Bitte 'bewerten' Sie meine neue Strategie EURUSD H1

Unten ein paar Screenshots von einer meiner neuen Strategien (mit meinem neuen Ansatz), also ohne etwas im Voraus zu sagen (um zu verhindern, dass Sie voreingenommen sind)... Ich frage Sie, was ist Ihre Meinung zu dieser Art von Strategien, bitte bewerten Sie es, bevor ich es in unsere Datenbank aufnehmen werde oder nicht.

Ist es gut? oder schlecht? oder hässlich? 😉 Ist es deiner Meinung nach handelbar? Was würdest du verbessern?

Das Einzige, woran ich denke, ist, den DOW-Filter anzupassen und den Montagshandel loszuwerden....

Bisher habe ich nur wenige Trades auf dem Lebenskonto...aber bisher ist die Korrelation gegen BT ziemlich OK.

Schwierigkeiten mit Anhängen... nur 5MB...

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endgültig

zu Laur2000 - da gibt es nicht viel zu sagen, sie sehen für mich gut aus, aber ohne Ihren Arbeitsablauf zu kennen, schwer zu sagen

nur eine Sache - Sie haben nur einen Markt, eine TF - viele Strategien sind zu sehr korreliert, so dass Sie Duplikate und ähnliche Strategien haben

0. Strategieentwicklung (2010-2016)
1. OOS1: Bei diesem Test werden alle Strategien auf einen Zeitraum außerhalb der Stichprobe angewendet (5 Jahre Daten von 2005 bis 2010)
2. Slippage bei 3: Test bei höherer Slippage von 3 Pips.
3. GBPUSD-Markt: Testen Sie auf einem anderen Markt.

4. A: TF_M30: Test auf einem niedrigeren TimeFrame. B TF_H4: Test in einem höheren TimeFrame.
5. MC Random Trades: Monte-Carlo-Test für zufällige Abschlüsse. (200)
6. MC Überspringen von Geschäften: Monte-Carlo-Test des zufälligen Überspringens von Geschäften. (200)
7. MC-Zufallsparameter: Monte-Carlo-Test der zufälligen Strategieparameter. |(200)
8. MC random volatility ATR: Monte-Carlo randomized market volatility test. (200)
9. MC-Zufallsschlupf: Monte-Carlo-Test für zufälligen Schlupf. (50)
10. MC random spread: Monte-Carlo-Test der zufälligen Streuung. |(50)
11. Letzter OOS2-Test: Abschlusstest mit "ungesehenen" Marktdaten aus 2 Jahren. (2017-2019(

12. WFO

13.WFM

Sieht gut aus... Duplikate löschen und zu einem anderen TF oder Markt wechseln

hallo.... liege ich falsch oder sehe ich in den xml- und csv-Strategien nur sqx-Dateien? oder wollen Sie nur eine Meinung zum Thema Eigenkapital

Sie müssen einen erneuten Test seiner Strategien machen, weiß nicht warum, aber ich sehe nur Nullwerte, aber nach dem erneuten Test ist es ok

Okay, aber wir müssen es mit genügend OOS-Daten richtig optimieren - diese aktuellen Einstellungen sind an die Kurve von 2003-2018 angepasst:

coensio schrieb:

tnickel schrieb:

Die letzte Prüfung der Leistungsverteilung schlägt fehl. Welchen Faktor verwenden Sie? Ich erhöhe den Faktor meistens auf 2 oder 2,5.

Ja, ich habe die Standardeinstellung 1 verwendet, mit dieser Standardeinstellung fallen die meisten Strategien bei dieser Prüfung durch. Eine Erhöhung auf 2,5 hilft, diesen Test in der Mehrzahl der Fälle zu bestehen.

tnickel schrieb:

Vergleichen Sie die Trades mit metatrader4?

Ja, ich prüfe kurz, aber kein TDS....

Ich finde diese Prüfoption "Leistungsverteilung~ bester Gewinn < durchschnittlicher Gewinn+1 std" sehr seltsam, denn wenn die Leistungsverteilung eine Normalverteilung ist.

Ich denke, es ist sehr schwierig, den besten Gewinn < Durchschnittsgewinn+1 std. Liege ich richtig?

Oder ist es einfach zu machen?

1TP9Wahrscheinlich mein letzter Forumskommentar, weil ich zu viel Zeit mit dem Testen von Hypothesen verbringe, die auf dem basieren, was ich hier lese, und ich verwende die ausgezeichnete SQ nicht mehr für die Entwicklung (es bleibt ein absolut hervorragendes Instrument), so dass es unsinnig ist, diese Beiträge weiter zu lesen. Die aktuelle Hypothese ist: "Die obige Strategie ist 2 für 1 Cent, sie kann innerhalb von 2 Stunden von Anfang bis Ende erstellt werden"; ich bin anderthalb Stunden dabei, indem ich Consenio's WF strategy config' auf Strategien anwende, die ich erstellt habe, aber was bringt das? Inzwischen müssen Sie ALLE wissen, dass es ein Kinderspiel ist, gut aussehende Modelle zu erstellen, die die erforderlichen Kriterien eines exzellent aussehenden Modells erfüllen, und dass es einfach ist. Wir alle wissen das. Die Sache ist die, dass die meisten Trader - ob hier oder anderswo - seit vielen Monaten oder Jahren eitle Backtests veröffentlichen. Einige veröffentlichen gute Strategien mit einer Halbwertszeit von einem Monat, so dass man sie herunterladen oder an Mitarbeiter weitergeben kann, die sie dann für 2-3 Monate verwenden und dann in den Papierkorb werfen. Wo sind die Live-Handelsergebnisse, um die eitlen Backtests zu untermauern; die Live-Ergebnisse erstrecken sich doch über Monate oder Jahre? Es gibt keine Live-Ergebnisse mehr, denn wenn die oben genannte Strategie scheitert, werden wir nichts mehr davon hören, wenn sie erfolgreich ist, schon. Im Grunde ist das eine zusätzliche Form der Verzerrung. Ich behaupte, dass hier ein hohes Maß an Selbsttäuschung im Spiel ist. Basierend auf den verfügbaren Beweisen (und um ehrlich zu sein, gibt es wirklich nicht viel) ist Hankey der beste 100% SQ-gebaute Algo-Entwickler und -Händler im Forum. Dies basiert auf den verfügbaren Beweisen. Im Durchschnitt kann Hankey einen Gewinnfaktor von 1,05 bis 1,15 im Live-Handel mit entsprechenden Stagnationsperioden erreichen; dies ist im Allgemeinen die Realität. Ich betrachte einen konsistenten und zuverlässigen Gewinnfaktor von 1,15 im Live-Handel aufrichtig als eine große Leistung, und ich bin zuversichtlich, dass dies mehr ist als 99,9% der Händler, die SQ verwenden, erreichen können, WENN SIE VOLLSTÄNDIG EHRLICH MIT SICH SELBST SIND, was bedeutet, dass sie nicht bequemerweise die Eigenkapitaldezimierung der schlechten Modelle in der Vergangenheit vergessen. Glauben Sie, dass ein Modell mit einem Gewinnfaktor von 10 Ihnen eine bessere Chance gibt, im Live-Handel einen höheren Gewinnfaktor zu erzielen? Glauben Sie, dass Sie mit einem Modell mit einem Gewinnfaktor von 1,15 bis 1,3 bessere Chancen haben, ein Modell einzusetzen, das im Live-Handel wie im Backtest abschneidet? Oder haben Sie sich nicht einmal die Mühe gemacht, es empirisch zu testen, und verlassen sich stattdessen auf unbegründete Annahmen, mit der Arroganz des Wissens ohne Wissensnachweis, wodurch Sie diejenigen, die Ihnen tatsächlich helfen können, davon abhalten, Ihnen die entscheidende helfende Hand zu reichen? 1-Jahres-Vorhersage - dann werde ich meinen nächsten Kommentar schreiben: 1. Hankey's durchschnittlicher PF wird auf 1,15 bis 1,2 ansteigen, genug, um eine Person im Laufe der Zeit sagenhaft reich zu machen; 2. Eitelkeits-Backtests und das Ansehen, das man durch ihre Veröffentlichung erhält, werden die dominierende Kraft im Forum bleiben. Eitelkeits-Backtests sind 2 für einen Penny, so wie meiner unten! Ich kann jedoch praktisch garantieren (99% Vertrauen), dass die Performance unten weiterhin den Backtest widerspiegeln wird, aber ich verlasse mich auf die empirische Methode und nicht auf unbegründete Annahmen. Ich werde die Live-Ergebnisse in 12 Monaten veröffentlichen, wenn ich den nächsten Beitrag schreibe. Grüne Punkte für alle und ich hoffe, Sie entwickeln sich!!!

  Notch! irgendeine Vorschau von deinen Live-Ergebnissen es geht auf ein Jahr zu 🙂