Compositeur de portefeuille

Portfolio Composer est une nouvelle fonctionnalité majeure et un nouveau module de StrategyQuant X introduit dans la version 141.
Son objectif principal est de vous permettre de simuler un portefeuille de différentes stratégies dans le but de trouver la composition optimale du portefeuille pour obtenir les meilleurs résultats.

En d'autres termes, il répond à ce véritable problème des commerçants :

Supposons que vous disposiez d'un compte de courtier avec $10 000 (ou $30 000 ou $100k) et d'un ensemble de stratégies diverses à votre disposition.
Quelles stratégies et avec quel poids devez-vous négocier pour obtenir les meilleurs résultats ?

Quelle est la différence entre Portfolio Composer et Portfolio Master ?

Ils sont similaires en termes de fonctionnalité, mais pas identiques.

Older Portfolio Master est également un module qui peut simuler un portefeuille, et créer une composition de portefeuille "optimale" à partir de stratégies sources, en utilisant la force brute ou l'approche génétique en combinant simplement les stratégies sources dans un portefeuille et en classant les résultats.

Mais ce qui distingue Portfolio Composer, c'est qu'il ne se contente pas de simuler des composition du portefeuille (quelles stratégies devraient être incluses dans le portefeuille), mais aussi leur PONDÉRATION - montant à affecter à chaque stratégie pour obtenir un portefeuille optimal.

Il recalculera la taille de la position en fonction du poids donné à la stratégie.

Par exemple, il peut vous indiquer de négocier la stratégie A en doublant le risque et la stratégie B en réduisant le risque de moitié, par rapport au money management initial.

Portfolio Composer a été créé en pensant à Stockpicker et aux stratégies boursières, mais il peut également être utilisé pour d'autres actifs.

Comment utiliser Portfolio Composer ?

C'est simple - allez dans le module Portfolio Composer de SQX et chargez les stratégies que vous envisagez pour le portefeuille dans la grille du panneau de gauche.

Vous pouvez ensuite sélectionner les stratégies à intégrer dans le portefeuille et leur pondération.

Le poids indique au compositeur comment recalculer la taille de la position pour la stratégie.

Si le poids est égal à 100%, cela signifie que la stratégie est négociée avec la gestion originale de l'argent.
Si le poids est égal à 200%, l'opération s'effectue avec le double (2x) de la gestion initiale de l'argent.
Si weight=50%, il se négocie avec la moitié de la gestion de position.

Exemples concrets :

1. Vous avez la stratégie A avec le Money management : Risque 10% du compte. Si vous utilisez la pondération = 100%, le risque sera de 10% du compte.
   Si vous utilisez le poids=200%, le risque sera de 2×10%= 20% du compte par transaction.
   Si vous utilisez la pondération = 250%, le risque sera de 2,5×10%= 25% du compte par transaction.

1. Vous avez la stratégie A avec Money management : Risque $1000 par ordre. Si vous utilisez le poids=100%, le risque sera de $1000.
   Si vous utilisez le poids=200%, le risque sera de 2x$1000= $2000 du compte par transaction.
   Si vous utilisez la pondération = 250%, le risque sera de 2,5x$1000= $2500 du compte par transaction.

Le recalcul de la taille en fonction du poids n'est pas le seul élément de la simulation Portfolio Composer.

Il prend également en compte votre configuration de portefeuille Solde du compte et effet de levier.
Ainsi, si vous disposez d'un compte de courtier d'une taille de $10 000 et d'un effet de levier de 2, vous pouvez effectivement négocier avec $20 000.

Plus important encore, il prend également en compte la marge libre dans la simulation du portefeuille.
Chaque jour, lors de l'ouverture de nouvelles transactions, il n'ouvrira que le nombre de transactions que votre marge libre autorise.

Si vous fixez des pondérations plus élevées - ce qui signifie que votre stratégie va négocier avec des ordres plus importants - il est possible que certains jours, il ne sera pas en mesure d'ouvrir les ordres parce que votre compte ne dispose pas d'une marge libre suffisante. à cette date.
Dans ce cas, la stratégie n'ouvrira pas de nouveaux ordres ce jour-là, et la stratégie suivante dans le portefeuille sera prise en compte.

Résultats de la simulation du portefeuille

Après avoir choisi les stratégies et les poids à utiliser, cliquez sur le bouton Recalculer le portefeuille et le nouveau portefeuille sera simulé.

Les détails du nouveau portefeuille seront affichés sur le panneau de droite - vous pouvez voir un aperçu standard, une liste des transactions et un graphique des actions.

Il existe également un journal spécial PortfolioComposer qui montre ses actions exactes chaque jour - quels ordres il a pris, comment il a modifié la taille du trading, et quels ordres il a ignorés en raison d'une faible marge libre.