Formule de Cochran : le nombre d'échantillons

En statistique, on considère qu'un certain degré de signification est valable si le test est appliqué à un ensemble de données suffisamment important, sinon les résultats positifs obtenus pourraient conduire à des évaluations positives mais qui en réalité ne sont pas fiables. Je pense qu'avant de créer des stratégies avec des logiciels comme SQ, il est important de définir le nombre d'échantillons (trade) nécessaires pour une fiabilité correcte des performances et des métriques associées.
Certains pensent que pour nous aider à rechercher le nombre minimum de transactions, nous pouvons nous appuyer sur la formule de Cochran :

n = (Z) ^ 2 (p) (q) / (e) ^ 2

n = nombre minimum de transactions,
Z = score Z (variable basée sur le niveau de confiance% exemple 95%)
p = résultat actuellement connu (par exemple 50% taux de gain pour la stratégie)
e = marge d'erreur (par exemple 5%).

Sur la base de ces informations, j'ai créé 2 snippets en partant du principe que le nombre d'échantillons doit tenir compte à la fois du nombre de données de la période IS et du pourcentage de gain que le système développe.

Ou encore, un seul de ces éléments. Je joins les codes créés pour être importés avec CodeEditor :

1) CochranTotalDataDays.java fournit un nombre fixe de transactions basé sur la durée de la période IS, en prenant en considération une probabilité que le marché soit 50% Long et 50% Short et avec un niveau de confiance de 95% et une marge d'erreur de 5% ;

https://consorziounitragroup.box.com/v/CochranTotalDataDays

2) CochranFormula.java comme la précédente mais en tenant compte de la probabilité de gain du système de trading.

https://consorziounitragroup.box.com/v/CochranFormula