Filtro de correlación - Análisis personalizado

Especialmente cuando se utiliza la Evolución Genética y/o cuando se utilizan tareas de optimización en su flujo de trabajo, las estrategias pueden a veces estar altamente correlacionadas, no sólo como resultado de la tarea de construcción, sino debido a otras tareas.

Este filtro puede añadirse a un Project personalizado como tarea en cualquier fase de su flujo de trabajo, de forma que se eliminen las estrategias correlacionadas.

Este análisis personalizado acepta un argumento de entrada que corresponde al umbral de correlación que se aplicará. Cuando exista una correlación entre dos estrategias superior al umbral, se mantendrá la estrategia con la puntuación de aptitud más alta de las dos y la otra no se incluirá en el banco de datos de destino.

La correlación se calcula a partir de las pérdidas y ganancias diarias.

Si especifica bancos de datos de origen y destino diferentes, sólo se copiarán en el banco de datos de destino las estrategias no correlacionadas.

Si desea que el análisis elimine las estrategias correlacionadas de un banco de datos, puede establecer el mismo banco de datos como origen y destino, y activar la opción "Filtrar por resultados del análisis personalizado. Si es true las estrategias que no pasen serán eliminadas".

Se inspira en el ejemplo del plugin de filtrado por correlación (véase https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/filter-by-correlation-plugin-example/).
y notando que en SQX discord y en el foro muchos buscaban esta funcionalidad (incluido yo mismo).