra SQ e MT4, il che è molto strano per me ed è un tale spreco che non posso usare le barre renko con gli ordini Stop/Limit...., chiude enormi opportunità per me e nel complesso.

 

se venisse riparato non potrei essere abbastanza felice e grato,

grazie per il vostro tempo e il vostro aiuto.

Sono nuovo su questo forum e nuovo utente di strategyquant (30 minuti fa).

 

Le barre Renko non possono essere accuratamente testate in backtesting. 

 

Le barre non visualizzano con precisione i veri dati di trading per Open, High, Low e Close di ogni barra. Quindi, quando si salvano i dati renko, i dati che si ottengono sono falsi. Come forse saprete, il sistema dipinge e riempie tutti gli spazi vuoti con i dati generati. Esistono alcuni tipi speciali di barre renko in cui è possibile disattivare la modalità onda durante il backtesting e i dati saranno accurati. Ho provato a farlo e ho comprato quel tipo di barra, ma quello che succede è che la posizione del trade cambia e gli indicatori sono calcolati sui nuovi dati. Uno spreco totale di denaro. Quindi cercherei di non generare strategie basate sulle barre renko o su altre barre di fantasia, non saranno accurate.