Inglés
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AlemánPrecio medio ponderado por volumen (VWAP)
Nota - existe una versión actualizada para SQX Build 140 y superiores.
En finanzas, precio medio ponderado por volumen (VWAP) es la relación entre el valor de un valor o activo financiero negociado y el volumen total de operaciones durante una sesión de negociación. Es una medida del precio medio de negociación del periodo.
Normalmente, el indicador se calcula para un periodo de un día, pero puede medirse entre dos momentos cualesquiera.
Esta aplicación utiliza abierto, alto , bajo y cerrar precios.
Importar fragmentos a SQX: https://strategyquant.com/doc/programming-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/
Implementado para: MT4, MT5, TS, MC.
Hola, genial pero falta el archivo adjunto. Saludos
Hola,
le pedimos disculpas, el archivo adjunto ha sido añadido.
Por favor, indíqueme cómo utilizar el VWAP recortado como indicador y señal estándar en SQX. Ya he importado el snipped en el editor de código pero dos no aparece en SQX.
Gracias
Una vez que haya importado el fragmento, también deberá recompilar los archivos y reiniciar SQX. A continuación, puede encontrar el VWAP en ambos - señales e indicadores bloques
Hola, falta el archivo SqVWMA.mq5, ¿podría enviarlo? Gracias.
Hola, el archivo MQ5 está incluido en el archivo adjunto. Háganos saber si cualquier problema
Hola, para ejecutar la estrategia en MT5 se requiere el archivo SqVWAP.mq5 O SqVWMA.mq5, depende de los bloques de construcción de la estrategia. El archivo adjunto tiene sólo el SqVWAP.mq5, só falta el otro. Gracias.
Hola Reanto he encontrado el error. Ya está solucionado. Por favor, descargue y vuelva a importar SQExtension_VWAP_9112021 en el archivo RAR de nuevo.
También necesito SqVWMA.mq5 porque hay un error al adjuntarlo a MT5.
2025.03.20 10:11:01.689 Core 01 archivo de programa IndicatorsSqVWMA.ex5 error de lectura
Parece que usted proporcionó el enlace indicador equivocado porque el archivo que falta es SqVWMA.ex5no SqVWAP.ex5.
Por favor, proporcione el enlace de descarga correcto para el indicador.
Super !!!!!!!!! muy buena idea !!! gracias 🙂 .
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Esto es realmente Excelente !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hola a todos, ¿alguien tiene este trabajo en Tradestation? Estoy usando ES en un gráfico horario y si muestro el indicador SQ_VWAP como estudio O a través de una estrategia el siguiente error se muestra:
"Se ha intentado dividir por cero (0). Siempre debe comprobar antes de dividir que el divisor no es cero. Ejemplo incorrecto: Valor = (C - O) / (H - L) Ejemplo correcto: Valor1 = IFF(H - L 0, (C - O) / (H - L), 1 )"
Agradecería una solución si es posible. Gracias
Por favor, envíeme este error a hudec@Kevin.com
Se trata de una simple media móvil, no de un VWAP, como el útil de Trading View.
Eso no es cierto. Si usted mira en el código, lo hace caluclate utilizando el volumen, que es la fórmula para VWAP. Sigue la fórmula que se encuentra aquí: https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:vwap_intraday
Ok, primero no me odien por postear esto, realmente estoy tratando de entender el vwap, ya que pensé que era bastante simple y es un poco más complicado de lo que alguna vez pensé... Esto está copiado del link de arriba: "Al igual que las medias móviles, el VWAP va por detrás del precio porque es una media basada en datos pasados. Cuantos más datos haya, mayor será el retraso. Una acción ha estado cotizando durante unos 331 minutos a las 3:00 PM. Como "media" acumulada, este indicador es similar a una media móvil de 330 periodos". Así que, según tengo entendido (ojalá e improbable algunos días) el vwap... Leer más "
No obtengo operaciones cuando adjunto este indicador en SQ AlgoWizard. Me cansé tanto "Cerrar por encima de VWAP" y cuando elijo VWAP y manualmente que sea < Cerrar.
Envíeme su archivo de proyecto AW guardado en soporte@Kevin.com, lo comprobaré
Ok, primero no me odien por postear esto, realmente estoy tratando de entender el vwap, ya que pensé que era bastante simple y es un poco más complicado de lo que alguna vez pensé... Esto está copiado del link de arriba: "Al igual que las medias móviles, el VWAP va por detrás del precio porque es una media basada en datos pasados. Cuantos más datos haya, mayor será el retraso. Una acción ha estado cotizando durante unos 331 minutos a las 3:00 PM. Como "media" acumulada, este indicador es similar a una media móvil de 330 periodos". Así que, según tengo entendido (ojalá e improbable algunos días) el vwap... Leer más "
Hola,
¿Hay alguna posibilidad de obtener la versión ANCHORED_VWAP para SQX?
Hola Se añadirá en
02/2025
¿Alguna novedad sobre la adición de VWAP anclado / VWAP de reajuste diario a SQX?
Por favor, añada esta útil función a su plataforma cuando tenga la oportunidad. Se lo agradecería mucho.
Ya lo he intentado, pero me sigue apareciendo el siguiente error:
2025.03.20 10:11:01.689 Core 01 archivo de programa Indicators\SqVWMA.ex5 error de lectura
Parece que usted proporcionó el enlace indicador equivocado porque el archivo que falta es SqVWMA.ex5no SqVWAP.ex5.
Por favor, proporcione el enlace de descarga correcto para el indicador.
Gracias Tomas, ya está solucionado.
Estas son las sugerencias dadas por el equipo de desarrollo de SQX.
"como sugiere el equipo de desarrollo, el problema es que falta SqVWMA como archivo indi. Puedes simplemente copiar + renombrar SqVWAP en SqVWMA.mq5 y compilar. Esto debería resolver el problema".