EURUSD en el gráfico de 1 hora

Hola,

La siguiente es una estrategia para el EURUSD en el gráfico de 1 hora.

Las opiniones son muy bienvenidas.

Hola Notch. Tus amargos comentarios podrían tomarse como desagradables pero tu sesgo académico es divertido. No puedo enfadarme contigo 🙂 .

Sin embargo, no es justo decir que no hay contribuciones valiosas en el foro. Totalmente en desacuerdo

Yo, por mi parte, he aprendido mucho del foro hasta ahora y me llevo mucho de esta amenaza, que me ayuda, por ejemplo, a desarrollar estrategias en plazos mucho más cortos y a prestar atención al GMT en el Datamanager.

Creo que cada uno debería tocarse primero las narices antes de pedir a los demás que cambien de comportamiento.

Personalmente, me gusta mucho el foro aquí y disfrutar de la lectura de una amenaza de la gente que comparte la propia experiencia.

¡Muchas gracias a todos los que se cuentan a este arte de los pueblos y quieren contarse en el futuro!

Marcel escribió:

La realidad es que la comunidad no ha hecho ningún progreso en 4 o 5 años, literalmente. Creo que puede haber habido un pequeño salto adelante después de que Ilya (por alguna razón) introdujera el poder de los periodos de entrenamiento más cortos con MC aleatorios y algunas otras innovaciones básicas en el flujo de trabajo. Ha habido literalmente cero progreso aparte de esta "innovación"; tal vez finalmente resolver cómo desplegar 99 EAs a la vez también puede ser considerado un paso adelante para muchos.

Yo Notch.

Bueno, encontré que ese método era un descubrimiento extremadamente útil y provechoso para mi propio viaje, así que decidí compartirlo con los demás para que podamos avanzar como comunidad. También quiero darte las gracias por presentarme los fundamentos hace unos 6-7 meses. Llevo 5 meses seguidos siendo rentable y no tengo intención de parar.

Sin embargo, he llegado a estar bastante decepcionado con esta comunidad. A pesar de que soy el único miembro que ha subido una estrategia a la sección "estrategias" del sitio, he recibido algunos mensajes privados diciéndome cosas como "¡ejecuté tu estrategia durante 1 mes y me hizo perder dinero! es una tontería!". Incluso si no se tiene en cuenta el hecho de que esta estrategia ha sido rentable para mí durante 4 meses seguidos en 4 símbolos diferentes (aunque re-optimizado para algunos de ellos), la cantidad de verdadera voluntad de ayudar a los demás y cooperar es muy baja. Parece que la mayoría de la gente está más interesada en agarrar estrategias "que funcionan" siempre que pueden, faltando el respeto a los demás, y se niegan a aprender o progresar.

De todas formas, es un placer leer tus posts como siempre.

Ilya

La realidad es que la comunidad no ha hecho ningún progreso en 4 o 5 años, literalmente. Creo que puede haber habido un pequeño salto adelante después de que Ilya (por alguna razón) introdujera el poder de los periodos de entrenamiento más cortos con MC aleatorios y algunas otras innovaciones básicas en el flujo de trabajo. Ha habido literalmente cero progreso aparte de esta "innovación"; tal vez finalmente resolver cómo desplegar 99 EAs a la vez también puede ser considerado un paso adelante para muchos.

Yo Notch.

Bueno, encontré que ese método era un descubrimiento extremadamente útil y provechoso para mi propio viaje, así que decidí compartirlo con los demás para que podamos avanzar como comunidad. También quiero darte las gracias por presentarme los fundamentos hace unos 6-7 meses. Llevo 5 meses seguidos siendo rentable y no tengo intención de parar.

Sin embargo, he llegado a estar bastante decepcionado con esta comunidad. A pesar de que soy el único miembro que ha subido una estrategia a la sección "estrategias" del sitio, he recibido algunos mensajes privados diciéndome cosas como "¡ejecuté tu estrategia durante 1 mes y me hizo perder dinero! es una tontería!". Incluso si no se tiene en cuenta el hecho de que esta estrategia ha sido rentable para mí durante 4 meses seguidos en 4 símbolos diferentes (aunque re-optimizado para algunos de ellos), la cantidad de verdadera voluntad de ayudar a los demás y cooperar es muy baja. Parece que la mayoría de la gente está más interesada en agarrar estrategias "que funcionan" siempre que pueden, faltando el respeto a los demás, y se niegan a aprender o progresar.

De todas formas, es un placer leer tus posts como siempre.

Ilya

Hola, Ilya,

Muchas gracias por su contribución.

Ya estoy planeando publicar una de mis estrategias en la sección de documentación..... solo que de momento no estoy seguro de cuál 🙂 .
También utilizaría su texto como plantilla de texto, si le parece bien.

Sobre la calidad de la comunidad:

Hay que tener en cuenta a la comunidad que es un programa comparativamente muy pesado y aunque el manual dice que no es un "santo grial" mucha gente ignora eso y piensa que después de 3 días por ahí experimentando se pueden formar una opinión inmediatamente y son expertos (también en esta amenaza se puede ver al menos uno de esto.....mas o menos al principio de la amenaza 🙂 )......pero bajo estas medidas hay unas pocas personas que han entendido que el programa solo se entendio despues de años de duro trabajo......y te cuento a ti, a Hankeys y a notch asi como a algunos otros entre ellos.

Pero ahora la cuestión vuelve a ser de qué calidad quieren tratar estos expertos entre sí. ¿Queremos decirnos unos a otros que sabemos más que los demás o queremos participar unos de otros y ayudarnos mutuamente a conseguir lo que todos queremos?
¡ÉXITO!

hola Gianfranco......i utilizar 3 oos para desarrollar estrategias ... y cerca de 15,16 años de datos de la historia y mucho más ... pero (mi opinión, no soy profesional) 1 año (oos) con malos resultados en h1 ... en mi flujo de trabajo..... no pasan

Gianfranco

Tengo un enfoque ligeramente diferente ( actualmente). Es bueno si fallan en datos no vistos si se pueden corregir con Walk forward. Lo curioso es que la mayoría de las estrategias que suelen pasar una prueba de Walk Forward no son tan buenas en datos no vistos en su forma original, pero pueden ser muy buenas si se hace Walk Forward. Incluso si tenemos una poderosa manera de hacer nuevas estrategias todo el tiempo esto no puede ser el objetivo de generar siempre nuevas estrategias que debe ser mejor tener estrategias adaptables que pueden ser curva ajustada a las condiciones recientes del mercado y el trabajo de cara al futuro con un alto ness probable que sea rentable que las estadísticas que realmente obtenemos de % de carreras rentables. Me parece que el uso de MC durante la construcción aumenta el % pasado de Walk forward y puesto que esto también aumenta las estrategias generadas por hora debido a que Walk forward es más lento me parece MC utilizable de nuevo. En realidad no es tan difícil encontrar estrategias que son adaptables si usted aflojar en la estrategia original de clasificación de las demandas y en lugar de ponerlos en WFO_ OOS. Después de 4 semanas ahora tengo estrategias en 20 instrumentos en H1, H4 y D1.

Si hago 4 pruebas de Walk forward .1 simulado Exacto durante build. 2 . Simulación de Exact con otros datos o instrumentos (misma longitud de datos, periodos de 6 meses). 3. Simulación de Exact con datos originales de 1 minuto de resolución. 3. Simulación de Exact con datos originales de 1 minuto de resolución. 4. Optimizador Exacto.

Este tema se ha convertido en una discusión muy interesante, no exactamente relacionado con el tema original y totalmente secuestrado por algunos pseudo-científicos por aquí ... pero de todos modos, sigue siendo muy interesante, así que aquí está mi 5 centavos. No me importa si usted estará de acuerdo o en desacuerdo conmigo, como yo lo veo todo, nadie aquí tiene razón sobre el comercio, sólo hay personas que hacen dinero en los mercados y las personas que no lo hacen, y tengo la sensación de que todos estamos aprendiendo aquí. Además, saberlo "todo" no te convertirá en un trader rentable 😉

Dadas las propiedades no estacionarias de las series temporales financieras, es irracional esperar encontrar una estrategia de larga duración que tenga una curva de renta variable lineal durante los últimos 20 años; NECESITO que mis curvas de renta variable a 20 años sean crecientes en el tiempo, pero que también tengan un mal rendimiento en los lugares apropiados; incluso el constructor de "algo" más ingenuo debería saber intuitivamente que una estrategia que ha funcionado bien a través de cada choque económico, noticia sorpresa o flash crash generalmente debe ser un limón, ¿verdad?

1. Cuando intento encontrar buenas estrategias a largo plazo, siempre intento tener en cuenta que los mercados tienen diferentes "estados de ánimo", hay mercados alcistas, bajistas y de oscilación/estancamiento y tenemos volatilidad alta, baja y "normal" (ATR). Así que durante la generación de estrategias siempre trato de dividir mi IS y OOS en esas diferentes condiciones de mercado, por lo tanto utilizo ventanas de datos ligeramente más largas sólo para la generación de estrategias. Haciendo esto asumo que las estrategias generadas, deberían ser capaces de tratar con todos los diferentes "estados de ánimo" del mercado. Así que sí, es posible generar una estrategia que lo está haciendo bien en muchos años OOS fuera del período de generación original, también en diferentes situaciones de mercado, incluidos los períodos de crisis financiera. Sin embargo, debo admitir que es muy difícil decir si esto se basa en la estabilidad inherente de la estrategia generada o simplemente en pura suerte. Y la razón es la falta de significación estadística de los resultados durante esos (relativamente cortos) períodos críticos del mercado. Véase mi siguiente punto.

2. Acerca de WFO y la reoptimización automática: No es un secreto que el método de generación de estrategias utilizando una ventana de datos relativamente pequeña y verificando utilizando el enfoque WFO en un largo período de OOS es comúnmente utilizado por muchos comerciantes rentables. Personalmente, conozco gente que dirige sus propios fondos de cobertura basados en este método (en serio).

Sin embargo, cuando realice una reoptimización automática, tenga en cuenta que, por ejemplo, la optimización (ajuste de curvas) de 5 parámetros y la selección de la mejor configuración
tener sólo 50 operaciones en su período de optimización no es muy significativo estadísticamente y no le llevará a ninguna parte. Así que IMO, usted necesita para asegurarse de que:
A. Su sistema tiene un número muy bajo de parámetros que optimizar (= sistemas de baja complejidad).
B. Tiene suficientes operaciones en su periodo de optimización para poder decir que el resultado resultante es estadísticamente significativo.

Así que me pregunto si el ejemplo de código de auto-optimización proporcionado por notch es realmente utilizable o simplemente otro pedazo de basura de ajuste de curvas....

P.S.: Para la mayoría de ustedes que no saben lo que es la significación estadística, sólo google para algunos ejemplos de "P-valor" explicación. En pseudo-ciencia basada en el comercio de la regla general es que su número mínimo de operaciones debe grater de 50 + n * número de parámetros optimizados.

3. Y hay otra cosa: la estabilidad de los parámetros seleccionados después de la (re)optimización. Lo ideal sería que al hacer un WFO o reoptimización automática me gustaría
verificar primero si mi optimización (rango de parámetros) funcionará en una región estable de toda mi distribución de optimización. Cuando se realiza una reoptimización automática y se selecciona el mejor conjunto de parámetros basándose únicamente en los mejores resultados sin tener en cuenta la distribución total, el conjunto de parámetros seleccionado puede seguir siendo este conjunto de parámetros "especial" (huérfano) alejado de la realidad (donde el rendimiento "real" del sistema se aproxima al rendimiento medio de todo el espectro de optimización). Hasta ahora no he encontrado una solución adecuada para este problema que hacer todo manualmente. Lo cual es aburrido...

Me pregunto cómo se las arreglan los gurús aquí.

Sólo como aclaración, en la ecuación de la "regla empírica":

50 + n * número de parámetros optimizados.

n' como se utiliza en muchos ejemplos es de 50 o más, por lo que si usted tiene un sistema con sólo 1 parámetro optimizado sus resultados se vuelven significativos después de 100 operaciones. En otras palabras, después de 100 operaciones se puede decir que hay una posibilidad significativa, que lo que se ve en el resultado no es sólo debido a la pura suerte.

Creo que sería muy útil y educativo para la mayoría de los lectores aquí, si usted podría proporcionar un ejemplo práctico de la A a la Z de cómo usted está utilizando su código de auto-optimización y cómo usted está tratando con los problemas que he mencionado anteriormente con el fin de obtener algunos resultados, cualquier resultado ...

P.D.: No me importan mucho tus capturas de pantalla comerciales ni tus comentarios sobre el estilo de vida, en la mayoría de los casos esto me provoca una "falsa narrativa".

Vaya, 20 años en el mundo del trading ya es algo, pero creo que en esos 20 años te has perdido dos de las lecciones más importantes:

1. Respeto hacia otros comerciantes, especialmente los novatos (personas que necesitan ayuda), las personas que son tan verde como lo fue hace 20 años. Usted debe entender que 99% de la gente aquí ni siquiera entienden sus mensajes, porque no pueden seguirlo. Así que de hecho tienes toda la razón, en ese caso sólo estás divagando 🙂 LOL
2. ¿Algunas habilidades básicas de comunicación humana sin atacar a los demás?

Estaré encantado de enseñarte 1 y 2 gratis, ¡sin compromiso! En su lugar nos mostrará cómo obtener la información de 1 muestra.
Información de un punto de datos que está totalmente enterrado en el ruido. Hasta ahora sólo conozco un puñado de formas de obtener información por debajo de los niveles de ruido, como por ejemplo:
- sobremuestreo = aumento de la resolución efectiva
- señal moduladora y paso al dominio de la frecuencia

Pero, esto no se puede aplicar con éxito al trading (series temporales). Así que estoy (y todas las demás personas aquí) están realmente interesados en su forma de abordar esto.

SQx tienen funciones que le permiten probar casi cualquier tipo de forma de encontrar buenas estrategias por lo tanto todas las características que se han implementado por las peticiones de los comerciantes que creo que combinados tienen 500 + años de experiencia . Usted puede incluso probar la significación estadística que he hecho y no tiene ningún impacto tampoco. Tire a la basura los libros "falsos" y utilizar SQx para encontrar maneras de mejorar la estabilidad de las estrategias en el futuro. Hankeys estrategias con RDD alrededor de 20 son muy buenas estrategias. Por cada dólar que pierden ganan 20. Son fáciles de encontrar que acaba de tomar mucho tiempo diferente dependiendo de lo putors Tienes.

Veo que cooperar, o incluso intercambiar nuevas u "otras" ideas será muy difícil aquí..... Por otro lado, podemos ver que la gente está consiguiendo algunos buenos resultados utilizando SQ (X). Así que tal vez sea una buena señal y todo el mundo debería seguir haciendo las cosas a su manera.

"Hay más de una manera de despellejar a un gato".

Por otra parte, compartir sus mejores estrategias en público tampoco es la mejor manera de ir ... si va a compartir sus mejores estrategias aquí, la gente va a vender mañana en mql5 mercado utilizando un nombre diferente 😉

¿Qué queda entonces? ¿Intercambiar las estrategias con otros usuarios de SQ? ¿De manera 1 por 1, estrategia por estrategia? De esa manera podemos al menos mantenernos diversificados, lo que es bueno para nuestras carteras. Eso sí, aceptando el riesgo de que cambies tu buena estrategia por una de mierda 😉 .

¿Qué le parece esta idea?

1 palabra: Aspergers

Gracias por compartir esto. Esto explica algunas cosas para mí.