L'indicatore ATR Trailing Stops: Quando e come usarlo per un trading efficace

Introduzione

L'indicatore ATR (Average True Range) Trailing Stops è uno strumento potente e dinamico che può aiutare i trader a gestire il rischio e a ottimizzare le loro strategie di trading. Utilizzando efficacemente questo indicatore, i trader possono temporizzare meglio le entrate e le uscite, proteggendo i profitti e minimizzando le perdite. In questo articolo analizzeremo come utilizzare l'indicatore ATR Trailing Stops e discuteremo le situazioni ottimali per la sua applicazione.

L'indicatore ATR Trailing Stops è una combinazione di ATR (Average True Range) e trailing stop. L'Average True Range è una misura di volatilità che aiuta i trader a comprendere l'intervallo medio dei movimenti di prezzo in un periodo specifico. Combinando queste informazioni con un trailing stop, i trader possono regolare dinamicamente i livelli di stop loss in base alla volatilità del mercato. In questo modo possono evitare di essere fermati troppo presto a causa di piccole fluttuazioni del mercato, proteggendo al contempo i loro profitti.

Questa applicazione dell'ATR Trailing Stops fornisce un metodo per identificare i livelli di breakout, determinare i punti di uscita e può inoltre servire come strumento per identificare l'attuale contesto di mercato.

Come impostare l'indicatore ATR Trailing Stops

1. Impostare il periodo ATR: Il primo passo per utilizzare l'indicatore ATR Trailing Stops è determinare il periodo per il calcolo dell'ATR. In genere, i trader utilizzano un periodo di 14 barre, ma è possibile modificarlo a seconda delle preferenze del trader e del mercato specifico in cui si opera.
2. Impostare il periodo di lisciatura dell'ATR : Per ottenere un valore ATR più uniforme, calcolare la media mobile selezionata dei valori ATR in un periodo specifico. 
3. Impostare il moltiplicatore ATR: Il moltiplicatore ATR determina la distanza del trailing stop dal prezzo corrente. Un moltiplicatore più alto determina un trailing stop più ampio, mentre un moltiplicatore più basso crea uno stop più stretto. La scelta del moltiplicatore ATR dipende dalla tolleranza al rischio del trader e dalla volatilità del mercato. Un punto di partenza comune è l'utilizzo di un moltiplicatore pari a 2 o 3.
4. Impostare il tipo di media mobile per lo smoothing: Per smussare l'ATR, è possibile utilizzare diversi metodi di calcolo delle medie mobili: SMA, EMA, SMMA, WMA
5.  Impostare il metodo di calcolo per la trailing line:  L'indicatore utilizza 3 metodi di calcolo Chiusura, alto/basso, alto/basso/chiusura. Ogni metodo presenta vantaggi e svantaggi. Vi consiglio di osservare ogni metodo nel grafico e di testarlo.

Impostazioni dei trailing stop ATR in Algowizard

Quando utilizzare l'indicatore ATR Trailing Stops

Può essere utilizzato come indicatore di quando entrare o uscire da una posizione. Questo può essere ottenuto attraverso metodi di entrata (tipi di ordine) come "Enter AT Market - Reverse", "Enter At Market", come si può vedere nell'immagine sottostante.

Può essere utilizzato insieme ad altri indicatori quando si imposta il livello di ingresso in una posizione utilizzando il metodo di ingresso Enter At Stop (Tipi di ordine), come si può vedere nell'immagine sottostante.

L'indicatore ATR Trailing Stops può essere utilizzato in Algowizard come StopLoss per uscire dall'operazione, come si può vedere nell'immagine seguente.

Gli ATR Trailing Stop possono essere utilizzati anche nella parte costruttrice del programma StrategyQuantX, che utilizza tecniche di apprendimento automatico e programmazione genetica per generare automaticamente nuovi sistemi automatici.

L'immagine sottostante mostra la rappresentazione grafica della performance di una particolare strategia di trading utilizzata sul timeframe EURUSD a 1 ora. Questa strategia è stata progettata utilizzando l'indicatore ATR Trailing Stop. La curva di equity, che è una rappresentazione grafica del profitto o della perdita generati dalla strategia in un determinato periodo di tempo, viene utilizzata per analizzare le prestazioni del sistema di trading.

L'immagine sottostante mostra un altro bel backtest di Metatrader 4 che ho scoperto mentre sviluppavo una strategia per la coppia di valute EURUSD sul time frame a 4 ore utilizzando i dati Darwinex.

Conclusione

L'indicatore ATR trailing stop è uno strumento utile per i trader che vogliono controllare il rischio e migliorare le proprie strategie di trading. Imparando a utilizzare questo strumento e a riconoscere quando può essere utile, i trader possono prendere decisioni migliori e aumentare le possibilità di effettuare operazioni redditizie. Potete provare diversi periodi ATR, periodi ATR Avg, moltiplicatori o metodi di calcolo per trovare la combinazione più adatta al vostro stile di trading e ai mercati che negoziate.

È possibile scaricare l'indicatore qui.

L'indicatore è implementato per: MT4/MT5/Tradestation/ Multicharts

È possibile preparare facilmente le condizioni come blocchi personalizzati in Algowizard Ulteriori informazioni sono disponibili qui:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

In questo modulo è possibile modificare i blocchi personalizzati: cambiare i periodi, cambiare i passi, ecc.

Come importare indicatori personalizzati in SQX:

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/