EURUSD sul grafico a 1 ora

Salve,

Di seguito viene presentata una strategia per l'EURUSD sul grafico a 1 ora.

Le opinioni sono molto gradite.

Ehi, notch. I tuoi commenti amari potrebbero essere presi come sgradevoli, ma il tuo pregiudizio accademico è divertente. Non ci si può arrabbiare con te 🙂

Tuttavia non è giusto dire che non ci sono contributi degni di nota sul forum. Fortemente in disaccordo

Da parte mia, ho imparato molto dal forum fino ad ora e porto con me molto di questa minaccia, che mi aiuta ad esempio a sviluppare strategie in tempi molto più brevi e a prestare attenzione al GMT nel Datamanager.

Penso che ognuno dovrebbe prima toccarsi il naso prima che qualcuno chieda agli altri di cambiare comportamento.

Personalmente, mi piace molto il forum e mi piace leggere una minaccia da parte di persone che condividono la mia stessa esperienza.

Grazie di cuore a tutti coloro che si contano in quest'arte dei popoli e che vogliono contarsi in futuro!

Marcel ha scritto:

La realtà è che la comunità non ha fatto alcun progresso da 4 o 5 anni a questa parte. Penso che ci sia stato un piccolo balzo in avanti dopo che Ilya (per qualche motivo) ha introdotto il potere di periodi di allenamento più brevi con MC casuale e alcune altre innovazioni di base del flusso di lavoro. A parte questa "innovazione", i progressi sono stati letteralmente nulli; forse il fatto di aver finalmente capito come distribuire 99 EA contemporaneamente può essere considerato un passo avanti per molti.

Yo Notch.

Ebbene, ho scoperto che questo metodo è stato estremamente utile e proficuo per il mio percorso, quindi ho deciso di condividerlo con gli altri in modo da poter progredire come comunità. Voglio anche ringraziarti per avermi introdotto le basi circa 6-7 mesi fa. Sono in attivo da 5 mesi di fila e non ho intenzione di fermarmi.

Tuttavia, sono diventato piuttosto deluso da questa comunità. Anche se sono l'unico membro ad aver caricato una strategia nella sezione "strategie" del sito, ho comunque ricevuto alcuni messaggi privati che mi dicevano cose del tipo "Ho usato la tua strategia per 1 mese e mi ha fatto perdere soldi! È una sciocchezza!". Anche se non si tiene conto del fatto che questa strategia è stata redditizia per me per 4 mesi di fila su 4 simboli diversi (anche se ri-ottimizzata per alcuni di essi), la quantità di vera disponibilità ad aiutare gli altri e a collaborare è molto bassa. Sembra che la maggior parte delle persone sia più interessata ad accaparrarsi strategie "perfettamente funzionanti" ogni volta che può, mancando di rispetto agli altri, e rifiutando di imparare o progredire.

Comunque, è un piacere leggere i tuoi post come sempre.

Ilya

La realtà è che la comunità non ha fatto alcun progresso da 4 o 5 anni a questa parte. Penso che ci sia stato un piccolo balzo in avanti dopo che Ilya (per qualche motivo) ha introdotto il potere di periodi di allenamento più brevi con MC casuale e alcune altre innovazioni di base del flusso di lavoro. A parte questa "innovazione", i progressi sono stati letteralmente nulli; forse il fatto di aver finalmente capito come distribuire 99 EA contemporaneamente può essere considerato un passo avanti per molti.

Yo Notch.

Ebbene, ho scoperto che questo metodo è stato estremamente utile e proficuo per il mio percorso, quindi ho deciso di condividerlo con gli altri in modo da poter progredire come comunità. Voglio anche ringraziarti per avermi introdotto le basi circa 6-7 mesi fa. Sono in attivo da 5 mesi di fila e non ho intenzione di fermarmi.

Tuttavia, sono diventato piuttosto deluso da questa comunità. Anche se sono l'unico membro ad aver caricato una strategia nella sezione "strategie" del sito, ho comunque ricevuto alcuni messaggi privati che mi dicevano cose del tipo "Ho usato la tua strategia per 1 mese e mi ha fatto perdere soldi! È una sciocchezza!". Anche se non si tiene conto del fatto che questa strategia è stata redditizia per me per 4 mesi di fila su 4 simboli diversi (anche se ri-ottimizzata per alcuni di essi), la quantità di vera disponibilità ad aiutare gli altri e a collaborare è molto bassa. Sembra che la maggior parte delle persone sia più interessata ad accaparrarsi strategie "perfettamente funzionanti" ogni volta che può, mancando di rispetto agli altri, e rifiutando di imparare o progredire.

Comunque, è un piacere leggere i tuoi post come sempre.

Ilya

Ciao, Ilya,

Grazie mille per il suo contributo.

Ho già in mente di pubblicare una delle mie strategie nella sezione documentazione.....Solo che al momento non sono sicuro di quale 🙂
Utilizzerei anche il vostro testo come modello di testo, se per voi va bene?

Sulla qualità della comunità:

Bisogna tenere presente che si tratta di un programma relativamente molto pesante e anche se il manuale dice che non è un "santo Graal" molte persone lo ignorano e pensano che dopo 3 giorni di esperimenti possono subito farsi un'opinione e sono esperti (anche in questa minaccia si può vedere almeno uno di questi.....praticamente all'inizio della minaccia 🙂 )......ma sotto queste misure ci sono alcune persone che hanno capito che il programma è stato capito solo dopo anni di duro lavoro......e conto te, Hankeys e notch così come alcuni altri tra questi.

Ma ora la questione è di nuovo quale qualità questi esperti vogliono avere tra loro? Vogliamo dirci l'un l'altro che sappiamo meglio di tutti gli altri o vogliamo partecipare l'uno all'altro e aiutarci a raggiungere ciò che tutti vogliamo?
SUCCESSO!

ciao Gianfranco......io uso 3 oos per sviluppare strategie...e circa 15,16 anni di dati storici e molto altro...ma (mia opinione, non sono un professionista) 1 anno(oos) con pessimi risultati in h1..nel mio workflow..... non passa

Gianfranco

Io ho un approccio leggermente diverso (attualmente). È bene che le strategie falliscano su dati non visti se possono essere corrette con il Walk forward. La cosa divertente è che la maggior parte delle strategie che di solito superano un test di walk forward non sono così buone sui dati non visti nella loro forma originale, ma possono essere davvero buone se si fa il walk forward. Anche se disponiamo di un modo potente per creare sempre nuove strategie, l'obiettivo non può essere quello di generarne sempre di nuove, ma è meglio avere strategie adattabili che possano essere adattate alle recenti condizioni di mercato e che funzionino in futuro con un'alta probabilità di essere redditizie, cosa che in realtà otteniamo da % di operazioni redditizie. Trovo che l'uso di MC durante la costruzione aumenti l'% passato da Walk forward e poiché questo aumenta anche le strategie generate per ora, dato che Walk forward è più lento, trovo MC di nuovo utilizzabile. In realtà non è così difficile trovare strategie adattabili se si riduce la richiesta di classificazione delle strategie originali e le si mette su WFO_ OOS. Dopo 4 settimane ho ora strategie su 20 strumenti su H1, H4 e D1.

Sì, eseguo 4 test Walk forward .1 simulazione di Exact durante la compilazione. 2 . Simulato Exact su altri dati o strumenti (stessa lunghezza di dati per periodi di 6 mesi) 3. Simulato Exact su dati originali con risoluzione di 1 minuto. Simulazione Exact su dati originali con risoluzione di 1 minuto. 4. Ottimizzatore esatto.

Questo argomento è diventato una discussione molto interessante, non esattamente correlata all'argomento originale e totalmente dirottata da alcuni pseudo-scienziati qui... ma comunque molto interessante, quindi ecco i miei 5 centesimi. Non mi interessa se sarete d'accordo o meno con me, perché a mio modo di vedere nessuno qui ha ragione sul trading, ci sono solo persone che guadagnano sui mercati e persone che non lo fanno, e ho la sensazione che qui stiamo tutti imparando. Inoltre, sapere "tutto" non vi renderà un trader profittevole 😉

Date le proprietà non stazionarie delle serie temporali finanziarie, è irrazionale aspettarsi di trovare una strategia di lunga durata che abbia una curva azionaria lineare per gli ultimi 20 anni; ho BISOGNO che le mie curve azionarie ventennali siano crescenti nel tempo, ma che abbiano anche una performance negativa nei punti appropriati; anche il più ingenuo dei costruttori di algoritmi dovrebbe intuitivamente sapere che una strategia che ha avuto una buona performance attraverso ogni shock economico, notizia a sorpresa o flash crash in genere deve essere un limone, giusto?

1. Quando cerco di trovare buone strategie a lungo termine, cerco sempre di tenere presente che i mercati hanno diversi "stati d'animo", ci sono mercati rialzisti, ribassisti e che oscillano/stagnano e abbiamo una volatilità alta, bassa e "normale" (ATR). Pertanto, durante la generazione delle strategie cerco sempre di suddividere i miei IS e OOS su queste diverse condizioni di mercato, per cui utilizzo finestre di dati leggermente più lunghe solo per la generazione delle strategie. In questo modo presumo che le strategie generate debbano essere in grado di gestire tutti i diversi "stati d'animo" del mercato. Pertanto, è possibile generare una strategia che abbia ottenuto buoni risultati in molti anni di OOS al di fuori del periodo di generazione originale, anche in diverse situazioni di mercato, compresi i periodi di crisi finanziaria. Tuttavia, devo ammettere che è molto difficile capire se ciò si basa sulla stabilità intrinseca della strategia generata o solo sulla pura fortuna. Il motivo è la mancanza di significatività statistica dei risultati in quei periodi critici di mercato (relativamente brevi). Si veda il punto successivo.

2. Informazioni sul WFO e sulla ri-ottimizzazione automatica: Non è un segreto che il metodo di generare strategie utilizzando una finestra di dati relativamente piccola e di verificarle con un approccio simile al WFO su un lungo periodo di OOS sia comunemente utilizzato da molti trader redditizi. Personalmente, conosco persone che gestiscono i propri hedge-fund basandosi su questo metodo (seriamente).

Tuttavia, quando si esegue la ri-ottimizzazione automatica, è sufficiente tenere presente che, ad esempio, l'ottimizzazione (curve-fitting) di 5 parametri e la selezione delle migliori impostazioni
avere solo 50 operazioni nel periodo di ottimizzazione non è molto significativo dal punto di vista statistico e non vi porterà da nessuna parte. Quindi, IMO, è necessario assicurarsi che:
A. Il vostro sistema ha un numero molto basso di parametri da ottimizzare (= sistemi a bassa complessità).
B. Avete un numero sufficiente di operazioni nel periodo di ottimizzazione per poter dire che il risultato ottenuto è statisticamente significativo.

Quindi mi chiedo se l'esempio di codice per l'ottimizzazione automatica fornito da notch sia davvero utilizzabile o se sia solo un altro pezzo di spazzatura per l'adattamento alle curve....

P.S.: Per la maggior parte di voi che non sa cosa sia la significatività statistica, basta cercare su Google alcuni esempi di spiegazione del "P-value". Nel trading basato sulla pseudo-scienza, la regola empirica è che il numero minimo di operazioni deve essere superiore a 50 + n * numero di parametri ottimizzati.

3. E c'è un'altra cosa: la stabilità dei parametri selezionati dopo la (ri)ottimizzazione. Idealmente, quando si esegue un WFO o una ri-ottimizzazione automatica, vorrei che
verificare innanzitutto se la mia ottimizzazione (gamma di parametri) opererà in una regione stabile dell'intera distribuzione dell'ottimizzazione. Quando si esegue la ri-ottimizzazione automatica e si seleziona il miglior set di parametri basandosi solo sui risultati migliori senza guardare alla distribuzione totale, il set di parametri selezionato può ancora essere questo set di parametri "speciale" (orfano) lontano dalla realtà (dove le prestazioni "reali" del sistema sono vicine alle prestazioni medie dell'intero spettro di ottimizzazione). Finora non ho trovato una soluzione adatta a questo problema che non fosse quella di fare tutto manualmente. Il che è noioso...

Mi chiedo come i guru di qui affrontino questi problemi.

A titolo di chiarimento, nell'equazione "regola d'arte":

50 + n * numero di parametri ottimizzati.

Il valore 'n' utilizzato in molti esempi è di 50 o più, quindi se avete un sistema con un solo parametro ottimizzato, i vostri risultati diventano significativi dopo 100 operazioni. In altre parole, dopo 100 operazioni si può dire che c'è una possibilità significativa, che ciò che si vede nel risultato non è dovuto solo alla pura fortuna.

Penso che sarebbe molto utile e istruttivo per la maggior parte dei lettori qui, se potessi fornire un esempio pratico A-to-Z di come stai usando il tuo codice di auto-ottimizzazione e come stai affrontando i problemi che ho menzionato prima per ottenere alcuni risultati, qualsiasi risultato...

P.S.: Non mi interessano molto i tuoi screenshot commerciali e i tuoi commenti sullo stile di vita, nella maggior parte dei casi questo innesca una "falsa narrazione" che mi fa paura.

Wow, 20 anni di trading sono davvero qualcosa, ma credo che in questi 20 anni ti siano sfuggite le due lezioni più importanti:

1. Rispetto nei confronti degli altri trader, soprattutto dei neofiti (persone che hanno bisogno di aiuto), persone che sono inesperte come lo eravate voi 20 anni fa. Devi capire che 99% delle persone qui non capiscono nemmeno i tuoi post, perché non riescono a seguirli. Quindi hai perfettamente ragione, in questo caso stai solo vaneggiando 🙂 LOL
2. Alcune capacità di comunicazione umana di base senza attaccare gli altri?

Sarò felice di insegnarvi 1 e 2 gratuitamente, senza alcun vincolo! Invece ci mostrerai come ottenere le informazioni da 1 campione.
Informazioni da un punto di dati che è completamente sepolto nel rumore. Finora conosco solo pochi modi per ottenere informazioni al di sotto dei livelli di rumore, come ad es:
- sovracampionamento = aumento della risoluzione effettiva
- segnale modulante e passaggio al dominio della frequenza

Ma questo non può essere applicato con successo al trading (serie temporali). Perciò io (e tutte le altre persone qui presenti) sono molto interessato al tuo modo di affrontare la questione.

SQx ha funzioni che permettono di testare quasi ogni tipo di metodo per trovare buone strategie, quindi tutte caratteristiche che sono state implementate da richieste di trader che penso abbiano insieme più di 500 anni di esperienza. È anche possibile testare la significatività statistica, cosa che ho fatto e che non ha alcun impatto. Buttate via i libri "falsi" e usate SQx per trovare modi per migliorare la stabilità delle strategie in futuro. Le strategie di Hankeys con RDD intorno a 20 sono ottime strategie. Per ogni dollaro che perdono, ne guadagnano 20. Sono facili da trovare, solo che richiedono tempi diversi a seconda dei putor che si hanno a disposizione.

Vedo che cooperare, o anche solo scambiare idee nuove o 'altre' sarà molto difficile qui.... d'altra parte possiamo vedere che le persone stanno ottenendo alcuni buoni risultati usando SQ (X). Quindi forse è un buon segno e ognuno dovrebbe continuare a fare le cose a modo suo.

"C'è più di un modo per scuoiare un gatto".

Inoltre, anche condividere le vostre migliori strategie in pubblico non è la strada migliore da percorrere... se condividete le vostre migliori strategie qui, le persone le venderanno domani sul mercato mql5 usando un nome diverso 😉

Quindi cosa rimane? Scambiare le strategie con altri utenti di SQ? In modo 1 a 1, strategia per strategia? In questo modo possiamo almeno rimanere diversificati, il che è positivo per i nostri portafogli. Questo, accettando il rischio di scambiare la vostra buona strategia con una strategia di merda 😉

Cosa ne pensate di questa idea?

1 parola: Asperger

Ok grazie per aver condiviso questo. Questo mi spiega alcune cose.