Fórmula de Cochran : el número de muestras

En estadística se cree que un cierto grado de significación es válido si la prueba se aplica a un conjunto de datos suficientemente grande, de lo contrario los resultados positivos obtenidos podrían dar lugar a valoraciones positivas pero que en realidad no son fiables. Creo que es importante antes de crear estrategias con software como SQ, es importante definir el número de muestras (trade) necesarias para una correcta fiabilidad de los rendimientos y métricas relacionadas.
Algunos creen que para ayudarnos a investigar el número mínimo de operaciones, podemos basarnos en la Fórmula de Cochran:

n = (Z) ^ 2 (p) (q) / (e) ^ 2

n = número mínimo de operaciones,
Z = Puntuación Z (variable basada en el nivel de confianza% ejemplo 95%)
p = resultado conocido actualmente (por ejemplo, 50% de porcentaje de victorias de la estrategia)
e = margen de error (por ejemplo 5%).

Sobre esta información he creado 2 fragmentos en base a que, el número de muestra debe considerar tanto el número de datos del periodo IS, como el porcentaje ganador que desarrolla el sistema.

Alternativamente, incluso sólo uno de estos. Adjunto los códigos creados para ser importados con CodeEditor:

1) CochranTotalDataDays.java proporciona un número fijo de operaciones basado en la duración del periodo IS, teniendo en cuenta una probabilidad de que el mercado esté 50% Largo y 50% Corto y con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%;

https://consorziounitragroup.box.com/v/CochranTotalDataDays

2) CochranFormula.java como el anterior pero considerando la probabilidad de ganar del sistema de trading.

https://consorziounitragroup.box.com/v/CochranFormula