Éxito de Strategyquant

Hola a todos,

Alguien me envió un correo electrónico hoy me pregunta acerca de cómo he encontrado StrategyQuant después de ver que he sido un usuario de más de 2 años y esto me llevó a escribir sobre mi viaje usarlo y donde me ha llevado hasta la fecha. He disfrutado mucho el uso del producto y en un principio después de hacer clic en algunos botones y obtener algunos backtests aspecto decente, pensé .. "¡Ya está! Ahora tengo algos que me harán ganar una inmensa cantidad de dinero". Sin embargo, si sólo fuera tan fácil ... de hecho, como un montón de principiantes, puse estos en operación en vivo para encontrar que los resultados no eran nada como backtests ... incluso conseguir los backtests para mirar tan bueno en Metatrader con datos de garrapatas no parecía funcionar.

Sin embargo, me quedé en ello y hay que recordar que StrategyQuant es sólo una herramienta para ayudarle más o menos como una calculadora puede ayudarle a hacer sumas complejas de forma rápida y precisa, pero ... que depende de pulsar los botones correctos y la alimentación en la información correcta. StrategyQuant es exactamente lo mismo .. usted necesita hacer como el operador sabe lo que está haciendo .. tomar el tiempo para aprender sobre el software y también tomar el tiempo para aprender acerca de cómo funciona el comercio de algo en el mundo real. La mayoría de los sistemas fallan debido al ajuste de curvas ... entonces cada corredor se diferencia en términos de sus precios, diferenciales, zonas horarias .. incluso sus fuentes de datos. Lo que pueden parecer pequeñas diferencias en sus fuentes de datos puede hacer un mundo de diferencia y dependiendo de los criterios de entrada / salida y los indicadores que está utilizando puede producir resultados muy diferentes.

Para abreviar una historia muy larga, StrategyQuant es un producto increíble, pero se necesita tiempo y dedicación para aprender .. y experimentar. He dedicado al menos una hora al día durante los últimos dos años experimentando, probando y perfeccionando. No hay una solución perfecta y no hay algo perfecto ... los mercados van a cambiar, pero la clave es construir una cartera de algoritmos y para refinar constantemente la cartera .. seguimiento de ellos y la eliminación cuando empiezan a fallar y la adición de los que parecen estar trabajando en su cartera de trabajo en vivo.

Tener un flujo de trabajo con StrategyQuant en medio me ha ayudado a hacerlo funcionar. Este año, he reemplazado una cartera que estaba ejecutando con todos los algos StrategyQuant que tomé a través de este flujo de trabajo. El resultado es una cartera que ha ganado múltiples rondas de financiación con el respetado broker de Metatrader Darwinex. Y mientras escribo esto, la cartera es actualmente 5 º de más de 3500 otros sistemas para diciembre de 2020.. si puede permanecer aquí, entonces será la 4 ª asignación de financiación en sólo 6 meses (la financiación se asigna cada mes)

Así que todo esto es gracias a StrategyQuant.. Realmente aprecio el producto y al equipo por actualizarlo y mejorarlo continuamente. ¡Muchas gracias!

Mi sistema de comercio (o cartera) se llama YFC. No estoy seguro si puedo publicar el enlace a él para que pueda ver sus resultados en vivo:

Sistema Darwinex YFC

Hola,

muy buen material, gracias por compartirlo y también por mencionar el trabajo duro que se requiere pero que da sus frutos 🙂 .

Gracias por compartirlo hermano, me alegra ver que realmente funciona. De su perf. curva creo que es importante mantener el trabajo diligente, mente fuerte, y la paciencia.

Me alegra ver historias como esta. ¡Seguid así!

Por cierto, sería excelente que compartieras (si es posible) algunos pasos básicos de tu flujo de trabajo. Y no se olvide : https://strategyquant.com/forum/topic/bump-official-community-team-chat-on-discord-over-402-member-already/

Me alegro de ver su éxito. ¿Cree que su fuerte repunte de rendimiento en 2020 se debió al cambio a la cartera SQ?

huangwh88 escribió:

Me alegro de ver su éxito. ¿Cree que su fuerte repunte de rendimiento en 2020 se debió al cambio a la cartera SQ?

Sí, absolutamente... antes era todo el comercio manual y yo completamente revisado... todavía el trabajo no está completo, la necesidad de seguir viendo como los mercados cambian y la necesidad de cambiar de algos que comienzan a fallar en poner en los nuevos que trabajan...

alanhere escribió:

huangwh88 escribió:

Me alegro de ver su éxito. ¿Cree que su fuerte repunte de rendimiento en 2020 se debió al cambio a la cartera SQ?

Sí, absolutamente... antes era todo el comercio manual y yo completamente revisado... todavía el trabajo no está completo, la necesidad de seguir viendo como los mercados cambian y la necesidad de cambiar de algos que comienzan a fallar en poner en los nuevos que trabajan...

Si no le importa compartirlo, ¿cómo determina qué algos están fallando y cuáles deberían sustituirlos?

clonex / Ivan Hudec escribió:

Por cierto, sería excelente que compartieras (si es posible) algunos pasos básicos de tu flujo de trabajo. Y no se olvide : https://strategyquant.com/forum/topic/bump-official-community-team-chat-on-discord-over-402-member-already/

Sí, por supuesto... Siempre hago pruebas con varios conjuntos de datos y diferentes configuraciones..

Después de pasar por todo el proceso en StrategyQuant, selecciono los mejores para ir a lo que yo llamo cuentas de incubación .. estos se están ejecutando ya sea pequeñas cuentas reales o demos durante un par de meses por lo menos para ver los resultados. Incluso después de este proceso, diría que sólo una pequeña proporción opera según los backtests (menos de 10%). Esto, para mí, es uno de los mayores misterios .. No puedo averiguar qué sistemas funcionan en vivo, incluso después de seleccionar sólo los que pasan todas las pruebas de robustez sin hacer esta fase de incubación.

huangwh88 escribió:

alan lee escribió:

huangwh88 escribió:

Me alegro de ver su éxito. ¿Cree que su fuerte repunte de rendimiento en 2020 se debió al cambio a la cartera SQ?

Sí, absolutamente... antes era todo el comercio manual y yo completamente revisado... todavía el trabajo no está completo, la necesidad de seguir viendo como los mercados cambian y la necesidad de cambiar de algos que comienzan a fallar en poner en los nuevos que trabajan...

Si no le importa compartirlo, ¿cómo determina qué algos están fallando y cuáles deberían sustituirlos?

Yo utilizo los backtests como referencia.. así que en tus backtests sabrás la frecuencia de tus operaciones, el porcentaje medio de operaciones ganadoras, las ganancias y pérdidas máximas concurrentes.. si tu sistema de trading no se ajusta a esto entonces es el momento de mirar de cambiarlo.

Tengo alrededor de 200 sistemas de pruebas en vivo o cuentas demo a través de más de 30 cuentas de broker (y alrededor de 5 diferentes brokers regulados). Los conecto todos a myfxbook y miro cómo les va con el número mágico. Esto me permite seleccionar un sistema de trabajo adecuado para reemplazarlo con..

Gracias por compartir Alan. Me encanta la idea de obtener beneficios en su cuenta para el comercio de fondos en nombre de otros. Parece una gran configuración.

¿Qué tipo de factor de beneficio requiere una estrategia en backtesting para que la consideres?

Alan: ¡esto es fantástico, y una gran motivación!

Gracias por compartir Alan, estoy en el mismo camino que tú. Desde que conseguí SQX en el verano he pasado incontables horas aprendiendo, ajustando, refinando.

Tengo muchas preguntas. Puede que te ping fuera de hilo si eso está bien.

mattedmonds escribió:

Gracias por compartir Alan. Me encanta la idea de obtener beneficios en su cuenta para el comercio de fondos en nombre de otros. Parece una gran configuración. ¿Qué tipo de factor de beneficio requiere una estrategia en backtesting para que usted lo considere?

En realidad no es un factor de beneficios. Yo miro la frecuencia de las operaciones, las ganancias / pérdidas de las operaciones, la forma de la curva de la equidad a largo plazo fuera de mis pruebas. Escojo los mejores y los pongo en pequeñas cuentas reales para ver su rendimiento.

kasinath escribió:

Alan: ¡esto es fantástico y una gran motivación! Gracias por compartir Alan, estoy en el mismo camino que tú. Desde que obtuve SQX en el verano he pasado incontables horas aprendiendo, ajustando, refinando. Tengo muchas preguntas. Puede que te ping fuera de hilo si eso está bien.

sí, intentaré responderte lo mejor que pueda

mi experiencia o historia es mucho peor que la de allan lee y es posible que asuste a los principiantes, por eso he dudado en escribir

después de unos 3 años de generar y probar, no he conseguido ganar ni un euro o céntimo de euro, ni siquiera recuperar parte de las inversiones, por no hablar de beneficios reales

mis mejores estrategias fueron en marcos de tiempo que van desde M15 a H4. El marco de tiempo diario es el único que no he generado porque simplemente pruebas a futuro en un marco de tiempo tan grande, toma años.

los pares están en orden descendente de rentabilidad: XAUUSD, GBPJPY y GBPUSD. Algunos casos muy aislados, insignificantes en EURUSD, USDCHF.

Las mejores estrategias probadas durante varios meses hasta cerrar unas 20 operaciones, tuvieron 65 - 100 pips/operación y una media de 150 - 450 pips/mes. Otras menos rentables que mantuve, tenían unos 30 - 50 pips/trade y 100 - 200 pips/mes. Por debajo de esta línea, cualquier estrategia es basura.

El número de estrategias finales de trabajo fueron 10 - 12, al final de un proceso completo de generación en la mayoría de los pares de divisas y marcos de tiempo. Si asumimos un ratio de 1 EUR/100 pips, eso en teoría se traduciría en 30 EUR/mes (3 EUR/estrategia x 10 estrategias). Este ratio de 1 EUR/100 pips sería razonable para la mayoría de las pequeñas cuentas de principiantes con volúmenes de 0,01 y apalancamiento medio. En teoría, una cartera de negociación de este tipo duplicaría la cuenta cada 8 - 10 meses. Esto es sobre el papel, porque en la vida real, siempre hubo contratiempos inesperados o imprevistos no relacionados con el software de SQ, como un broker que borraba el historial o diferencias inexplicables en el comportamiento.

Utilizo esta unidad de medida, pips/operación o pips/año porque es la más fácil de entender y convertir para los principiantes. Una vez que introduzca el apalancamiento y el volumen, se puede convertir fácilmente en suma exacta para cada comercio.

Este post y lo que escribí no es de ninguna manera una crítica negativa del software en sí, sino una advertencia no para todos los principiantes, sino para aquellos que subestiman la complejidad del comercio en sí y los que buscan ganancias rápidas y fáciles. Puedo asegurarles que esta no es una de esas soluciones.

Estoy teniendo éxito utilizando 1 minuto a 15 minutos marcos de tiempo. Proporciona el volumen de operaciones necesarias para obtener la certeza de los beneficios y la reducción probable en varios años. Las estrategias que estoy a punto de ir a vivir con están recibiendo 12-18 operaciones por semana por par de divisas y estoy a punto de lanzar con 6 pares de divisas.

Soy un gran partidario de utilizar las horas de negociación para perfeccionar una estrategia. Encontrar que las mismas horas de negociación son las más rentables a través de múltiples pares de divisas proporciona la validación de la estrategia y los plazos de negociación. Estoy obteniendo resultados dentro de 2-3 + rango de factor de ganancia y un ratio de sharpe de 5 + a través de los 6 pares utilizando la misma estrategia exacta con las únicas modificaciones que he optimizado son los ajustes de stop loss, de lo contrario son idénticos en cada par.

Tenga en cuenta que estoy empezando con una idea de una estrategia para lo que estoy tratando de crear en Algowizard, es decir, ruptura, el comercio de rango, swing trading, la continuación de impulso, etc, a continuación, mirando a los gráficos para encontrar combinaciones de indicadores para definir lo que estoy tratando de lograr en los gráficos, para las entradas y salidas ideales a continuación, backtesting esa estrategia. Personalmente no veo mucho sentido en probar combinaciones aleatorias de indicadores, con la esperanza de encontrar uno que funcione a través de un gran volumen de pruebas.