SQ Community Free Strategy Bank Project

Salut les gars, donc en suivant l'exemple de Notch, puisque nous générons des stratégies tout le temps, pourquoi ne pas partager quelques stratégies bien basées générées par nos flux de travail personnels, et les membres de la communauté peuvent choisir de les utiliser, de les mettre sur une démo, de les commenter, de les rejeter, ou de les tester plus en profondeur ou quoi que ce soit d'autre ? Un peu plus de coopération dans cette communauté ne ferait pas de mal. Personnellement, j'essaierai de mettre en ligne une stratégie toutes les deux semaines environ, en espérant que certains d'entre vous pourront également partager leurs propres stratégies.

Je vous présente donc la banque de stratégies gratuites de la communauté SQ ! 

Nom de la stratégie : 0.357863545 (assez unique ah ?)

Symbole : EURUSD

Période de temps : 1H

Comment la stratégie a-t-elle été élaborée ?

La stratégie a été initialement générée sur deux années de données en utilisant la génération aléatoire sur la période sélectionnée uniquement, dont la moitié de l'année était en suspens.

Comment a-t-il été testé plus avant ?

- Il a été testé à nouveau sur 15 ans de données Dukascopy comme OOS, pour s'assurer qu'il fonctionne à travers l'histoire.

L'ai-je optimisé ?

Non, si j'aime suffisamment la stratégie, je ne l'optimise généralement pas, mais je lui donne parfois un petit coup de pouce.

Comment ai-je vérifié la robustesse et essayé d'éviter le surajustement ?

- Le fait que genetic evo n'ait pas été utilisé et que la stratégie ait été générée telle quelle en utilisant les données de 2 ans, et qu'elle s'avère fonctionner correctement sur l'ensemble des données, me rend plus confiant dans le fait que je ne l'ai pas surajoutée.

– 500 MC (chacun) exécutions de : Randomiser l'ordre des transactions, sauter des transactions, randomiser la distance minimale du prix de 0 à 10, randomiser le slippage de 0 à 5, randomiser l'écart de 1 à 5, randomiser la barre de départ, changement maximal de 100.

Ce qui précède a été filtré par RETDD à 95% > 40% du RETDD original, et en regardant la correspondance des courbes, en s'assurant qu'elles restent sur la même trajectoire et ne sont pas très éloignées l'une de l'autre, et les 2 filtres par défaut de SQX (Bénéfice net à 80% > 50% du bénéfice net original et DD% maximum à 80% plus petit que 200% du DD% original).

– 500 cycles de données historiques aléatoires avec une probabilité de 20% et une variation maximale de 20% de l'ATR. Mêmes filtres que ci-dessus.

– 100 exécutions des paramètres de la stratégie Randomizeavec une probabilité de 20% et un changement maximal de 50% (difficile, merci à Notch). Le RETDD à 100% doit être > 1.

Qu'est-ce qui me plaît dans cette stratégie ?

- Fonctionne bien depuis 15 ans, est en plein essor depuis 10 ans.

- Stagnation et réduction minimales, 11% pendant 15 ans et seulement 4,5% pendant les 10 dernières années. C'est bon pour mes nerfs.

- Environ 56% gagnés depuis 15 ans et 60%+ depuis 10 ans.

- Ce n'est pas trop compliqué et c'est une bonne logique de trading. Lorsque la puissance des ours est en baisse pendant 3 heures et que le prix s'ouvre en dessous de la bande de Bollinger inférieure -> prendre une position longue, et vice versa pour une position courte.

Ce que je n'aime pas dans la stratégie ?

- Le nombre de transactions est relativement faible. 857 en 15 ans, soit 4 à 5 transactions par mois. J'aime généralement les stratégies plus fréquentes.

mt4 real tick 15 years equity curve & report :

mt4 real tick 10 years equity curve & report :

15 ans 5% risque, pour le plaisir. Ne l'utilisez pas.

Note: Les fichiers joints utilisent un risque de compte de 1% et 0,1 lot s'il n'y a pas de MM. De plus, la stratégie clôture les trades le vendredi 22:40 GMT+2 DST US, et c'est ainsi que les tests mt4 ci-dessus ont été générés, adaptez-les aux vôtres si nécessaire.

Faites-moi savoir ce que vous en pensez, et bien sûr ne l'utilisez pas sans faire vos propres tests et l'adapter à votre style de trading. Je l'ai mis sur mon compte d'incubation live (Démarré avec 500$ avec un risque de 1%).

Je vous souhaite un bon week-end et une bonne année 2019.

Ilya

@Oliver. I could get some time to check your strategy. Thanks for sharing 🙂

Je dois dire que je ne l'aime pas à mon goût. N'a pas passé le premier test MC

Ok merci. votre test mc est sur mt4 back test ?

j'ai un problème avec les stratégies que je génère dans sq3. je me demandais si vous pouviez m'aider à mettre la lumière sur le problème ? mon sq génère des stratégies incroyables qui, lorsqu'elles sont testées dans mt4, font exploser le compte. cela se produit sur de nombreuses paires de devises comme gbpnzd, gbpaud, euraud, eurnzd, usdjpy, audjpy, nzdjpy, eurjpy, etc. tout conseil serait utile ? Je note également que cela n'a commencé à se produire que depuis que j'ai mis à jour mon ordinateur.

merci

Hey, non les tests MC sont les Inbox SQ3. Je m'en tiens aux tests MC, même si tout le monde ne partage pas ma confiance en eux : https://medium.com/@mikeharrisNY/fooled-by-monte-carlo-simulation-eee0b312e489

Certaines différences entre les backtests SQ3 et MT4 sont "normales". Assurez-vous simplement que vous testez avec les mêmes données, les mêmes paramètres des deux côtés et que les deux actions sont similaires.

De plus, MT4 est un peu délicat avec le backtest. Pour une raison quelconque, si vous êtes en ligne, il recharge les données historiques et interrompt le backtest. Je vous conseille de déconnecter votre PC, de vider les données historiques de MT4, de recharger les données (les mêmes que celles que vous avez dans SQ3) et de faire le backtest MT4. Cela devrait fonctionner.

Merci pour ce partage, Ilya.
J'apprécie la façon dont vous avez élaboré cette stratégie.

Par curiosité, combien de temps vous a-t-il fallu pour élaborer cette stratégie ?

Hey les gars, désolé pour l'absence, j'ai beaucoup de travail ces jours-ci 🙂 .

Je joins une autre de mes stratégies, fonctionnant depuis un mois sur un compte réel avec des résultats profitables sur 3 symboles.

La génération et les tests sont les mêmes que dans le message original, y compris tous les tests MC.

+ J'ai choisi celui-ci parce qu'il permet de négocier plusieurs marchés comme XAUUSD, EURUSD, USDJPY.

Voici 15 ans de BT real tick XAUUSD :

Voici l'EURUSD :

Appréciez.

Ilya

Phillip van Coller a écrit :

Merci pour ce partage, Ilya. J'aime la façon dont vous avez élaboré cette stratégie. Par curiosité, combien de temps vous a-t-il fallu pour élaborer cette stratégie ?

Hey Phillip. Mon flux de travail normal consiste à générer du dimanche au vendredi, puis à gérer les MC, l'optimisation, etc. le vendredi et le samedi, avec l'espoir d'obtenir 1 ou 2 bons résultats que je peux mettre sur un petit compte réel, et générer à nouveau. J'essaie de diversifier les symboles et les conditions de génération pour que ce soit intéressant et varié. Donc pour moi, que la stratégie apparaisse dans la base de données après 1 heure ou 6 jours, il faudra au moins une semaine pour obtenir une stratégie à partir du processus, à condition que je ne sois pas surchargé de travail, comme c'est le cas aujourd'hui par exemple 🙂 .

Santé,

Ilya