Le portefeuille se porte bien

Le portefeuille que j'ai développé en utilisant StrategyQuant fonctionne très bien. Je l'ai démarré sur un compte réel le 1er avril 2015 et il est en hausse de 14% et de plus de 1000 pips. Le drawdown est minime à 11%, mon objectif est d'avoir un drawdown plafonné à 20%, mais idéalement en dessous de 15%. Bien qu'il soit trop tôt pour conclure à un succès après seulement 2 mois, les drawdowns des stratégies et les résultats de performance à la hausse sont indicatifs des résultats des back-tests et des forward-tests que j'ai eus. Dans l'ensemble, tout se présente donc très bien.

Après avoir fait 10%, j'ai doublé la taille du lot. Il s'agit d'un compte test en direct (le compte de démonstration donnait des résultats différents de ceux du compte en direct, je ne veux donc pas me fier aux résultats d'un compte de démonstration). J'utilise un compte de $1,000 avec un micro-lot de .01 pour commencer, et j'utilise maintenant un micro-lot de .02, et je continuerai à augmenter au fur et à mesure que les profits augmentent afin de composer les rendements.

L'image ci-jointe est celle de la date à laquelle j'ai démarré ce portefeuille sur un compte test en direct, le 1er avril 2015. Il a donc des lectures précises liées uniquement à ce portefeuille et filtre les résultats antérieurs d'autres stratégies. J'ai également le compte entier suivi sur MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436) mais cela documente le compte depuis sa création ce qui fausse les données liées à ce portefeuille puisque j'ai testé une stratégie de trading en grille auparavant et qu'elle était très sauvage donc j'ai arrêté de l'utiliser. Vous pouvez voir sur le lien MYfxbook que la performance a été considérablement lissée une fois que j'ai commencé à utiliser le portefeuille StrategyQuant actuel le 1er avril.

Je voulais juste passer et poster mes résultats et mon succès à court terme dans l'utilisation de StrategyQuant pour développer mes propres EAs. Jusqu'à présent, tout va bien. Je reviendrai plus tard avec un rapport actualisé.

Merci pour vos conseils Todd, très appréciés !

@toddone , excellents résultats jusqu'à présent ! Ne nous dites pas que vous utilisez les données de Dukascopy ? 😉

En fait, je crois que c'est le cas puisque j'utilise les données du Tick Data Downloader de SQ. Je teste ensuite les stratégies sur MT4 pour m'assurer qu'elles sont globalement identiques, en particulier en ce qui concerne la rentabilité et le drawdown.

Quelques excellents articles de la part d'utilisateurs de SQ très compétents. Je viens juste de commencer mon voyage et vous me donnez tous beaucoup de confiance pour aller de l'avant ! Je me contente de poser des questions stupides de base pour l'instant, car je ne suis pas très versé dans la SQ, mais j'espère entendre d'autres mises à jour prometteuses ici ! Je ne sais pas si vous avez une bonne idée de ce qu'il faut faire, mais je pense que c'est une bonne idée. J'ai l'idée de faire une génération aléatoire dans un premier temps, de filtrer les meilleurs d'entre eux et de les passer ensuite à la génération génétique, pensez-vous que c'est une bonne idée ?

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Quelques excellents articles de la part d'utilisateurs de SQ très compétents. Je viens juste de commencer mon voyage et vous me donnez tous beaucoup de confiance pour aller de l'avant ! Je me contente de poser des questions stupides de base pour l'instant, car je ne suis pas très versé dans la SQ, mais j'espère entendre d'autres mises à jour prometteuses ici ! Je ne sais pas si vous avez une bonne idée de ce qu'il faut faire, mais je pense que c'est une bonne idée. J'ai l'idée de faire une génération aléatoire dans un premier temps, de filtrer les meilleurs d'entre eux et de les passer ensuite à la génération génétique, pensez-vous que c'est une bonne idée ?

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La génération génétique est la meilleure solution. Mais lisez attentivement le manuel et comprenez tous les paramètres et ce qu'il faut utiliser. Il y a également des articles et des exemples sur le site web. Je me concentrerais sur un drawdown minimal et un nombre élevé de transactions au sein de votre échantillon. Les tests de robustesse et l'analyse walk-forward sont absolument essentiels pour déterminer si vous devez utiliser la stratégie en direct ou non. Il y a beaucoup d'articles, de posts sur les forums, et d'autres choses dans le manuel pour vous éduquer sur l'exécution de ces fonctions.

Bonne chance !
Todd

Merci Todd, j'ai lu les articles et suivi le processus, mais il y a un élément de jugement lorsqu'il s'agit de filtrer les données positives pour la livre sterling.

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Il y a toujours un élément de jugement, même avec le meilleur fitness pondéré qui soit, adapté à vos goûts, vous devez parfois sélectionner les meilleurs résultats "à l'œil". Et c'est une bonne chose que vous soyez le dernier juge.

C'est tout à fait vrai geektrader, en tant que nouveau venu dans ce domaine et dans celui de la SQ, j'aimerais avoir plus de conseils de la part d'utilisateurs expérimentés de la SQ comme vous, avez-vous eu de bons résultats et avez-vous réussi à réduire le processus ?

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Bien joué Toddone

Votre portefeuille a l'air bien. Comment avez-vous vérifié la corrélation de vos stratégies ?

SQ affiche la corrélation au sein d'un portefeuille.

Avez-vous une chance de savoir quel indicateur vous utilisez pour la génération ? Ou lequel vous n'utilisez pas, car comme nous le savons, SQ ne gère pas tous les indicateurs de la liste.

Pour commencer, je ne sélectionne généralement que le canal de Keltner, les bandes de Bollinger, la régression linéaire, l'Aroon, le plus haut dans la fourchette et le plus bas dans la fourchette. J'ai appris qu'il s'agissait des stratégies les plus couramment sélectionnées par SQ pour être viables, et j'ai donc décidé d'éliminer toutes les autres pour rendre la recherche plus efficace. Cependant, lorsque j'arrive à la section Améliorer les stratégies, j'essaie de l'améliorer en ajoutant des indicateurs simples comme le RSI, le Stochastics, le Momentum et le MACD. Parfois, l'ajout d'un indicateur simple permet d'atténuer les fluctuations à long terme.

Geektrader

Il y a plus d'informations dans Quant Analyzer... Je me concentre sur les profits/pertes corrélés... pour un mois... plus de 40% de corrélation, j'abandonne la stratégie.

Bonjour Toddone ! J'ai une question à vous poser à propos de WFM. Est-ce que vous vérifiez aussi les paramètres "coef" dans le test WFM ?