L'indicateur ATR Trailing Stops : Quand et comment l'utiliser pour un trading efficace

Introduction

L'indicateur ATR (Average True Range) Trailing Stops (Stops suiveurs) est un outil puissant et dynamique qui peut aider les traders à gérer les risques et à optimiser leurs stratégies de trading. En utilisant efficacement cet indicateur, les traders peuvent mieux planifier leurs entrées et sorties, tout en protégeant leurs profits et en minimisant leurs pertes. Dans cet article, nous verrons comment utiliser l'indicateur ATR Trailing Stops et nous discuterons des situations optimales pour son application.

L'indicateur ATR Trailing Stops est une combinaison de l'ATR (Average True Range) et d'un trailing stop. L'Average True Range est une mesure de la volatilité qui aide les traders à comprendre la fourchette moyenne des mouvements de prix sur une période donnée. En combinant cette information avec un stop suiveur, les traders peuvent ajuster dynamiquement leurs niveaux de stop loss en fonction de la volatilité du marché. Ils peuvent ainsi éviter d'être arrêtés trop tôt en raison de fluctuations mineures du marché, tout en protégeant leurs bénéfices.

Cette application de l'ATR Trailing Stops fournit une méthode pour identifier les niveaux de rupture, déterminer les points de sortie, et peut également servir d'outil pour identifier l'environnement actuel du marché.

Comment paramétrer l'indicateur ATR Trailing Stops ?

1. Définir la période ATR: La première étape de l'utilisation de l'indicateur ATR Trailing Stops consiste à déterminer la période de calcul de l'ATR. Généralement, les traders utilisent une période de 14 barres, mais celle-ci peut être ajustée en fonction des préférences du trader et du marché spécifique traité.
2. Définir la période de lissage ATR : Pour obtenir une valeur ATR plus lisse, calculez la moyenne mobile sélectionnée des valeurs ATR sur une période donnée. 
3. Régler le multiplicateur ATR: Le multiplicateur ATR détermine la distance qui sépare le trailing stop du prix actuel. Un multiplicateur plus élevé se traduira par un trailing stop plus large, tandis qu'un multiplicateur plus faible créera un stop plus serré. Le choix du multiplicateur ATR dépend de la tolérance au risque du trader et de la volatilité du marché. Un point de départ courant consiste à utiliser un multiplicateur de 2 ou 3.
4. Définir le type de moyenne mobile pour le lissage : Pour lisser l'ATR, vous pouvez utiliser différentes méthodes de calcul des moyennes mobiles : SMA, EMA, SMMA, WMA
5.  Définir la méthode de calcul de la ligne de suivi :  L'indicateur utilise 3 méthodes de calcul Close, High/Low, High/Low/Close. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Je vous recommande d'examiner chaque méthode dans le tableau et de la tester

Paramètres d'ATR Trailing stops dans Algowizard

Quand utiliser l'indicateur ATR Trailing Stops ?

Vous pouvez l'utiliser comme indicateur pour savoir quand entrer ou sortir d'une position. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des méthodes d'entrée (types d'ordre) telles que "Enter AT Market - Reverse", "Enter At Market", comme le montre l'image ci-dessous.

Il peut être utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs lors de la définition du niveau d'entrée d'une position à l'aide de la méthode d'entrée "Enter At Stop" ( Order Types ) comme nous pouvons le voir dans l'image ci-dessous.

L'indicateur ATR Trailing Stops peut être utilisé dans Algowizard comme StopLoss pour sortir de la transaction comme nous pouvons le voir dans l'image ci-dessous.

Les ATR Trailing Stops peuvent également être utilisés dans la partie constructeur du programme StrategyQuantX qui utilise des techniques d'apprentissage automatique et de programmation génétique pour générer automatiquement de nouveaux systèmes automatisés.

L'image ci-dessous montre la représentation graphique de la performance d'une stratégie de trading particulière utilisée sur l'EURUSD 1 heure. Cette stratégie est conçue en utilisant l'indicateur ATR Trailing Stop. La courbe d'équité, qui est une représentation graphique du profit ou de la perte généré par la stratégie sur une période de temps spécifique, est utilisée pour analyser la performance du système de trading.

L'image ci-dessous montre un autre backtest de Metatrader 4 que j'ai découvert en développant une stratégie pour la paire de devises EURUSD sur l'échelle de temps de 4 heures en utilisant les données de Darwinex.

Conclusion

L'indicateur ATR trailing stops est un outil utile pour les traders qui souhaitent contrôler leurs risques et améliorer leurs stratégies de trading. En apprenant à utiliser cet outil et en sachant quand il peut être utile, les traders peuvent prendre de meilleures décisions et augmenter leurs chances de réaliser des transactions rentables. Vous pouvez essayer différentes périodes ATR, périodes ATR Avg, multiplicateurs ou méthodes de calcul pour trouver la combinaison qui convient à votre style de trading et aux marchés que vous traitez.

Vous pouvez télécharger l'indicateur ici.

L'indicateur est mis en œuvre pour : MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts

Vous pouvez facilement préparer vos conditions en tant que blocs personnalisés dans Algowizard. Vous trouverez plus d'informations ici :

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

Dans ce module, vous pouvez également modifier les blocs personnalisés - changer les périodes, changer les étapes, etc.

Comment importer des indicateurs personnalisés dans SQX :

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/