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TedescoPrezzo medio ponderato per il volume (VWAP)
In finanza, prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) è il rapporto tra il valore di un titolo o di un'attività finanziaria scambiata e il volume totale delle transazioni durante una sessione di trading. È una misura del prezzo medio di negoziazione del periodo.
In genere, l'indicatore viene calcolato per un periodo di un giorno, ma può essere misurato tra due punti qualsiasi.
Questa implementazione utilizza aperto, alto, basso e prezzi vicini.
Importazione di frammenti in SQX: https://strategyquant.com/doc/programming-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/
Implementato per: MT4, MT5, TS, MC.
Ciao, ottimo ma manca l'allegato. Salute
Salve,
ci scusiamo, l'allegato è stato aggiunto.
Vorrei sapere come utilizzare lo Snipped VWAP come indicatore e segnale standard in SQX. Ho già importato lo Snipped nell'editor di codice ma non viene visualizzato in SQX.
Grazie
Una volta importato lo snippet è necessario ricompilare i file e riavviare SQX. A questo punto è possibile trovare il VWAP in entrambi i blocchi Segnali e Indicatori.
Ciao, manca l'archivio SqVWMA.mq5, potresti inviarlo? Grazie!
Salve, il file MQ5 è incluso nell'archivio allegato. Ci faccia sapere se ci sono problemi
Ciao, per eseguire la strategia in MT5 è necessario il file SqVWAP.mq5 O SqVWMA.mq5, dipende dagli elementi costitutivi della strategia. L'allegato contiene solo la SqVWAP.mq5, só manca l'altro. Grazie!
Ciao Reanto ho trovato il bug. Ora è stato risolto. Per favore, scaricate e reimportate SQExtension_VWAP_9112021 nel file RAR.
Super !!!!!!!!! ottima idea !!! grazie 🙂
Questo è veramente eccellente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ciao a tutti, qualcuno è riuscito a farlo funzionare su Tradestation? Sto utilizzando ES su un grafico orario e se visualizzo l'indicatore SQ_VWAP come studio o tramite una strategia, viene visualizzato il seguente errore:
"Tentativo di dividere per zero (0). Prima di dividere è necessario verificare sempre che il divisore non sia zero. Esempio errato: Valore = (C - O) / (H - L) Esempio corretto: Valore1 = IFF(H - L 0, (C - O) / (H - L), 1 )".
Se possibile, gradirei una soluzione. Grazie
Inviatemi questo bug a hudec@Kevin.com
Si tratta di una semplice media mobile, non di un VWAP, come quello utile di Trading View.
Non è vero. Se si guarda al codice, il calcolo viene effettuato utilizzando il volume, che è la formula del VWAP. Segue la formula che si trova qui: https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:vwap_intraday
Ok, prima di tutto non odiatemi per aver postato questo, sto davvero cercando di capire il vwap, dato che pensavo fosse abbastanza semplice e invece è un po' più complicato di quanto pensassi... Questo è copiato dal link sopra: "Come le medie mobili, il VWAP ritarda il prezzo perché è una media basata su dati passati. Più dati ci sono, maggiore è il ritardo. Alle 15:00 un titolo è stato scambiato per circa 331 minuti. Come "media" cumulativa, questo indicatore è simile a una media mobile di 330 periodi". Quindi, per quanto ho capito (spero e a volte è improbabile) il vwap... Leggi il resto "
Non ottengo alcun trade quando collego questo indicatore a SQ AlgoWizard. Ho stancato sia "Close Above VWAP" che quando scelgo il VWAP e lo rendo manualmente < Close.
Inviatemi il file del vostro progetto AW salvato su supporto@Kevin.com, lo controllerò
Ok, prima di tutto non odiatemi per aver postato questo, sto davvero cercando di capire il vwap, dato che pensavo fosse abbastanza semplice e invece è un po' più complicato di quanto pensassi... Questo è copiato dal link sopra: "Come le medie mobili, il VWAP ritarda il prezzo perché è una media basata su dati passati. Più dati ci sono, maggiore è il ritardo. Alle 15:00 un titolo è stato scambiato per circa 331 minuti. Come "media" cumulativa, questo indicatore è simile a una media mobile di 330 periodi". Quindi, per quanto ho capito (spero e a volte è improbabile) il vwap... Leggi il resto "