*BUG/PROBLEM*Les stratégies basées sur RENKO donnent des résultats très différents entre SQ et MT4 backtester ! MARK PLEASE HELP !

Bonjour à nouveau,

Tout d'abord, j'ai fait des recherches sur le forum et sur Google avant de poster à nouveau ici,

J'ai lu ceci : www.strategyquant.com/forum/topic/3697-which-renko-bartype-to-use/

après avoir eu des problèmes avec mes paramètres barType dans le plugin renko de AZ-INVEST,

et exporté l'historique RENKO par le guide dans AZ-INVEST avec "barType=1".

Maintenant, lorsque je développe des stratégies basées sur RENKO, j'obtiens de bons résultats dans SQ, mais lorsque je reteste n'importe quelle stratégie développée dans MT4 backtester, cela donne des résultats très différents O_O.

Oui, j'ai ajouté les lignes de code indiquées par AZ-INVEST au code de la stratégie,

voici les 2 lignes :

 

EN HAUT : "#include "

SOUS START : "if(skipFirstTickOnBacktest()) return ;"

 

Je construis des stratégies avec 2,5 PIP de spread + 1 PIP de slippage + 1 PIP de distance par rapport au prix.

J'ai défini les paramètres de l'EA dans le backtester MT4 comme il a été testé dans SQ, en m'assurant que j'ai les mêmes paramètres dans SQ et MT4,

mon courtier a : Moins de 2,5 PIP de spread + Moins de 1 PIP de slippage + 0 PIP de distance par rapport au prix.

 

***Et je trouve très étrange que SQ ne trouve que des stratégies basées sur des ordres LIMIT et pas une seule stratégie basée sur des ordres STOP ou MARKET.

 

Je ne sais pas si vous avez besoin d'aide, mais je suis d'accord avec vous sur le fait que vous avez besoin d'aide : https://strategyquant.com/forum/topic/3722-problem-with-renko-from-az-invest-i-get-no-answer-from-them-2-weeks-please-help-me-solve-those-things/

 

 

 

Je ne sais pas quoi faire, j'ai utilisé le script CSV2FXT et converti les données avec barType=1, j'ai sélectionné 2.5 et je me suis assuré que le spread de mon backtester était fixé à 25 ticks (mon courtier est un 5Digits).

Ensuite, il m'a donné un fichier FXT et un fichier CSV pour SQ, je génère des stratégies sur ces données dans SQ, et lorsque je teste les stratégies qui ont été développées sur ces données dans MT4 après m'être assuré que tout est configuré comme dans SQ, et que je teste dans MT4 avec tickstory avec ce même fichier FXT que le CSV2FXT a créé pour moi (le fichier CSV pour SQ fait à partir de ce fichier FXT), J'OBTIENS DES RESULTATS TRES TRES TRES TRES DIFFERENTS, PAS DU TOUT PROCHES DES RESULTATS DE SQ, PAS DU TOUT PROCHES ! O_o,

 

Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre ce problème, peut-être est-ce une erreur de ma part, ou peut-être s'agit-il d'un bug ou d'un problème avec SQ ?

 

Je ne sais pas quel est le problème...

 

J'ai essayé différentes stratégies et différents spreads et paramètres lors de mes backtests sur MT4, mais je n'arrive toujours pas à me rapprocher des résultats de SQ.............

 

 

 

 

S'IL VOUS PLAÎT S'IL VOUS PLAÎT S'IL VOUS PLAÎT AIDEZ-NOUS DÈS QUE POSSIBLE ......... !

 

 

J'AI JOINT LE FICHIER MT4 ET LE FICHIER STR**.

*Ce n'est qu'une de mes stratégies, elles montrent toutes de bons résultats dans SQ mais des résultats très médiocres et différents dans MT4.

 

http://www.filedropper.com/290920152ststrategy

 

http://www.filedropper.com/2ststrategy

Renko + ordres limités + MetaTrader... Je pense que cela ne correspondra probablement jamais. Les remplissages seraient très imprécis par rapport au trading en direct. J'utiliserais toujours Marché à la clôture de la barre avec des échéances alternatives parce qu'ils évoluent avec la volatilité, ce qui vous permet d'obtenir un bon prix même avec un ordre de marché.

 

Je n'ai jamais eu de succès avec les robots sur les graphiques range/renko. Mais je fais du daytrade de manière discrétionnaire. Je peux essayer d'y jeter un œil mais StrategyQuant peut fonctionner avec d'autres et meilleures plateformes supportant naturellement les Renko ou les rangebars comme Ninja ou Tradestation.

Merci pour la rediffusion, Tomas,

ok, une alternative à MT4 est toujours une bonne idée :), je vais peut-être l'envisager.

 

Si je génère des stratégies sur des barres renko/range, dois-je changer le Selected TimeFrame Only en Bar Open Only ? car lorsque je génère, je génère sur le Selected TimeFrame Only mode..... Est-ce que c'est une erreur ?

 

Lorsque vous testez à nouveau vos stratégies de renko/range basées sur les barres dans MT4 (construites sur le mode Bar Open ?), avez-vous des résultats différents ? ou tout reste inchangé ?

 

merci.

Et vous pouvez télécharger et backtester avec ninja gratuitement.

Envoyé depuis mon HUAWEI MT7-TL10 en utilisant Tapatalk

Je viens de remarquer qu'il y a un énorme problème avec les stratégies générées pour renko,

les résultats dans SQ vous montrent la liste de tous les trades, ils vous montrent les trades SL et TP profit/perte

mais lorsque vous mettez cette stratégie sur un compte de démonstration

vous commencez à remarquer des transactions bizarres qui se terminent par de petites pertes sans aucune raison et qui ne sont probablement pas des ordres basés sur une stratégie,

 

Je veux dire que les trades SL et TP sont exactement les mêmes que dans la liste des trades affichée par SQ,

Mais lorsque j'exécute cette même stratégie en démo, il y a des trades perdants qui ne sont pas mentionnés dans la liste des trades dans SQ, regardez mon exemple ci-dessous

 

renko bars est un projet très buggé et inachevé dans SQ, j'aimerais vraiment qu'il soit corrigé......

 

 

 

Ce que je veux dire, c'est que dans la liste des transactions de SQ, on peut voir ceci par exemple :

+10

-12

+10

+10

-12

et rien d'autre, juste le SL & TP comme il se doit.

 

mais dans le trading démo il y a parfois des trades inexpliqués qui ne sont pas basés sur la stratégie O_O... par exemple :

+10

-2

-3

+10

-12

-12

-1

-3

+10

 

 

Vous voyez que toutes ces petites transactions ne sont pas affichées dans la liste des transactions SQ lorsque vous générez une stratégie.

Mais lorsque vous le mettez à l'essai sur une démo, vous verrez alors des transactions bizarres et inexpliquées qui se terminent en moins sans aucune raison O_o..... !

 

 

 

 

je suis très déçu, j'espère que Marc ou quelqu'un d'autre pourra me dire ce qu'il en est, j'ai beaucoup de difficultés avec renko dans SQ........, et je suis un gars de renko, donc c'est mon problème principal...

 

—

Je voulais ajouter que le code MQL4 de SQ devrait fournir un journal qui montre pourquoi l'ordre a été ouvert/fermé avec la raison également,

exemple :

L'ordre # a été ouvert : RSI 20 > RSI 50.

/

L'ordre # a été clôturé : SL.

La commande # a été clôturée : TP.

 

quelque chose comme ça..., merci pour votre temps, j'espère vraiment que ce sera corrigé bientôt....

Veuillez également consulter mes derniers messages concernant ce problème :

 

 

http://azinvest.freshdesk.com/support/tickets/1249

 

—

 

Dans l'ensemble, je n'ai que deux problèmes :

celle que j'ai mentionnée plus haut, et celle que j'ai mentionnée dans ce billet :

 

https://strategyquant.com/forum/topic/3786-bugproblemstrategies-on-based-on-renko-gives-very-different-results-between-sq-mt4-backtester-mark-please-help/#entry13318

 

 

*J'obtiens de très bons résultats avec SQ et renko.

mais le backtester MT4 et le forward demo test donnent des résultats différents,

le backtester MT4 montre différents résultats avec les ordres limités.

La stratégie utilise SL & TP pour fermer les ordres mais il y a quelques petits ordres qui se ferment sans SL ou TP et sans aucun commentaire ou raison.

 

C'est tout, s'il vous plaît corrigez le problème asappppp........

*****UPDATE :

Testé avec les ordres de marché, tout s'est bien passé, tout est identique entre MT4 et SQ et fonctionne parfaitement,

Mais alors pourquoi les stratégies basées sur les ordres Limt ne donnent pas les mêmes résultats dans le backtest MT4 ?..., je pense que les ordres Stop auront aussi ce problème....

Le problème n'est pas seulement lors du backtesting des stratégies basées sur les ordres limités sur MT4 et les résultats sont différents, mais il y a un autre problème lorsque vous mettez la stratégie sur un compte de démonstration, la stratégie fait des ordres étranges qui ne sont pas mentionnés dans l'onglet Liste des transactions de SQ de cette stratégie et ces ordres se ferment avec une petite perte la plupart du temps et ne sont pas fermés par SL/TP comme ils devraient l'être selon les règles, SQ n'indique pas quand les ordres se sont fermés par le temps aussi... 

 

veuillez résoudre ce problème le plus rapidement possible...... merci.

Renko + ordres limités + MetaTrader ... Je pense que cela ne sera probablement jamais égalé.

 

Pouvez-vous afficher des listes de transactions (SQ + MT) où nous pouvons voir clairement les transactions "étranges" et la stratégie générée par SQ (.str) ?

Dans mon premier message, j'ai affiché les fichiers STR et MQL4.

 

J'ai déjà décidé de ne générer que des ordres de marché avec le mode Selected TimeFrame.

 

J'ai donné une explication parfaite dans tous mes messages ici à propos de ce problème...

 

une stratégie générée avec des ordres Stop/Limit ne fonctionne pas du tout comme le montre SQ...

 

il ne correspond pas si vous retestez avec MT4, et les trades ne correspondent pas quand vous le mettez dans un forward demo trading il donnera de faux trades voici un autre exemple pour cela :

 

Disons que vous avez généré une stratégie basée sur des ordres stop ou limite, votre sortie doit être uniquement par SL ou TP, votre SL est de 30pips et TP est de 20pips,

Si vous regardez la liste des transactions dans SQ, vous verrez que tout va bien et que toutes les transactions sortent par SL ou TP,

mais lorsque vous le lancez sur une démo, vous verrez des transactions étranges comme celles-ci :

 

-30pips

+20pips

+20pips

-5,3 pips

-2,7 pips

+20pips

-30pips

-1,3 pips

 

Comme vous pouvez le constater, il y a quelques fausses transactions qui n'ont pas été mentionnées dans la partie SQ,

Vous pouvez essayer le fichier STR que j'ai téléchargé dans le premier message, le convertir en MQ4 et le mettre sur une démo et vous verrez.

 

j'ai décidé de n'utiliser que les ordres de marché avec l'horizon sélectionné uniquement à cause de ce problème...., c'est vraiment dommage car cela me ferme de grandes portes...,, j'espère que cela pourra être corrigé d'une manière ou d'une autre... il n'y a que 2 problèmes : les faux résultats du backtest MT4 et les fausses transactions lors du trading en démo/live....

Le problème ne se pose qu'avec le stop/limite, les ordres de marché fonctionnent parfaitement, j'aimerais que le stop/limite fonctionne aussi comme ça...

 

Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré et pour la rediffusion.

 

 

BTW : voici un autre fil de discussion à ce sujet : https://strategyquant.com/forum/topic/3697-which-renko-bartype-to-use/

Pouvez-vous poster vos données de prix Renko si possible avec les paramètres de l'instrument que vous avez utilisé ? Et quel type de barre Renko avez-vous utilisé avec le plugin CSV2FXT ? 1 ou 2 ? Vous avez besoin des données de prix pour les bougies avec des "mèches", c'est à dire des hauts et des bas corrects.

Je ferai quelques tests avec renko demain avec différents types d'ordres.

tomas, j'ai supprimé toutes les stratégies que j'avais en utilisant des ordres limités, les résultats sont très trompeurs entre SQ & MT4 contrairement aux ordres de marché qui sont tout à fait corrects dans ce cas,

J'ai utilisé et j'utilise toujours uniquement barType=1 (Renko avec mèches), lorsque je génère les données CSV,

Oui, essayez, commencez par tester les ordres à cours limité, puis passez aux ordres à cours limité (qui, à mon avis, donneront les mêmes résultats trompeurs que les ordres à cours limité), et enfin essayez les ordres de marché,

Vous verrez que seuls les ordres de marché donneront les mêmes résultats entre SQ et MT4, ce qui est très étrange pour moi et c'est un tel gâchis que je ne peux pas utiliser les barres renko avec des ordres Stop/Limit...., cela ferme d'énormes opportunités pour moi et dans l'ensemble.

 

Si c'était réparé, je ne pourrais pas être assez heureux et reconnaissant,

Merci pour votre temps et votre aide.

Je suis nouveau sur ce forum et nouvel utilisateur de strategyquant ( il y a 30min).

 

Les barres Renko ne peuvent pas être testées avec précision. 

 

Les barres n'affichent pas avec précision les vraies données commerciales pour l'ouverture, le haut, le bas et la fermeture de chaque barre. Il y a des types spéciaux de barres renko où vous pouvez désactiver le mode vague pendant le backtesting et les données seront exactes. J'ai essayé et acheté ce type de barre mais ce qui se passe alors c'est que la position des trades change car les indicateurs sont maintenant calculés sur les nouvelles données. C'est une perte d'argent totale. J'essaierais donc de ne pas générer de stratégies basées sur des barres renko ou d'autres barres fantaisistes, car elles ne seront pas précises.