Le portefeuille se porte bien

Le portefeuille que j'ai développé en utilisant StrategyQuant fonctionne très bien. Je l'ai démarré sur un compte réel le 1er avril 2015 et il est en hausse de 14% et de plus de 1000 pips. Le drawdown est minime à 11%, mon objectif est d'avoir un drawdown plafonné à 20%, mais idéalement en dessous de 15%. Bien qu'il soit trop tôt pour conclure à un succès après seulement 2 mois, les drawdowns des stratégies et les résultats de performance à la hausse sont indicatifs des résultats des back-tests et des forward-tests que j'ai eus. Dans l'ensemble, tout se présente donc très bien.

Après avoir fait 10%, j'ai doublé la taille du lot. Il s'agit d'un compte test en direct (le compte de démonstration donnait des résultats différents de ceux du compte en direct, je ne veux donc pas me fier aux résultats d'un compte de démonstration). J'utilise un compte de $1,000 avec un micro-lot de .01 pour commencer, et j'utilise maintenant un micro-lot de .02, et je continuerai à augmenter au fur et à mesure que les profits augmentent afin de composer les rendements.

L'image ci-jointe est celle de la date à laquelle j'ai démarré ce portefeuille sur un compte test en direct, le 1er avril 2015. Il a donc des lectures précises liées uniquement à ce portefeuille et filtre les résultats antérieurs d'autres stratégies. J'ai également le compte entier suivi sur MYfxbook (http://www.myfxbook.com/members/PrincipAnalysis/principle-analysis-sq-portfolio/1244436) mais cela documente le compte depuis sa création ce qui fausse les données liées à ce portefeuille puisque j'ai testé une stratégie de trading en grille auparavant et qu'elle était très sauvage donc j'ai arrêté de l'utiliser. Vous pouvez voir sur le lien MYfxbook que la performance a été considérablement lissée une fois que j'ai commencé à utiliser le portefeuille StrategyQuant actuel le 1er avril.

Je voulais juste passer et poster mes résultats et mon succès à court terme dans l'utilisation de StrategyQuant pour développer mes propres EAs. Jusqu'à présent, tout va bien. Je reviendrai plus tard avec un rapport actualisé.

Geektrader ,

vous avez écrit dans 23.août 2015

“Désolé mon pote, mais c'est du blabla et de la bonne vieille théorie grise ! Toutes les stratégies que SQ a trouvées et que j'ai en outre adaptées à la courbe au plus haut degré, fonctionnent parfaitement pendant des mois :) Tout ce dont je m'assure, c'est de les ré-optimiser régulièrement, mais toujours sur l'ensemble des données pour chaque paire (14 ans dans mon cas).

Ne vous préoccupez donc pas de ce que quelqu'un pense qui ne fonctionnera PAS, allez de l'avant et essayez vous-même, c'est le mieux que vous puissiez faire. Ne vous en tenez pas aux mauvaises langues et aux théories grises, vous ne faites que perdre votre temps, alors que vous auriez pu créer de bonnes stratégies :)"

et un autre billet d'humeur :

“Plus intelligent ou non, je m'en fiche. Je gagne de l'argent de la manière que je vous ai décrite, c'est tout ce qui compte à la fin, c'est ce pour quoi nous sommes tous ici, pas ce que quelqu'un dit que ça ne devrait théoriquement PAS marcher. Vous pouvez donc vous contenter de trouver des raisons théoriques et des hypothèses pour lesquelles SQ ne fonctionnera pas pour vous, ou vous pouvez suivre ma méthode (ou la méthode de beaucoup d'autres ici) et gagner de l'argent."

Qu'est-ce qui a changé ?

C'est en fait un record mondial non officiel en argent réel et officiellement le premier qui ne peut pas être battu 😉 C'est parce que le dépôt était une promo du courtier pour l'ouverture d'un compte, donc au niveau du gain c'était infiniti 😉

Je ne dis pas que la façon dont vous voulez y parvenir est possible, je ne sais même pas ce que vous voulez réaliser. Pour certains, une semaine comme celle-ci est suffisante pour toujours, d'autres veulent quelque chose de différent. Si je peux produire une stratégie qui fonctionne pendant un mois, cela me suffit. Non pas parce que je peux gagner de l'argent avec, mais parce que je sais comment le faire. Je pense que c'est un bon point de départ pour tout le monde.

Je ne comprends toujours pas pourquoi je devrais partager les informations que vous demandez, expliquez-moi.

Je ne comprends pas vraiment le revirement de Geektrader, mais je suis d'accord avec ses conclusions. Où sont les preuves vérifiées ?

Mon opinion personnelle est que gagner de l'argent en utilisant l'analyse technique (qui est ce que SQ essaie d'exploiter) SEULE ne fonctionne pas. Tous les "indicateurs" ne sont que des fonctions des prix passés. Aucun système de trading ne peut gagner de l'argent, de manière cohérente, sans de grosses pertes, en utilisant uniquement des données de prix, même si vous êtes très intelligent. Si le prix est une route sinueuse, c'est comme essayer de conduire une voiture en avant tout en ne pouvant regarder que par la vitre arrière pour voir où la route est passée.

Je me suis lancé dans les opérations de change il y a de nombreuses années pour gagner de l'argent facile, attiré par des centaines de systèmes d'enrichissement colportés par des vendeurs d'huile de serpent. Vous savez, gagner un million en un an, en négociant quelques heures par jour quand vous en avez envie. J'ai aussi passé 10 heures par jour, ce qui m'a amené à une conclusion similaire à celle de geektrader. Il n'y a pas d'argent facile, pas de système magique ou de Saint Graal. 

Je pense à des gens intelligents comme Daniel Fernandez qui utilisent des mathématiques et des algorithmes de plus en plus sophistiqués pour le Forex mécanique. Il devrait certainement être à la retraite sur une île privée. Des années de recherche au niveau du doctorat sur le trading.

Il est peut-être préférable de trouver autre chose ou d'échanger autre chose.

c'est possible. j'ai une stratégie pour H1 qui "monte" aussi dans tous les autres cadres de temps. M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1.

Pourquoi cette stratégie ne devrait-elle pas fonctionner ? Sur la base d'analyses techniques.

c'est possible. j'ai une stratégie pour H1 qui "monte" aussi dans tous les autres cadres de temps. M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1.

 

Pourquoi cette stratégie ne devrait-elle pas fonctionner ? Sur la base d'analyses techniques.

Dans le commerce réel. J'ai des centaines de stratégies qui semblent bonnes sur le papier. Traitez-les avec des spreads croissants, du slippage avec de l'argent réel. Est-ce qu'elles rapportent de l'argent avec un faible drawdown ?

Postez quelques stratégies myfxbook vérifiées qui utilisent l'analyse technique et qui rapportent de l'argent. En théorie, si l'AT fonctionne, il devrait y en avoir des milliers qui gagnent de l'argent.

PS Je continue de croire qu'il est possible de construire un système capable de négocier et de gagner de l'argent, mais pas en se basant uniquement sur les prix passés. Le système doit connaître la situation économique globale, le sentiment à venir, les événements économiques qui viennent de se produire et ceux qui sont sur le point de se produire. Par exemple, la décision sur les taux d'intérêt américains du mercredi 16 décembre. 

Je pense que les prix sont suffisants, mais pour être honnête, vous pouvez utiliser n'importe quelle série temporelle, qu'elle soit corrélée ou non, aléatoire ou non, et prédire avec succès les prix futurs du marché. Il y a des facteurs plus importants que les données d'entrée.

Patrick, vos graphiques montrent ce qui aurait pu se passer dans le passé si vous aviez suivi un certain algorithme.
Cela ne s'est jamais produit, mais vous pouvez enquêter sur ce qui se passerait si vous continuiez à faire la même chose. Et encore, et encore.

@geektrader

Un article qui tombe à point nommé si l'on considère notre discussion de tout à l'heure

http://mechanicalforex.com/2015/12/using-openkantu-in-practice-is-old-forex-data-irrelevant-in-todays-market-an-evidence-based-look.html

Voir aussi,

Stephen

Oui, je le connais déjà, je suis un lecteur de son blog. Pourtant, où sont ses résultats en direct qui étayent ses théories en dehors des backtests ? En lui posant la question, il ne veut pas en donner et dit que la communauté ne s'occupe pas de cela et qu'il n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit. Où ai-je entendu de telles choses auparavant ? Où sont les résultats à côté de toutes les analyses théoriques et des backtests qui DEVRAIENT fonctionner à l'avenir ?

Oui, je le connais déjà, je suis un lecteur de son blog. Pourtant, où sont ses résultats en direct qui étayent ses théories en dehors des backtests ? En lui posant la question, il ne veut pas en donner et dit que la communauté ne s'occupe pas de cela et qu'il n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit. Où ai-je entendu de telles choses auparavant ? Où sont les résultats à côté de toutes les analyses théoriques et des backtests qui DEVRAIENT fonctionner à l'avenir ?

Je pense qu'il vaut mieux ne pas montrer de résultats réels que de mauvais résultats. S'il avait une page myfxbook montrant de l'argent perdu, personne ne s'inscrirait. S'il pouvait me montrer qu'il gagne de l'argent, je m'inscrirais sans hésiter.

En tant que membre, j'ai accès à un certain nombre de stratégies qu'il exécute sur des comptes de test réels, certaines bonnes, d'autres correctes, d'autres en baisse. Il fait un rapport hebdomadaire sur ces stratégies ainsi que sur certains portefeuilles constitués de ces stratégies dans sa lettre d'information, de sorte que les résultats ne sont en aucun cas cachés. Les résultats de MyFx sont accessibles à tous les membres.

En tant que membre, j'ai accès à un certain nombre de stratégies qu'il exécute sur des comptes de test réels, certaines bonnes, d'autres correctes, d'autres en baisse. Il fait un rapport hebdomadaire sur ces stratégies ainsi que sur certains portefeuilles constitués de ces stratégies dans sa lettre d'information, de sorte que les résultats ne sont en aucun cas cachés. Les résultats de MyFx sont accessibles à tous les membres.

Jusqu'où ses stratégies remontent-elles ? Comment s'est déroulée l'année 2015 ? Je vois beaucoup de stratégies qui ont du mal à passer cette année....

Pourquoi est-ce un si grand secret de les montrer à des clients potentiels ? Je ne vais pas débourser $260 juste pour de belles paroles sur le fait que cela est censé fonctionner. Et pourquoi utilisez-vous SQ ici si ses produits rapportent de l'argent ? Je pense vraiment que c'est un type génial, mais sans voir de résultats concrets, je n'adhère à rien car je crois honnêtement que si ça marchait si bien, il partagerait ce succès et n'aurait même pas besoin d'abonnés pour payer son site.

@Geektrader Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que le raisonnement est qu'il ne vend pas d'EA.

@mikeyC parmi ceux que je surveille le plus, il y a +10%, quelques uns de côté, et d'autres vers le bas.  

Pour moi, mon adhésion ne concerne pas ses EA, mais les connaissances partagées, les outils, les données historiques (données minute remontant à 1987) et les forums. Il y a aussi d'énormes archives vidéo pleines d'excellentes choses qu'il a créées au fil des ans, et il en va de même pour les archives de sa lettre d'information hebdomadaire. Je suis membre depuis près de 4 ans maintenant et il est vrai que cela peut être cher la première année, mais les frais courants sont beaucoup moins élevés (de mémoire), et pour moi, c'est une déduction fiscale.  

Je pense que cette adhésion vise davantage à trier le bon grain de l'ivraie, pour ainsi dire.  

Je pense que la qualité de son blog public parle pour lui, car il est toujours bien pensé et étayé par des résultats fondés sur des preuves. 

En ce qui me concerne, je tire donc profit de mon adhésion, mais ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres.

Stephen...

J'ai également adhéré et je dois confirmer que ce que dit Seaton est tout à fait exact. Il s'agit d'un matériel de qualité supérieure. Comme il le dit, il n'a pas créé l'association pour vendre des EA, mais pour collaborer avec la communauté afin d'apprendre à construire des EA.

-Stearno