Le portefeuille se porte bien

Le portefeuille que j'ai développé en utilisant StrategyQuant fonctionne très bien. Je l'ai démarré sur un compte réel le 1er avril 2015 et il est en hausse de 14% et de plus de 1000 pips. Le drawdown est minime à 11%, mon objectif est d'avoir un drawdown plafonné à 20%, mais idéalement en dessous de 15%. Bien qu'il soit trop tôt pour conclure à un succès après seulement 2 mois, les drawdowns des stratégies et les résultats de performance à la hausse sont indicatifs des résultats des back-tests et des forward-tests que j'ai eus. Dans l'ensemble, tout se présente donc très bien.

Après avoir fait 10%, j'ai doublé la taille du lot. Il s'agit d'un compte test en direct (le compte de démonstration donnait des résultats différents de ceux du compte en direct, je ne veux donc pas me fier aux résultats d'un compte de démonstration). J'utilise un compte de $1,000 avec un micro-lot de .01 pour commencer, et j'utilise maintenant un micro-lot de .02, et je continuerai à augmenter au fur et à mesure que les profits augmentent afin de composer les rendements.

L'image ci-jointe est celle de la date à laquelle j'ai démarré ce portefeuille sur un compte test en direct, le 1er avril 2015. Il a donc des lectures précises liées uniquement à ce portefeuille et filtre les résultats antérieurs d'autres stratégies. J'ai également le compte entier suivi sur MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436) mais cela documente le compte depuis sa création ce qui fausse les données liées à ce portefeuille puisque j'ai testé une stratégie de trading en grille auparavant et qu'elle était très sauvage donc j'ai arrêté de l'utiliser. Vous pouvez voir sur le lien MYfxbook que la performance a été considérablement lissée une fois que j'ai commencé à utiliser le portefeuille StrategyQuant actuel le 1er avril.

Je voulais juste passer et poster mes résultats et mon succès à court terme dans l'utilisation de StrategyQuant pour développer mes propres EAs. Jusqu'à présent, tout va bien. Je reviendrai plus tard avec un rapport actualisé.

Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit, il s'agit dans ce cas d'une négociation manuelle et non automatisée.

Mais bien sûr, cela peut rapporter de l'argent et j'espère que ce sera le cas 🙂 .

Vous faites tous deux des suppositions sur la façon dont vous pensez que cette grille particulière fonctionne.

Par exemple, chaque grille se fermera automatiquement une fois qu'un objectif de profit prédéfini en dollars sera atteint, sur la base du p/l total de la grille entière. Il ne les ferme pas au hasard.

Quoi qu'il en soit, je ne vais pas non plus prétendre que je connais les tenants et les aboutissants de ce système. Je présentais simplement un système automatisé, semblable à une grille, qu'un de mes amis a utilisé toute l'année, avec lequel il a survécu à deux krachs, et qui lui permet de réaliser régulièrement des bénéfices nets.

Le fait qu'il doive ajuster les paramètres de la grille de temps en temps ne la rend pas automatisée ? Je ne le pense pas. Ce n'est pas différent de la réoptimisation des stratégies.

Mais bon, je vous dis comment quelqu'un gagne de l'argent, et les cyniques trouveront toujours des raisons pour expliquer pourquoi c'est le cas. ne fonctionnera pas pour eux…

Je ne veux pas être dur, mais si vous ne gagnez pas d'argent avec des systèmes automatisés, c'est qu'il y a une raison à cela.

Et comme on dit...

"La personne qui dit que ce n'est pas possible ne doit pas interrompre la personne qui le fait..."

Désolé, ne vous méprenez pas, mais votre ami, tout comme N'IMPORTE QUELLE GRILLE, perdra son argent. Je suis désolé de le dire. C'est à dire, SI il laisse le système fonctionner automatiquement ! S'il ferme manuellement les transactions, il ne s'agit PAS d'un système automatisé - c'est aussi simple que cela. Il réalise ses profits parce qu'il intervient dans le système par une décision humaine qu'il prend. C'est ce que l'on appelle le trading manuel, et non automatisé.

Nous parlons de systèmes entièrement automatisés qui font leurs entrées et sorties tout seuls, tout le temps, sans que nous ayons à nous interroger sur leurs choix. Parce que c'est exactement ce que je veux éviter avec le trading automatisé, puisque je ne suis pas du tout un bon trader manuel :) Donc le point reste valable : en plus d'être une grille, il fait ses profits parce qu'il ferme manuellement les trades et ce n'est tout simplement pas du trading automatisé et n'a donc rien en commun avec ce que nous faisons ici et essayons d'atteindre (des systèmes entièrement automatisés qui fonctionnent, sans aucune intervention humaine ou second guessing s'il faut fermer un trade ou non).

"La personne qui dit que ce n'est pas possible ne doit pas interrompre la personne qui le fait..."

C'est exact. Mais à mon avis, il vaut la peine de connaître les bases lorsqu'on investit des fonds. Et manuel=aléatoire, même les autistes ne peuvent pas faire de tels calculs aussi rapidement. Le trading manuel ne peut pas être considéré comme un système à moins que le trader ne suive les règles 100% à la lettre. Une petite décision dans le processus qui est en dehors des règles rend le tout aléatoire.

pour Mikeyc(principalement) :

Malheureusement, je n'ai pas de fonds propres qui pourraient vous satisfaire. SQ n'est pas si longtemps sur le marché pour vous montrer 3 ans de croissance de l'équité. Le SQ est un outil qui peut aider à gagner quelques dizaines de pourcent année après année avec une forte probabilité (à mon avis). Ce n'est pas 1000%, ni même 500%.

Je comprends que trader des systèmes avec par exemple 80% de trades gagnants est psychologiquement plus facile mais 60% de trades gagnants est le meilleur taux que j'ai trouvé avec SQ. La moyenne des gains est d'environ 40-50%, ce qui n'est pas très confortable, mais c'est un profit et c'est important. Il n'y a pas de Saint Graal. Je connais des gens qui gagnent des milliers de pourcent chaque année uniquement avec des "analyses techniques", mais ce sont d'excellents traders et d'excellents programmeurs. J'aimerais être l'un d'entre eux mais je dois me contenter de ce que j'ai. Parce que lorsque je fais du trading manuel, je perds. Je suis donc reconnaissant à Mark d'avoir programmé un si bon logiciel et à mes partenaires avec qui je coopère, car sans eux, je n'ai aucun profit. J'espère que vous trouverez un jour un moyen d'être rentable avec SQ. 

Non, pas dans mon esprit, mais en 8 ans de pratique, il s'est avéré que cela ne menait nulle part en fin de compte - et c'est la même chose pour la plupart des utilisateurs qui m'ont envoyé un message privé ces derniers jours pour me dire "Je suis dans la même situation". Pour une raison ou une autre, les gens n'aiment pas admettre qu'ils ont échoué en public. Mais honnêtement, après 8 ans d'efforts gaspillés avec presque 10+ heures chaque jour à ne rien faire d'autre que de développer des systèmes automatisés sur des tas de plateformes et de méthodes différentes au fil des ans, je ne me soucie plus d'être juste honnête.

 

En tout cas, pourquoi parler autant, montrez-nous votre stratégie de QS rentable ou votre portefeuille de stratégies. J'aimerais vraiment qu'on me prouve le contraire, mais j'ai lu des phrases comme la vôtre TRES souvent sur tous les forums... que c'est "juste la prochaine mise à jour de la plateforme et que nous pourrons alors faire ceci et cela et être enfin rentables" (grâce à une quantité toujours plus grande de correspondance de courbes parce qu'encore plus de paramètres peuvent être optimisés), que "c'est juste le marché actuel, une fois qu'il aura "tourné", tout fonctionnera à nouveau", que "le portefeuille est juste dans une phase typique de drawdown en ce moment, il n'y a aucun moyen de l'éviter et à long terme il sera rentable"..... vous pouvez ajouter votre phrase ici. Honnêtement, je lis cela sur chaque forum, indépendamment de la plateforme utilisée depuis 2006 - que ce soit MultiCharts, Adaptrade, des milliers d'EA MT4, StrategyQuant, Price Action Lab, whatever.... et c'est tout simplement fatigant. Personne ne peut montrer de bons résultats à long terme, tous les EAs sur les forums que vous trouverez (voyez par exemple le forum de Steve Hopwoods, un vrai sans-gêne, et pourtant, après avoir codé des centaines d'EAs et d'idées, AUCUN d'entre eux n'a été ou n'est rentable). Le mieux que vous puissiez voir est une action latérale, le plus souvent il s'agit simplement d'une baisse directe et continue. C'est malheureusement la réalité.

 

Mais encore une fois, montrons quelques rentables à long terme (ou même à moyen terme, disons une demi-année) qui montent vraiment de façon régulière en négociant en LIVE - je n'en ai pas trouvé ici, ni sur aucun autre forum que je visite. J'aimerais bien voir ça ! Mais encore une fois, s'il vous plaît, ne nous faites pas perdre notre temps avec un compte de courtier non vérifié et arbitré en fonction de la latence datant de 2010. Et si vous dites que vous n'avez jamais violé quoi que ce soit, alors qu'est-ce qui a fait que les X milliers de % se trouvent là ? Croyez-moi, je sens l'arbitrage de latence à des kilomètres, parce que je le fais aussi - et la durée moyenne des transactions, la taille moyenne des gagnants et des perdants, le nombre de transactions, l'espérance de pip et surtout le gain de % par rapport au drawdown et par rapport à la durée du compte, et surtout le fait qu'il ait cessé d'être négocié après seulement une semaine (il s'est fait prendre, n'est-ce pas ?), ne peuvent être rien d'autre que de l'arbitrage de latence. RIEN d'autre ne fait passer un dépôt initial de $500 à $420000 en une semaine. Mais si je me trompe, pourquoi ne pas nous dire ce que c'était et pourquoi vous ne le tradez plus si c'était si génial ? Si vous avez fait 420k cette semaine-là en 2010, je suis sûr que vous avez fait 420k de plus la semaine suivante et que vous seriez millionnaire aujourd'hui sans avoir besoin de traîner dans un forum comme celui-ci et sans avoir besoin d'essayer de créer des stratégies dans SQ - parce qu'alors vous seriez toujours en train d'utiliser cette stratégie - ou qu'est-ce que j'ai raté ? Vraiment désolé pour les mots durs, mais c'est la connerie typique que l'on trouve dans d'autres forums également, qui ne fait rien d'autre que de faire croire aux nouveaux venus que le "gros lot" peut être gagné sur le Forex grâce au trading automatisé. C'est loin d'être la réalité pour 99% de ces traders qui rentrent chez eux en faillite 2 mois plus tard et c'est tout simplement les tromper.

Posté le 24 mars 2015 - 09:02 par geektrader

Posté le 24 mars 2015 - 09:02 par geektrader

SQ fonctionne pour moi - je pense que chacun définit différemment ce que signifie "fonctionner".

Pour moi, c'est le premier produit qui m'offre TOUTES les possibilités que j'ai toujours recherchées pour générer des stratégies automatisées. Les stratégies fonctionnent-elles en trading live ? Oui et non, comme pour toutes les stratégies qui ont été développées et qui fonctionnent encore ou ne fonctionnent plus. Automatisée OU manuelle, cela n'a pas vraiment d'importance - n'importe quelle stratégie peut échouer n'importe quand et vous ne le saurez JAMAIS AVANT que cela ne se produise.

Je fais du trading automatisé sur le forex à plein temps depuis 8 ans maintenant et je ne suis PAS riche, mais je peux gagner un revenu régulier grâce à des stratégies automatisées. Bien sûr, parfois vous pouvez vous retrouver dans une situation de drawdown ou de side-ways avec votre revenu, mais le point principal est de ne pas perdre trop d'argent (surprise hein ? ;)).

Mon conseil et ma façon de procéder sont les suivants : générez les stratégies, veillez à ce qu'elles aient suffisamment de transactions pour que vous ayez un avantage statistique valable au moins pour les backtests (pour 2001 à ce jour, je n'utilise que des stratégies qui ont eu AU MOINS 800 transactions), ne jouez pas TROP avec la robustesse et la marche en avant etc... (c'est juste mon expérience car de tels tests ne m'ont jamais aidé à avancer en direct, cela ne faisait aucune différence !) De toute façon, vous aurez une idée de ce qui fonctionne au fur et à mesure que vous vous entraînerez. Créez ensuite un grand nombre de stratégies de ce type pour différentes paires / différents délais - créez un énorme portefeuille avec des stratégies à faible corrélation (SQ affiche cela, c'est donc facile) ! Ensuite, mettez le portefeuille en ligne et, au fil du temps, désactivez les stratégies qui ne fonctionnent plus (pour moi, le moment de les désactiver est lorsqu'elles ont dépassé leur drawdown historique maximal de backtest) avec de nouvelles stratégies que vous avez découvertes entre-temps. Pour moi, c'est un processus continu quotidien et SQ l'a rendu 1000 fois plus facile qu'il ne l'a jamais été auparavant lorsque je devais coder chaque stratégie dans MQ4 et la tester avec le testeur de stratégie pourri et lent.

Alors oui, la SQ fonctionne pour moi !

Lol

Le SM-G900F est équipé d'un clavier Tapatalku

Geektrader, Patrick et autres.

Des nouvelles du succès ? La SQ a-t-elle livré quelque chose qui rapporte de l'argent ?

Asirikuy a-t-il livré quelque chose ?

Ou bien sommes-nous en train de nous faire des illusions ?

Après quelques années de possession du SQ, je continue à l'apprendre, je l'utilise régulièrement et je lis des tas de livres et d'articles sur les quant. Lorsque je repense à certaines stratégies merdiques que j'ai mises en place, je sais que c'était de MA faute, pas de celle du logiciel ni de celle du marché (lol). L'année dernière et surtout les 6 derniers mois, j'ai enfin obtenu des résultats vraiment robustes qui fonctionnent sur de multiples paires et horizons temporels depuis 1986. L'année dernière et surtout les 6 derniers mois, j'ai finalement obtenu des résultats vraiment robustes qui fonctionnent sur plusieurs paires et horizons temporels jusqu'en 1986. Je continue également à utiliser 2 stratégies EURUSD qui datent d'environ 2 ans maintenant et qui sont toujours bien dans leur précision historique. J'aimerais presque que SQ3 reste plus longtemps car je sais que lorsque mon portefeuille commencera à atteindre de nouveaux sommets, les gens penseront que le mérite en revient à SQ4, mais mes 3 dernières stratégies robustes sont toutes issues de SQ3 au cours des derniers mois. Je me rends compte que le "modèle" / la "structure" de la stratégie de SQ3 (comme un filtre simple à long terme rsi>50 avec un buy stop à une certaine distance) sont des techniques incroyablement simples et robustes et géniales à bien des égards de la part de Marc. J'ai vu Andrea Unger et surtout Kevin Davey utiliser fondamentalement les mêmes techniques. Vous trouverez dans SQ4, puisque c'est beaucoup plus compliqué et que cela peut rendre les stratégies plus sophistiquées beaucoup plus adaptées aux courbes, que vous devrez être *encore plus prudent*. Ce sera tout aussi difficile à certains égards.

Je pense que j'ai besoin d'un peu plus de temps, le portefeuille pourra être prêt à la fin de cette année, je l'espère.

Bonjour, j'ai 8 portefeuilles et seulement 2 d'entre eux sont en petite perte, tous les autres sont en profit et en fonction du risque ils donnent des résultats intéressants.

http://www.myfxbook.com/members/ASGroup/mixed-portfolio/1513218

Bonjour, j'ai 8 portefeuilles et seulement 2 d'entre eux sont en petite perte, tous les autres sont en profit et en fonction du risque ils donnent des résultats intéressants.

 

http://www.myfxbook.com/members/ASGroup/mixed-portfolio/1513218

Oui j'ai beaucoup de comptes démo en profit 😆 😆 😆 seuls les résultats réels sont comptés. je pense qu'il y a beaucoup de millionnaires démo ici.

Bonjour Edinho,

Vous utilisez des EAs sur Realaccount ?

Votre compte démo a l'air bien. Mais parfois les transactions sur le compte réel sont différentes.

Thomas

Bonjour

Je sais que l'exécution diffère entre le compte démo et le compte réel.... n'est qu'une illustration de mes résultats...une partie de mon flux de travail est - 1 année complète de tests de stratégies exposées au comportement "réel" du marché....