Le portefeuille se porte bien

Le portefeuille que j'ai développé en utilisant StrategyQuant fonctionne très bien. Je l'ai démarré sur un compte réel le 1er avril 2015 et il est en hausse de 14% et de plus de 1000 pips. Le drawdown est minime à 11%, mon objectif est d'avoir un drawdown plafonné à 20%, mais idéalement en dessous de 15%. Bien qu'il soit trop tôt pour conclure à un succès après seulement 2 mois, les drawdowns des stratégies et les résultats de performance à la hausse sont indicatifs des résultats des back-tests et des forward-tests que j'ai eus. Dans l'ensemble, tout se présente donc très bien.

Après avoir fait 10%, j'ai doublé la taille du lot. Il s'agit d'un compte test en direct (le compte de démonstration donnait des résultats différents de ceux du compte en direct, je ne veux donc pas me fier aux résultats d'un compte de démonstration). J'utilise un compte de $1,000 avec un micro-lot de .01 pour commencer, et j'utilise maintenant un micro-lot de .02, et je continuerai à augmenter au fur et à mesure que les profits augmentent afin de composer les rendements.

L'image ci-jointe est celle de la date à laquelle j'ai démarré ce portefeuille sur un compte test en direct, le 1er avril 2015. Il a donc des lectures précises liées uniquement à ce portefeuille et filtre les résultats antérieurs d'autres stratégies. J'ai également le compte entier suivi sur MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436) mais cela documente le compte depuis sa création ce qui fausse les données liées à ce portefeuille puisque j'ai testé une stratégie de trading en grille auparavant et qu'elle était très sauvage donc j'ai arrêté de l'utiliser. Vous pouvez voir sur le lien MYfxbook que la performance a été considérablement lissée une fois que j'ai commencé à utiliser le portefeuille StrategyQuant actuel le 1er avril.

Je voulais juste passer et poster mes résultats et mon succès à court terme dans l'utilisation de StrategyQuant pour développer mes propres EAs. Jusqu'à présent, tout va bien. Je reviendrai plus tard avec un rapport actualisé.

Oui, ce film était hilarant. Pour ce qui est de votre question, je comprends ce que vous dites maintenant. Certains des paramètres que j'utilise changent en fonction de l'ancienneté de l'échantillon et de la période utilisée. Voici ce que j'ai utilisé pour rejeter :

Ratio rendement/DD < 2,5

Nombre de transactions - Cela dépend de l'horizon temporel de la stratégie utilisée et de la durée de l'échantillonnage. S'il s'agit d'une stratégie de 4 heures, je veux au moins 1 transaction par semaine en moyenne. S'il s'agit d'une stratégie de 5 minutes, je veux au moins 3 transactions par semaine. Il suffit de faire les calculs en conséquence. Exemple : Période de test de 5 ans, une stratégie de 4 heures serait "Nombre de transactions < 250" serait rejetée.

% stagnation > 15% ce point est très important. Elle permet d'éliminer les stratégies qui ont été très performantes pendant une très courte période. Je veux des stratégies qui augmentent constamment.

Net Profit - Cela dépend de la taille du lot et de la période. J'ai commencé avec des lots de 0,01, sur 5 ans je veux environ "Net Profit < $500". Mais vous devrez bricoler avec cela car chaque stratégie et chaque paire auront des fourchettes différentes.

Net Profit (OOS) - Cela dépend de la durée de votre période OOS. La mienne est généralement d'un an et pour des lots de 0,01 pour un an, je veux au moins un gain de $50 pour cette année, ce qui est la moitié du gain moyen de $100 que j'exige pour les périodes d'IS.

J'espère que cela vous aidera.

Todd

Je ne suis pas sûr de la différence entre la stagnation de % et le bénéfice moyen de % par année.

Le Net Profit est en dollars, pas en %. S'il s'agit de lots de 0,01, je veux environ $100 Net Profit dans l'échantillon par an, en moyenne. Donc, si je teste sur une période de 5 ans, je ne veux que des stratégies qui ont un Net Profit dans l'échantillon de $500 ou plus au total. Le paramètre de rejet est donc "Net Profit < $500".

Quant à la stagnation, quelle est votre question à ce sujet ?

Désolé pour cette réponse tardive. Non, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. La stagnation dans la période OOS doit être résolue ! Je pense utiliser la condition " % bénéfice moyen par année ". Je suis en train de jouer avec les paramètres 🙂 merci encore.

Le portefeuille se réduit après un mois explosif de +42% en juin (FxBook). Ce drawdown semble donc globalement sain, tant qu'il est raisonnable, il fera partie du "drawdown mesuré" attendu. Les périodes de drawdown sont à mon avis l'aspect le plus important à surveiller dans le développement d'une stratégie, donc les semaines à venir pour ces stratégies seront importantes pour savoir si j'ai bien développé les stratégies StrategyQuant et si je les ai mises en œuvre dans le trading en temps réel.  

Le drawdown global est maintenant juste au-dessus de 10%, et pendant les tests j'ai toujours essayé de maintenir le drawdown en dessous de 15%, donc il y a encore de la marge. Mais il faut aussi garder à l'esprit que je n'utilisais que des lots de 0,01 pendant les tests, et qu'en trading réel, j'ai augmenté les stratégies jusqu'à 0,02 lot, et à mesure qu'il augmente, je continuerai à augmenter la taille des lots afin d'augmenter les profits au fil du temps. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que le drawdown global reste inférieur à 15%, mais il doit être inférieur à 30%, sinon je dois réévaluer le dimensionnement des positions, voire réévaluer les stratégies.

La clé pour moi à ce stade n'est pas nécessairement de gagner le plus d'argent possible, mais que mes stratégies se déroulent en temps réel comme elles l'ont fait pendant les tests. Jusqu'à présent, tout va bien, mais nous n'en sommes qu'à 3 mois et nous devons donc continuer à travailler.  

Todd

Bonjour Todd,

Même chose ici, mon portefeuille est également en drawdown depuis 1 mois exactement... 50% de l'objectif DD (20%) ont été atteints. Le marché a été difficile ces derniers temps, voyons si nous survivrons à ce nouveau type de mouvements....

Bonjour à tous, 

J'ai des difficultés et j'ai besoin de vos conseils ... pouvez-vous me dire quel roi de sl et de tp vous recherchez ?

Les mentions sl et pl sont-elles nécessaires ?

ou vous n'utilisez que des sorties d'indicateurs ?

pips fixes, atr ?

Lequel de ces éléments rend la stratégie plus robuste ? car je trouve de bonnes stratégies mais j'échoue toujours au test de robustesse.

Je n'utilise pas de données traditionnelles car cela ralentit la recherche.

Je suis également en DD sur mon portefeuille automatisé.

L'analyse publique mentionnée dans mon lien a été lancée à la mi-mars, à un moment où la reprise était à son apogée. Son homologue privé, qui existe depuis plus d'un an, est toujours positif pour cette année en raison d'un très beau rallye en janvier et février.

20% DD est normal pour mon portefeuille et c'est un compte très lent car 80% sont des stratégies que j'ai créées dans EA Wizard qui ne traitent qu'en D1 et n'ont qu'environ 20 signaux par an (un grand nombre d'entre eux ont eu lieu en janvier/février avec l'énorme rallye du dollar). Les autres 20% sont des stratégies SQ H1 qui traitent plus fréquemment avec un faible risque pour réduire la stagnation. Je ne m'attends pas à ce que le lien public soit "normal" avant au moins un an ou deux. Pour l'instant, l'échantillon est beaucoup trop petit et ne reflète pas ce à quoi ressemble un échantillon plus important. Rien de nouveau sur le marché.

He Treshold, votre portefeuille ressemble exactement au mien, en baisse depuis le 4 juin, presque la même forme de courbe descendante que la vôtre.

La consolidation du marché est courante pendant l'été. J'ai enfin un ordinateur décent pour générer des stratégies, ce qui me permet de travailler davantage sur SQ et d'ajouter d'autres stratégies SQ au portefeuille.

Gentmat, je recommanderais un certain type de stop loss. En fonction de l'horizon temporel utilisé, vos paramètres d'arrêt devront être ajustés en conséquence. Essayez d'effectuer une optimisation simple et d'arrondir vos chiffres. Ensuite, trouvez les nombres les plus utilisés dans tous les résultats d'optimisation et utilisez-les pour vos tests de progression. Si vous avez des difficultés avec l'analyse Monte Carlo, assurez-vous que la taille de vos positions et de votre compte est appropriée. Si vous négociez des lots standard sur un compte de $5 000, vous échouerez dans les pourcentages de drawdown. Lorsque je génère mes stratégies, je règle SQ pour qu'il ne produise que des résultats avec un drawdown inférieur à 15%.

Voyez si cela vous aide.
Todd

Votre portefeuille a l'air bien Todd, le mien est encore en baisse ces derniers jours, le vôtre est en hausse je vois. Bon travail ! Un aperçu des stratégies ? Les miennes sont principalement des stratégies breakout (par exemple acheter stop au plus haut / vendre stop au plus bas), qui ne fonctionnent pas bien dans le marché actuel car il n'y a pas de tendance claire, en particulier sur l'EURUSD, et les breakouts s'inversent constamment. Est-ce que vous travaillez principalement avec des ordres de marché ou également avec des ordres de type buy stop / sell stop breakout ? Une petite indication serait la bienvenue :)

Par ailleurs, combien de transactions vos stratégies ont-elles dans le backtest ? Je recherche toujours au moins 1000 transactions entre 2001 et 2015, afin que l'avantage statistique ne soit pas trop faible. Quelle est votre expérience en la matière et combien d'années en arrière optimisez-vous, si je puis me permettre ?

Oh et le plus important : quel est le timeframe sur lequel vous travaillez le mieux ? Je n'utilise que M30 / H1 pour l'instant car tout ce qui est supérieur semble produire trop peu de trades pour moi et tout ce qui est inférieur ne trouve pas assez de stratégies stables.

Je pense que c'est plus ou moins la bonne répartition des paires qu'il utilise. La corrélation est très faible.

J'utilise également toutes ces paires, et même beaucoup plus, mais cela n'a rien à voir - mon portefeuille est toujours en baisse en ce moment, le sien en hausse. Todd, j'aimerais vraiment avoir votre avis. Merci beaucoup.

Geektrader, je laisse la SQ dicter la meilleure entrée d'ordre et les meilleurs stops pour la paire de devises et l'horizon temporel. Certaines de mes stratégies sont des ordres de marché et d'autres des limites. Je commence généralement mes constructions génétiques avec des valeurs de prix, des fourchettes de prix, des opérateurs et quelques indicateurs sélectionnés. J'ai toujours un stop loss et SQ le fixe généralement sur la base de l'ATR avec les stratégies qu'il lance. 

En ce qui concerne le nombre de transactions, cela dépend de l'échelle de temps. Pour une période de 5 minutes, je devrais avoir environ 1 transaction par jour (260 jours de semaine par an, moins quelques jours fériés, soit environ 250 transactions par an plus ou moins). Plus l'horizon temporel est grand, plus le nombre de transactions par an diminue. En règle générale, je vise un historique de 5 ans très solide. Remonter plus loin que 10 ans demande un certain discernement car vous supposez que vous n'auriez pas réoptimisé la stratégie pendant cette période et que les conditions du marché étaient les mêmes sur 10 ans, ce qui n'est pas réaliste. Je ne vois donc pas d'inconvénient à ce que les cinq premières années soient stables ou modestes, alors que les cinq années les plus récentes sont excellentes. La seule chose dont je me méfierais, c'est si les cinq premières années ont été marquées par une forte baisse, alors je mettrais cette stratégie au rebut.

Il est très important de comprendre et de réussir les tests de l'analyse Monte Carlo et de la matrice Walk Forward.

J'espère que cela vous aidera, bonne chance.

Todd