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ItalienischVolumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP)
Im Bereich Finanzen, volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP) ist das Verhältnis zwischen dem Wert eines gehandelten Wertpapiers oder finanziellen Vermögenswerts und dem Gesamtvolumen der Transaktionen während einer Handelssitzung. Er ist ein Maß für den durchschnittlichen Handelspreis in dem betreffenden Zeitraum.
In der Regel wird der Indikator für einen Tag berechnet, er kann aber auch zwischen zwei beliebigen Zeitpunkten gemessen werden.
Diese Implementierung verwendet offen, hoch, niedrig und Preise schließen.
Snippets in SQX importieren: https://strategyquant.com/doc/programming-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/
Durchgeführt für: MT4, MT5, TS, MC.
Hallo, toll, aber es fehlt der Anhang. Danke
Hallo,
wir entschuldigen uns, der Anhang wurde hinzugefügt.
Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich den Snipped VWAP als Standardindikator und Signal in SQX verwenden kann. Ich habe den Snipped bereits in den Code-Editor importiert, aber er taucht nicht in SQX auf.
Dankeschön
Sobald Sie das Snippet importiert haben, müssen Sie auch die Dateien neu kompilieren und SQX neu starten. Dann finden Sie den VWAP unter beiden Blöcken - Signale und Indikatoren
Hallo, das Archiv SqVWMA.mq5 fehlt, können Sie es mir schicken? Danke!
Hallo, die MQ5-Datei ist in dem angehängten Archiv enthalten. Lassen Sie uns wissen, wenn irgendwelche Probleme
Hallo, zum Ausführen der Strategie in MT5 ist die Datei SqVW erforderlichAP.mq5 ODER SqVWMA.mq5, es hängt von den Bausteinen der Strategie ab. Der Anhang enthält nur die SqVWAP.mq5-Datei, só fehlt die andere. Danke!
Hallo Reanto, ich habe den Fehler gefunden. Er ist jetzt behoben. Bitte laden Sie die SQExtension_VWAP_9112021 in der RAR-Datei herunter und importieren Sie sie erneut.
Super !!!!!!!!! sehr gute Idee !!! danke 🙂
Das ist wirklich ausgezeichnet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hallo alle, hat jemand diese Arbeit auf Tradestation? Ich benutze ES auf einem Stundenchart und wenn ich den SQ_VWAP-Indikator als Studie oder über eine Strategie anzeigen, wird der folgende Fehler angezeigt:
"Es wurde versucht, durch Null (0) zu dividieren. Sie sollten vor dem Dividieren immer prüfen, ob der Divisor nicht Null ist. Falsches Beispiel: Wert = (C - O) / (H - L) Richtiges Beispiel: Wert1 = IFF(H - L 0, (C - O) / (H - L), 1 )"
Ich wäre dankbar für eine Lösung, wenn möglich. Danke
Bitte senden Sie mir diesen Fehler an hudec@Kevin.com
Dies ist nur ein einfacher gleitender Durchschnitt, kein VWAP, wie der nützliche in Trading View.
Das ist nicht wahr. Wenn Sie sich den Code ansehen, wird die Berechnung anhand des Volumens vorgenommen, was die Formel für VWAP ist. Es folgt die Formel hier gefunden: https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:vwap_intraday
Ok, zuerst hassen Sie mich nicht für die Veröffentlichung dieses, ich bin wirklich versuchen, vwap zu verstehen, wie ich dachte, es war ganz einfach und ist ein wenig komplizierter, als ich einmal dachte ... Dies ist aus dem Link oben kopiert: "Wie gleitende Durchschnitte hinkt der VWAP dem Preis hinterher, weil er ein Durchschnitt ist, der auf vergangenen Daten basiert. Je mehr Daten vorhanden sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie wird um 15:00 Uhr seit etwa 331 Minuten gehandelt. Als kumulativer "Durchschnitt" ist dieser Indikator mit einem gleitenden Durchschnitt über 330 Perioden vergleichbar." So, wie ich das verstehe (hoffentlich und unwahrscheinlich an manchen Tagen), ist die vwap... Weiterlesen "
Ich erhalte keine Trades, wenn ich diesen Indikator in SQ AlgoWizard anhänge. Ich müde sowohl "Schließen über VWAP" und Wenn ich VWAP wählen und manuell machen es < Schließen.
Bitte senden Sie mir Ihre AW-Projektdatei, gespeichert unter Unterstützung@Kevin.com, ich werde es überprüfen
Ok, zuerst hassen Sie mich nicht für die Veröffentlichung dieses, ich bin wirklich versuchen, vwap zu verstehen, wie ich dachte, es war ganz einfach und ist ein wenig komplizierter, als ich einmal dachte ... Dies ist aus dem Link oben kopiert: "Wie gleitende Durchschnitte hinkt der VWAP dem Preis hinterher, weil er ein Durchschnitt ist, der auf vergangenen Daten basiert. Je mehr Daten vorhanden sind, desto größer ist die Verzögerung. Eine Aktie wird um 15:00 Uhr seit etwa 331 Minuten gehandelt. Als kumulativer "Durchschnitt" ist dieser Indikator mit einem gleitenden Durchschnitt über 330 Perioden vergleichbar." So, wie ich das verstehe (hoffentlich und unwahrscheinlich an manchen Tagen), ist die vwap... Weiterlesen "