Portafoglio in buona salute

Il portafoglio che ho sviluppato utilizzando StrategyQuant sta funzionando molto bene. L'ho avviato su un conto live il 1° aprile 2015 ed è in crescita di 14% e oltre 1000 pip. Il drawdown è minimo a 11%, il mio obiettivo è di avere un drawdown limitato a 20%, ma idealmente sotto 15%. Anche se è troppo presto per concludere il successo dopo soli 2 mesi, i drawdown delle strategie e i risultati delle performance al rialzo sono indicativi dei risultati dei back test e dei forward test che ho avuto. Nel complesso, quindi, la situazione è molto buona.

Dopo aver realizzato 10%, ho raddoppiato la dimensione del lotto. Questo è un conto live di prova (il conto demo dava risultati diversi rispetto al conto live, quindi non voglio fare affidamento sui risultati del conto demo). Sto usando un conto $1.000 con un micro lotto di .01 per iniziare, e ora sto usando un micro lotto di .02, e continuerò ad aumentare man mano che i profitti crescono per aumentare i rendimenti.

L'immagine allegata risale a quando ho avviato questo portafoglio in un conto di prova live il 1° aprile 2015. Quindi ha letture precise relative solo a questo portafoglio e filtra i risultati precedenti di altre strategie. Ho anche l'intero conto monitorato su MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436), ma questo documenta il conto fin dal suo inizio, il che distorce i dati relativi a questo portafoglio, dato che in precedenza ho testato una strategia di trading a griglia che si è rivelata molto selvaggia, per cui ho smesso di usarla. Sul link di MYfxbook si può vedere che la performance si è notevolmente attenuata quando ho iniziato a utilizzare l'attuale portafoglio StrategyQuant il 1° aprile.

Volevo solo fare un salto e postare i miei risultati e almeno il successo a breve termine nell'utilizzo di StrategyQuant per sviluppare i miei EA. Finora tutto bene. Tornerò più tardi con un rapporto aggiornato.

Sì, questo è il punto, in questo caso si tratta di trading manuale, non automatizzato.

Ma ovviamente può fare soldi e mi auguro che li faccia 🙂

Entrambi state facendo delle ipotesi su come pensate che funzioni questa particolare griglia.

Ad esempio, ogni griglia si chiude automaticamente una volta raggiunto un obiettivo di profitto predefinito in dollari, basato sul totale dei p/l dell'intera griglia. Non le chiude a caso.

In ogni caso, non ho intenzione di pretendere di conoscerne i dettagli e le caratteristiche. Stavo solo presentando un sistema automatizzato, simile a una griglia, che un mio amico ha utilizzato per tutto l'anno, con il quale è sopravvissuto a due crash e con il quale ha ottenuto regolarmente un profitto netto.

Il fatto che ogni tanto debba regolare le impostazioni della griglia non la rende automatica? Non credo. Non è diverso dalla riottimizzazione delle strategie.

Ma, ehi, io vi dico come qualcuno fa soldi, e i cinici troveranno sempre delle ragioni per cui ciò avviene. non funzionerà per loro…

Non voglio essere severo, ma se non state facendo soldi con i sistemi automatici, c'è un motivo.

E come si dice...

"Chi dice che non si può fare, non dovrebbe interrompere chi lo sta facendo...".

Mi dispiace, non fraintendetemi, ma il vostro amico, proprio come QUALSIASI GRID in circolazione, perderà i suoi soldi. Mi dispiace dirlo. Questo se lo lascia in funzione automaticamente! Se chiude manualmente le operazioni, non è un sistema automatizzato - è semplice. Ottiene i suoi profitti perché interviene nel sistema con una decisione umana. Questo è trading manuale, non automatizzato.

Stiamo parlando di sistemi completamente automatizzati che fanno le loro entrate e le loro uscite da soli per tutto il tempo, senza che noi possiamo indovinare le loro scelte. Perché è proprio questo che voglio evitare con il trading automatico, dato che non sono affatto un buon trader manuale:) Quindi il punto è ancora valido: a parte il fatto che si tratta di una GRIGLIA, lui ottiene i suoi profitti perché chiude manualmente le operazioni e questo semplicemente non è trading automatizzato e quindi non ha nulla in comune con quello che stiamo facendo qui e che cerchiamo di ottenere (sistemi COMPLETAMENTE automatizzati che funzionano, senza alcun intervento umano o seconda ipotesi se chiudere o meno un'operazione).

"Chi dice che non si può fare, non dovrebbe interrompere chi lo sta facendo...".

Esattamente. Ma secondo me vale la pena di conoscere le basi quando si investono fondi. E manuale=casuale, nemmeno le persone autistiche possono fare calcoli così veloci. Il trading manuale non può essere considerato un sistema a meno che il trader non segua rigorosamente le regole 100%. Una piccola decisione nel processo che non rientra nelle regole rende il tutto casuale.

per Mikeyc(principalmente):

Purtroppo non ho un patrimonio netto che possa rendervi soddisfatti. SQ non è così a lungo sul mercato da mostrare 3 anni di crescita del patrimonio netto. SQ è uno strumento che può aiutare a guadagnare qualche decina di punti percentuali anno per anno con alta probabilità (a mio parere). Non è un 1000%, e nemmeno un 500%.

Capisco che i sistemi di trading con, ad esempio, 80% operazioni vincenti siano psicologicamente più facili, ma 60% vincite è il miglior tasso che ho trovato con SQ. La vincita media è di circa 40-50%, che non è così confortevole, ma è un profitto e questo è importante. Non esiste un Santo Graal. Conosco persone che guadagnano migliaia di punti percentuali all'anno solo con le "analisi tecniche", ma sono grandi trader e grandi programmatori. Mi piacerebbe essere uno di loro, ma devo accontentarmi di quello che ho. Perché quando faccio trading manuale, perdo. Quindi sono grato a Mark che ha programmato un software così grande e ai miei partner con cui collaboro, perché senza di loro non ho alcun profitto. Spero che un giorno troverete un modo per essere redditizi con SQ. 

No, non nella mia mente, ma in 8 anni di attività si è dimostrato che alla fine non si è arrivati a nulla - e questo vale anche per la maggior parte degli utenti che negli ultimi giorni mi hanno messaggiato in privato dicendo "sono nella stessa situazione". Per qualche motivo alle persone non piace ammettere di aver fallito in pubblico. Ma onestamente, dopo 8 anni di sforzi sprecati con quasi 10+ ore ogni giorno a fare nient'altro che sviluppare sistemi automatizzati in un mucchio di piattaforme e metodi diversi nel corso degli anni, non mi interessa più essere onesto.

 

Comunque, perché parlare così tanto, mostraci la tua strategia SQ redditizia o il tuo portafoglio di strategie. Mi piacerebbe molto poter dimostrare il contrario, ma ho letto frasi come la tua molto spesso su tutti i forum... che è "solo il prossimo aggiornamento della piattaforma e potremo fare questo e quello e quindi essere finalmente redditizi" (attraverso una quantità sempre più elevata di curve di corrispondenza perché ancora più parametri possono essere ottimizzati), che "è solo il mercato attuale, una volta che "gira", tutto funzionerà di nuovo", che "il portafoglio è solo in una tipica fase di drawdown in questo momento, non c'è modo di evitarlo e a lungo termine sarà redditizio"..... potete aggiungere la vostra frase qui. Onestamente, leggo questo su ogni forum, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata dal 2006 - che si tratti di MultiCharts, Adaptrade, 1000 EA MT4, StrategyQuant, Price Action Lab, qualsiasi cosa.... ed è semplicemente stancante. Nessuno è in grado di mostrare risultati positivi a lungo termine, come tutti gli EA sui forum che si trovano (si veda ad esempio il forum di Steve Hopwood, un forum completamente privo di stronzate, eppure, dopo aver codificato centinaia di EA e idee, NESSUNO di essi è stato o è redditizio). Il massimo che si vede è qualche azione laterale, il più delle volte si tratta semplicemente di un drawdown diretto e continuo. Purtroppo è solo la realtà.

 

Ma ancora una volta, mostriamo qualche profitto a lungo termine (o anche a medio termine, ad esempio a metà anno) che salga costantemente con il trading LIVE - non ne ho trovato uno qui, né su nessun altro forum che frequento. Mi piacerebbe vederlo! Ma anche in questo caso, per favore, non sprecare il nostro tempo con un conto di un broker non verificato e arbitrato sulla latenza, risalente al 2010. E se dici di non aver mai violato nulla: allora cos'è che ha fatto sì che gli X-mila % fossero lì? Credetemi, sento l'odore dell'arbitraggio di latenza da un miglio, perché lo sto facendo anch'io - e la lunghezza media delle operazioni, la dimensione media dei vincitori e dei perdenti, la quantità di operazioni, l'aspettativa di pip e soprattutto il guadagno di % in relazione al drawdown e in relazione al tempo in cui il conto è stato negoziato e soprattutto al fatto che ha smesso di negoziare dopo appena una settimana (è stato beccato, giusto?), non possono essere altro che arbitraggio di latenza. Nient'altro porta un deposito iniziale di $500 a $420000 in una settimana. Ma se mi sbaglio, perché non ci dici cos'era e perché non fai ancora trading se era così grande? Se hai guadagnato 420.000 dollari quella settimana nel 2010, sono sicuro che ne hai guadagnati altri 420.000 la settimana successiva e saresti milionario in questo momento senza bisogno di frequentare un forum come questo e senza bisogno di cercare di creare strategie in SQ - perché allora staresti ancora usando quella strategia - o cosa mi sfugge? Mi dispiace davvero per le parole dure, ma queste sono le tipiche stronzate che si sentono in giro anche in altri Forum, che non fanno altro che far credere ai neofiti che si possano fare i "grandi soldi" nel Forex attraverso il trading automatico. Questo è ben lontano dalla realtà per 99% di questi trader che vanno a casa in bancarotta 2 mesi dopo ed è semplicemente fuorviante.

Inviato 24 marzo 2015 - 09:02 AM da geektrader

Inviato 24 marzo 2015 - 09:02 AM da geektrader

SQ funziona per me - credo che ognuno definisca il significato di "funziona" in modo diverso.

Per me è il primo prodotto che mi offre TUTTE le possibilità che cercavo per generare strategie automatiche. Le strategie funzionano nel trading live? Sì e no, proprio come qualsiasi strategia che sia mai stata sviluppata e che funziona ancora o non funziona più. Automatica o manuale, non ha molta importanza: qualsiasi strategia può fallire in qualsiasi giorno e non saprete MAI quando prima che accada.

Faccio trading automatico sul forex a tempo pieno da ormai 8 anni e non sono ricco, ma posso ottenere un reddito costante grazie alle strategie automatizzate. Certo, a volte si può andare in drawdown o in side-ways con il proprio reddito, ma il punto principale è non perdere troppo denaro (sorpresa eh? ;)).

Il mio consiglio e il mio modo di procedere è il seguente: generare le strategie, verificare che abbiano un numero sufficiente di operazioni in modo da avere un valido vantaggio statistico almeno per i backtest (per il 2001 fino ad oggi ho utilizzato solo strategie che avevano almeno 800 operazioni), non giocare troppo con la robustezza e il walk-forward, ecc. In ogni caso, più ci si esercita e più si riesce a capire cosa funziona. Poi create molte di queste strategie per diverse coppie/tempi - create un enorme portafoglio con strategie a bassa correlazione (SQ lo mostra, quindi è facile)! Poi mettete il portafoglio in funzione e col tempo disattivate le strategie che non funzionano più (per me il momento di disattivarle è quando hanno superato il loro massimo drawdown storico nel backtest) con quelle nuove che avete scoperto nel frattempo. Per me è un processo quotidiano e continuo e SQ me lo ha reso 1000 volte più facile di quanto non lo fosse prima quando dovevo codificare ogni strategia in MQ4 e testarla con lo schifoso e lento strategy tester.

Quindi sì: SQ funziona per me!

Lol

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Geektrader, Patrick e altri.

Qualche aggiornamento sul successo? SQ ha consegnato qualcosa che sta facendo soldi?

Asirikuy ha consegnato qualcosa?

O ci stiamo prendendo in giro da soli?

Dopo alcuni anni di possesso di SQ, sto ancora imparando, lo uso regolarmente e leggo molti libri e documenti Quant. Se guardo indietro ad alcune delle strategie di merda che ho fatto, so che sono state tutte colpa mia. Nell'ultimo anno e soprattutto negli ultimi 6 mesi ho finalmente ottenuto risultati davvero solidi che funzionano su più coppie e timeframe fino al 1986. Ho ancora in esecuzione 2 strategie EURUSD che hanno circa 2 anni e che sono ancora ben all'interno della loro accuratezza storica. Vorrei quasi che SQ3 rimanesse più a lungo, perché so che quando il mio portafoglio inizierà a toccare nuovi massimi la gente penserà che il merito sia di SQ4, ma le mie ultime 3 solide strategie sono tutte nate da SQ3 negli ultimi mesi. Mi sto rendendo conto che i "modelli"/"strutture" delle strategie di SQ3 (come il semplice filtro a lungo termine rsi>50 con un buy stop a una certa distanza) sono tecniche incredibilmente semplici e robuste e per molti versi geniali di Marc. Ho visto Andrea Unger e soprattutto Kevin Davey utilizzare sostanzialmente le stesse tecniche. In SQ4 troverete strategie molto più complicate e molto più sofisticate e dovrete essere *ancora più attenti*. Per certi versi sarà altrettanto difficile.

Credo di aver bisogno di un po' più di tempo, il portafoglio potrà essere pronto alla fine di quest'anno, spero. credo di essere sulla buona strada.

Ciao ragazzi...ho 8 portafogli e solo 2 sono in piccola perdita, tutti gli altri sono in attivo e a seconda del rischio danno risultati interessanti.

http://www.myfxbook.com/members/ASGroup/mixed-portfolio/1513218

Ciao ragazzi...ho 8 portafogli e solo 2 sono in piccola perdita, tutti gli altri sono in attivo e a seconda del rischio danno risultati interessanti.

 

http://www.myfxbook.com/members/ASGroup/mixed-portfolio/1513218

Sì, ho molti conti demo in profitto 😆 😆 😆 😆 solo i risultati reali sono contati. Penso che ci siano molti milionari demo qui.

Ciao Edinho,

Hai eseguito alcuni EA su Realaccount?

Il vostro conto demo sembra buono. Ma a volte le operazioni sul conto reale sono diverse.

Tommaso

Ciao

So che l'esecuzione differisce dal conto demo e dal conto reale.... questa è solo un'illustrazione dei miei risultati... parte del mio flusso di lavoro è - 1 anno intero di test di strategie esposte al comportamento "reale" del mercato...