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TedescoPrezzo medio ponderato per il volume (VWAP)
Nota: esiste una versione aggiornata per SQX Build 140 e successive.
In finanza, prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) è il rapporto tra il valore di un titolo o di un'attività finanziaria scambiata e il volume totale delle transazioni durante una sessione di trading. È una misura del prezzo medio di negoziazione del periodo.
In genere, l'indicatore viene calcolato per un periodo di un giorno, ma può essere misurato tra due punti qualsiasi.
Questa implementazione utilizza aperto, alto, basso e prezzi vicini.
Importazione di frammenti in SQX: https://strategyquant.com/doc/programming-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/
Implementato per: MT4, MT5, TS, MC.
Ciao, ottimo ma manca l'allegato. Salute
Salve,
ci scusiamo, l'allegato è stato aggiunto.
Vorrei sapere come utilizzare lo Snipped VWAP come indicatore e segnale standard in SQX. Ho già importato lo Snipped nell'editor di codice ma non viene visualizzato in SQX.
Grazie
Una volta importato lo snippet è necessario ricompilare i file e riavviare SQX. A questo punto è possibile trovare il VWAP in entrambi i blocchi Segnali e Indicatori.
Ciao, manca l'archivio SqVWMA.mq5, potresti inviarlo? Grazie!
Salve, il file MQ5 è incluso nell'archivio allegato. Ci faccia sapere se ci sono problemi
Ciao, per eseguire la strategia in MT5 è necessario il file SqVWAP.mq5 O SqVWMA.mq5, dipende dagli elementi costitutivi della strategia. L'allegato contiene solo la SqVWAP.mq5, só manca l'altro. Grazie!
Ciao Reanto ho trovato il bug. Ora è stato risolto. Per favore, scaricate e reimportate SQExtension_VWAP_9112021 nel file RAR.
Ho anche bisogno di SqVWMA.mq5 perché si verifica un errore quando lo si collega a MT5.
2025.03.20 10:11:01.689 Core 01 file di programma IndicatorsSqVWMA.ex5 errore di lettura
Sembra che sia stato fornito il link all'indicatore sbagliato perché il file mancante è SqVWMA.ex5, non SqVWAP.ex5.
Si prega di fornire il link corretto per il download dell'indicatore.
Super !!!!!!!!! ottima idea !!! grazie 🙂
Questo è veramente eccellente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao a tutti, qualcuno è riuscito a farlo funzionare su Tradestation? Sto utilizzando ES su un grafico orario e se visualizzo l'indicatore SQ_VWAP come studio o tramite una strategia, viene visualizzato il seguente errore:
"Tentativo di dividere per zero (0). Prima di dividere è necessario verificare sempre che il divisore non sia zero. Esempio errato: Valore = (C - O) / (H - L) Esempio corretto: Valore1 = IFF(H - L 0, (C - O) / (H - L), 1 )".
Se possibile, gradirei una soluzione. Grazie
Inviatemi questo bug a hudec@Kevin.com
Si tratta di una semplice media mobile, non di un VWAP, come quello utile di Trading View.
Non è vero. Se si guarda al codice, il calcolo viene effettuato utilizzando il volume, che è la formula del VWAP. Segue la formula che si trova qui: https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:vwap_intraday
Ok, prima di tutto non odiatemi per aver postato questo, sto davvero cercando di capire il vwap, dato che pensavo fosse abbastanza semplice e invece è un po' più complicato di quanto pensassi... Questo è copiato dal link sopra: "Come le medie mobili, il VWAP ritarda il prezzo perché è una media basata su dati passati. Più dati ci sono, maggiore è il ritardo. Alle 15:00 un titolo è stato scambiato per circa 331 minuti. Come "media" cumulativa, questo indicatore è simile a una media mobile di 330 periodi". Quindi, per quanto ho capito (spero e a volte è improbabile) il vwap... Leggi il resto "
Non ottengo alcun trade quando collego questo indicatore a SQ AlgoWizard. Ho stancato sia "Close Above VWAP" che quando scelgo il VWAP e lo rendo manualmente < Close.
Inviatemi il file del vostro progetto AW salvato su supporto@Kevin.com, lo controllerò
Ok, prima di tutto non odiatemi per aver postato questo, sto davvero cercando di capire il vwap, dato che pensavo fosse abbastanza semplice e invece è un po' più complicato di quanto pensassi... Questo è copiato dal link sopra: "Come le medie mobili, il VWAP ritarda il prezzo perché è una media basata su dati passati. Più dati ci sono, maggiore è il ritardo. Alle 15:00 un titolo è stato scambiato per circa 331 minuti. Come "media" cumulativa, questo indicatore è simile a una media mobile di 330 periodi". Quindi, per quanto ho capito (spero e a volte è improbabile) il vwap... Leggi il resto "
Salve,
C'è qualche possibilità di ottenere la versione ANCHORED_VWAP per SQX?
Ciao Verrà aggiunto in
02/2025
Qualche aggiornamento sull'aggiunta del VWAP ancorato / VWAP a ripristino giornaliero a SQX?
Per favore, aggiungete questa utile funzione alla vostra piattaforma quando ne avete la possibilità. Lo apprezzerei molto!
Ho già provato, ma continuo a ricevere il seguente errore:
2025.03.20 10:11:01.689 Core 01 file di programma Indicators\SqVWMA.ex5 errore di lettura
Sembra che sia stato fornito il link all'indicatore sbagliato perché il file mancante è SqVWMA.ex5, non SqVWAP.ex5.
Si prega di fornire il link corretto per il download dell'indicatore.
Grazie Tomas, il problema è risolto.
Questi sono i suggerimenti forniti dal team di sviluppo di SQX.
"Come suggerisce il team di sviluppo, il problema è la mancanza di SqVWMA come file indi. Potete semplicemente copiare + rinominare SqVWAP in SqVWMA.mq5 e compilare. Dovrebbe risolvere il problema".