Formula di Cochran: il numero di campioni

In statistica si ritiene che un certo grado di significatività sia valido se il test viene applicato a un insieme di dati sufficientemente ampio, altrimenti i risultati positivi ottenuti potrebbero portare a valutazioni positive ma in realtà non affidabili. Credo sia importante, prima di creare strategie con software come SQ, definire il numero di campioni (trade) necessari per una corretta affidabilità delle performance e delle relative metriche.
Alcuni ritengono che per aiutarci a ricercare il numero minimo di operazioni, possiamo affidarci alla Formula di Cochran:

n = (Z) ^ 2 (p) (q) / (e) ^ 2

n = numero minimo di operazioni,
Z = punteggio Z (variabile basata sul livello di confidenza% esempio 95%)
p = risultato attualmente noto (per esempio 50% tasso di vincita per la strategia)
e = margine di errore (ad esempio 5%).

Sulla base di queste informazioni ho creato 2 snippet in base al fatto che il numero di campioni deve considerare sia il numero di dati del periodo IS, sia la percentuale di vincita che il sistema sviluppa.

In alternativa, anche solo uno di questi. Allego i codici creati per essere importati con CodeEditor:

1) CochranTotalDataDays.java fornisce un numero fisso di operazioni in base alla lunghezza del periodo IS, prendendo in considerazione una probabilità che il mercato sia 50% Long e 50% Short e con un livello di confidenza di 95% e un margine di errore di 5%;

https://consorziounitragroup.box.com/v/CochranTotalDataDays

2) CochranFormula.java come il precedente, ma considerando la probabilità di vincita del sistema di trading.

https://consorziounitragroup.box.com/v/CochranFormula