EURUSD no gráfico de 1 hora

Olá,

A seguir, apresentamos uma estratégia para o EURUSD no gráfico de 1 hora.

As opiniões são muito bem-vindas.

Olá, notch. Seus comentários amargos podem ser considerados desagradáveis, mas seu viés acadêmico é divertido. Não dá para ficar com raiva de você 🙂

No entanto, não é justo dizer que não há contribuições válidas no fórum. Discordo totalmente

De minha parte, aprendi muito com o fórum até agora e levo muito comigo dessa ameaça, que me ajuda, por exemplo, a desenvolver estratégias em prazos muito mais curtos e a prestar atenção ao GMT no Datamanager.

Acho que todo mundo deveria primeiro tocar o próprio nariz antes de pedir aos outros que mudem o comportamento.

Pessoalmente, gosto muito do fórum e gosto de ler as opiniões de pessoas que compartilham sua própria experiência.

Muito obrigado a todos aqueles que se dedicam a essa arte dos povos e que querem se dedicar no futuro!

Marcel escreveu:

A realidade é que a comunidade não fez nenhum progresso em 4 ou 5 anos, literalmente. Acho que pode ter havido um pequeno salto depois que Ilya (por algum motivo) introduziu o poder de períodos de treinamento mais curtos com MC aleatório e algumas outras inovações básicas no fluxo de trabalho. Não houve literalmente nenhum progresso além dessa "inovação"; talvez o fato de finalmente descobrir como implementar 99 EAs de uma vez também possa ser considerado um avanço para muitos.

Yo Notch.

Bem, descobri que esse método é uma descoberta extremamente útil e lucrativa para minha própria jornada, então decidi compartilhá-lo com outras pessoas para que possamos avançar como uma comunidade. Também gostaria de agradecê-lo por ter apresentado os conceitos básicos para mim há cerca de 6 a 7 meses. Estou lucrando há 5 meses seguidos e não tenho intenção de parar.

No entanto, comecei a ficar bastante decepcionado com essa comunidade. Embora eu seja o único membro a enviar uma estratégia para a seção "estratégias" do site, ainda assim recebi algumas mensagens privadas dizendo coisas como "Usei sua estratégia por um mês e ela me fez perder dinheiro! Mesmo desconsiderando o fato de que essa estratégia tem sido lucrativa para mim por 4 meses seguidos em 4 símbolos diferentes (embora tenha sido re-otimizada para alguns deles), a quantidade de pessoas realmente dispostas a ajudar os outros e a cooperar é muito baixa. Parece que a maioria das pessoas está mais interessada em pegar estratégias "totalmente funcionais" sempre que podem, desrespeitando os outros e se recusando a aprender ou progredir.

De qualquer forma, é um prazer ler suas postagens, como sempre.

Ilya

A realidade é que a comunidade não fez nenhum progresso em 4 ou 5 anos, literalmente. Acho que pode ter havido um pequeno salto depois que Ilya (por algum motivo) introduziu o poder de períodos de treinamento mais curtos com MC aleatório e algumas outras inovações básicas no fluxo de trabalho. Não houve literalmente nenhum progresso além dessa "inovação"; talvez o fato de finalmente descobrir como implementar 99 EAs de uma vez também possa ser considerado um avanço para muitos.

Yo Notch.

Bem, descobri que esse método é uma descoberta extremamente útil e lucrativa para minha própria jornada, então decidi compartilhá-lo com outras pessoas para que possamos avançar como uma comunidade. Também gostaria de agradecê-lo por ter apresentado os conceitos básicos para mim há cerca de 6 a 7 meses. Estou lucrando há 5 meses seguidos e não tenho intenção de parar.

No entanto, comecei a ficar bastante decepcionado com essa comunidade. Embora eu seja o único membro a enviar uma estratégia para a seção "estratégias" do site, ainda assim recebi algumas mensagens privadas dizendo coisas como "Usei sua estratégia por um mês e ela me fez perder dinheiro! Mesmo desconsiderando o fato de que essa estratégia tem sido lucrativa para mim por 4 meses seguidos em 4 símbolos diferentes (embora tenha sido re-otimizada para alguns deles), a quantidade de pessoas realmente dispostas a ajudar os outros e a cooperar é muito baixa. Parece que a maioria das pessoas está mais interessada em pegar estratégias "totalmente funcionais" sempre que podem, desrespeitando os outros e se recusando a aprender ou progredir.

De qualquer forma, é um prazer ler suas postagens, como sempre.

Ilya

Olá, Ilya,

Muito obrigado por sua contribuição.

Já estou planejando publicar uma das minhas estratégias na seção de documentação..... Só não tenho certeza de qual delas no momento 🙂
Eu também usaria seu texto como um modelo de texto, se não houver problema para você?

Sobre a qualidade da comunidade:

É preciso manter a comunidade em mente que se trata de um programa comparativamente muito pesado e, embora o manual diga que não é um "santo graal", muitas pessoas ignoram isso e acham que, após 3 dias de experimentos, podem formar uma opinião imediatamente e são especialistas (também nessa ameaça você pode ver pelo menos uma dessas pessoas.....praticamente no início da ameaça 🙂 )......mas, sob essas medidas, há algumas pessoas que entenderam que o programa só foi compreendido após anos de trabalho árduo......e eu conto você, Hankeys e notch, além de alguns outros, entre eles.

Mas agora a questão é novamente em que qualidade esses especialistas querem lidar uns com os outros? Queremos dizer uns aos outros que sabemos mais do que todo mundo ou queremos participar uns dos outros e ajudar uns aos outros no que todos nós queremos?
SUCESSO!

oi Gianfranco......eu uso 3 oos para desenvolver estratégias... e cerca de 15,16 anos de dados históricos e muito mais... mas (minha opinião, não sou profissional) 1 ano (oos) com resultados ruins em h1... em meu fluxo de trabalho..... não passa

Gianfranco

Tenho uma abordagem um pouco diferente (no momento). É bom que elas falhem em dados não vistos se puderem ser corrigidas com o Walk forward. O engraçado é que a maior parte das estratégias que normalmente passam em um teste de avanço não é tão boa em dados não vistos em sua forma original, mas pode ser muito boa se o avanço for feito. Mesmo que tenhamos uma maneira poderosa de criar novas estratégias o tempo todo, o objetivo não pode ser o de sempre gerar novas estratégias; o melhor é ter estratégias adaptáveis que possam ser ajustadas às condições recentes do mercado e que funcionem no futuro com uma alta probabilidade de serem lucrativas, estatísticas que, de fato, obtemos com % de execuções lucrativas. Acho que o uso do MC durante a construção aumenta o % passado do Walk forward e, como isso também aumenta as estratégias geradas por hora, devido ao fato de o Walk forward ser mais lento, acho que o MC pode ser usado novamente. Na verdade, não é tão difícil encontrar estratégias que sejam adaptáveis se você diminuir as exigências de classificação da estratégia original e, em vez disso, colocá-las no WFO_ OOS. Depois de quatro semanas, agora tenho estratégias para 20 instrumentos em H1, H4 e D1.

Sim, faço 4 testes de avanço. 1 simulado Exato durante a compilação. 2 . Simulação exata em outros dados ou instrumentos (mesmo comprimento de dados, períodos de 6 meses). 3. Simulado exato em dados originais com resolução de 1 minuto. 4. otimizador exato.

Esse tópico se tornou uma discussão muito interessante, não exatamente relacionada ao tópico original e totalmente desviada por alguns pseudocientistas daqui... mas, de qualquer forma, ainda é muito interessante, então aqui vão meus 5 centavos. Não me importa se concordam ou discordam de mim, pois, do meu ponto de vista, ninguém aqui está certo em relação às negociações, há apenas pessoas que ganham dinheiro nos mercados e pessoas que não ganham, e tenho a sensação de que todos nós estamos apenas aprendendo aqui. Além disso, saber "tudo" não fará de você um operador lucrativo 😉.

Dadas as propriedades não estacionárias das séries temporais financeiras, é irracional esperar encontrar uma estratégia de longa duração que tenha uma curva linear de patrimônio líquido nos últimos 20 anos; eu PRECISO que minhas curvas de patrimônio líquido de 20 anos aumentem ao longo do tempo, mas que também tenham um desempenho ruim nos locais apropriados; até mesmo o mais ingênuo dos construtores de algo' deve saber intuitivamente que uma estratégia que teve um bom desempenho em todos os choques econômicos, surpresas de notícias ou crashs relâmpago geralmente deve ser um limão, certo?

1. Ao tentar encontrar boas estratégias de longo prazo, sempre tento ter em mente que os mercados têm diferentes "humores", há mercados de alta, de baixa e de oscilação/estagnação e temos volatilidade alta, baixa e "normal" (ATR). Portanto, durante a geração de estratégias, sempre tento dividir meu IS e OOS entre essas diferentes condições de mercado e, por isso, uso janelas de dados um pouco mais longas somente para a geração de estratégias. Ao fazer isso, presumo que as estratégias geradas devem ser capazes de lidar com todos os diferentes "humores" do mercado. Portanto, sim, é possível gerar uma estratégia que esteja indo bem em muitos anos OOS fora do período de geração original, também em diferentes situações de mercado, incluindo períodos de crise financeira. No entanto, devo admitir que é muito difícil dizer se isso se baseia na estabilidade inerente da estratégia gerada ou se é apenas pura sorte. E o motivo é a falta de significância estatística dos resultados durante esses períodos críticos de mercado (relativamente curtos). Veja meu próximo ponto.

2. Sobre a WFO e a reotimização automática: Não é segredo que o método de gerar estratégias usando uma janela de dados relativamente pequena e verificar usando uma abordagem semelhante à WFO em um longo período de OOS é comumente usado por muitos traders lucrativos. Pessoalmente, conheço pessoas que administram seus próprios fundos de hedge com base nesse método (sério).

No entanto, ao fazer a reotimização automática, lembre-se de que, por exemplo, otimizar (ajuste de curva) 5 parâmetros e selecionar as melhores configurações
Ter apenas 50 negociações em seu período de otimização não é muito significativo do ponto de vista estatístico e não o levará a lugar algum. Portanto, na minha opinião, você precisa ter certeza de que:
A. Seu sistema tem um número muito baixo de parâmetros a serem otimizados (= sistemas de baixa complexidade).
B. Você tem negociações suficientes em seu período de otimização para poder dizer que o resultado resultante é estatisticamente significativo.

Portanto, estou me perguntando se o exemplo de código de otimização automática fornecido pelo notch é realmente utilizável ou apenas mais um lixo de ajuste de curva....

P.S.: Para a maioria de vocês que não sabe o que é significância estatística, basta procurar no Google alguns exemplos de explicação do "valor P". Na negociação baseada em pseudociência, a regra geral é que seu número mínimo de negociações deve ser maior que 50 + n * número de parâmetros otimizados.

3. E há outro aspecto: a estabilidade dos parâmetros selecionados após a (re)otimização. Idealmente, ao fazer uma WFO ou uma reotimização automática, eu gostaria de
Primeiro, verifique se minha otimização (intervalo de parâmetros) operará em uma região estável de toda a minha distribuição de otimização. Quando você faz a reotimização automática e seleciona o melhor conjunto de parâmetros com base apenas nos melhores resultados, sem observar a distribuição total, o conjunto de parâmetros selecionado ainda pode ser esse conjunto de parâmetros "especial" (órfão), longe da realidade (em que o desempenho "real" do sistema está próximo do desempenho médio de todo o espectro de otimização). Até o momento, não encontrei uma solução adequada para esse problema além de fazer tudo manualmente. O que é chato...

Gostaria de saber como os gurus daqui estão lidando com esses problemas.

Apenas para esclarecer, na equação da "regra prática":

50 + n * número de parâmetros otimizados.

"n", conforme usado em muitos exemplos, é 50 ou mais, portanto, se você tiver um sistema com apenas um parâmetro otimizado, seus resultados se tornarão significativos após 100 negociações. Em outras palavras, após 100 negociações, você pode dizer que há uma chance significativa de que o que você vê em seu resultado não se deve apenas à pura sorte.

Acho que seria muito útil e educativo para a maioria dos leitores aqui, se você pudesse fornecer um exemplo prático de A a Z de como está usando seu código de otimização automática e como está lidando com os problemas que mencionei anteriormente para obter alguns resultados, quaisquer resultados...

P.S.: Não me importo muito com suas capturas de tela de comércio e comentários sobre estilo de vida; na maioria dos casos, isso desencadeia uma "falsa narrativa" que me preocupa.

Uau, 20 anos de negociação é realmente algo extraordinário, mas acho que nesses 20 anos você perdeu duas das lições mais importantes:

1. Respeite os outros traders, especialmente os novatos (pessoas que precisam de ajuda), pessoas que são tão inexperientes quanto você era há 20 anos. Você deve entender que 99% das pessoas aqui nem mesmo entendem suas postagens, porque não conseguem acompanhá-las. Então, de fato, você está totalmente certo, nesse caso, você está apenas divagando 🙂 LOL
2. Algumas habilidades básicas de comunicação humana sem atacar os outros?

Terei prazer em lhe ensinar os itens 1 e 2 gratuitamente, sem compromisso! Em vez disso, você nos mostrará como obter as informações de 1 amostra.
Informações de um ponto de dados que está totalmente enterrado no ruído. Até o momento, conheço apenas algumas maneiras de obter informações abaixo dos níveis de ruído, como, por exemplo:
- sobreamostragem = aumento da resolução efetiva
- sinal de modulação e comutação para o domínio da frequência

Porém, isso não pode ser aplicado com sucesso à negociação (séries temporais). Portanto, eu (e todas as outras pessoas aqui) estou realmente interessado em sua maneira de abordar esse assunto.

O SQx tem funções que permitem que você teste praticamente qualquer tipo de maneira para encontrar boas estratégias, portanto, todos os recursos foram implementados por solicitações de traders que, juntos, têm mais de 500 anos de experiência. Você pode até mesmo testar a significância estatística, o que eu fiz e também não teve nenhum impacto. Jogue fora os livros "falsos" e use o SQx para encontrar maneiras de melhorar a estabilidade das estratégias daqui para frente. As estratégias de Hankeys com RDD em torno de 20 são estratégias muito boas. Para cada dólar que perdem, ganham 20. Elas são fáceis de encontrar, mas demoram um tempo diferente, dependendo dos motores que você tem.

Vejo que cooperar ou até mesmo trocar ideias novas ou "outras" será muito difícil aqui.... Por outro lado, podemos ver que as pessoas estão obtendo alguns bons resultados usando o SQ (X). Portanto, talvez seja um bom sinal e todos devam continuar fazendo as coisas do seu próprio jeito.

"Há mais de uma maneira de esfolar um gato".

Além disso, compartilhar suas melhores estratégias em público também não é a melhor maneira de agir... se você compartilhar suas melhores estratégias aqui, as pessoas as venderão amanhã no mercado mql5 usando um nome diferente 😉

Então, o que resta? Trocar as estratégias com outros usuários do SQ? De uma maneira 1 por 1, estratégia por estratégia? Dessa forma, podemos pelo menos manter a diversificação, o que é bom para nossos portfólios. Isso, mesmo aceitando o risco de você trocar sua boa estratégia por uma ruim 😉

O que você acha dessa ideia?

1 palavra: Aspergers

Muito obrigado por compartilhar isso. Isso explica algumas coisas para mim.